🐋
Торговля китами

Стратегия следования за трендом MA: Оседлать большое движение с помощью скользящих средних

В этой статье мы рассматриваем Стратегию следования за трендом с использованием скользящих средних (MA).

Многие учат, что «скользящие средние — это поддержка/сопротивление», но на практике это ближе к следующему:

«Скользящая средняя — это центральная линия текущего тренда, и откаты вблизи нее могут быть возможностью оседлать тренд».

Другими словами, вместо того чтобы одна линия управляла ценой, реалистичнее рассматривать ее как инструмент для организации того, «где я могу присоединиться дешево/с меньшим риском» в рамках уже сформированного тренда.

Диаграмма ниже показывает:

  • Слева: Пример следования за трендом путем входа на каждом откате вблизи MA в четком восходящем тренде.
  • Справа: Пример частых стоп-лоссов, возникающих при применении тех же критериев MA на боковом рынке (коробка).

Сравнение двух ситуаций.

Понимание этой разницы очень помогает в различении:

  • Среды, где стратегия следования за трендом MA работает хорошо, и
  • Среды, где вас просто постоянно выбивает по стоп-лоссу.

1. Основная идея стратегии

Суть стратегии следования за трендом скользящих средних можно резюмировать в следующих двух строках:

  1. Как описано в Трендовых индикаторах, сначала определите основное направление (тренд) с помощью наклона/выравнивания MA.
  2. В этом направлении:
    • Когда происходит откат (pullback),
    • Или когда происходит повторный пробой после коррекции, входите и держите как можно дольше, пока тренд не станет недействительным.

Рисуем простой практический пример:

  • Основа дневного восходящего тренда:
    • Цена движется выше MA (например, 20~60-дневная линия),
    • MA наклонена вверх.
  • Вход:
    • Цена корректируется вблизи MA → Появляется сильная свеча покупки, описанная в Основах свечей → Вход.
  • Стоп-лосс:
    • Четкий пробой недавнего минимума свинга,
    • Или закрытие нескольких свечей ниже MA.
  • Выход:
    • Когда свинг большой картины заканчивается и с точки зрения Свинг против Коррекции, точка, которая оценивается как начало противоположного свинга.

2. Какую MA использовать? (Комбинация краткосрочной/среднесрочной/долгосрочной)

2-1. Вы можете использовать только одну MA

Изначально только одной MA достаточно.

  • Пример: Дневная 20MA, 50MA, 60MA и т.д.
  • Критерии:
    • Важно выбрать MA, которая соответствует «периоду, в котором я рассматриваю свинг».
    • Настройте, например, 20MA для фокуса на дей-трейдинге, 50~60MA для свинг/позиционного трейдинга.

2-2. Комбинация 2 MA (Краткосрочная/Долгосрочная)

Как только вы немного привыкнете, вы будете использовать комбинацию Краткосрочной + Долгосрочной MA.

  • Пример: 20MA (Краткосрочная) + 60MA (Долгосрочная)
    • Ищите лонги только тогда, когда цена выше Долгосрочной MA,
    • Стремитесь к входу на откатах вблизи Краткосрочной MA.

Эта комбинация расширяется в более конкретную свинг-стратегию в Стратегии 60-дневной скользящей средней.

2-3. «Роль» важнее, чем «Число»

Числа MA могут варьироваться в зависимости от рынка/продукта/стиля, но следующие две роли почти универсальны.

  • Долгосрочная MA: Фильтр направления, решающий «Рассматривать ли этот актив как Лонг или Шорт сейчас»
  • Краткосрочная MA: Критерии входа на откате или Критерии трейлинг-стопа в этом направлении

Другими словами, вместо «Какая лучше среди 20 vs 21 vs 25?», «Для какой роли я буду использовать эту MA в рамках стратегии?» важнее.

3. Сценарии входа: Откат против Пробоя

Существует в основном два метода входа, часто используемых в стратегиях следования за трендом MA.

  1. Вход на откате (Pullback)
  2. Вход на пробое (Возобновление тренда)

3-1. Вход на откате

  • Пример условия:
    • Дневная цена наклонена вверх выше Долгосрочной MA
    • Цена опускается близко к MA из-за краткосрочной коррекции
    • Появляются сильная свеча покупки, длинная нижняя тень, маленький доджи + следующая бычья свеча и т.д., описанные в Основах свечей
  • Вход:
    • Вход на закрытии этой свечи или в начале следующей свечи
  • Стоп-лосс:
    • Непосредственно ниже Минимума свинга или определенного % ниже MA

Диаграмма ниже показывает:

  • Слева: Пример входа несколькими частями на откатах вблизи MA во время восходящего тренда
  • Справа: Пример наблюдения без погони в секции, растущей без отката

Сравнение двух ситуаций.

3-2. Вход на пробое (Возобновление тренда)

  • Пример условия:
    • Во время дневного восходящего тренда,
    • После дней консолидации в коробке/треугольнике Длинная бычья свеча сильно пробивает вершину + Увеличение объема
  • Вход:
  • Стоп-лосс:
    • Середина~Низ свечи пробоя, или ниже секции, где повторный пробой вершины коробки не удался

Вход на пробое имеет:

  • Психологическую нагрузку «Кажется, уже сильно выросло...», но
  • Преимущество возможности поймать начало тренда или секцию повторного ускорения.

4. Выход и Аннулирование: Как долго держать?

Самая сложная часть стратегий следования за трендом — это выход. Общие принципы таковы:

  1. Установите объективный сигнал, чтобы считать тренд завершенным.
  2. До тех пор предполагайте, что это «просто коррекция» и держите стратегически.

4-1. Аннулирование на основе MA

Типичные критерии:

  • Когда несколько свечей последовательно закрываются ниже MA (для лонга), или
  • Когда наклон MA становится плоским или изгибается, и на Трендовых индикаторах оценивается, что тренд ослаб.

Вы можете использовать это как сигнал частичного выхода, и рассматривать полный выход вместе с критериями ниже.

4-2. Аннулирование на основе структуры свинга

С точки зрения Свинг против Коррекции:

  • Восходящий тренд:
    • Когда «структура более высоких максимумов и более высоких минимумов» ломается,
  • Нисходящий тренд:
    • Когда «структура более низких максимумов и более низких минимумов» ломается,

Рассматриваются как кандидаты на завершение тренда.

На практике:

  • Часто размещают окончательный выход или значительное снижение риска
  • В секции, где пробой MA + коллапс структуры свинга происходят одновременно.

Диаграмма ниже показывает:

  • Сверху: Цена следует за MA в восходящем тренде и промежуточные секции отката/повторного ускорения
  • Снизу: Пример маркировки максимумов/минимумов свинга и точки окончательного аннулирования в той же секции

Вместе.

5. Управление рисками и размер позиции

Стратегии MA выглядят простыми на поверхности, но если вы нарушите Управление рисками, ваш счет быстро пошатнется.

Особенно проверьте следующее:

  1. Максимальный процент убытка на сделку

    • Будь то 1% или 2%, сначала установите фиксированный лимит риска на основе счета.
    • Если расстояние до стоп-лосса стало большим, вы должны уменьшить размер позиции, а не отодвигать стоп-лосс дальше.

  2. Диапазон толерантности к последовательным убыткам

    • На боковых рынках стратегии MA могут давать несколько последовательных убытков.
    • Хорошо подтвердить с помощью бэктестинга/обзора, что «В силу природы разработанной мной стратегии, N последовательных убытков могут вполне произойти».

  3. Правила дополнительного входа (Пирамидинг)

    • Когда тренд продолжается хорошо
      • Войдите немного вначале,
      • Вы можете сделать дополнительный вход, когда тренд подтвердится.
    • Однако общий размер позиции должен быть ограничен, чтобы не превышать общий лимит риска на счет, установленный в Управлении рисками.

6. На каком рынке/в какой среде использовать?

Наконец, давайте резюмируем, когда стратегия следования за трендом MA становится «инструментом», а когда «ловушкой».

  1. Таймфрейм

    • В основном, стабильнее использовать для оценки тренда на 4-часовом ~ Дневном или выше.
    • В минутных/тиковых единицах сама MA легко подвержена шуму.

  2. Структура рынка

  3. Комбинация с индикаторами

    • MACD, DMI/ADX из Трендовых индикаторов могут использоваться для фильтрации «Является ли это средой, стоящей следования за трендом сейчас».
    • RSI, Stoch из Осцилляторов помогают дополнительно проверить, перекрывается ли откат вблизи MA со структурой перепроданности/перегрева.

7. Контрольный список перед практическим применением

Перед тем как реально использовать стратегию следования за трендом MA, хорошо ответить хотя бы на вопросы ниже.

  1. Текущий рынок — это трендовый рынок или боковой рынок? (См. Трендовые индикаторы, Свинг против Коррекции)

  2. Какую роль (Фильтр направления / Критерии входа / Трейлинг-стоп) играет используемая мной MA?

  3. Между Входом на откате и Входом на пробое, что я буду использовать в качестве основной стратегии?

  4. Являются ли критерии аннулирования (критерии, чтобы считать тренд завершенным) четкими с точки зрения Цены/MA/Структуры свинга?

  5. Контролируется ли риск с точки зрения Управления рисками на основе одной сделки и всего счета?

В следующей статье мы продолжим рассматривать стратегию следования за трендом, разработанную немного более «в стиле свинг-трейдера», с акцентом на MA-60 (или аналогичную долгосрочную MA) в