Обзор паттерн-стратегий: как связать S/R и фигуры с трендом и Mean Reversion

В этом разделе мы разбираем паттерн-ориентированные стратегии.

Предполагается, что вы уже знакомы с
S/R,
Паттерны, Свечные паттерны, Графические паттерны,
Неудавшиеся паттерны и понимаете:

• что уровни поддержки/сопротивления — это зоны, где баланс сил часто меняется,
• что свечные и графические паттерны — не просто рисунки,
  а следы психологии толпы и структуры позиций,
• что один и тот же паттерн в разных контекстах
  даёт разный смысл и разный edge.

Теперь мы возьмём эти паттерны и спросим:

Вместо «эта фигура значит рост, а та — падение»
нас интересует:

«В каких условиях и при какой структуре
данный паттерн реально создаёт статистическое преимущество для сделки?»

И переведём это в язык торговых стратегий.

На диаграмме ниже:

• слева — Range с верхней/нижней границей S/R,
  где возможны сценарии отбоя (bounce) и пробоя (breakout),
• справа — двойная вершина и ложный пробой (fakeout),
  которые могут выступать как разворот тренда,
  как Mean-Reversion-свитч или как ловушка для стопов.

Нажмите, чтобы увеличить

Цель этого раздела — связать паттерны из Паттерны с:

• Трендовые стратегии,
• Mean Reversion,
• Риск-менеджмент,

в рамках единой логичной системы.

1. Что такое паттерн-стратегия?

Многие начинают с паттернов по принципу:

• «Увидел такую форму — делай ●●, другую форму — делай ▲▲.»

Но в реальном рынке:

• одна и та же двойная вершина может быть:
  • на вершине мощного ап-тренда,
  • на многократно тестируемом верху диапазона,
  • в роли промежуточной коррекции в даун-тренде,

и каждое из этих мест даёт разный смысл и разный edge.

В этом разделе под паттерн-стратегией мы понимаем:

1. Структуру: S/R, свинги, геометрию паттерна
2. Контекст: сила тренда, волатильность, распределение позиций
3. Риск: стоп, цель, размер позиции

объединённые в дерево сценариев, в котором:

«В этих условиях, при формировании такого паттерна,
вход в данном направлении даёт приемлемое R/R на серии сделок.»

2. Основные стратегии в этом разделе

В Паттерн-стратегии мы рассмотрим:

• S/R Стратегия

  • превращает уровни S/R из S/R
    в конкретные схемы входа/стопа/целей,
  • разделяет отбой от уровня vs пробой уровня
    в контексте тренд-следования и Mean Reversion.

• Double Bottom/Top

  • трактует двойные вершины/донышки
    не как простые фигуры „M/W“,
    а как структуры распределения/накопления,
  • напрямую связана с Double Top/Bottom.

• Breakout/Fakeout

  • строит стратегии вокруг успешных/ложных пробоев и
    fakeout-структур, когда цена уходит за уровень и возвращается,
    опираясь на Неудавшиеся паттерны,
  • показывает, когда это вход по тренду, а когда — Mean Reversion.

• Fibo

  • использует уровни Фибоначчи из Fibo
    совместно с S/R и свинг-структурой,
  • чтобы задать зоны входа на откате и уровни фиксации прибыли.

• Elliott

  • применяет Elliott в упрощённом формате:
  • акцент на общей волновой структуре + ключевых S/R + риск-менеджменте,
    без заучивания всех микроправил.

Каждый материал добавляет к системе ещё одну «паттерн-опору»,
связанную с:

• Трендовые стратегии,
• Mean Reversion,
• Риск-менеджмент.

3. Как паттерны связаны с трендом и Mean Reversion

Паттерны могут работать как на:

• тренд-следование, так и на
• Mean Reversion.

Примеры:

• S/R Стратегия

  • мощный пробой верхней границы диапазона
    при согласии с [MA-60](Trend Following/ma-60)
    даёт тренд-следящий breakout-сетап.
  • Если там же цена делает короткий вынос за хай и быстро возвращается,
    это больше похоже на Mean Reversion / контртрендовый вход,
    близкий к Mean Reversion.

• Double Bottom/Top

  • Double Top в рамках срединной коррекции
    может дать лишь короткий Mean-Reversion-движение.
  • После длительного ап-тренда, при снижающемся тренде по DMI/ADX,
    Double Top может стать кандидатом на реальный разворот.

Паттерн не выбирает за вас «trend-following vs Mean Reversion».
Скорее:

Он усиливает аргументы в пользу одного из сценариев,
исходя из контекста.

В дальнейшем вы будете постоянно видеть, как:

• Трендовые стратегии и
• Mean Reversion

делят роли с паттерн-ориентированными входами.

4. Таймфреймы и построение сценариев

Паттерн-стратегии сильно зависят от выбранного таймфрейма.

В этом разделе базовый подход:

• дневка: общая структура, ключевые S/R, основной тренд,
• 4H: завершение паттерна, тайминг входа, свечные модели.

Пример:

• Дневка

  • многократно протестированная Range-верхняя граница,
  • умеренная ширина полос Боллинджера
    по Bollinger Bands,
  • неэкстремальный ADX по DMI/ADX.

• 4H

  • первый выход цены выше верха диапазона,
  • затем структура в духе Неудавшиеся паттерны:
    небольшой вынос выше и быстрый возврат в диапазон,
  • длинные верхние тени + сигналы по объёму/ленте о доминировании продаж наверху.

→ Всё это вместе даёт кандидата на ложный пробой + шорт по Mean Reversion на основе паттерна.

Во всех паттерн-стратегиях мы придерживаемся триады:

• среда (дневка) → паттерн/триггер (4H) → структура риска (R/R, размер).

5. Типичные ловушки при работе с паттерн-стратегиями

5-1. Видеть паттерны везде

Мозг отлично распознаёт образы.
Если долго смотреть на графики, легко увидеть:

• «Здесь Double Top, там треугольник, там Head & Shoulders…»

И в итоге слишком много паттернов.

Решение:

• сначала сузить внимание до ключевых зон S/R
  по S/R;
• использовать MA-60
  и DMI/ADX,
  чтобы разделить тренд vs флэт,
  и смотреть только те паттерны, которые органично вписываются в среду.

5-2. Торговать название паттерна, игнорируя среду и риск

Фразы:

• «Есть Double Top, значит шорт»,
• «Есть Head & Shoulders, значит шорт»,

приводят к тому, что:

• среднюю коррекцию в тренде принимают за полноценный разворот, или
• в сильном тренде применяют логика Mean Reversion.

На практике паттерны обретают смысл только в рамках:

• Трендовые стратегии,
• Mean Reversion,
• Риск-менеджмент.

5-3. Торговать «красивые» паттерны с плохим R/R

Некоторые паттерны выглядят учебниково, но:

• при логичном стопе и адекватных целях
  дают R/R хуже 1:1.

В этом разделе мы проверяем любую стратегию через:

• Risk/Reward,
• Position Sizing,
• ATR,

чтобы убедиться, что паттерн имеет смысл не только визуально,
но и с точки зрения риск/прибыль.

6. Дорожная карта: что дальше в этом разделе?

В Паттерн-стратегии по порядку будут рассмотрены:

1. S/R Стратегия

   • рассматривает S/R как зону решения,
     где могут стартовать сценарии отбоя или пробоя,
   • сравнивает стратегии отбоя и пробоя
     с точки зрения тренда, Mean Reversion и риска.

2. Double Bottom/Top

   • связывает Double Top/Bottom с
     Double Top/Bottom,
   • трактует их как распределение/накопление на вершине/дне тренда
     и задаёт правила входа/стопа/целей.

3. Breakout/Fakeout

   • увязывает пробои и ложные пробои с Неудавшиеся паттерны,
   • строит сценарный план, где
     успешные пробои → тренд-следящие сделки,
     ложные пробои → Mean-Reversion-сделки.

4. Fibo

   • объединяет уровни Фибо с
     Swing vs. Correction
     и ATR,
   • чтобы более количественно задать
     зоны входа на откате и уровни фиксации прибыли.

5. Elliott

   • упрощённо использует волновой анализ Эллиотта:
     крупная структура + ключевые S/R + риск-менеджмент,
   • и показывает, как логично вписать это
     в тренд-следящие и Mean-Reversion-подходы.

Паттерн-стратегии стоит воспринимать не как:

«угадывание фигур на графике»,
а как ещё один источник edge, основанный на структуре, среде и риске.

Если вы будете относиться к:

• Трендовые стратегии как к тенденционному edge,
• Mean Reversion — как к edge возврата к среднему,
• Паттерн-стратегии — как к структурно-паттерновому edge,

то сможете построить счёт так, чтобы
даже при смене рыночных режимов
хотя бы одна опора оставалась актуальной,
а система напоминала портфель стратегий,
а не одну хрупкую схему.