🐋
Торговля китами

Fibonacci: структурирование откатов и расширений

В этой статье мы разбираем Fibonacci Retracement и
Fibonacci Extension.

Ключевой принцип:

Вместо «рынок обязан развернуться на 0,618»
мы спрашиваем: «Как структурировать этот свинг
и какие зоны являются реалистичными кандидатами?»

Fibonacci — это инструмент для зонирования и структуры,
а не для гадания.

На схеме ниже:

  • слева: восходящий свинг с нанесёнными уровнями ретрейсмента,
  • справа: тот же свинг, использованный для построения уровней расширения
    и деления движения на 1-ю / 2-ю / 3-ю целевую зоны.

Мы рассмотрим:

  • ретрейсменты – «насколько глубоко может уйти коррекция без разрушения свинга?»,
  • расширения – «где логично фиксировать прибыль, если тренд продолжится?»

1. Fibonacci-ретрейсменты: линии, делящие свинг на зоны

Fibonacci-ретрейсмент:

  • берёт один свинг (минимум ↔ максимум),
  • и показывает, на сколько процентов цена откатилась.

Чаще всего используют уровни:

  • 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %.

На практике важно не:

  • «какой уровень самый магический»,

а:

Confluence здесь важнее любой отдельной цифры.

2. Где и как строить: выбор базового свинга

2-1. Основное правило: строить только по «очевидным свингам»

Типичная ошибка:

  • ставить Fibonacci буквально на каждое маленькое движение.

Результат:

  • слишком много уровней, график превращается в
    слой шумовой разметки.

Гораздо лучше:

  • ориентироваться на /trading/chart-basics/swing-vs-correction и
  • строить Fibonacci только по ярко выраженным свингам
    (от заметного минимума к заметному максимуму и наоборот).

2-2. Направление в росте и падении

  • Восходящий свинг:
    → строим от свинг-минимума к свинг-максимуму
    (уровни растут снизу вверх).

  • Нисходящий свинг:
    → от свинг-максимума к свинг-минимуму
    (уровни идут сверху вниз).

Ключевой вопрос:

«Если цена выйдет за границы этого свинга,
признаю ли я, что структура изменилась?»

Если нет — возможно, свинг ещё
слишком неопределённый для опоры.

3. Как часто трактуют 38,2 / 50 / 61,8

На практике трейдеры особенно выделяют:

  • 38,2 % – более неглубокий откат,
  • 50 % – средний откат (математики мало, но уровень массово отслеживается),
  • 61,8 % – глубокий откат, часто как «последняя разумная зона».

Эти цифры не волшебны, но удобны:

  1. Около 38,2 %

    • часто встречается при сильном тренде,
    • когда коррекции короткие и цена быстро возобновляет движение.

  2. Около 50 %

    • интуитивно «половина движения».
    • Важен, если совпадает с прошлой консолидацией или midrange-зоной.

  3. Около 61,8 %

    • нередко используется как граница, до которой свинг ещё можно считать живым.
    • Особенно интересен, если совпадает с ключевыми уровнями
      из /trading/chart-basics/s-r.

На схеме:

  • показаны уровни 38,2 / 50 / 61,8 на восходящем свинге, и
  • выделены зоны confluence, где они пересекаются с прошлыми уровнями,
    скользящей средней и свечными паттернами.

Иными словами,
важнее зоны, где несколько факторов совпадают,
а не одинокий уровень.

4. Fibonacci-расширения: цели и частичная фиксация прибыли

Fibonacci-Extensions:

  • используют длину предыдущего свинга,
  • чтобы спроецировать возможные зоны продолжения тренда.

Типичные коэффициенты:

  • 1,0 – движение, сопоставимое по длине с прошлым свингом,
  • 1,272 – несколько более длинное,
  • 1,618 – более растянутое / потенциально перегретое.

Подход тот же:

Не «рынок обязан прийти к 1,618»,
а «как я расставлю цели внутри этих зон?»

4-1. Как перевести уровни расширения в практику

На практике:

  • 1-я цель около 1,0,
  • 2-я цель в районе 1,272,
  • 3-я цель возле 1,618,

и параллельно отслеживаются:

чтобы решить:

  • где частично фиксировать прибыль,
  • оставлять ли часть позиции в рынке,
  • или закрывать большую долю.

Схема показывает:

  • слева: уровни расширения 1,0 / 1,272 / 1,618 на восходящем тренде,
  • справа: ту же область, разбитую на 1-ю / 2-ю / 3-ю зоны частичной фиксации.

5. Частые заблуждения и ловушки

Некоторые типичные проблемы:

  1. Переоценка самих чисел

    • Красивая история о 0,618 сама по себе не приносит профит.
    • Рынок двигают заявки и позиции, а не сакральная математика.

  2. Подгонка Fibonacci задним числом

    • Легко найти участок, где 0,618 «идеально сработал», уже после факта.
    • Важнее, помогает ли инструмент вблизи реального момента
      выделять зоны наблюдения и строить планы.

  3. Fibonacci „на всём подряд“

    • Слишком много свингов и уровней превращают график
      в нечитаемый набор линий.
    • Лучше ограничиться несколькими чёткими свингами.

  4. Игнорирование риск-менеджмента

    • Ни один Fib-уровень не даёт гарантированной реакции.
    • Размер позиции и стопы всё равно должны укладываться в правила
      /trading/risk-management.

6. Минимальный чек-лист по Fibonacci

Если какой-то уровень Fibonacci привлёк внимание, спросите:

  1. «На каком свинге основан этот уровень?»

  2. «С чем он совпадает —
    с уровнями, трендовыми инструментами и паттернами
    из /trading/chart-basics/s-r,
    /trading/indicators/trend,
    /trading/patterns?»

  3. «Если этот уровень будет пробит,
    признаю ли я свинг недействительным?»

  4. «Если я торгую вокруг этого уровня,
    вписываются ли стоп и размер позиции
    в /trading/risk-management?»

7. Что читать дальше

Fibonacci особенно хорошо работает в связке с другими инструментами.

Рекомендуемые статьи:

В итоге Fibonacci — это не столько про «магические уровни», сколько про:

деление движения на зоны,
сужение фокуса
и аккуратное планирование соотношения риск/потенциал.