🐋
Торговля китами

RSI: как читать позицию свинга и зоны перекупленности/перепроданности

В этом материале мы разбираем только RSI (Relative Strength Index).

Часто его подают так:

  • «Выше 70 — перекупленность, рынок обязан упасть»,
  • «Ниже 30 — перепроданность, рынок обязан вырасти»,

но в реальной торговле такой механический подход нередко превращает RSI
в инструмент для борьбы с трендом, а не для работы по тренду.

Наша перспектива:

Важно не столько «какое сейчас значение RSI»,
сколько «где эта структура RSI помещает текущий свинг
внутри более крупного тренда».

На диаграмме ниже:

  • слева: RSI в рамках восходящего тренда (максимумы и минимумы растут),
  • справа: RSI в боковом диапазоне (колеблется между верхней и нижней зонами
    около границ диапазона).

Понимая эту разницу, проще отличать ситуации, когда:

  • RSI на уровне 70 означает
    • здоровую силу тренда в середине свинга или
    • скорее позднюю фазу перегрева, а
  • RSI на уровне 30 —
    • возможность купить по тренду на откате или
    • лишь краткий отскок от дна диапазона.

1. Основы RSI: сжатие моментума в одну цифру

RSI сравнивает средние величины недавних подъемов и падений
и сжимает эту информацию в значение от 0 до 100:

  • когда доминируют подъёмы → RSI высок (например, 60–80),
  • когда доминируют падения → RSI низок (например, 20–40).

На практике часто используют:

  • период: 14 свечей,
  • базовые зоны: 30 (нижняя), 70 (верхняя) как стартовый шаблон.

Как отмечалось в
Оcцилляторных индикаторах,
эти зоны лучше адаптировать под режим рынка,
а не воспринимать как жёсткие границы.

Главное:
RSI показывает не только «сколько пунктов прошёл рынок»,
а какая сторона — покупатели или продавцы — доминировала в недавних движениях.

2. RSI в тренде и в диапазоне

Чтобы использовать RSI правильно,
сначала определите, находится ли рынок:

  • в тренде или
  • во флэте/диапазоне.

(См. Трендовые индикаторы
и Swing vs Correction.)

2-1. Поведение RSI в восходящем тренде

В сильных бычьих трендах часто видно:

  • минимумы RSI удерживаются в районе 40–50,
  • максимумы достигают 70–80 и затем откатывают обратно к 40–50.

По сути:

  • RSI 40 работает как «перепроданность по тренду»,
  • значения ниже 30 редки и сигнализируют о более глубокой коррекции.

В такой среде:

  • RSI около 70 — это не «автоматический шорт»,
    а сигнал, что свинг поднялся в верхнюю часть трендовой структуры.

2-2. Поведение RSI в диапазоне

В явных диапазонах
(см. Уровни поддержки/сопротивления):

  • RSI около 30 часто совпадает с дном диапазона,
  • RSI около 70 — с верхней границей.

Здесь логично воспринимать:

  • дно диапазона + низкий RSI как кандидат на лонг/покупку свинга,
  • верх диапазона + высокий RSI как кандидат на шорт/фиксацию прибыли.

3. Перекупленность/перепроданность: думать в «зонах», а не в точных цифрах

Типичная ошибка новичков:

  • «RSI > 70 → всегда шорт»,
  • «RSI < 30 → всегда лонг»,

из-за чего они системно торгуют против сильных трендов.

Более жизненный подход:

3-1. Разные «рабочие диапазоны» для бычьего и медвежьего рынков

  • В бычьем рынке:
    • RSI часто ходит в диапазоне 40–80,
    • зона 40–50 действует как функциональная поддержка.
  • В медвежьем рынке:
    • RSI колеблется скорее между 20–60,
    • зона 50–60 выступает как функциональное сопротивление.

Следовательно:

  • в бычьем тренде откаты к 40 часто являются
    кандидатами на покупки по тренду,
  • в медвежьем тренде подъёмы к 60 —
    кандидатами на продажи по тренду.

3-2. Перекупленность = предупреждение о риске, а не гарантированный разворот

Экстремальные значения RSI означают не «рынок обязан развернуться»,
а скорее:

  • «Мы входили в зону, где опасно догонять движение».

Практически:

  • экстремумы RSI в середине тренда →
    чаще зона для частичной фиксации позиции, а не для новых входов,
  • экстремумы RSI у границ диапазона →
    более подходящая зона для краткосрочных контртрендовых идей.

4. Дивергенции RSI: сигнал ослабления моментума

Дивергенция возникает, когда:

  • цена делает новые экстремумы,
    а
  • RSI их не подтверждает столь же сильными значениями.

Диаграмма ниже показывает:

  • слева: медвежья дивергенция RSI в финальной фазе восходящего тренда,
  • справа: бычья дивергенция RSI в финальной фазе нисходящего тренда.

4-1. Медвежья дивергенция

  • Цена: максимум 2 > максимум 1 (новый хай),
  • RSI: пик 2 < пик 1 (слабее по импульсу),

→ сигнал ослабления покупательского давления.

Более безопасное прочтение:

  • не «это точно вершина»,
  • а «пора прекратить агрессивно наращивать лонги,
    подумать о сокращении объёма и ужесточении стопов».

4-2. Бычья дивергенция

  • Цена: минимум 2 < минимум 1 (новый лоу),
  • RSI: минимум 2 > минимум 1 (ослабление нисходящего импульса),

→ сигнал ослабления продавцов.

Снова:

  • не гарантия «дно поставлено»,
  • а предупреждение, что агрессивное догоняющее шорт-открытие становится опаснее,
    и стоит учитывать сценарий отскока.

5. RSI в сочетании с другими инструментами

Поодиночке RSI выдаёт слишком много сигналов.
Он становится надёжнее в связке с:

  1. Трендовыми индикаторами

  2. Структурой свинга

    • Через Swing vs Correction
      оцените, возникает сигнал RSI на ранней, средней или поздней стадии движения.

  3. Уровнями поддержки/сопротивления

  4. Риск-менеджментом

    • Ни один сетап по RSI не оправдывает сделку,
      которая нарушает ваш план по Risk Management
      по плечу или размеру позиции.

6. Минимальный чек-лист перед сделкой по сигналу RSI

Когда значение RSI привлекло ваше внимание,
ответьте как минимум на следующие вопросы:

  1. Сейчас рынок больше в тренде или во флэте?
    (Буду ли я трактовать, например, зоны 40/60 и 30/70 по-разному?)

  2. На какой стадии свинга появился этот сигнал?
    (ранняя/средняя/поздняя — см.
    Swing vs Correction)

  3. Находится ли цена возле важного уровня поддержки/сопротивления
    или в «ничейной зоне»?
    (см. Уровни поддержки/сопротивления)

  4. Как я собираюсь использовать дивергенцию, если она есть?
    Для открытия новой позиции
    или для управления риском по уже открытой?

  5. Соответствуют ли стоп, цель и размер позиции
    моему плану по Risk Management?

Когда вы перейдёте к материалам
/trading/indicators/oscillators/stoch
и
/trading/indicators/oscillators/cci,
важно сохранить тот же подход:

меньше опираться на голые цифры,
больше — на структуру, контекст и поведение участников рынка.