Стратегия Breakout/Fakeout: отличаем настоящий пробой от ложного

В этой статье мы разберём простую стратегию пробоев и ложных пробоев.

Мы будем считать, что из S/R,
Паттерны и Неудавшиеся паттерны вы уже знаете:

как отмечать уровни поддержки и сопротивления,
как диапазоны, треугольники и клинья «сжимают» цену,
и как неудачные движения могут превращаться в ловушки (traps).

Теперь мы посмотрим на движение за уровень как на:

либо настоящий пробой (breakout), который даёт трендовые сделки,
либо ложный пробой (fakeout), который быстро ломается
и даёт возможность для mean-reversion- или trap-сетапа.

Наша цель — не усложнять,
а дать понятную рабочую структуру.

На схеме видно:

слева: верхняя граница диапазона (сопротивление)
чисто пробивается вверх, позже ретестится как поддержка
и тренд продолжается,
справа: цена слегка выходит выше сопротивления,
затем быстро возвращается в диапазон и разворачивается вниз —
классический ложный пробой.

Слева сильная бычья свеча, пробивающая диапазон вверх и затем тестирующая старое сопротивление как поддержку; справа короткий выход цены выше сопротивления с быстрым возвратом в диапазон и разворотом вниз

Главная идея:

breakouts логичнее всего отнести к Трендовые стратегии,
fakeouts — к Mean Reversion
и Неудавшиеся паттерны.

1. Breakout vs Fakeout: простые определения

Скажем максимально просто:

Breakout (пробой)
→ цена чётко выходит из диапазона/фигуры/зоны S/R
и продолжает движение в сторону пробоя.
Fakeout (ложный пробой)
→ цена ненадолго выходит за уровень,
но затем возвращается обратно и часто уходит дальше в противоположную сторону.

На графике оба сначала выглядят как пробой.
Разница в том,

что происходит после первого импульса,
может ли цена закрепиться за уровнем или нет.

В нашей структуре:

breakout → трендовый сетап,
fakeout → mean-reversion-/trap-сетап.

2. Как выглядит «хорошая» среда для пробоя

Начнём с пробоев.
Хорошие breakouts обычно имеют общие признаки:

Сначала есть диапазон или фигура
- заметный диапазон с понятной верхней и нижней границей
  по S/R,
- или сужающаяся фигура: треугольники, клинья и т.п.
  из Треугольник, Клин.
Уровень многократно тестировался
- один и тот же уровень сопротивления/поддержки
  несколько раз «простреливали»,
- на уровне накапливается энергия.
Свеча пробоя «чистая»
- по Свечные паттерны:
  уверенный корпус свечи в сторону пробоя,
- не просто длинная тень над/под уровнем,
- желательно, чтобы свеча закрылась за пределами уровня.
Цена не возвращается мгновенно назад
- после пробоя цена какое-то время
  остаётся снаружи диапазона,
- а не сразу же возвращается внутрь.

И наоборот:
случайные линии + маленький прокол + быстрый возврат
обычно не лучший контекст для пробойной сделки.

3. Пример трендовой стратегии на пробой (Long)

Рассмотрим пробой вверх.

3-1. Настраиваем контекст

Направление на старшем таймфрейме
- по [MA-60](Trend Following/ma-60)
  смотрим, доминирует ли восходящее направление на Daily,
- если старший таймфрейм бычий,
  пробои вверх более логичны.
Поиск ключевого уровня
- по S/R
  находим верх диапазона или важное сопротивление,
  где цена уже несколько раз разворачивалась.
Проверяем сжатие
- около уровня максимумы и минимумы
  становятся ближе друг к другу (squeeze),
- по ATR
  оцениваем, чтобы волатильность не была уже запредельной.

3-2. Вход, стоп, цели

Вход (базовый вариант)
- рассматривать Long, когда 4H-свеча
  уверенно закрывается выше уровня сопротивления,
- либо после ретеста,
  когда старое сопротивление начинает работать как поддержка.
Стоп-лосс
- идея: ставить стоп туда,
  где пробой будет выглядеть явно сломавшимся.
- пример:
  - ниже пробитого уровня сопротивления, плюс
    1,0–1,5 ATR как запас
    по ATR.
Цели
- первая цель: высота диапазона
  отложенная вверх от уровня пробоя,
- вторая цель: следующая важная зона сопротивления
  по S/R,
- не забываем проверить, даёт ли сделка
  хотя бы около 1:2 по R/R по
  Risk/Reward.

4. Пример Fakeout: торгуем ложный пробой как ловушку

Теперь перейдём к fakeouts.
Пример: ложный пробой вверх → Short.

4-1. Что ищем на графике

Типичный кандидат на Short по ложному пробою:

Понятное сопротивление диапазона
- по S/R
  верх диапазона, откуда цена уже не раз отскакивала вниз.
Небольшой выход выше + длинная верхняя тень
- цена немного выходит выше сопротивления,
- свеча пробоя имеет длинную верхнюю тень
  и слабое закрытие.
Быстрое возвращение в диапазон
- в следующих свечах тела свечей
  снова оказываются внутри диапазона.
Кто попал в ловушку?
- те, кто купил «пробой»,
  оказываются в неприятной позиции,
- как в Неудавшиеся паттерны,
  этот «trap» может разрядиться сильным движением
  в обратную сторону (вниз).

4-2. Базовая структура (Short)

Вход
- когда цена сначала выходит выше уровня, а затем
  закрывается снова ниже сопротивления,
- либо после полного возврата в диапазон,
  на небольшом откате, когда по Свечные паттерны
  появляется медвежья свеча в той же зоне.
Стоп-лосс
- выше максимума ложного пробоя,
- плюс 1,0–1,5 ATR в запас
  по ATR.
Цели
- первая цель: середина диапазона или его нижняя граница,
- вторая цель: следующая зона поддержки
  по S/R,
- снова проверяем, вписывается ли R/R
  в правила Risk/Reward.

Важно:
сделки по fakeout часто бывают острее и волатильнее, чем многие пробои.
Уменьшенный размер позиции или более консервативный подход
делают их психологически гораздо комфортнее.