Стратегия RSI Mean Reversion: воспринимать перекупленность/перепроданность как возврат к среднему

В этом материале мы рассмотрим стратегию возврата к среднему (Mean Reversion) на основе RSI.

Предполагается, что вы уже изучили RSI и понимаете:

• как RSI сжимает ценовой моментум в шкалу 0–100,
• почему зоны 30/70 и 20/80 часто используют как перепроданность/перекупленность,
• что в трендовых фазах RSI легко может уйти
  из „перекупленности“ в „ещё большую перекупленность“
  и из „перепроданности“ — в „ещё большую перепроданность“.

Здесь мы сделаем шаг дальше.

Вместо подхода:

«RSI 70 → всегда шорт,
RSI 30 → всегда лонг»,

мы зададим другой вопрос:

«В каких рыночных условиях
зоны перекупленности/перепроданности RSI
действительно дают высокую вероятность возврата к среднему?»

И вокруг этого построим каркас стратегии.

На диаграмме ниже показано:

• слева — диапазонный рынок (флэт),
  где RSI колеблется между 30 и 70,
  а покупки возле зоны перепроданности (около 30) и продажи возле перекупленности (около 70)
  достаточно хорошо отрабатываются;
• справа — сильный восходящий тренд,
  где RSI надолго закрепляется выше 70,
  и шорты только потому, что «перекупленность», приводят к череде убытков.

Нажмите, чтобы увеличить

Понимание этой разницы помогает решить,

• когда использовать тренд-следящие стратегии из Трендовые стратегии,
• а когда — стратегии возврата к среднему из Mean Reversion.

1. Как мы используем RSI в этой стратегии?

Классическое описание RSI звучит так:

• выше 70: перекупленность → кандидат на шорт/продажу,
• ниже 30: перепроданность → кандидат на лонг/покупку.

Проблема в том, что такое описание полностью игнорирует рыночную среду.
На практике намного важнее:

1. Не только уровень RSI, но и то, в какой рыночной фазе он повторяет этот рисунок;
2. Находится ли рынок в сильном тренде или в диапазоне/медленном тренде;
3. Как RSI сочетается с S/R, Паттерны и Волатильность.

В этой стратегии RSI используется как:

1. Фильтр среды

   • подходит ли текущая ситуация для стратегии Mean Reversion, или
   • лучше сосредоточиться на Трендовые стратегии.

2. Инструмент выделения зон-кандидатов

   • не как индикатор «входим только по уровню RSI»,
     а как способ отметить области, где возле перекупленности/перепроданности чаще формируются сигналы.

3. Вспомогательный индикатор в связке с другими инструментами

   • уровни поддержки/сопротивления из S/R,
   • свечные модели из Свечные паттерны,
   • стоп, цель и размер позиции на основе ATR,

которые вместе формируют фактический входной триггер.

В резюме:
RSI — это «фильтр и инструмент зональной разметки для отбора Mean-Reversion-кандидатов»,
а не самостоятельный «купить/продать» на основе одного числа.

2. Настройки и таймфреймы: RSI(14), дневка + 4 часа

Наиболее распространённые значения:

• период: 14 (RSI 14);
• ориентиры зон: 30/70 или более консервативные 20/80.

В нашей стратегии мы используем:

• RSI на дневном графике → определяем, подходит ли среда для Mean Reversion;
• RSI на 4-часовом графике → помогаем себе с таймингом входа в рамках этой среды.

Можно использовать и другие сочетания (4H/1H, 1H/15m и т.д.),
главное — сохранить разделение ролей:

• старший таймфрейм: фильтр среды;
• младший таймфрейм: тайминг входа/выхода.

3. «RSI-дружественная» и «RSI-недружественная» среда

3-1. Среда, в которой RSI-Mean-Reversion работает лучше

На дневке следующие факторы в совокупности часто означают
благоприятную среду для стратегии Mean Reversion по RSI:

• согласно MA
  цена колеблется вокруг более долгосрочной скользящей, амплитуда свингов ограничена;
• согласно S/R
  есть чётко выраженный диапазон (Box) с верхней и нижней границей;
• RSI 14 многократно ходит между 30 и 70,
  и часто видно, как он разворачивается вверх от 30 и вниз от 70.

В такой среде:

• верх диапазона / сопротивление + RSI перекуплен (70–80) → кандидат на шорт-Mean-Reversion;
• низ диапазона / поддержка + RSI перепродан (30–20) → кандидат на лонг-Mean-Reversion.

Можно сказать, что „шахматная доска“ довольно хорошо прорисована.

3-2. Среда, в которой RSI-Mean-Reversion опасен

Неблагоприятная среда для Mean Reversion по RSI выглядит иначе:

• согласно MA-60
  цена двигалась в одну сторону и держится выше (или ниже) MA-60;
• согласно DMI/ADX
  ADX находится выше порогового уровня и указывает на сильный тренд;
• RSI формирует продолжительную плоскую зону выше 70 (или ниже 30),
  а откаты из этих зон неглубокие и быстро сменяются продолжением тренда.

В такой ситуации:

• шортить каждый раз, когда RSI достигает 70, или
• покупать каждый раз, когда RSI достигает 30,

означает не „возврат к среднему“, а систематическую борьбу против тренда.

Ключевая мысль:
RSI-Mean-Reversion имеет смысл только там,
где идея „возврат к среднему“ вообще жизнеспособна —
то есть при отсутствии доминирующего тренда.

4. Базовая структура: уровни диапазона + перекупленность/перепроданность RSI

Рассмотрим конкретный пример —
сначала для лонговой Mean-Reversion-идеи.

1. Определяем среду (дневка)

   • по S/R
     есть чётко сформированная зона поддержки на нижней границе диапазона;
   • цена многократно ходила от верхней границы боковика к нижней и обратно;
   • RSI 14 ранее не раз разворачивался вверх от зоны около 30.

2. Условие 1: цена подходит к нижней границе диапазона

   • цена возвращается в район поддержки,
     откуда ранее не раз были отскоки;
   • важно убедиться, что это не односторонний пробой поддержки,
     который может стать кандидатом для Трендовые стратегии.

3. Условие 2: RSI входит в зону перепроданности или приближается к ней (4H)

   • на 4-часовом графике RSI 14 уходит ниже 30
     или хотя бы показывает замедление нисходящего момента в области около 30;
   • даже если RSI опускается ближе к 20,
     это не повод входить „по числу“ — сначала важна ценовая структура.

4. Условие 3: свечные сигналы и волатильность

   • по Свечные паттерны
     появляются модели, указывающие на ослабление давления продаж
     (длинные нижние тени, бычье поглощение, inside bar и т.п.);
   • по ATR
     размер стопа (1R) при пробое нижней границы диапазона
     укладывается в правила Риск-менеджмент.

5. Вход, стоп, цель

   • вход: по закрытию сигнальной 4H-свечи
     или после краткого дополнительного подтверждения;
   • стоп:
     • за нижней границей диапазона с запасом, или
     • на 1,0–1,5 ATR ниже;
   • цель:
     • минимум соотношение 1:2 R/R;
     • более консервативно — середина диапазона и верхняя граница как первая цель.

Для шортовой Mean-Reversion-идеи всё зеркально:

• верх диапазона/сопротивление + RSI в перекупленности (70–80),
• медвежьи свечные структуры (длинные верхние тени, bearish engulfing и т.п.),
• стоп — выше диапазона плюс запас по ATR,
• цели — область середины и низа диапазона.

5. Дневка и 4H: мульти-таймфреймовый подход к RSI

5-1. Дневной RSI как фильтр среды

Дневной RSI используется так:

• RSI многократно колеблется в диапазоне 40–60 + боковик в цене
  → в приоритете Mean-Reversion-стратегии;
• RSI смещён в одну сторону (например, держится между 50 и 80) +
  растущая трендовая сила по DMI/ADX
  → Mean Reversion не в приоритете, сначала смотрим Трендовые стратегии.

То есть дневной RSI — это:

«переключатель, который говорит,
стоит ли смотреть на график глазами Mean Reversion
или глазами Trend Following».

5-2. 4-часовой RSI как триггер и тайминг

Если среда признана подходящей для Mean Reversion,
4H RSI становится инструментом триггера и тайминга.

Пример для лонга:

• дневка: поддержка на нижней границе диапазона + RSI колеблется между нейтральной зоной и перепроданностью;
• 4H: вблизи поддержки RSI 14 уходит в перепроданность (ниже 30) →
  свечные паттерны показывают попытку разворота → рассматриваем вход.

Для шорта логика аналогична, но в обратном направлении.

Важно:
сначала „среда (дневка)“, затем „триггеры (4H)“.
Торговля только по уровню 4H RSI без учёта контекста — слабая идея.

6. Частые ловушки в стратегии RSI Mean Reversion

6-1. Мышление «RSI 70 → всегда шорт, RSI 30 → всегда лонг»

В сильных трендах RSI может:

• уходить из перекупленности в „ещё большую перекупленность“, или
• из перепроданности — в „ещё большую перепроданность“.

Если с мыслью
«ну уж в этот раз точно развернётся»
постоянно входить против тренда,
убытки накапливаются гораздо быстрее, чем кажется.

Решение:

• сначала оценивать силу тренда через MA-60
  и DMI/ADX;
• ограничивать Mean-Reversion-подход нетрендовыми или слаботрендовыми участками.

6-2. Упрямый холд, когда диапазон ломается

Диапазоны (Box) рано или поздно ломаются.
С этого момента стратегический режим должен смениться.

• То, что уровень выдерживал несколько раз,
  не гарантирует, что он выдержит вечно.
• При явном пробое нижней границы диапазона
  имеет смысл переключиться на поиск идей по trend-following.

Решение:

• чётко соблюдать 1R-стоп, прописанный в Риск-менеджмент;
• сценарий «пробой диапазона» продумывать до входа,
  а после получения стопа рассматривать график уже как объект тренд-следящей торговли,
  а не продолжать уповать на возврат к среднему.

6-3. Чрезмерное использование RSI на слишком коротких таймфреймах

• На очень коротких таймфреймах (5m, 1m) уровни 30/70 по RSI
  в основном отражают рыночный шум.
• С учётом комиссий и проскальзывания
  бесконечная торговля микро-Mean-Reversion-движений
  легко превращается в отрицательное математическое ожидание.

Решение:

• сначала выстраивать систему на дневке и 4H,
  где шум лучше отфильтрован;
• только после получения устойчивого результата наверху
  при желании масштабироваться вниз по таймфреймам.

7. Плюсы и минусы стратегии RSI Mean Reversion

7-1. Плюсы

• Хорошо дополняет Трендовые стратегии,
  позволяя собрать портфель из тренд-следящих и Mean-Reversion-стратегий.
• В диапазонах и медленных трендах
  позволяет довольно чётко задать структуру стопов и целей.
• RSI прост в настройке и доступен почти на всех биржах и платформах.

7-2. Минусы и предостережения

• В сильных трендах RSI Mean Reversion фактически превращается в контртрендовую торговлю,
  которая может серьёзно просадить счёт.
• При пробое диапазона вера в то, что
  «цена когда-нибудь всё равно вернётся к среднему»,
  легко приводит к затягиванию стопов.
• С точки зрения Риск-менеджмент
  отсутствие чётких правил по R/R, максимальному риску и размеру позиции
  делает любую „Mean-Reversion-стратегию“ потенциально опасной для депозита.

8. Вопросы, которые стоит задать себе перед тем, как верить сигналу RSI

Каждый раз, когда на RSI появляется „красивый“ сигнал перекупленности/перепроданности,
полезно пройти хотя бы по такому чек-листу:

1. «На дневке сейчас
   диапазон/медленный тренд
   или сильный тренд?»

2. «Подтверждают ли MA,
   MA-60
   и DMI/ADX,
   что здесь вообще уместен Mean Reversion?»

3. «На дневке сейчас
   диапазон/медленный тренд
   или сильный тренд?»

4. «Подтверждают ли MA,
   MA-60
   и DMI/ADX,
   что здесь вообще уместен Mean Reversion?»

5. «Находится ли цена по S/R
   возле верхней/нижней границы диапазона
   или важного уровня поддержки/сопротивления?»

6. «После входа RSI в зону перекупленности/перепроданности
   появились ли по Свечные паттерны
   реальные разворотные свечные модели?»

7. «Укладываются ли стоп, цель и размер позиции
   в правила Риск-менеджмент?»

На практике стратегию RSI Mean Reversion удобнее всего понимать так:

«стратегия, использующая стремление цены
вернуться к среднему в нетрендовых фазах».

• На старшем таймфрейме (дневка)
  сначала решаем, подходит ли среда для Mean Reversion.
• На младшем (4H)
  комбинируем RSI с ценовой структурой и волатильностью
  и строим входы по возврату к среднему и управление риском.

В сочетании с Трендовые стратегии
такой подход может стать важной второй опорой вашей системы
и поможет сгладить общую волатильность кривой капитала.