Стратегия волн Эллиотта: Сосредоточьтесь на структуре и сценариях вместо идеального подсчета

В этой статье мы рассмотрим стратегию, основанную на волнах Эллиотта (Elliott Wave).

Предполагая, что вы уже видели в Паттерн волн Эллиотта:

• Базовую структуру волн Эллиотта (1-5 Импульс + ABC Коррекция),
• Характеристики импульсных и коррекционных волн (перекрытие, скорость, форма),
• Тот факт, что волновая теория — это скорее структура для организации сценариев, чем способ «идеального предсказания».

Основываясь на этом, здесь мы будем рассматривать Эллиотта не как:

«Инструмент для прикрепления цифр и букв к каждой отдельной волне», а как «Структуру для различения того, находимся ли мы сейчас на участке, где тренд сильно расширяется (Импульс), или на участке отдыха и корректировки (Коррекция)»,

и построим простую структуру стратегии, используемую для следования за трендом + входа на откате.

Диаграмма ниже показывает:

• Слева: Восходящая импульсная структура, отмеченная 1-5 (1, 3, 5 — направление тренда, 2, 4 — откаты),
• Справа: Следующая за ней коррекционная структура ABC и кандидат на новую восходящую импульсную волну, появляющийся после.

Нажмите, чтобы увеличить

Цель этой статьи:

• Не как идеально сопоставить числа,
• А создать простую структуру для различения: «Это участок, чтобы зарабатывать (Импульс), или участок, чтобы отдохнуть и подготовиться снова (Коррекция)?»

1. Как рассматривать Эллиотта в этой стратегии?

Глядя на традиционные книги по Эллиотту:

• В дополнение к 1-5, A-C,
• Появляются различные вариации, расширения и сложные структуры,

Легко быстро подумать: «Когда мне использовать это на практике?»

В этой стратегии мы намеренно упрощаем и рассматриваем Эллиотта только как эти три вещи.

1. Импульсная волна (Impulse)

   • Участок, сильно расширяющийся в направлении тренда,
   • Даже если между ними есть откаты, волна, которая в целом сильно движется в одном направлении.

2. Коррекционная волна (Correction, обычно ABC)

   • Участок отдыха, который идет после импульсной волны,
   • Волна, где цена движется вбок или сложно движется в противоположном направлении.

3. Сценарная структура

   • «Является ли видимая сейчас структура
     • Участком, вытягивающимся прямо в одном направлении, как импульсная волна,
     • Или участком, закрученным, как коррекционная волна?»
   • Мы используем это как критерий для разделения Режима следования за трендом и Режима наблюдения/отката.

Вкратце, Волны Эллиотта в этой стратегии — это «Язык для разделения структуры», а не «Головоломка, которую нужно идеально собрать».

2. Простые критерии для различения Импульса и Коррекции

Вместо сложных правил, давайте обобщим только те критерии, которые легко использовать на практике.

2-1. Характеристики Импульса (Трендовый участок)

• На основе Свинг vs Коррекция, Свинги в направлении тренда заметно большие и длинные.
• На основе Стратегии MA-60, Участок, где цена остается выше (или ниже) MA-60 в одном направлении в течение длительного времени.
• Даже если происходит откат (кандидат на волну 2, 4), он не пробивает чисто предыдущий минимум/максимум и продолжается обратно в направлении тренда.

2-2. Характеристики Коррекции (Участок отдыха)

• Участок, где цена ползет вбок или сплетается в зигзаг.
• На основе Поддержки и Сопротивления, Коробка или канал (структура, идущая туда-сюда между верхом и низом несколько раз) хорошо видна.
• Паттерны сжатия, такие как Паттерн Треугольник, Паттерн Клин, также могут появляться.
• На основе DMI & ADX, ADX не значительно высок, или он имеет тенденцию показывать боковое движение в течение некоторого времени.

На практике:

• Вместо того чтобы гадать «Это точно волна 3 или волна 5?»,
• Гораздо практичнее сначала разделить «Это похоже на сторону импульса или на сторону коррекции?»

3. Базовая идея 1: Стратегия, нацеленная на «Волны отката» внутри Импульса

Сначала давайте посмотрим на стратегию, использующую откаты (2, 4) внутри восходящего импульса (1-5).

3-1. Настройка окружения (Пример восходящего тренда)

1. Тренд старшего таймфрейма

   • На основе Стратегии MA-60, Дневная свеча выше MA-60, максимумы и минимумы постепенно повышаются.

2. Поиск участков-кандидатов на Импульс

   • Ищите участок, который недавно сильно расширился в одном направлении (кандидат на волну 1 + 2 + 3) на основе 4-часового таймфрейма.
   • На основе Индикатора ATR, Если ATR увеличился по сравнению с предыдущим на этом участке, весьма вероятно, что трендовая энергия загружена.

3. Участок-кандидат на Волну отката (2 или 4)

   • После сильного роста, обратите внимание на участки, где начинают появляться «формы коррекции», видимые в Свинг vs Коррекция, такие как постепенное снижение, боковое движение, треугольник и т.д.

3-2. Структура входа на откате

Пример потока для Лонга:

1. Проверка глубины отката

   • На основе Коррекции Фибоначчи, Проверьте, останавливается ли откат в диапазоне 38.2~61.8% предыдущего восходящего свинга.

2. Проверка перекрытия с S/R

   • На основе Поддержки и Сопротивления, Посмотрите, является ли это уровнем, который перекрывается с прошлой поддержкой/сопротивлением.

3. Проверка свечных паттернов

   • На основе Свечных паттернов, Посмотрите, появляются ли паттерны, где давление продаж снижается, такие как длинная нижняя тень, бычье поглощение, пин-бар и т.д.

4. Вход, Стоп-лосс, Цель

   • Вход:
     • Рассмотрите вход в Лонг, когда вышеуказанные условия (Глубина отката + S/R + Свеча) перекрываются на одном участке.
   • Стоп-лосс:
     • Разместите его «ниже минимума, где структура может считаться сломанной, а не просто этой волной отката»,
     • На основе Индикатора ATR, оставьте запас около 1.0~1.5 ATR.
   • Цель:
     • 1-я: Предыдущий максимум (кандидат на волну 3) или верх коробки,
     • 2-я: На основе Стратегии Фибоначчи, диапазон расширения 1.272~1.618.

Суть этой стратегии:

Если мы рассматриваем это как «Весьма вероятно, что сейчас откат (2, 4) внутри импульса», мы нацеливаемся на участок, который расширяется еще раз в направлении тренда (следующая волна) в точке, где этот откат заканчивается.

Вот в чем идея.

4. Базовая идея 2: Стратегия с использованием «Коррекции ABC» после Импульса

На этот раз давайте посмотрим, как реагировать на коррекцию (ABC), которая появляется после окончания импульса.

4-1. Сигналы, когда Импульс заканчивается

В примере восходящего импульса (1-5), характеристики, часто наблюдаемые вблизи «Волны 5»:

• На основе Индикатора ATR, ATR некоторое время рос, затем показывает перегретый вид на последнем максимуме.
• На основе Свечных паттернов, Могут появляться сигналы «ослабления силы», такие как длинная верхняя тень, слабое тело, дивергенция (например, несоответствие с индикаторами моментума).
• На основе Поддержки и Сопротивления, Достижение большой зоны сопротивления на старшем таймфрейме.

Брать новый Лонг в таком месте может быть опасно.

4-2. Как использовать Коррекцию ABC

Коррекции можно использовать в основном с двух точек зрения.

1. Рассмотрение как Участок наблюдения/Снижения риска

   • Если у вас уже есть позиция Лонг,
     • На основе Риск-Прибыль, Рассмотрите частичную фиксацию прибыли, корректировку позиции стопа, сокращение позиции.
   • Отложите новый вход на темп, и рассматривайте это как участок, чтобы подождать, пока коррекция не пройдет до некоторой степени.

2. Рассмотрение как Участок подготовки к следующему Импульсу

   • Найдите место, где коррекция ABC в какой-то степени завершена,

   • И снова нацельтесь на вход по тренду на участке, где существует возможность начала следующего импульса (новые 1-5).

   • В этом случае также:

     • Коррекция Фибоначчи,
     • Поддержка и Сопротивление,
     • Свечные паттерны

     Сосредоточьтесь на перекрывающихся местах.

Важный момент: как только вы узнаете «Тот факт, что выходит коррекция»,

• Вы сокращаете необоснованные входы в погоню,
• И спокойно готовитесь: «Смогу ли я снова оседлать тренд в точке, где коррекция закончится?»

5. Распространенные ловушки при использовании Эллиотта

5-1. Одержимость прикреплением цифр к каждому участку

• Если вы говорите «Здесь 1, там 2, вон там 3...» каждый раз, когда включаете график,
• Вы в конечном итоге тратите больше энергии на игры в подсчет, чем на реальную торговлю.

На практике:

• Гораздо лучше уловить только приблизительную структуру.
  • «Это похоже на импульс»,
  • «Это похоже на коррекцию» — часто бывает достаточно.

5-2. Подгонка только «Идеального подсчета» к прошлым графикам

• Вы можете нарисовать идеальные 1-5, ABC на прошлых графиках в любое время.

• Но в реальном времени,

  • Как далеко продвинулась волна,
  • Какой сейчас номер волны

  всегда неоднозначно.

Поэтому в этой стратегии:

• Мы используем только то, что различимо в реальном времени.
  • Участок, сильно расширяющийся в тренде vs. Участок, сложно отдыхающий,
  • «Это участок, чтобы в основном зарабатывать, или участок, чтобы ждать?»

5-3. Доверие только волнам без управления рисками

• Если вы игнорируете правила Управления рисками, говоря «Сейчас волна 3, так что я могу зайти по-крупному»,
• Когда подсчет неверен, убытки могут быстро расти.

Всегда:

• Помните, что Волновой сценарий = Только гипотеза,
• R/R, максимальный убыток и размер позиции должны управляться отдельно в соответствии с Управлением рисками.

6. Чек-лист стратегии волн Эллиотта

Всякий раз, когда структура Эллиотта бросается вам в глаза на реальном графике, полезно один раз вспомнить приведенные ниже вопросы.

1. «Чувствуется ли видимый сейчас участок как Импульс (Тренд), или как Коррекция (Участок отдыха)?»

2. «Естественно ли комбинировать эту структуру с Стратегией следования за трендом или Стратегией возврата к среднему?»

3. «Если рассматривать это как откат (2, 4) внутри импульса, является ли глубина отката (38.2~61.8%) естественным уровнем на основе Коррекции Фибоначчи?»

4. «Если это участок коррекции (ABC), видны ли 'сигналы, что коррекция может закончиться' на основе Поддержки и Сопротивления, Свечных паттернов?»

5. «Когда все эти гипотезы неверны, находится ли убыток на приемлемом уровне с точки зрения Риск-Прибыль?»

Подводя итог стратегии волн Эллиотта:

Не «Точный подбор чисел», а Структура для разработки стратегий следования за трендом и откатов путем различения участков, где тренд сильно расширяется (Импульс), и участков, которые отдыхают (Коррекция)

Можно рассматривать это так.

• Базовая структура, видимая в Паттерн волн Эллиотта,
• Стратегия следования за трендом, Стратегия возврата к среднему,
• Поддержка и Сопротивление, Графические паттерны,
• Управление рисками

Если вы используете их вместе,

• «Это участок, чтобы войти и заработать сейчас, или участок, чтобы отдохнуть на темп»,
• «Как найти тайминг, когда откат заканчивается»,
• «Имеет ли этот сценарий смысл с точки зрения R/R»

Это поможет вам судить спокойно, без чрезмерно сложных теорий.