Размер позиции: как рассчитать объём сделки в рамках допустимого риска

В risk-reward
мы определили 1R (максимальный риск на сделку).

Счёт: 10.000 USD
Макс. риск на сделку: 1 % от счёта

1R = 100 USD

В этой статье мы превратим 1R в ответ:

„Какой объём позиции я могу открыть?“

—то есть в конкретный размер позиции.

1. Почему размер позиции так важен

Представим двух трейдеров:

у обоих по 10.000 USD на счёте,
входы и стопы по уровню похожи.

Но:

трейдер A рискует 1 % на сделку (1R),
трейдер B рискует 5 % на сделку.

Даже при одинаковой системе:

B может потерять 20 % и больше
уже после 4–5 убыточных сделок подряд,
в то время как A будет жить намного дольше.

Даже при одинаковых сетапах:

размер позиции часто становится
ключевым фактором выживания или слива.

Поэтому профессионалы не выбирают объём „на глаз“:

они используют принцип:
„У меня есть 1R = X USD.
Зная расстояние до стопа,
я рассчитываю подходящий объём позиции.“

2. Базовые элементы: счёт, 1R, расстояние до стопа

Для расчёта размера позиции нужны три элемента:

Размер счёта
- капитал, которым вы реально торгуете (например, 10.000 USD).
Риск на сделку в процентах
- например, 1 %, 0,5 % и т. д.
- это и есть 1R из risk-reward.
Ценовое расстояние от входа до стопа
- для лонга: вход − стоп
- для шорта: стоп − вход
- удобно считать это расстояние
  положительным числом.

Формула получается такая:

Размер позиции = (Счёт × % риска) ÷ (расстояние до стопа)

Сначала посмотрим пример для спота.

3. Пример для спота: считаем размер позиции

Исходные данные:

Счёт: 10.000 USD
Риск на сделку: 1 % (→ 1R = 100 USD)
Инструмент: BTC
Лонг-вход: 20.000 USD
Стоп: 19.800 USD

3-1. Расстояние до стопа

Для лонга:

Расстояние до стопа = вход − стоп

Значит:

20.000 − 19.800 = 200 USD

Если держать 1 BTC:

при срабатывании стопа
убыток составит 200 USD.

3-2. Расчёт объёма позиции

Мы готовы потерять максимум 1R = 100 USD.

Размер позиции = (допустимый убыток) ÷ (убыток по 1 BTC)

допустимый убыток = 100 USD
убыток по 1 BTC = 200 USD

→ размер позиции = 100 ÷ 200 = 0,5 BTC

Тогда:

при стопе: 200 × 0,5 = 100 USD убытка = −1R
цели можно выставлять в стиле
risk-reward
на +2R, +3R и т. д.

4. Размер позиции на фьючерсах и с плечом

Плечо (leverage) во фьючерсах и маржинальной торговле
часто всё усложняет.

Но ключевая мысль:

Плечо уменьшает только требуемый маржин
и не меняет 1R
(максимальный допустимый убыток на сделку).

В нашем примере с 0,5 BTC:

размер маржи зависит от плеча,
но при стопе убыток всё равно
200 USD × 0,5 = 100 USD.

Значит:

объём позиции всегда рассчитывается одинаково,
без учёта плеча на первом шаге,
а уже потом плечо отвечает на вопрос:
„Сколько маржи нужно,
чтобы поддерживать такой объём?“

Плечо — это не способ сделать сделки огромными,
а способ держать тот же объём
с меньшим замороженным капиталом.

(Отдельно риск плеча мы ещё обсудим в
max-loss
и drawdown.)

5. Одна и та же логика в разных рынках и валютах

Крипта, форекс, акции, разные валюты котировки —
числа меняются, но структура та же.

Определить 1R (допустимый убыток)
исходя из размера счёта.
Для выбранного инструмента посчитать:
- цену входа,
- цену стопа,
- при необходимости учесть курс,
- найти убыток по 1 единице.
Затем:

Размер позиции = 1R ÷ убыток по 1 единице

В atr-sizing
мы заменим „расстояние до стопа“
на ATR-показатель для более автоматического подхода,
но логика останется той же.

6. Типичные ошибки при выборе размера позиции

6-1. Сначала выбирать объём, потом подгонять стоп

Очень частая история:

„Возьму-ка 1 BTC,“
„Обычно я торгую 0,1 BTC, значит и сейчас так.“

Сначала выбирается объём,
и только потом придумывается стоп.

В результате:

при широком стопе
риск на счёт (в R) сильно возрастает,
и правило 1R из
risk-reward
фактически нарушается.

Здоровая последовательность:

1R исходя из счёта

вход и стоп по логике графика

объём, рассчитанный из этих параметров

6-2. „Подвинуть“ стоп ради желаемого объёма

Обратная ошибка:

„Я хочу открыть именно 0,5 BTC,“
„Если возьму меньше, профит будет слишком маленьким.“

И тогда:

стоп ставится слишком близко, или
стоп вообще игнорируется.

Так ломается:

структура уровней из
s-r
и swing-vs-correction,
и появляется паттерн
„иногда везёт, но если нет — получаю большой минус“.

6-3. Не обновлять риск по мере изменения счёта

Когда счёт растёт или уменьшается:

1R в деньгах тоже должен меняться.

Пример:

счёт 10.000 USD → 1 % = 100 USD
счёт 15.000 USD → 1 % = 150 USD

Но многие продолжают использовать „старую“ сумму,
отрываясь от реальных пропорций риска.

Полезно периодически пересчитывать:

„При текущем балансе
1R = x % = Y USD,“

и уже от этого числа
считать размер позиции.

7. Небольшое практическое упражнение

Чтобы материал „лег в руки“,
можно сделать две простые вещи:

Посчитать свой текущий 1R
- „Каким процентом счёта
  я действительно готов рискнуть в одной сделке?“
- умножить этот процент на баланс
  и записать 1R в валюте счёта.
Применить формулу к реальной или примерной сделке

Например:
- счёт: 10.000 USD
- 1R: 1 % = 100 USD
- BTC лонг, вход 20.000, стоп 19.800
- расстояние до стопа: 200
- размер позиции: 100 ÷ 200 = 0,5 BTC
Попробуйте повторить с другими монетами
и разными расстояниями до стопа,
чтобы лучше почувствовать масштаб.

В итоге размер позиции — это:

перевод 1R на уровне счёта
в конкретное количество единиц инструмента
через расстояние до стопа.

Если вы:

задаёте R-структуру через
risk-reward,
планируете стоп и выход по
stop-loss,
а размер позиции считаете
по описанной здесь формуле,

то ваше риск-менеджмент
станет гораздо более стабильным,
даже если ваши точки входа останутся прежними.

В atr-sizing
мы продолжим тему и покажем,
как динамически менять размер позиции
на основе ATR.