🐋
Торговля китами

Трендовая стратегия DMI/ADX: Разделение направления (DI) и силы (ADX)

В этой статье мы рассмотрим Стратегию следования за трендом на основе DMI/ADX.

Мы предполагаем, что вы уже видели в DMI/ADX:

  • Что означают +DI и -DI,
  • Как ADX резюмирует «Силу тренда»,
  • Как различать трендовые и боковые рынки на основе значений ADX (например, 20, 25).

Здесь мы пойдем на шаг дальше и разработаем структуру стратегии с точки зрения:

Помимо простого «+DI выше -DI, значит Покупать, -DI выше, значит Продавать», «Какую историю рассказывает нам структура DMI/ADX о текущем направлении рынка и силе тренда?»

Диаграмма ниже сравнивает:

  • Слева: Секция Боковика (Диапазона), где +DI и -DI часто пересекаются, а ADX лежит низко.
  • Справа: Сильный восходящий тренд, где +DI остается выше -DI, а ADX поднимается выше базовой линии и остается высоким.

Бок о бок.

Понимание этой разницы помогает различить:

  • «Должен ли я рассматривать это как Режим следования за трендом,
  • Или как Режим торговли на откатах/в диапазоне, подобно семейству Стратегий возврата к среднему?»

1. Как использовать DMI/ADX в этой стратегии?

Традиционные объяснения часто фокусируются на «Пересечениях DI», таких как:

  • +DI пересекает вверх -DI → Сигнал на покупку
  • -DI пересекает вверх +DI → Сигнал на продажу

Однако на практике:

  1. ADX: Сила тренда (Есть/Нет)
  2. +DI / -DI: У какой стороны преимущество (Направление)
  3. И сочетание с Основами поддержки и сопротивления, Паттернами, Индикаторами волатильности

дает более важную информацию.

В этой стратегии мы ограничиваем использование DMI/ADX следующим:

  1. Трендовый фильтр

    • Находится ли ADX выше или ниже базовой линии (например, 20~25)?
    • Растет или падает ADX?

  2. Фильтр направления

    • Когда ADX находится на значимом уровне, что из +DI vs -DI находится сверху?

  3. Вспомогательный индикатор для других трендовых стратегий

Вкратце, Мы используем DMI/ADX как «Трендовый фильтр, который разделяет Направление (DI) и Силу (ADX)», и не рассматриваем контртрендовую торговлю только по DMI в рамках этой стратегии.

2. Настройки и таймфрейм: DMI с периодом 14, комбинация Дневной + 4-часовой

Наиболее широко используемая настройка:

  • Период: 14 (DMI/ADX 14)

В этой стратегии мы основываемся на комбинации:

  • Дневной DMI/ADX → Определение среды Силы/Направления Тренда
  • 4-часовой DMI/ADX → Проверка повторного усиления направления в зонах отката

Вы можете использовать другие комбинации (4-часовой/1-часовой и т. д.), но важно всегда сохранять разделение ролей:

  • Более высокий таймфрейм: Фильтр среды (Есть ли тренд?)
  • Более низкий таймфрейм: Тайминг входа и Управление рисками

3. Различение «Трендовой среды» сначала с помощью Дневного DMI/ADX

Сначала мы разделяем Среду на основе дневного графика. Значения могут варьироваться в зависимости от рынка, но в качестве примера:

  • ADX 20 или ниже: Слабый тренд или его отсутствие (Диапазон/Боковик)
  • ADX 20~25: Тренд только формируется или неоднозначная зона
  • ADX 25 или выше: Тренд становится отчетливым

3-1. Среда с преимуществом восходящего тренда (Long Bias)

Если структура дневного графика такова:

  • ADX удерживается выше базовой линии (например, 20~25) или растет,
  • +DI стабильно удерживается выше -DI,
  • Даже если происходит большая коррекция, +DI восстанавливается выше -DI, и ADX снова поднимает голову.

→ Классифицируется как среда, благоприятная для Стратегии следования за трендом в направлении Long.

3-2. Среда с преимуществом нисходящего тренда (Short Bias)

Наоборот:

  • ADX удерживается выше базовой линии или растет,
  • -DI стабильно удерживается выше +DI,
  • Даже если происходит отскок, +DI ненадолго поднимается, но затем возвращается ниже -DI, и ADX снова растет.

→ Среда, благоприятная для Стратегии следования за трендом в направлении Short.

3-3. Боковая/Смешанная среда (Подождать и посмотреть или другие стратегии)

Следующие случаи являются нежелательными зонами в этой стратегии:

  • ADX показывает боковое движение около или ниже 20,
  • +DI и -DI повторяют частые пересечения,
  • Цена также движется только между верхом и низом коробки на основе Основ поддержки и сопротивления.

В это время естественно сократить следование за трендом и рассмотреть стратегии диапазона/отката, такие как семейство Стратегий возврата к среднему.

4. Помощь в выборе времени входа на откате с помощью 4-часового DMI/ADX

Давайте рассмотрим пример Восходящего тренда (Long).

  1. Дневная среда

    • Структура, где ADX удерживается выше базовой линии или упал один раз и снова растет.
    • Секция, где +DI удерживается выше -DI, является лонговой.
    • На основе Стратегии 60-дневной скользящей средней, цена движется выше MA-60.

  2. Цена входит в коррекционный свинг на 4-часовом графике

  3. Точки для наблюдения в 4-часовом DMI/ADX

    • Даже если ADX временно снижается или лежит боком во время коррекции,
    • Готовится ли он снова поднять голову вверх, а не значительно обрушиться?
    • Уходит ли +DI ниже -DI во время коррекции, но снова пробивается выше -DI рядом с поддержкой?

  4. Сочетание со структурой цены

Мы рассматриваем вход в направлении тренда (Long), где ADX (Сила) + DI (Направление) + Структура цены + Волатильность перекрываются таким образом.

В нисходящем тренде (Short), наоборот:

  • Во время коррекционного отскока +DI временно идет вверх,
  • Затем возвращается ниже -DI рядом с сопротивлением на основе Основ поддержки и сопротивления,
  • И применяйте это, рассматривая зону, где ADX снова начинает расти, как зону-кандидат для входа в Short.

5. Распространенные ловушки при использовании DMI/ADX

5-1. Одержимость только цифрами ADX

  • Многие говорят «Сильный тренд», если ADX 25 или выше,
  • Но где и в какой структуре он пересек 25, важнее.

Если ADX достигает 30~40 в очень поздний момент (поздний свинг, перегретая зона):

  • Вместо того чтобы входить заново, это может быть зоной для рассмотрения частичной фиксации прибыли/снижения риска по существующим позициям с точки зрения Управления рисками.

5-2. Торговля только по пересечениям +DI/-DI

  • На боковом рынке, где ADX низок, +DI и -DI пересекаются постоянно без смысла.
  • Если вы принимаете все пересечения как «Сигналы на покупку/продажу» в это время, убытки легко накапливаются быстро.

Пересечение DI — это только «Кандидат на смену направления», и оно становится значимым только при рассмотрении с:

5-3. Переподгонка (Overfitting) с другими трендовыми индикаторами

  • Если вы включите MA, MACD, Ишимоку, DMI/ADX все сразу,
  • И будете действовать по принципу «Входить, если все индикаторы в одном направлении»,
  • Легко стать системой, которая хорошо подходит только для прошлых графиков.

Реалистично ограничить DMI/ADX следующим:

  • Использование с одним или двумя трендовыми индикаторами (MA, MACD и т. д.),
  • Но как вторичный фильтр для подтверждения «Действительно ли это трендовая зона?».

6. Плюсы и минусы стратегии следования за трендом DMI/ADX

6-1. Плюсы

6-2. Минусы/Предостережения

  • Если вы доверяете базовой линии ADX только как произвольному «Абсолютному значению», вы часто запрыгиваете поздно в перегретой зоне позднего свинга.
  • Злоупотребление сигналами пересечения DI в зонах диапазона приводит к последовательным убыткам.
  • Без правил R/R, Максимального убытка и Размера позиции с точки зрения Управления рисками трудно защитить счет, каким бы хорошим ни был индикатор.

7. Вещи, которые нужно спросить себя перед просмотром сигналов DMI/ADX

Всякий раз, когда вы находите зону, где DMI/ADX выглядит хорошо, полезно хотя бы раз проверить приведенные ниже вопросы.

  1. «Основываясь на дневном ADX, это сейчас Трендовый рынок или Боковая/Смешанная зона?»

  2. «Если я вижу тренд, какая из сторон +DI и -DI имеет постоянное преимущество?»

  3. «Поднимает ли ADX снова голову в 4-часовой зоне отката, и выравнивается ли DI снова в направлении тренда?»

  4. «Сочетается ли этот сигнал также с Основами поддержки и сопротивления, Паттернами и ATR?»

  5. «Попадают ли Стоп-лосс/Цель/Размер позиции в правила Управления рисками?»

DMI/ADX наиболее практичен, когда рассматривается как:

«Фильтр, который показывает 'Тренд Есть/Нет' и даже какая сторона сильнее вместе»

Если вы:

  • Сначала организуете Среду (Тренд vs Диапазон) и Направленное преимущество с помощью DMI/ADX более высокого таймфрейма,
  • И разработаете Вход на откате и Управление рисками, комбинируя более низкий таймфрейм со структурой цены/волатильностью,

Вы сможете использовать его в достаточной мере как основную ось следования за трендом наряду со Стратегией 60-дневной скользящей средней, Стратегией MACD и Стратегией Ишимоку.