🐋
Торговля китами

Стратегия объема: Чтение силы за движением цены

В этой статье мы систематизируем базовую структуру стратегии, основанной на объеме (Volume).

Предполагая, что вы уже видели в Основы объема:

  • Что означает объем,
  • Почему вы должны смотреть на «Цена + Объем» вместе,
  • Как меняется объем на трендовых участках, в диапазонах и при пробоях.

Основываясь на этом, здесь мы будем рассматривать объем как:

Не просто «Много вышло/Мало вышло», а Фильтр для проверки «Есть ли реальная сила за этим движением цены?»

и создадим простую структуру стратегии и чек-лист.

1. Как использовать объем в этой стратегии?

В этой статье объем играет только три основные роли.

  1. Проверка здоровья тренда

    • Насколько хорошо поддерживается объем, пока тренд продолжается,
    • Уменьшается/увеличивается ли объем после резкого падения/роста.

  2. Проверка надежности пробоя

    • При пробое важных уровней Поддержки и Сопротивления, заметно ли увеличился объем по сравнению с обычным,
    • Или он просто тихо прошел и возвращается в коробку.

  3. Проверка возможности истощения

    • После того, как экстремальный объем + длинная свеча появляются на очень короткое время,
    • Является ли это структурой, где сразу же происходит откат.

Вкратце, Объем в этой стратегии — это «Вспомогательное оборудование для проверки, загружена ли сила в движение цены».

Вместо самостоятельного сигнала входа, реалистично использовать его, рассматривая в наложении с Стратегией следования за трендом, Паттерном Поддержки и Сопротивления, Пробой vs Ложный пробой и т.д.

2. Базовая структура: Тренд / Диапазон / Пробой / Истощение

Стратегия объема в конечном итоге начинается с различения этих четырех ситуаций.

  1. Тренд (Trend)

    • Когда цена движется устойчиво в одном направлении на основе Стратегии MA-60,
    • Не умирает ли объем полностью и относительно более жив на участке роста (или падения).

  2. Диапазон (Range)

    • На участке, идущем туда-сюда между верхом и низом на основе Поддержки и Сопротивления,
    • Находится ли объем на среднем уровне или постепенно уменьшается.

  3. Пробой (Breakout)

    • В момент пробоя верха/низа коробки или важного S/R,
    • Заметно ли увеличивается объем и пересекает уровень.

  4. Движение истощения (Exhaustion Move)

    • После долгого роста/падения, появляется внезапный взрыв объема + экстремальная свеча,
    • И является ли это структурой, где сила уходит сразу после этого.

Если вы различаете эти четыре ситуации, даже с одним и тем же свечным паттерном:

  • «Это здоровое продолжение тренда?»
  • «Это просто шум внутри диапазона?»
  • «Это настоящий пробой?»
  • «Это сигнал истощения в последнюю минуту?»

Интерпретация становится намного проще.

3. Трендовый участок: «Здоровый тренд vs Слабый тренд»

Сначала давайте посмотрим на пример Восходящего тренда.

3-1. Настройка окружения

  1. Направление дневного тренда

  2. Базовый паттерн объема

    • Жив ли объем выше среднего на участках восходящих свингов,
    • Относительно ли уменьшается объем на участках коррекции (падения/боковика).

Если это такая структура:

«Участники присоединяются, когда идет вверх, а торговля уменьшается и отдыхает во время коррекции»

Весьма вероятно, что это относительно здоровый тренд.

Наоборот:

  • Если объем продолжает уменьшаться, даже когда цена растет,
  • Или если объем увеличивается каждый раз, когда происходит коррекция вниз,

«Сбрасывается ли объем сверху?»

Это сигнал заподозрить это.

3-2. Простое применение

  • Если вы уже совершаете Покупку по тренду на основе Стратегии MA-60,

  1. Если вид высыхающего объема продолжается на участке восходящего свинга → Подходите к новым дополнительным входам консервативно.

  2. Если произошел большой рост, но объем скорее меньше, чем раньше → Рассмотрите частичную фиксацию прибыли/сокращение позиции на основе Риск-Прибыль.

В Шорт-тренде вы можете рассматривать вышеуказанное содержание наоборот.

4. Пробой: «Настоящий пробой vs Ложный пробой»

Стратегия пробоя — это область, которая очень хорошо сочетается с объемом.

4-1. Настройка: Верх/Низ Коробки + Объем

  1. Найдите заметный Верх/Низ Коробки на Дневном/4-часовом графике на основе Поддержки и Сопротивления.

  2. Если видна структура, где цена постепенно теснится к верху/низу на основе Паттерна Треугольник, Паттерна Клин, рассматривайте это как «место, которое может однажды сильно взорваться».

  3. В это время обратите внимание, если объем:

    • В целом на среднем уровне или постепенно уменьшается внутри коробки,
    • Заметно увеличивается только в момент пробоя.

4-2. Пример Лонга: Пробой вверх

На основе Пробоя вверх (Лонг):

  1. Свеча пробоя

    • Появляется ли закрытие на основе close, которое четко пересекает верх коробки,
    • Является ли объем в это время определенно выше, чем средний показатель недавнего участка коробки.

  2. Статус ретеста

    • Бывают случаи, когда цена сразу взлетает и все,
    • Но если вы новичок, проще понять, если подождать Ретеста верхнего уровня (Преобразование поддержки), как показано в Пробой vs Ложный пробой.

  3. Вход, Стоп-лосс, Цель

    • Вход: Вход в Лонг после подтверждения поддержки на ретесте.
    • Стоп-лосс: Ниже верхнего уровня + на основе Индикатора ATR, оставьте запас около 1.0~1.5 ATR.
    • Цель:
      • 1-я: Недавний максимум свинга или следующий S/R старшего таймфрейма,
      • Всегда проверяйте, можно ли выполнить минимум 1:2 R/R или больше на основе Риск-Прибыль.

4-3. Предупреждение о ложном пробое

В состоянии, когда объем значительно не увеличился:

  • Если цена слегка пересекает верх/низ
  • И сразу же скатывается обратно в коробку

Весьма вероятно, что это Ложный пробой (Fakeout).

В этом случае:

  • Вместо того чтобы необоснованно гнаться в направлении пробоя,
  • Вы даже можете рассмотреть сделку в противоположном направлении, как в стратегии Пробой vs Ложный пробой.

5. Паттерн истощения: Подозрение «Это последний фейерверк?»

Часть, которую многие находят интересной в стратегии объема, — это именно Движение истощения (Exhaustion Move).

5-1. Типичные характеристики

Пример восходящего истощения:

  1. После долгого роста

    • Восходящие свинги уже происходили несколько раз,
    • На основе Стратегии MA-60, Цена довольно далеко выше MA-60.

  2. Взрыв объема + Экстремальная свеча

    • Внезапно взрывается объем больше, чем на любом недавнем участке,
    • После появления длинной бычьей свечи (или свечи с длинной верхней тенью),
    • С самой следующей свечи, давление покупок не продолжается, и сила уходит.

  3. Последующий откат

    • Цена быстро возвращается к предыдущим зонам поддержки/сопротивления на основе Поддержки и Сопротивления,
    • Или структура, где волатильность успокаивается после быстрого роста на основе Индикатора ATR.

Если виден этот паттерн, вместо новой покупки в погоню:

  • Частичная фиксация прибыли/сокращение существующей позиции Лонг,
  • Снижение кредитного плеча/увеличение доли наличных с точки зрения Управления рисками

Естественно сначала рассмотреть такие консервативные действия.

Паттерн нисходящего истощения можно рассматривать наоборот (Панический взрыв объема + Попытка резко отскочить после длинной медвежьей свечи и т.д.).

6. Распространенные ошибки в стратегии объема

6-1. Мысль «Высокий объем — это безусловно хорошо»

  • Просто потому, что объем высокий, не означает, что это всегда хороший сигнал тренда.
  • Как и в случае с паттерном истощения, это может быть взрыв объема, выходящий с перегревом в последнюю минуту.

Всегда:

  • В каком месте (S/R, выше/ниже тренда)
  • В какой структуре (Продолжение тренда, Пробой, Истощение) вышел объем, нужно рассматривать вместе.

6-2. Игнорирование различий в среднем объеме по временным зонам

  • Короткие таймфреймы, такие как 1-минута/5-минут, сильно подвержены влиянию краткосрочных событий, таких как новости, ликвидации, скальпинг,
  • Дневные/4-часовые больше отражают движения крупных участников (Свинг, Позиционные трейдеры).

Поэтому:

  • В этой стратегии в основном комбинация Дневной + 4-часовой,
  • Мы предполагаем рассмотрение объема с упором на Свинг/Позицию, а не на краткосрочный скальпинг.

6-3. Игнорирование структуры цены и просмотр только объема

Объем всегда должен интерпретироваться поверх структуры цены.

7. Чек-лист стратегии объема

Наконец, давайте систематизируем вопросы, которые стоит задать себе при использовании объема.

  1. «Выглядит ли текущий участок как здоровый тренд с точки зрения Стратегии следования за трендом?»

    • Жив ли объем при росте, и уменьшается ли объем во время коррекции?

  2. «В момент пробоя важного уровня S/R, заметно ли увеличился объем, или это тихий пробой?»

  3. «Является ли недавний взрыв объема ближе к началу/усилению тренда, или ближе к Истощению?»

  4. «Есть ли последовательность при просмотре этого сигнала объема вместе с Паттерном Поддержки и Сопротивления, Пробой vs Ложный пробой, Свечными паттернами?»

  5. «Даже если объем выглядит хорошо, разумны ли R/R и лимит убытков на основе Риск-Прибыль?»

Подводя итог Стратегии объема:

«Вспомогательный фильтр для проверки, есть ли реальная сила за движением цены, и вероятно ли, что эта сила сохранится»

Можно рассматривать это так.

  • На трендовых участках, различайте Здоровый тренд vs Слабый тренд,
  • На участках коробки/пробоя, разделяйте Настоящий пробой vs Ложный пробой,
  • На перегретых участках, если вы используете это для проверки Возможности паттерна истощения,

Вместе с Стратегией следования за трендом, Стратегией графических паттернов, Управлением рисками, это будет «Ось базовой стратегии объема», полностью пригодная для использования на практике.