🐋
Торговля китами

Стратегия следования за трендом MACD: Фокус на структуре тренда и импульса, а не на пересечении сигналов

В этой статье мы рассмотрим Стратегию следования за трендом на основе MACD.

Мы предполагаем, что вы уже видели:

  • Линию MACD (Быстрая EMA – Медленная EMA),
  • Сигнальную линию,
  • Гистограмму,
  • Значение нулевой линии (ось 0)

в MACD.

Здесь мы пойдем на шаг дальше и разработаем структуру стратегии с точки зрения:

Не "Покупать/Продавать, потому что появился Золотой/Мертвый крест",
а "Какую информацию эта структура MACD резюмирует
о текущем направлении тренда и силе импульса?"

Диаграмма ниже сравнивает:

  • Слева: Явный восходящий тренд, где линия MACD остается выше нулевой линии, а гистограмма корректируется только в положительной (+) области.
  • Справа: Боковой (Коробочный) рынок, где MACD неоднократно пересекает нулевую линию вверх и вниз, а гистограмма также показывает частые развороты.

Понимание этой разницы помогает различать:

  • "Рассматривать ли это сейчас как Режим следования за трендом,
  • Или рассматривать это как Режим торговли на откатах/в диапазоне, как Стратегии возврата к среднему."

1. Как использовать MACD в этой стратегии?

Традиционные объяснения MACD много внимания уделяют сигналам пересечения, таким как:

  • Покупать, когда он поднимается выше сигнала,
  • Продавать, когда он опускается ниже сигнала.

Но на практике:

  1. Нулевая линия (0) MACD
  2. Относительное положение линии MACD и сигнала,
  3. Изменение размера (Расширение/Сжатие) гистограммы

дают более важную информацию.

В этой стратегии мы ограничиваем использование MACD следующим:

  1. Фильтр тренда

    • Положение выше/ниже нулевой линии,
    • Наклон линии MACD и положение относительно сигнала.

  2. Измерение силы импульса

    • Расширение/Сжатие гистограммы,
    • Изменение высоты Максимумов/Минимумов.

  3. Помощь в выборе времени входа на откате

    • Участок, где гистограмма сжимается около 0 на 4-часовой основе
      и затем снова расширяется в направлении тренда.

Вкратце,
мы используем его как инструмент для чтения "Направления + Изменения силы",
и самостоятельная контртрендовая торговля по MACD не рассматривается в рамках этой стратегии.

2. Настройки и таймфрейм: 12–26–9, Комбинация Дневной + 4Ч

Наиболее широко используемые настройки MACD по умолчанию:

  • Быстрая EMA: 12
  • Медленная EMA: 26
  • Сигнальная линия: 9

В этой стратегии мы будем основываться на комбинации:

  • Дневной MACD → Определение большого направления и среды импульса
  • 4Ч MACD → Помощь в выборе времени входа на откате

Вы можете использовать другие таймфреймы (4Ч/1Ч, 1Ч/15М и т.д.),
но важно всегда сохранять разделение ролей:

  • Более высокий таймфрейм: Фильтр Направления/Среды
  • Более низкий таймфрейм: Детальный Вход/Управление Рисками

3. Организация "Трендовой среды" сначала с Дневным MACD

Сначала различите среду с помощью Дневного MACD.

3-1. Среда с доминированием восходящего тренда (Склонность к Лонгу)

Примерные критерии:

  • Линия MACD и сигнал движутся в основном выше нулевой линии
  • Даже во время нисходящей коррекции,
    MACD не уходит глубоко ниже нулевой линии
  • Паттерн, где коррекция отрицательной (-) области гистограммы
    заканчивается относительно коротко и неглубоко

В этой среде:

  • При рассмотрении с другими фильтрами тренда, такими как Стратегия 60-дневной скользящей средней,
  • Это классифицируется как участок, благоприятный для Стратегии следования за трендом в направлении Лонг.

3-2. Среда с доминированием нисходящего тренда (Склонность к Шорту)

Наоборот:

  • Если MACD и сигнал движутся в основном ниже нулевой линии
  • И даже на участках отскока,
    MACD не может долго оставаться выше 0
  • И структура, где положительная (+) область гистограммы заканчивается быстро

Тогда,
это рассматривается как среда, благоприятная для Стратегии следования за трендом в направлении Шорт.

3-3. Боковая/Неспокойная среда (Ожидание или другая стратегия)

Случаи, как показано ниже:

  • MACD часто пересекает нулевую линию вверх и вниз
  • Гистограмма показывает положительные/отрицательные области,
    чередующиеся короткими циклами
  • Цена также движется между верхом/низом коробки
    на основе Основ поддержки/сопротивления

→ В этой стратегии это непредпочтительный участок с точки зрения следования за трендом.
В это время естественно рассмотреть Стратегии возврата к среднему.

4. Ловля времени входа на откате с 4Ч MACD

Давайте рассмотрим пример Восходящего тренда (Лонг).

  1. Среда Дневного MACD

    • MACD и сигнал удерживаются выше нулевой линии,
    • Структура, где отрицательная (-) коррекция гистограммы заканчивается быстро,
    • Растущий участок, где цена выше MA-60 на основе Стратегии 60-дневной скользящей средней.

  2. Цена входит в Коррекционный Свинг на 4-часовой основе

  3. Точки для наблюдения на 4Ч MACD

    • Гистограмма сжимается от положительной (+) до почти 0
    • Начальный участок, где она пытается снова расшириться в положительном (+) направлении,
      а не завершить нисходящий разворот
    • Появление линии MACD, пытающейся снова ускориться
      выше нулевой линии

  4. Условия со стороны Цены

Это структура для рассмотрения входа в направлении тренда (Лонг),
где Цена + MACD + Волатильность перекрываются таким образом.

В Нисходящем тренде (Шорт):

  • Применяйте противоположно, например, видя начало, где
    гистограмма сжимается от отрицательной (-) до почти 0, а затем снова расширяется в отрицательном (-) направлении,
  • Участок, где MACD пытается возобновить ускорение снижения
    ниже нулевой линии как зоны кандидатов для входа в Шорт.

5. Дивергенция MACD и распространенные ловушки

При использовании MACD вы часто сосредотачиваетесь на Дивергенции.

  • Медвежья дивергенция, где цена делает более высокие максимумы, но максимумы MACD становятся ниже
  • Бычья дивергенция, где цена делает более низкие минимумы, но минимумы MACD становятся выше

являются показательными.

5-1. Дивергенция ближе к "Сигналу торможения"

Важные моменты:

  • Дивергенция не гарантирует немедленного разворота,
  • Скорее, безопаснее рассматривать ее ближе к
    "Времени для уменьшения преследования или фиксации некоторой прибыли
    на стороне следования за трендом    ".

Например:

  • Пока продолжается дневной восходящий тренд,
  • Если растущие максимумы гистограммы MACD постепенно уменьшаются,
  • И линия MACD плавно возвращается к нулевой линии,

Вместо агрессивного увеличения новых лонгов:

  • Больше внимания уделяется частичной фиксации прибыли существующих позиций,
  • Управление максимальным весом на позицию, установленным в Управлении рисками

выгодно на практике.

5-2. Злоупотребление сигналами MACD на боковых рынках

В коробочных участках:

  • MACD часто движется вверх и вниз по нулевой линии,
  • Гистограмма часто коротко выскакивает,
    чередуя положительные/отрицательные области.

В это время:

  • Если вы интерпретируете каждое небольшое пересечение
    как "Начало нового тренда",
    убытки легко могут быстро накапливаться.
  • Эта стратегия предполагает сокращение следования за трендом
    на участках, где MACD не показывает трендовую среду в первую очередь.

6. Плюсы и минусы стратегии следования за трендом MACD

6-1. Плюсы

  • Вы можете видеть Направление Тренда (Выше/Ниже Нулевой Линии) и
    Силу Импульса (Гистограмма)
    вместе с первого взгляда.
  • По сравнению с просмотром только простых скользящих средних цены, как в Стратегии 60-дневной скользящей средней,
    вы можете улавливать "Изменение Силы" более чувствительно.
  • При просмотре с RSI/Stoch из Осцилляторов,
    это помогает перекрестно проверять направление тренда и перегретые/перепроданные участки.

6-2. Минусы/Предостережения

  • Это часто становится ложным сигналом (пилой) на боковых/неспокойных рынках.
  • Если вы зацикливаетесь на чрезмерно детальных сигналах пересечения,
    легко стать "Краткосрочной системой, реагирующей на каждое движение".
  • С точки зрения Управления рисками,
    если правила R/R, максимальной просадки и размера позиции не ясны,
    трудно защитить счет в долгосрочной перспективе,
    даже в местах, где MACD выглядит хорошо.

7. Чек-лист при применении этой стратегии

Всякий раз, когда вы чувствуете, что сигналы MACD выглядят хорошо,
мы рекомендуем проверить как минимум следующие вопросы.

  1. "На основе Дневного MACD,
    сейчас доминирует Восходящий/Нисходящий тренд,
    или Боковой/Неспокойный участок?"

  2. "Совпадает ли сжатие/повторное расширение гистограммы, показанное 4Ч MACD,
    с направлением более высокого тренда?"

  3. "Связан ли этот вход также с
    Основами поддержки/сопротивления,
    Паттернами,
    и ATR?"

  4. "Находятся ли Стоп-лосс/Цель/Размер этой позиции
    в рамках правил Управления рисками?"

  5. "Не является ли общий риск счета чрезмерным
    в сочетании с другими уже удерживаемыми позициями следования за трендом?"

Наиболее практично рассматривать MACD как:

"Индикатор тренда, который одновременно резюмирует Направление и Изменение Силы"

  • Если вы сначала организуете Трендовую Среду и Рамку Импульса
    с помощью MACD более высокого таймфрейма,
  • И разработаете Вход на Откате и Управление Рисками,
    комбинируя MACD более низкого таймфрейма + Структуру Цены + Волатильность,

Вы сможете использовать его как ось следования за трендом, которую можно достаточно комбинировать с
Стратегией 60-дневной скользящей средней,
Стратегией Золотого/Мертвого креста,
и Стратегией Облака Ишимоку.