🐋
Торговля китами

Стратегия следования за трендом DMI/ADX: Разделение направления (DI) и силы (ADX)

В этой статье рассматривается стратегия следования за трендом, основанная на DMI/ADX.

Мы будем исходить из того, что вы уже прочитали DMI/ADX и знаете:

  • Что означают +DI и -DI,
  • Как ADX резюмирует "силу тренда",
  • И как отличать трендовые рынки от боковых (Box) на основе значений ADX (например, 20 или 25).

Здесь мы пойдем на шаг дальше и разработаем структуру стратегии с такой точки зрения:

Помимо простого "Покупать, потому что +DI выше -DI, или Продавать, потому что -DI выше +DI", "Что структура DMI/ADX говорит нам о текущем направлении рынка и силе тренда?"

Диаграмма ниже показывает сравнение между:

  • Слева: Фаза Боковика (Range), где +DI и -DI часто пересекаются, а ADX остается низким и плоским.
  • Справа: Сильный Восходящий Тренд, где +DI остается выше -DI, а ADX поднимается выше базовой линии и сохраняет высокие значения.

Понимание этой разницы помогает вам различать:

1. Как мы будем использовать DMI/ADX в этой стратегии?

В традиционных объяснениях часто делается упор на "пересечения DI":

  • +DI пересекает -DI вверх → Сигнал на покупку,
  • -DI пересекает +DI вверх → Сигнал на продажу.

Но на практике следующая комбинация дает более важную информацию:

  1. ADX: Сила тренда (есть/нет)
  2. +DI / -DI: Кто имеет преимущество (Направление)
  3. И сочетание с Основами поддержки и сопротивления, Паттернами и Индикаторами волатильности.

В этой стратегии мы ограничиваем использование DMI/ADX следующими ролями:

  1. Трендовый фильтр
    • Находится ли ADX выше или ниже базовой линии (например, 20~25)?
    • Растет ADX или падает?
  2. Фильтр направления
    • Когда ADX находится на значимом уровне, какой из +DI или -DI выше?
  3. Вспомогательный индикатор для других трендовых стратегий

Вкратце: Мы используем DMI/ADX как "трендовый фильтр, который разделяет направление (DI) и силу (ADX)", и мы не рассматриваем торговлю чисто против тренда с использованием только DMI в рамках этой стратегии.

2. Настройки и Таймфрейм: DMI 14 периодов, Комбинация Дневной + 4 Часа

Наиболее распространенная настройка:

  • Период: 14 (DMI/ADX 14)

В этой стратегии мы будем использовать следующую комбинацию в качестве основы:

  • Дневной DMI/ADX → Определение среды силы и направления тренда
  • 4-часовой DMI/ADX → Подтверждение возобновления направления в фазах отката

Вы можете использовать другие комбинации (например, 4 часа/1 час), но важно всегда сохранять разделение ролей:

  • Старший таймфрейм: Фильтр среды (Есть ли тренд?)
  • Младший таймфрейм: Тайминг входа и Управление рисками

3. Сначала классифицируем "Трендовую среду" с помощью Дневного DMI/ADX

Сначала мы разделяем среду на основе дневного графика. Цифры могут варьироваться в зависимости от рынка, но в качестве примера:

  • ADX 20 или меньше: Слабый тренд или его отсутствие (Range/Chop).
  • ADX 20~25: Тренд формируется или неясен.
  • ADX 25 или больше: Тренд становится четким.

3-1. Среда с бычьим преимуществом (Long Bias)

Если структура на дневном графике следующая:

  • ADX держится выше базовой линии (например, 20~25) или растет,
  • +DI остается стабильно выше -DI,
  • Даже если происходит большая коррекция, +DI восстанавливается выше -DI и ADX снова начинает расти,

→ Мы классифицируем это как благоприятную среду для стратегии следования за длинным трендом (Long).

3-2. Среда с медвежьим преимуществом (Short Bias)

Наоборот:

  • ADX держится выше базовой линии или растет,
  • -DI остается стабильно выше +DI,
  • Даже если происходит отскок, +DI временно растет, затем снова падает ниже -DI и ADX снова начинает расти,

→ Это благоприятная среда для стратегии следования за коротким трендом (Short).

3-3. Боковая/Смешанная среда (Наблюдение или другая стратегия)

Следующие случаи являются неблагоприятными зонами для этой стратегии:

  • ADX движется вбок около 20 или ниже,
  • +DI и -DI повторяют частые пересечения,
  • И цена движется только между верхом и низом коробки (box) на основе Основ поддержки и сопротивления.

В этом случае естественно сократить следование за трендом и рассмотреть стратегии диапазона или отката, такие как Стратегии возврата к среднему.

4. Помощь с таймингом входа на откатах с помощью 4-часового DMI/ADX

Возьмем восходящий тренд (Long) в качестве примера.

  1. Дневная среда

    • ADX держится выше базовой линии или однажды упал и снова растет.
    • +DI остается выше -DI в течение долгого времени.
    • Цена движется выше MA-60 на основе Стратегии MA 60 дней.

  2. Цена входит в "Коррекционный свинг" на 4-часовой основе

  3. Точки для наблюдения на 4-часовом DMI/ADX

    • Даже если ADX временно падает или выравнивается во время коррекции,
    • мы наблюдаем, готовится ли он снова поднять голову, вместо того чтобы сильно рухнуть.
    • И пересекает ли +DI (который упал ниже -DI во время коррекции) снова -DI вверх вблизи поддержки.

  4. Сочетание со структурой цены

    • На основе Основ поддержки и сопротивления, область, где предыдущий максимум свинга или верх коробки становится поддержкой.
    • На основе Свечных паттернов, появление разворотных паттернов, таких как длинная нижняя тень, Поглощение или Внутренний бар.
    • На основе ATR, убедиться, что Стоп-лосс, Цель и Размер позиции находятся в рамках правил Управления рисками.

Мы рассматриваем вход в направлении тренда (Long), где ADX (Сила) + DI (Направление) + Структура цены + Волатильность перекрываются.

В нисходящем тренде (Short) мы применяем обратное:

  • Во время коррекционного отскока +DI временно растет,
  • затем снова падает ниже -DI вблизи сопротивления (на основе Основ поддержки и сопротивления),
  • и ADX снова начинает расти.

Мы рассматриваем эту область как кандидата для входа в шорт (Short).

5. Частые ловушки при использовании DMI/ADX

5-1. Одержимость только числом ADX

  • Многие говорят, что ADX выше 25 означает "сильный тренд",
  • но важнее где и в какой структуре он пересек 25.

Если ADX достигает 30~40 в очень поздний момент (конец свинга, перегретая зона):

  • Вместо того чтобы входить заново,
  • это может быть область, чтобы подумать о частичной фиксации прибыли и снижении риска с точки зрения Управления рисками.

5-2. Торговля только на основе пересечений +DI/-DI

  • На боковом рынке с низким ADX,
  • +DI и -DI пересекаются постоянно и бессмысленно.
  • Если вы будете принимать все эти пересечения за "сигналы покупки/продажи", убытки будут быстро накапливаться.

Пересечение DI — это всего лишь "кандидат на смену направления", и приобретает смысл только при рассмотрении вместе с:

5-3. Переобучение (Overfitting) с другими трендовыми индикаторами

  • Если вы включите MA, MACD, Ichimoku и DMI/ADX все сразу,
  • и будете ждать, пока "все индикаторы укажут в одном направлении, чтобы войти",

то легко получить систему, которая хорошо работает только на прошлых графиках.

Более реалистично использовать DMI/ADX:

  • с одним или двумя трендовыми индикаторами (MA, MACD и т.д.),
  • и ограничить его вторичным фильтром для подтверждения: "Действительно ли здесь есть тренд?".

6. Плюсы и минусы стратегии следования за трендом DMI/ADX

6-1. Плюсы

  • Вы можете видеть направление (+DI/-DI) и силу (ADX) раздельно.
  • Помогает более четко различать "области с трендом против областей без тренда", чем простые линии усреднения цены, как в Стратегии MA 60 дней.
  • При использовании со Стратегией MACD или Стратегией Ишимоку, хорошо подходит для перекрестной проверки трендовых сигналов друг друга.

6-2. Минусы и Предостережения

  • Если вы доверяете базовой линии ADX только как "абсолютному значению", вы часто будете входить поздно в перегретых зонах в конце свинга.
  • Если вы злоупотребляете сигналами пересечения DI в зонах диапазона, вы можете легко понести последовательные убытки.
  • С точки зрения Управления рисками: Без правил соотношения Риск/Прибыль (R/R), максимального убытка и размера позиции, трудно защитить счет, каким бы хорошим ни был индикатор.

7. Вопросы, которые нужно задать себе перед тем, как следовать сигналам DMI/ADX

Всякий раз, когда вы находите область, где DMI/ADX выглядит хорошо, полезно проверить как минимум следующие вопросы:

  1. "Основываясь на дневном ADX, рынок сейчас в тренде, или в боковой/смешанной зоне?"

  2. "Если мы предполагаем, что есть тренд, какой из +DI и -DI имеет преимущество последовательно?"

  3. "В зоне отката на 4-часовой основе, начинает ли ADX снова поднимать голову, и выравнивается ли DI снова в направлении тренда?"

  4. "Совпадает ли этот сигнал с Основами поддержки и сопротивления, Паттернами, и ATR?"

  5. "Находятся ли Стоп-лосс, Цель и Размер позиции в рамках правил Управления рисками?"

DMI/ADX на практике наиболее эффективен, когда рассматривается как:

"Фильтр, который одновременно показывает, 'присутствует/отсутствует' ли тренд и какая сторона сильнее"

  • Если вы сначала определите среду (тренд против диапазона) и преимущество направления с помощью DMI/ADX старшего таймфрейма,
  • а затем спроектируете вход на откате и управление рисками, комбинируя младший таймфрейм, структуру цены и волатильность,

то вы сможете использовать его как центральный столп следования за трендом, наряду с Стратегией MA 60 дней, Стратегией MACD, и Стратегией Ишимоку.

Трендовая стратегия DMI/ADX: Читаем направление и силу отдельно | Becoming Crypto Whale