🐋
Торговля китами

Volume Ratio (VR): как читать баланс покупок и продаж по объёму

В этой статье мы разбираем VR (Volume Ratio) –
индикатор, который показывает,
на какой стороне сосредоточен торгуемый объём.

Ключевой вопрос VR:

«За последние N баров
больше реального объёма приходится на покупки или на продажи?»

Подход такой:

  • не «VR выше X → покупаем/продаём»,
  • а «в данном контексте:
    какая сторона проявляет больший объёмный интерес?»

Диаграмма ниже показывает:

  • сверху: поведение цены на верхней границе диапазона
    при ложном пробое и при настоящем пробое,
  • снизу: соответствующую реакцию VR
    (слабую при ложном пробое и сильную при настоящем).

Понимание этой структуры помогает:

через дополнительный фильтр по объёму.

1. Базовая идея VR: «Сколько и в какую сторону?»

Точная формула VR может отличаться по площадкам,
но логика обычно следующая:

  • на фиксированном интервале (N баров)
    • суммируем объём бычьих баров,
    • суммируем объём медвежьих баров,
  • затем сравниваем эти суммы.

Интуитивно VR отвечает на вопрос:

«В последние периоды
на какой стороне больше проторгованного объёма –
у покупателей или у продавцов?»

Соответственно:

  • /trading/chart-basics/volume показывает, сколько всего проторговано,
  • VR добавляет разбиение, насколько объём смещён к up-/down-барам.

2. VR в трендах и во флэте

2-1. Трендовый рынок: устойчивый перекос VR

В сильном восходящем тренде часто видно, что:

  • объём бычьих баров стабильно выше, чем объём медвежьих,
  • VR остаётся выше базовой линии, показывая доминирование покупок.

В нисходящем тренде картина зеркальная:

  • преобладает объём на падающих барах,
  • VR показывает устойчивый перевес продавцов.

Так VR помогает проверить:

  • подтверждается ли тренд, который вы видите по
    /trading/indicators/trend (МА, DMI/ADX и т.п.),
    реальной объёмной поддержкой,
  • или же цена движется на тонком/затухающем объёме.

2-2. Боковик: VR часто меняет знак

В явном диапазоне/боковике:

  • возле верхней границы VR может на время смещаться в сторону покупок,
  • затем возвращаться к продажам при отскоке вниз,
  • а у нижней границы — наоборот.

Это типично для рынка, в котором:

  • ни одна сторона не доминирует полностью,
  • покупатели и продавцы по очереди берут верх на границах диапазона.

Следующая диаграмма сравнивает:

  • слева: восходящий тренд с устойчивым бычьим перекосом VR,
  • справа: боковик, где VR у границ диапазона меняет знак.

3. VR и пробои: ложный vs настоящий

Особенно полезен VR в зоне пробоев уровней.

3-1. Ложный пробой

На верхней границе диапазона:

  • цена может на короткое время выйти выше сопротивления,
  • но VR при этом даёт только слабую реакцию.

Часто это говорит о том, что:

  • нет серьёзного нового спроса, который входит в рынок,
  • движение больше похоже на:
    • шорт-сквиз (выбивание шортов), или
    • манипуляцию на тонкой ликвидности.

Если затем цена:

  • быстро возвращается в диапазон,
  • а VR падает обратно к нейтрали/преимуществу продавцов,

мы имеем дело с кандидатами на ложный пробой,
о которых подробнее в /trading/patterns/failure.

3-2. Настоящий пробой

При реальном пробое:

  • цена закрепляется над границей диапазона,
  • VR резко растёт в сторону пробоя,
  • и даже на откатах остаётся смещённым в эту сторону.

Это признак того, что:

  • в рынок входит новый объём с высокой уверенностью,
  • что часто сопровождает продолжение тренда
    после паттернов вроде
    /trading/patterns/chart/triangle.

Снова подчеркнём: гарантий нет, но

«Цена пробила уровень» + «VR подтверждает сильным объёмным перекосом»

даёт более надёжную оценку качества пробоя,
чем один лишь график цены.

4. Ограничения и ловушки VR

VR не отвечает за вас на все вопросы. Важно учитывать:

  1. Шум на младших таймфреймах

    • На 1–3-минутных графиках пара сделок может резко двинуть VR.
    • Полезно смотреть ещё и VR на более старшем ТФ,
      о чём напоминает /trading/chart-basics/timeframes.

  2. Новостные/событийные периоды

    • Во время FOMC, CPI, крупных новостей по активу
      объём растёт в обе стороны одновременно.
    • Интерпретация VR в такие моменты усложняется.

  3. Неликвидные рынки и манипуляции

    • Активы с низкой ликвидностью или с одним доминирующим обменником
      часто дают искажённые значения VR.
    • Комбинируйте VR с правилами выбора инструментов из
      /trading/risk-management.

  4. Использование VR как единственного сигнала

    • Формат «VR выше X → входим в лонг»
      легко приводит к переоценке индикатора.
    • VR лучше работает как:
      • фильтр/подтверждение для price action и паттернов,
      • дополнение к волатильности (ATR, ADR) из
        /trading/indicators/volatility.

5. Мини-чек-лист по VR

Когда VR привлёк внимание, задайте себе:

  1. «Сейчас тренд или боковик?»

  2. «Где в структуре появилось это VR-движение?»

    • Верх/низ диапазона,
    • ключевые уровни поддержки/сопротивления,
    • границы паттернов из /trading/patterns/chart.

  3. «Как VR ведёт себя при пробое/ложном пробое?»

    • Подтверждает ли сильным всплеском,
    • или даёт лишь краткий всплеск и быстро тухнет?

  4. «Как это меняет мой риск-план?»

    • Даже сильный VR не даёт повода:
      • выходить за рамки правил по размеру позиции и стопу из
        /trading/risk-management.

6. Что стоит прочитать дальше

VR особенно полезен в связке с другими инструментами:

Сохраняйте фокус не на конкретных цифрах, а на вопросе:

«Какая сторона сейчас действительно заводит деньги в рынок
на этом ценовом уровне?»

Тогда VR останется полезным контекстным инструментом,
а не переоценённым «супер-сигналом».