🐋
Торговля китами

Золотой крест и Крест смерти: Ловим развороты тренда с помощью пересечения MA

В этой статье мы сосредоточимся на Стратегии пересечения MA (MA Cross, Golden/Death Cross).

Обычно:

  • Золотой крест (Golden Cross) → Быстрая MA пробивает Медленную MA снизу вверх
  • Крест смерти (Death Cross) → Быстрая MA пробивает Медленную MA сверху вниз

Используется структура, в которой пересекаются две линии скользящих средних.

Точка зрения этой статьи проста.

Не «Покупайте прямо сейчас, потому что появился Золотой крест», а «Как это пересечение резюмирует разворот тренда и изменение импульса на этом таймфрейме?»

Диаграмма ниже показывает:

  • Слева: Пример, когда восходящий тренд разворачивается после Дневного Золотого креста 50/200MA
  • Справа: Пример, когда нисходящий тренд продолжается после Дневного Креста смерти 50/200MA

Бок о бок.

Понимание этой структуры помогает различить:

  • Является ли Золотой/Смертельный крест слишком поздним сигналом,
  • Или он все еще полезен как фильтр для решения, «в каком направлении смотреть сейчас».

1. Основная идея пересечения MA

Как видно в Индикаторах тренда и Скользящих средних, пересечение MA обычно включает:

  • Быструю MA (например, 50MA)
  • Медленную MA (например, 200MA)

Рассматривается их относительное положение и пересечение.

  • Быстрая MA выше Медленной MA → Недавние цены относительно сильнее долгосрочного среднего
  • Быстрая MA ниже Медленной MA → Недавние цены слабее долгосрочного среднего

Золотой крест/Крест смерти — это:

  • Точка, где это относительное положение переворачивается
  • Другими словами, сигнал, резюмирующий возможность среднесрочного или долгосрочного разворота или изменения тренда.

2. Какую комбинацию использовать? (50/200, 20/60 и т.д.)

Комбинации, часто используемые на практике, примерно следующие:

  • 50/200MA (Дневной) → Классическая комбинация Золотого/Смертельного креста → Фильтр долгосрочного разворота тренда

  • 20/60MA (Дневной или 4-часовой) → Немного более чувствительная среднесрочная комбинация → Подходит для свинг-трейдеров

  • 10/30MA (4-часовой/1-часовой) → Комбинация для краткосрочного свинга/позиционной торговли

В этой статье для удобства объяснения:

  • Мы возьмем Дневной 50/200MA в качестве примера,
  • Но объясним в основном принципы, чтобы концепцию можно было применить к другим комбинациям, таким как 20/60, 10/30 и т.д.

3. Рассмотрение Золотого/Смертельного креста как «Изменения состояния», а не «Сигнала»

Пересечение MA по сути означает «Изменение состояния».

  • Золотой крест → «Теперь недавнее среднее (Быстрая MA) выше прошлого длинного среднего (Медленная MA), и есть вероятность, что это состояние сохранится в течение определенного периода».

  • Крест смерти → «Теперь недавнее среднее ниже длинного среднего, и есть вероятность, что медвежья фаза продолжится».

Другими словами, реалистичнее рассматривать пересечение как:

  • Не «Покупать/Продавать в этот самый момент»
  • А «Точку переопределения того, в каком направлении активно смотреть с этого момента»

Диаграмма ниже сравнивает:

  • Сверху: Точка, где произошло пересечение Дневных 50/200MA
  • Снизу: Вид, когда пересечение появляется поздно, после того как цена уже немного сдвинулась в той же секции

Чтобы визуализировать проблему Запаздывания (Lag).

Лучше понимать Золотой/Смертельный крест не как инструмент для ловли начального дна/вершины, а как:

«Инструмент, который подтверждает позже, что направление уже начало меняться»

4. Мульти-таймфрейм: Определение «Режима» с помощью Дневного креста, Вход на 4-часовом

Обычно стратегию пересечения MA используют в рамках Структуры мульти-таймфрейма.

С точки зрения Таймфреймов:

  • Высший таймфрейм (Дневной) → Различайте «Лонг режим / Шорт режим / Ожидание» на основе Золотого/Смертельного креста
  • Низший таймфрейм (4-часовой/1-часовой) → Планируйте реальный вход/стоп-лосс/тейк-профит на основе Паттернов

4-1. Пример: Лонг режим после Дневного Золотого креста

  1. Золотой крест происходит на Дневном

    • 50MA пробивает 200MA снизу вверх
    • На основе Индикаторов тренда, DMI/ADX, MACD и т.д. также постепенно разворачиваются вверх

  2. Определение режима

    • «В течение определенного периода после Золотого креста, активно ищите только Лонги, минимизируйте Шорты».
    • Как только перспектива организована, переключите внимание на «Где войти в Лонг».

  3. Сценарий входа на 4-часовом

  4. Стоп-лосс/Цель

    • Стоп-лосс:
      • Предыдущий свинг-лоу на 4-часовом,
      • Или определенный % ниже 200MA.
    • Цель:
      • Высшее сопротивление,
      • На основе ATR, диапазон 1~3 ATR и т.д.

5. Ловушка на боковых/коробочных рынках: Частые «Ложные пересечения»

Типичная ловушка Золотого/Смертельного креста — это Секция коробки/Боковика.

  • Если цена некоторое время движется внутри коробки,
  • Могут появляться ложные сигналы, когда Быстрая MA пересекает Медленную MA вверх/вниз несколько раз.

Если вы повторяете «Покупать безусловно, потому что это Золотой крест», «Продавать безусловно, потому что это Крест смерти» в этой секции, легко накопить множество мелких убытков.

Диаграмма ниже сравнивает:

  • Сверху: 50/200MA пересекаются несколько раз внутри секции коробки
  • Снизу: Структура рассмотрения той же секции как «Диапазона коробки» на основе Основ поддержки и сопротивления

Ключевые моменты:

  • Надежность сигналов пересечения MA низкая в секциях коробки/боковика.
  • В этом случае стратегии, такие как Стратегия возврата к среднему, могут быть более подходящими.

6. Разница между Стратегией MA-60 и Стратегией пересечения MA

Стратегия 60-дневной скользящей средней, которую мы уже рассматривали, и Стратегия пересечения MA выглядят похоже, но имеют немного разные роли.

  • Стратегия MA-60

    • Структура продолжения свингов внутри текущего тренда на основе «Одной MA»
    • Фокусируется на том, «Как долго и как далеко держать» в секции, где тренд уже в некоторой степени установлен

  • Стратегия пересечения MA

    • Ловит разворот тренда/смену режима через «Изменение отношений между Быстрой MA и Медленной MA»
    • Фокусируется на «Точке переопределения того, в каком направлении смотреть с этого момента»

На практике вы можете смешивать их:

  • Сначала решите только Лонг/Шорт режим (направление) с помощью Дневного пересечения 50/200MA,
  • И комбинируйте конкретные планы входа/выхода с MA-60 + Паттерн + Волатильность (ATR) внутри этого режима.

7. Плюсы и минусы Стратегии пересечения MA

7-1. Плюсы

  • Позволяет ловить изменения направления в общей картине, даже если поздно

    • Помогает уменьшить паттерн только покупки в долгосрочном нисходящем тренде,
    • Или только шорта в долгосрочном восходящем тренде.

  • Объяснение интуитивно понятно, а бэктестинг прост

    • Хорошо подходит для обзора прошлых данных с простыми правилами, такими как «Доходность после пересечения 50/200».

  • Полезно для разделения Режимов (Сред)

    • Подходит для точки зрения разделения рынка на несколько состояний, таких как «Секция после Золотого креста против Предыдущей секции».

7-2. Минусы/Предостережения

  • Сигнал медленный

    • Почти всегда реагирует поздно в начале дна/вершины.
    • Может разочаровать трейдеров, которым нравится начальная секция.

  • Сильный Whipsaw на рынках-коробках

    • Если вы сначала не посмотрите на структуру коробки, могут накопиться небольшие убытки.

  • Отсутствие критериев входа/выхода само по себе

8. Что проверить перед применением на практике

Перед реальным использованием Стратегии пересечения MA, хорошо бы один раз проверить вопросы ниже.

  1. Какую комбинацию использовать?

    • Выбрали ли вы комбинацию, которая подходит вашему стилю и периоду удержания, например, 50/200 Дневной, 20/60 Дневной, 10/30 4-часовой и т.д.?

  2. Как определить Режим?

    • Сколько свечей после Золотого креста вы будете рассматривать как «Лонг режим»?
    • После Креста смерти вы будете смотреть только на Шорт или включите Ожидание?

  3. Каким будет фильтр рынка-коробки?

  4. Какая комбинация будет использоваться для реального Входа/Выхода?

  5. Как управлять рисками?

    • В рамках правил Управления рисками, как вы будете ограничивать ширину стоп-лосса, размер позиции и количество одновременных владений?

Золотой крест/Крест смерти — это «Простая, но старая идея следования за трендом».

Цель этой статьи — поднять ее на шаг вперед с точки зрения:

Не «Золотой крест = Покупать немедленно», А «С какой структурой я буду планировать свинги в режиме после Золотого креста?»

В качестве следующего шага: