Правила максимального убытка: как защитить счёт с помощью правила 1–2 %

В risk-reward,
position-sizing
и atr-sizing мы:

определили 1R (макс. риск на одну сделку) и
разобрали, как рассчитывать размер позиции,
чтобы при срабатывании стопа терять примерно 1R.

В этой статье мы поднимаемся на уровень выше:

«Сколько я готов потерять
за один день, за неделю или за месяц?»

Здесь вступают в игру правила максимального убытка (Max Loss).

1. Зачем вообще нужны правила Max Loss?

Даже при неплохом риск-менеджменте трейдер может:

попасть в полосу серийных убытков, или
оказаться в состоянии, когда эмоции
начинают управлять решениями.

В такие дни личные правила
чаще всего нарушаются.

Типичная ситуация:

обычно трейдер рискует 1R = 1 % на сделку,
но после трёх убытков подряд:
- расширяет стопы,
- увеличивает объём,
- открывает дополнительные сделки,
  чтобы „отбить всё за раз“.

Здесь не хватает:

ограничения риска над уровнем отдельной сделки –
на уровне всего счёта.

То есть важно не только:

„Сколько я могу потерять в этой сделке?“,
но и:
„Сколько я могу потерять за день / за неделю / за месяц,
прежде чем остановлюсь или снижу риск?“

Это и есть задача правил Max Loss.

2. Кратко: 1R (риск на сделку)

Из risk-reward:

Счёт: 10.000 USD
Риск на сделку: 1 % счёта

Тогда:

1R = 100 USD

И как показано в position-sizing:

используя расстояние между входом и стопом
(или ATR-расстояние из atr-sizing),

мы подбираем размер позиции так, чтобы:

убыток при срабатывании стопа ≈ 1R.

Это уровень отдельной сделки.
Теперь перейдём к дню и неделе.

3. Риск на сделку и максимум убытка за день/неделю

Популярный подход строится так:

Риск на сделку: 0,5–2 % от счёта (1R)
- новичкам: 0,5–1 %,
- опытным: 1–2 %
  (выше — уже агрессивный режим).
Максимальный дневной убыток: 2–4 % счёта
- пример: если 1R = 1 %,
  дневной лимит = 2–3R (2–3 %).
Максимальный недельный убыток: 4–8 % счёта
- пример: если 1R = 1 %,
  недельный лимит = 4–6R.

Цифры условные и зависят от вашей психологии,
стратегии и размера депозита.

Главная идея:

достигнут определённый суммарный убыток в R —
торговля останавливается или переводится в режим сниженного риска.

4. Пример: применение правила 1–2 % на счёте 10.000 USD

Допустим, вы задаёте:

Счёт: 10.000 USD
Риск на сделку: 1 % (= 1R = 100 USD)
Макс. дневной убыток: 3R (= 3 % = 300 USD)
Макс. недельный убыток: 6R (= 6 % = 600 USD)

4-1. Дневное правило

Если за день реализованный убыток достигает −3R (= −300 USD):
- торговля на этот день прекращается,
- графики можно смотреть только для анализа,
- новые сделки — только со следующего дня.

4-2. Недельное правило

Если с понедельника по пятницу
суммарный убыток достиг −6R (= −600 USD):
- остановка торговли до конца недели, или
- переход в „режим пониженного риска“ из
  drawdown
  (например, 1R с 1 % до 0,5 %).

Такой подход делает гораздо труднее:

„слить счёт“ за один эмоциональный день
или за одну неудачную неделю.

5. От чего на практике защищает дневной Max Loss

Несколько типичных ситуаций,
когда дневной лимит реально спасает депозит:

Реванш-трейдинг (Revenge Trading)
- один убыточный трейд → злость →
  серия эмоциональных входов без чётких критериев →
  минус 5–10 % за один день.
Неверное чтение рынка в данный день
- стратегия не подходит
  к текущей структуре рынка,
- но трейдер упрямо повторяет те же сетапы.
В такой день правило Max Loss —
это красная кнопка „Стоп“.
Усталость и потеря концентрации
- недосып,
- высокая загрузка по работе,
- сильный внешний стресс.

Проблема здесь не в рынке, а в том, что:

„Состояние трейдера далеко от оптимального,
вероятность ошибки повышена.“

Правило Max Loss — это последняя линия обороны
от торговли в таком состоянии.

6. Частые ошибки при использовании Max Loss

6-1. Правило есть, но не выполняется

Самая распространённая ошибка:

в дневнике написано:
„При −3R за день — остановка торговли,“
на практике при −3R возникает мысль:
- „Ещё одна сделка, и я всё отобью,“
- „Этот сетап слишком хороший, чтобы его пропустить.“

В итоге:

правило фактически отсутствует,
а ощущение „у меня есть система“
делает ситуацию ещё опаснее.

Правило Max Loss имеет смысл,
только если оно безусловное:
достигли лимита — остановились.

6-2. Слишком высокий лимит по отношению к счёту

Пример:

счёт 10.000 USD,
2 % риска на сделку,
макс. дневной убыток = 10 % (= −1.000 USD).

Пара неверных решений
— и счёт серьёзно повреждён.

Если цель — выживание в долгую,
разумнее сначала:

держать макс. дневной убыток
на уровне 2–3R.

6-3. Игнорирование статистики стратегии (винрейт, R/R)

Стратегии с высокой и низкой
вероятностью выигрыша + высоким R/R
имеют разные типичные серии убытков.

Например:

при винрейте около 35 % и R/R = 1:3
5–6 убыточных сделок подряд — норма.

Если при этом:

дневной лимит = 2R,

система может слишком часто отключаться,
даже если работает как положено статистике.

Поэтому при настройке Max Loss полезно учитывать:

примерную винрейт, R/R
и типичную длину серии убытков.

7. Вопросы, которые помогут настроить свои правила Max Loss

Полезный набор вопросов
для разработки собственных правил:

„Каков мой текущий 1R
в процентах и в деньгах?“
(risk-reward)
„Каковы базовые показатели моей стратегии?“
- приблизительный винрейт,
- средний R/R,
- типичная серия подряд идущих убытков.
„Сколько убыточных сделок за день
я могу пережить,
не переходя в состояние тильта?“
„При каком дневном Max Loss (в R)
я ещё могу мыслить трезво
и при этом счёт не страдает слишком сильно?“
**„Есть ли у меня недельные/месячные лимиты,
при достижении которых я:
- делаю паузу,
- сокращаю риск,
- провожу разбор стратегии?“**

Итак, правила максимального убытка — это:

уровень риск-менеджмента на уровне счёта,
расположенный выше отдельных сделок и сетапов.

Если вы:

задали R-структуру в
risk-reward,
контролируете размер позиции через
position-sizing
и atr-sizing,
и добавите к этому правила Max Loss из этой статьи,

то существенно увеличите свои шансы
пережить неизбежные серии убытков,
с которыми сталкивается любой трейдер.