🐋
Торговля китами

Стратегия Fibonacci: структурируем откаты и цели по уровням

В этой статье мы разберём простую стратегию на основе Fibonacci
— ретрейсменты (откаты) и расширения (extensions).

Предположим, что в Fibo
и Swing vs. Correction вы уже посмотрели:

  • какие уровни Fibonacci используются чаще всего (38,2 %, 50 %, 61,8 % и т.д.),
  • как натягивать инструмент от одного конца движения к другому,
  • как на графике отделять импульс (swing) от коррекции.

Теперь будем использовать Fibonacci как:

не способ «заставить цену развернуться на 61,8 %»,
а инструмент, который помогает измерить глубину отката
и подсветить естественные зоны остановки.

Цель — построить понятную структуру
для входов по откату в тренде и расчёта целей по extensions.

На схеме:

  • слева: восходящая волна, откат которой
    останавливается в зоне 38,2–61,8 % и переходит в продолжение тренда,
  • справа: та же волна, по которой отмечены расширения 1,272 и 1,618
    как первая и вторая цель по прибыли.

Ключевая идея:

  • использовать Fibonacci, чтобы задать глубину отката в тренде,
  • и действовать только там, где уровни совпадают с
    S/R и Candle Patterns.

1. Зачем нужен Fibonacci? (структура, а не магия)

В начале трейдеры часто слышат:

  • «Цена всегда разворачивается на 61,8 %»,
  • «Это золотое сечение, оно обязано работать».

На практике полезнее думать иначе.

  1. Многие смотрят на одни и те же числа

    • уровни 38,2 %, 50 %, 61,8 % применяются
      на разных рынках: акции, фьючерсы, FX, крипто.
    • Поэтому вокруг этих зон часто
      концентрируются ордера и алерты.

  2. Глубину отката можно измерить

    • вместо «вроде глубокий откат»
    • можно сказать: «откат примерно на половину импульса».

  3. Смысл появляется при совпадении с другими инструментами

    • S/R (поддержка/сопротивление),
    • Candle Patterns (паттерны свечей),
    • ATR (диапазон нормальной волатильности)

    — все вместе дают контекст, в котором уровень Fibonacci
    превращается в реальную зону для сделки.

Коротко:
Fibonacci — это линейка для откатов и целей,
а не самостоятельный «грааль»-сигнал.

2. Базовая настройка: какую волну и в какую сторону тянуть?

Технические детали есть в Fibo.
Для стратегии важны следующие моменты.

  1. Откат в восходящем тренде

    • натягиваем инструмент от минимума к максимуму импульса,
    • уровни 38,2 %, 50 %, 61,8 % появляются ниже максимума.

  2. Откат в нисходящем тренде

    • тянем от максимума к минимуму,
    • уровни отката находятся выше минимума.

  3. Какую волну выбирать?

    • используем самый заметный свежий импульс
      в направлении тренда на вашем таймфрейме
      (см. Swing vs. Correction),
    • не стоит строить Fibonacci на каждом чуть заметном движении
      — это быстро превращает график в «сетку» без пользы.

3. Стратегия входа по откату: фокус на зоне 38,2–61,8 %

Самая популярная идея —
искать входы по откату в рамках тренда.

Разберём пример для Long в восходящем тренде.

3-1. Фильтр по среде

  1. Проверяем тренд на старшем ТФ

    • по MA-60
      смотрим, находится ли цена на Daily выше MA-60,
      и видим ли мы восходящий характер (HH/HL).

  2. Выбираем импульс

    • отмечаем последний ярко выраженный импульс вверх (low → high),
    • натягиваем Fibonacci на эту волну.

Теперь нас интересует, насколько глубоко откатывает цена.

3-2. Что означают разные глубины

  • Небольшой откат (примерно 23,6–38,2 %)

    • сильные покупатели, тренд почти не отпускает цену,
    • характерен для очень мощных движений.

  • Средний откат (примерно 38,2–50 %)

    • «нормальная» коррекция в тренде,
    • даёт рынку переварить движение по цене и времени.

  • Глубокий откат (примерно 50–61,8 %)

    • ещё может быть частью тренда,
    • но если цена не удержится, силы тренда могут ослабнуть.

В рамках этой стратегии мы считаем
зону 38,2–61,8 % основной областью интереса
и дополнительно фильтруем её через
S/R и Candle Patterns.

3-3. Базовый Long-сетап

Пример последовательности:

  1. Определяем зону наблюдения

    • после построения уровней
      отмечаем 38,2–61,8 % как зону отката.

  2. Ищем совпадение с S/R

    • проверяем, есть ли важная зона поддержки
      из S/R
      внутри этой зоны Fibonacci.

  3. Смотрим свечи на младшем ТФ (например, 4H)

    • когда цена заходит в зону,
      ищем сигналы ослабления продавцов в Candle Patterns:
      длинные нижние тени, бычьи поглощения, pin-bar и т.п.

  4. Вход, стоп, цели

    • Вход:
      • рассматривать Long в местах, где
        Fibonacci + S/R + свечной сигнал
        накладываются друг на друга.
    • Стоп:
      • ниже уровня 61,8 % или ниже локального минимума,
        при пробое которого идея тренда ломается,
      • с запасом 1,0–1,5 ATR по ATR.
    • Цели:
      • 1-я цель: зона предыдущего максимума импульса,
      • 2-я цель: уровни расширений 1,272 и 1,618
        по той же волне (ниже).

Для Short в нисходящем тренде
вся логика зеркалится.

4. Расширения Fibonacci как цели по прибыли

Ретрейсменты чаще используют для входа,
а расширения (extensions) — для фиксации прибыли.

4-1. Основная идея

Когда тренд возобновился после отката,
возникает вопрос:

  • «Где логично зафиксировать часть/всю позицию?»

Расширения Fibonacci помогают ответить.

В восходящем тренде:

  1. Выбираем базовый импульс

    • берём ясную волну роста,
    • строим Fibonacci.

  2. Отмечаем уровни расширения

    • выделяем 1,272, 1,618
      и при необходимости 2,0.

  3. Задаём цели

    • 1-я цель: район 1,272,
    • 2-я цель: район 1,618,
    • дополнительно сверяемся с ближайшими сопротивлениями
      из S/R.

Так можно заранее спланировать сделку и посчитать
R/R по Risk/Reward
ещё до входа.

5. Частые ошибки в стратегиях Fibonacci

5-1. Строить Fibonacci на каждом движении

  • если наносить сетку на каждую мелкую волну,
  • график быстро превращается в «паутину» уровней без ясного приоритета.

Практичный подход:

  • начинать с старших ТФ (Daily, 4H),
  • сначала отмечать самые очевидные импульсы,
  • добавлять новые сетки только при явной пользе.

5-2. Торговать только по Fibonacci

  • «Уровень 61,8 %, значит надо входить»
    часто приводит к натянутым сделкам
  • в зонах, которые совсем не согласуются с
    S/R или Candle Patterns.

Полезная привычка:

  • искать конфлюэнс:
    • Fibonacci + S/R + свечная структура + волатильность (ATR),
    • когда совпадает хотя бы 2–3 фактора,
      идея сделки обычно сильнее.

5-3. Насильно применять Fibonacci во флэте

  • если рынок больше похож на диапазон
    (Mean Reversion),
  • идея «отката в тренде» теряет смысл.

Ретрейсменты Fibonacci предназначены в первую очередь
для коррекций внутри тренда,
а не для любой боковиковой фазы.

6. Чек-лист по стратегии Fibonacci

Перед тем как использовать Fibonacci в реальной сделке,
ответьте себе на несколько вопросов:

  1. «Сейчас больше тренд или диапазон?»
    (Trend Following vs Mean Reversion)

  2. «Выбранный мной импульс действительно значимый,
    или это мелкое движение внутри шума?»

  3. «Есть ли ключевые уровни S/R
    внутри зоны 38,2–61,8 %?»
    (S/R)

  4. «Появляются ли понятные свечные сигналы,
    когда цена заходит в эту зону?»
    (Candle Patterns)

  5. «Даёт ли сделка с целями (1,272, 1,618 и т.п.)
    приемлемое R/R по Risk/Reward?»

Стратегию Fibonacci можно кратко описать так:

Это способ превратить откаты (38,2–61,8 %)
и цели (1,272, 1,618 …)
в конкретные числовые зоны внутри тренда.

В связке с

эта структура помогает перейти от подхода:

  • «где-то здесь примерно войду/выйду»
    к
  • «вот моя зона входа, вот точка отмены идеи,
    вот первая и вторая цели»

— спокойно и системно.