Обзор Раздела Торговых Стратегий: Как Превратить Тренды, Откаты и Паттерны в Систему

В Торговой Системе мы предполагаем, что вы уже видели компоненты "Торговой Системы".

Теперь в разделе Стратегия:

Мы рассматриваем процесс объединения того, что вы узнали в этих разделах, в реальную структуру стратегии.

Цель состоит в том, Не чтобы найти "секретный сигнал, чтобы сорвать куш за один раз", А чтобы создать "простую стратегию, которая меньше колеблется".

1. Зачем Вам Нужна "Стратегия"?

Многие новички начинают так:

Включают график,
Добавляют несколько индикаторов,
Входят, если "что-то выглядит хорошо".

В краткосрочной перспективе это может выглядеть как удача, Но в этом состоянии:

Вы не можете рассчитать Ожидание (Expectancy),
Трудно соблюдать структуру 1R Риск-Вознаграждение,
Когда происходит MDD, Почти невозможно судить: "Это нормальный диапазон или система сломана?".

Наличие стратегии означает как минимум:

Есть стандарт того, когда входить,
Решено, где признать ошибку (Стоп-лосс),
Есть цель, как далеко целиться (Цель/Выход),
И сколько терять за сделку (1R) решено.

С этими четырьмя:

Вы можете думать с точки зрения вероятностной игры, упомянутой в Вероятностном Мышлении,
Даже если ваши эмоции пошатнулись, Вы можете проверить себя: "Смогу ли я совершить то же действие, если такая же ситуация повторится в следующий раз?".

2. Широкая Классификация Стратегий, Рассматриваемых в Этом Разделе

В разделе Стратегия, Мы объясняем несколько стратегий отдельно, Но, глядя на общую картину, их можно сгруппировать по пяти осям.

Стратегия Следования за Трендом Следование за Трендом (Trend Following)
- На участке, где направление уже проявилось,
- Стратегия, чтобы следовать за этим трендом.
- Пример: Стратегия MA-60, Стратегия MACD, Стратегия Ишимоку, Стратегия DMI/ADX и т.д.
Стратегия Возврата к Среднему Возврат к Среднему (Mean Reversion)
- Когда цена чрезмерно смещена,
- Стратегия, нацеленная на движение, возвращающееся к среднему значению.
- Пример: Контртрендовая Стратегия RSI, Контртрендовая Стратегия Полос Боллинджера.
Стратегия Паттернов На Основе Паттернов (Pattern-Based)
- Использование структуры Основ S/R и Паттернов,
- S/R, Двойная Вершина/Дно, Пробой/Ложный Пробой, Фибоначчи, Эллиотт и т.д.
- Стратегия, разработанная вокруг ценовых паттернов.
Стратегия Объема На Основе Объема (Volume-Based)
- Не только сама цена,
- Но и совместный просмотр потока объема, видимого в Основах Объема,
- Подход к оценке силы тренда, надежности пробоя и т.д.
Стратегия Двойного Импульса Двойной Импульс (Dual Momentum)
- Не просто смотреть на один актив,
- А сравнивать относительную силу между несколькими активами/секторами, чтобы решить "Куда вложить капитал".
- В этом разделе мы организуем в основном вокруг базовых концепций.

Хотя индикаторы или паттерны, используемые в каждой статье о стратегии, могут отличаться, В конечном счете, все они построены на выборе:

Следовать ли за трендом,
Целиться ли в откат,
Или бороться только в определенных паттернах.

3. 5 Элементов, Общих для Любой Стратегии

Даже если названия стратегий разные, В практическом дизайне вам почти всегда нужно организовать следующие пять вещей.

3-1. Определение Рыночной Среды (Фильтр Среды)

Является ли это в настоящее время трендовым рынком или боковым рынком,
На основе Таймфреймов, на каком таймфрейме сосредоточиться,
На основе DMI/ADX или ATR, "Насколько грубо движется рынок сегодня"

Сначала организуйте такие элементы.

Например:

Если это Стратегия Следования за Трендом, Вы можете использовать участки, где ADX выше определенного уровня, находится ли он выше/ниже Стратегии MA-60 и т.д. в качестве фильтра среды.
Если это Стратегия Возврата к Среднему, Вы можете фильтровать с помощью боковых/смешанных участков, участков перекупленности/перепроданности RSI и т.д.

3-2. Условия Входа (Entry)

Когда появляется какая комбинация паттерна/индикатора,
В какой свече,
На основе какого таймфрейма

Установите правила для входа.

Например:

Зона поддержки + На основе Свечных Паттернов, Разворотная свеча + RSI находится в зоне выхода из перепроданности,

Вы можете установить место, где 2~3 условия перекрываются подобным образом, в качестве кандидата на вход.

3-3. Критерии Стоп-лосса (Stop / Invalidation)

Стоп-лосс — это не просто "Сколько потерять", А это означает:

"Цена, по которой я признаю, что этот сценарий теперь неверен"

На основе Основ S/R, За пределами предыдущего минимума/максимума свинга,
На основе ATR, Около 1~1.5 ATR маржи

Комбинируя их, Решите точку, где "Ниже (или выше) этой цены моя картина больше не действительна".

3-4. Цели и Выходы (Targets & Exits)

В зависимости от стратегии:

Фиксированный R/R (например, 1:2, 1:3),
На основе Основ S/R, Следующая крупная поддержка/сопротивление,
На основе Паттернов, Цель паттерна (например, интервал линии шеи Двойной Вершины),

Установите базовую цель, используя их.

Также:

Метод фиксации частичной прибыли и оставления остального тренду,
Метод использования трейлинг-стопа (скользящего стоп-лосса)

Как здесь, Как защитить прибыль — это тоже часть стратегии.

3-5. Риск и Размер Позиции (Risk & Size)

Наконец, вступает в силу содержание Управления Рисками.

На основе Риск-Вознаграждение, Сколько установить 1R на сделку,
На основе Размера Позиции, Размера ATR, В зависимости от расстояния стоп-лосса и размера счета, Сколько монет/контрактов держать,
На основе Максимального Убытка, До скольких R разрешить в день/неделю,

Только когда вы решите это, это можно будет назвать завершенной стратегией.

4. Рекомендуемый Порядок Чтения Этого Раздела

Вам не нужно понимать все стратегии идеально с самого начала. По одной за раз, просто выберите то, что подходит вашему размеру счета и личности.

Например:

Изучение Основы Следования за Трендом
- Стратегия MA-60 (Простейшая трендовая стратегия на основе скользящей средней)
- Стратегия DMI/ADX (Стратегия для раздельного просмотра направления/силы тренда)
Добавление Перспективы Возврата к Среднему
- Контртрендовая Стратегия RSI
- Контртрендовая Стратегия Полос Боллинджера
→ Почувствуйте "Не просто смотреть в одном направлении, а в каком участке возврат к среднему более естественен".
Развитие Чувства S/R с Помощью Стратегий на Основе Паттернов
→ Это помогает привыкнуть к тому, "Где находится важное место".
Дополнение Фильтров Объемом/Импульсом
- Стратегия Объема
- Стратегия Двойного Импульса
→ Можно использовать для решения, какой актив/настройка относительно сильнее, и на чем сосредоточиться.

5. Вопросы, Которые Стоит Задать Себе при Чтении Статей о Стратегиях

При чтении каждой статьи о стратегии, Хорошо вспомнить вопросы ниже вместе.

"Подходит ли эта стратегия хорошо к таймфрейму, который я в основном смотрю (например, 4 часа, день)?"
"Соответствует ли рыночная среда (тренд/боковик), которую предполагает эта стратегия, среде, с которой я в основном сталкиваюсь?"
"Учитывая расстояние стоп-лосса и структуру R/R, выполнима ли она с моим реальным размером счета на основе Управления Рисками?"
"Если я проведу бэктест (попрактикуюсь на прошлых графиках), какие условия я могу проверить с помощью данных?"
"При использовании этой стратегии, где будет самая эмоционально сложная часть для меня?"

Вместо того чтобы просто смотреть на "доходность" стратегии, Рассмотрение этих вопросов вместе поможет вам гораздо больше в выборе стратегии, которая вам подходит.

Раздел Стратегия:

Тренировочное поле для объединения частей под названием "График, Индикаторы, Паттерны, Управление Рисками" в единую простую систему

Было бы хорошо видеть это так.

Вместо того чтобы пытаться найти слишком идеальную стратегию,
Решитесь на одну базовую стратегию,
И медленно улучшайте ее в подробных статьях в разделе Управление Рисками,

Пожалуйста, помните, что это ближе к способу защитить и ваш счет, и вашу психику в долгосрочной перспективе.