🐋
Торговля китами

Стратегия следования за трендом MA-60: Свинг-трейдинг с дневной 60MA

В этой статье мы рассмотрим свинг-стратегию следования за трендом MA-60, которая ставит дневную 60MA (или аналогичную долгосрочную MA) в качестве центральной оси.

В предыдущей статье Стратегия скользящей средней мы обобщили общую идею следования за трендом:

  • "Определение тренда с помощью MA"
  • "Использование отката/пробоя внутри этого тренда"

В этой статье мы сосредоточимся на очень простой, но структурно надежной схеме среди них:

"Лонг только выше дневной 60MA, Шорт/Нейтрально только ниже нее."

Диаграмма ниже показывает:

  • Сверху: Общая картина открытия лонг-свингов выше и шорт или нейтральных позиций ниже дневной 60MA.
  • Снизу: Структура увеличения масштаба до детальных зон входа/выхода на 4-часовом графике для того же участка.

Ключ заключается в разделении ролей на:

  • Дневная 60MA = Фильтр для решения, "рассматривать ли этот актив как лонг или шорт сейчас"
  • Более низкий таймфрейм = Пространство для определения фактического времени входа/выхода

1. Почему 60MA? (Роль и философия)

В самом числе нет никакой магии. Вы можете использовать 50MA или 100MA.
Однако в этой статье мы зафиксируем ее на 60MA для целей объяснения.

Обычно:

  • Дневная 50~60MA:
    • Означает "среднюю цену примерно за один или два месяца" для среднесрочных свинг-трейдеров.
    • Визуально хорошо показывает, "находится ли этот рынок в среднесрочном восходящем или нисходящем тренде".
  • Слишком короткие MA (10, 20):
    • Более чувствительны к шуму.
    • Хороши для "тайминга входа", но несколько шатки в качестве "фильтра основного направления".

Философия стратегии MA-60 в этой статье проста:

  1. Меняйте основное направление только с помощью медленного критерия.
  2. Регулируйте вход/выход внутри направления с помощью более детальных критериев.

Поэтому мы используем разделение ролей:

  • Дневная 60MA: Фильтр направления (Лонг/Шорт/Нейтрально)
  • 4Ч/1Ч График + Краткосрочная MA/Свечи/Паттерны: Конкретизация входа/выхода

2. Фильтрация направления с помощью MA-60

Сначала определите, "искать ли лонги, шорты или просто отдыхать", основываясь на дневной 60MA.

2-1. Основные правила фильтрации (Пример)

  • Перспектива Лонг (Бычий настрой)

    • Дневные закрытия в основном заканчиваются выше 60MA.
    • 60MA наклонена вверх.
    • Трендовые индикаторы, такие как DMI/ADX, MACD, также поддерживают восходящий тренд.

  • Перспектива Шорт (Медвежий настрой)

    • Дневные закрытия в основном заканчиваются ниже 60MA.
    • 60MA наклонена вниз.
    • Трендовые индикаторы также поддерживают нисходящий тренд.

  • Нейтрально/Боковик

Вы можете рассматривать этот фильтр как устройство для предварительного решения, "на какое направление я буду активно делать ставку сейчас".

3. Структура с несколькими таймфреймами: Дневная 60MA + Вход на 4Ч

Стратегия MA-60 основана на анализе нескольких таймфреймов.

Как видно в Таймфреймах:

  • Более высокий таймфрейм (Дневной): Определение направления/среды
  • Более низкий таймфрейм (4Ч/1Ч): Тайминг входа/выхода

Обычно их разделяют именно так.

3-1. Пример структуры Лонг Свинг

  1. Проверка среды (Дневной)

    • Цена движется выше 60MA.
    • 60MA наклонена вверх, трендовые индикаторы сигнализируют о восходящем тренде.

  2. Установка зоны интереса (Дневной)

  3. Поиск сигнала входа (4Ч)

    • Увеличьте масштаб до 4-часового графика для этой зоны.
    • На основе Свечных паттернов, Графических паттернов:
      • Длинная нижняя тень + Свеча отскока
      • Пробой вершины после небольшой коробки
      • Пробой вверх небольшого клина/треугольника Используйте их в качестве кандидатов на триггер входа.

  4. Установка Стоп-лосса/Цели

    • Стоп-лосс: Недавний минимум свинга на 4Ч или определенный % ниже дневной 60MA.
    • Цель:

Диаграмма ниже показывает:

  • Сверху: Поток, где цена корректируется и снова растет выше дневной 60MA.
  • Снизу: Пример маркировки конкретных зон входа/стоп-лосса/частичной фиксации прибыли на 4-часовом графике для того же участка.

4. Стоп-лосс и Выход: Как долго 'Держать' на основе MA-60

С точки зрения стратегии MA-60,
выход и аннулирование также рассматриваются через две призмы: Дневная 60MA и Структура свинга.

4-1. Идеи частичного выхода (Фиксация прибыли)

Общий пример:

  1. 1-я фиксация прибыли:
    • Вблизи вершины недавней коробки/сопротивления на 4Ч или Дневном.
  2. 2-я фиксация прибыли:
    • Зона, смещенная примерно на 2~3 ATR на основе ATR.
  3. Остаток:
    • Держать до тех пор, пока дневная структура свинга не сломается или
    • Цена не закроется ниже 60MA в течение нескольких последовательных свечей.

Это делает операцию ближе к:

  • "Обязательно забрать некоторую прибыль на всем восходящем участке"
  • Вместо "угадывания, где вершина".

4-2. Критерии аннулирования (Стратегия недействительна)

Пример критериев для Лонга:

→ В этот момент закройте оставшуюся позицию,
и переключитесь на нейтральную или шорт перспективу, пока снова не будете искать лонги.

5. Плюсы и минусы стратегии MA-60

5-1. Плюсы

  • Снижает усталость от принятия решений

    • Благодаря фильтру "Лонг только выше дневной 60MA, Шорт/Нейтрально ниже", вы не истощаетесь от смены направлений весь день.

  • Помогает уменьшить большие ошибки

    • Уменьшает привычку постоянно пробовать лонги в долгосрочном нисходящем тренде.
    • Наоборот, смягчает привычку постоянно ловить шорты в долгосрочном восходящем тренде.

  • Хорошо сочетается со структурой нескольких таймфреймов

    • Направление на Высшем (Дневной), Вход/Выход на Низшем (4Ч/1Ч). Это форма, которую хорошо объяснять структурно.

5-2. Минусы и предостережения

  • Может быть медленной в ранних зонах разворота

    • В начале крупного дна/вершины 60MA все еще может указывать на старое направление.
    • Если ваш стиль нацелен на "контртренд" в этих зонах, стратегия MA-60 может показаться несколько разочаровывающей.

  • Стоп-лоссы могут накапливаться на рынках в коробке/с высокой волатильностью

  • Риск смешивания интуиции/эмоций вне стратегии

    • Если вы начнете произвольно игнорировать фильтр, например, "На этот раз ниже 60MA, но чувствуется хорошо, поэтому Лонг", преимущества стратегии быстро исчезнут.

6. Чек-лист при применении стратегии MA-60

Прежде чем применять MA-60 Trend Following на практике,
хорошо ответить хотя бы на следующие вопросы.

  1. Основываясь на дневной 60MA, рынок сейчас Лонг/Шорт/Нейтрален?

  2. Какой паттерн или свечную структуру я буду использовать в качестве триггера входа на более низком таймфрейме (4Ч/1Ч)?

  3. Где я размещу критерии стоп-лосса?
    (Минимум/Максимум свинга, ниже 60MA, на основе ATR и т.д.)

  4. На сколько этапов я разделю фиксацию прибыли, и каковы критерии для каждого этапа?

  5. Есть ли четкое правило для оценки "стратегия недействительна", когда 60MA изгибается или цена опускается ниже нее?

  6. С каким плечом/размером позиции я буду использовать эту стратегию в рамках правил Управления рисками?

Стратегия MA-60 ближе к:

"Рамке", которая ограничивает большое направление дневной 60MA и проектирует свинги внутри нее,

чем к завершенной системе.

В качестве следующих шагов мы рекомендуем сравнить ее с:

  • Стратегией Золотого/Мертвого креста (Стратегия, основанная на Золотом/Мертвом кресте), которая относится к тому же семейству следования за трендом, и
  • Другими стратегиями, сочетающими волатильность, паттерны и осцилляторы,

чтобы создать комбинацию следования за трендом, которая подходит вашей личности.