🐋
Торговля китами

Стратегии следования за трендом: ехать вместе с движением, а не ловить вершины и дно

В этом разделе мы рассматриваем стратегии следования за трендом.

Идея не в том, чтобы:

  • “купить точно на дне и продать точно на вершине”,
    а в том, чтобы:

“Признать, что вход будет немного запоздалым,
но попытаться продержаться в сильном тренде как можно дольше.”

Легендарный тренд-фолловер Эд Сейкота сказал:

“The trend is your friend.”

Это не лозунг “верить слепо”,
а напоминание о том, что:

  • Захват крупных участков основного тренда
  • часто важнее, чем идеальные входы,
    если риск-менеджмент выстроен правильно.

Диаграмма ниже сравнивает:

  • Слева: сильный восходящий тренд с поэтапными входами вдоль скользящей средней и протяжённым трендовым движением
  • Справа: флет/диапазон, где те же правила тренд-следования приводят к серии небольших стоп-лоссов

Понимание этого различия помогает отличать:

  • Рынки, где следование за трендом имеет преимущество,
    от
  • Рынков, где оно создаёт в основном шум и небольшие убытки.

1. Что такое следование за трендом? – следовать, а не угадывать

Философия тренд-следования:

“Не пытайтесь предсказывать развороты.
Вместо этого определяйте, когда тренд уже идёт,
и выстраивайте сделки в его направлении.”

На практике стратегии следования за трендом обычно совмещают:

Детали различаются по стратегиям,
но суть одна:

  • Определить доминирующее направление
  • Принять серию небольших убытков
  • Ради нескольких крупных прибыльных трендов.

2. Когда тренд-следование работает, а когда нет?

Результаты тренд-следования сильно зависят от режима рынка.

2-1. Благоприятные условия

Стратегии тренд-следования работают лучше, когда:

  • На дневном или 4h-графике есть явный восходящий или нисходящий тренд
  • Структура swing vs correction из
    Swing vs. Correction
    относительно чистая
  • Трендовые индикаторы из Трендовые индикаторы
    (наклон MA, DMI/ADX и т.п.) явно указывают в одну сторону

В таких условиях система обычно даёт:

  • Несколько небольших убыточных сделок и
  • Несколько очень крупных прибыльных, которые формируют итоговый результат.

2-2. Неблагоприятные условия

Тренд-следующие системы испытывают трудности в:

  • Боковиках/диапазонах между чёткими уровнями поддержки и сопротивления
  • Периоды с частыми “whipsaw”-движениями вокруг макро-событий
  • Фазах высокой волатильности, но без выраженного направления
    (см. Волатильность)

В таких условиях:

  • Входы по тренду многократно выбиваются по стопу
  • Сложно удерживать позиции достаточно долго для крупных движений

Поэтому в устойчивой практике тренд-следования:

  1. Сначала используется фильтр режима
    (тренд vs диапазон; см. Трендовые индикаторы и Swing vs. Correction)
  2. В диапазоне:
    • уменьшается размер позиции,
    • используется Mean Reversion
    • или выбирается режим ожидания.

3. Какие стратегии мы разбираем в этом разделе

Мы делим тренд-следование на несколько конкретных стратегий.

3-1. MA-стратегии: MA, MA-60, Golden/Death Cross

  • MA Стратегия
    Базовая тренд-стратегия на скользящих средних
    → Использование краткосрочных, средних и долгосрочных МА
    для определения тренда и входов по откатам.

  • MA-60 Стратегия
    Свинг-стратегия вокруг 60-дневной МА
    → Долгосрочная МА (например, 60-d на дневке)
    как “якорь тренда” для свинговых сделок.

  • Cross Стратегия
    Стратегия Golden Cross / Death Cross
    → Пересечение короткой и длинной МА
    как сигнал возможного начала или усиления тренда.

3-2. Моментум: MACD, DMI/ADX

  • MACD Стратегия
    Тренд-стратегия на MACD
    → Сигнальные пересечения MACD и проход нулевой линии
    как индикатор силы и смены тренда.

  • DMI/ADX Стратегия
    Фильтр силы тренда на DMI/ADX
    → +DI, -DI и ADX, чтобы решить,
    есть ли вообще смысл применять тренд-следование в текущих условиях.

3-3. Композитная стратегия: Ichimoku

  • Ichimoku Стратегия
    Тренд-стратегия на основе Ichimoku
    → Облако, линии Tenkan/Kijun и сдвинутые линии объединяют
    тренд и уровни поддержки/сопротивления в одной системе.

В этих документах мы сравниваем:

  • Как разные инструменты дают сигналы в разные моменты одного и того же тренда
  • Какие подходы более консервативны и медленные,
    а какие быстрые, но шумные.

4. Общие принципы стратегий следования за трендом

Несмотря на различия, большинство тренд-стратегий строится на одних и тех же принципах.

  1. Режьте убытки, давайте прибыли расти

    • Как описано в Риск-менеджмент,
    • Преимущество часто возникает из готовности принять много маленьких убытков
      ради немногих крупных прибыльных трендов.

  2. Чёткая инвалидация

    • Нужное условие для: “с этого момента моя гипотеза о тренде неверна”.
    • Чаще всего:
      • Пробой последних swing high/low
      • Явный пробой ключевой МА
      • Пробой облака Ichimoku

  3. План повторных входов

    • Даже сильные тренды проходят через откаты и выбросы.
    • Без плана повторных входов
      легко выйти слишком рано и пропустить основную часть движения.

  4. Размер позиции и масштабирование

    • Вместо крупных ставок с самого начала
      работаем в рамках правил из Риск-менеджмент:
      • Возможно наращивание позиции (пирамидинг) по мере подтверждения тренда
      • Или частичное закрытие при признаках истощения движения

5. Рекомендуемая последовательность изучения

Чтобы эффективно применять тренд-следование,
полезно идти в такой последовательности:

  1. Базовый контекст и структура графика

  2. Трендовые индикаторы

  3. Обзор тренд-стратегий (этот документ)

    • Понять, какие стратегии есть
      и чем они концептуально отличаются.

  4. Конкретные стратегии

  5. Риск и портфельный уровень

6. Контрольный список перед реальной торговлей

Перед тем как применять тренд-стратегии на реальном счёте,
полезно ответить себе на несколько вопросов:

  1. Сейчас рынок в тренде или во флете?
    (Используйте Трендовые индикаторы и Swing vs. Correction.)

  2. Под какой временной горизонт настроена система?
    (Например, свинги на дневке или внутридневные тренды.)

  3. Чётко ли прописаны стопы и условия инвалидации?

  4. Есть ли план повторных входов или “один шанс и всё”?

  5. Если запущено несколько систем,
    вписывается ли суммарный риск в рамки Риск-менеджмент?

Далее логичный шаг:

где мы начнём с базовой тренд-стратегии на скользящих средних
и детально разберём входы, выходы и риск.