🐋
Торговля китами

Стохастик (Stoch): использование в диапазонах и краткосрочных свингах

В этом материале мы разбираем только
стохастический осциллятор (Stoch).

Часто его объясняют так:

  • выше 80 — перекупленность (рынок «должен» упасть),
  • ниже 20 — перепроданность (рынок «должен» вырасти),

но в сильных трендах Stoch часто прилипает к экстремумам,
поэтому механический подход легко превращается в
серийную торговлю против тренда.

Наш подход:

Важно не столько «Stoch 80 или 20»,
сколько «находимся ли мы в тренде или диапазоне
и какую роль Stoch должен играть в этом режиме».

На диаграмме ниже:

  • слева: Stoch в явном диапазоне,
    который чётко разворачивается у верхней и нижней границы,
  • справа: Stoch в сильном восходящем тренде,
    который надолго остаётся в верхней зоне.

Понимая эту разницу, легче решить:

  • где Stoch — сильный инструмент, а
  • где это лишь вспомогательный контекст.

1. Основы Stoch: позиция внутри недавнего диапазона

По сути, Stoch показывает:

  • внутри диапазона максимум–минимум за N последних свечей (например, 14),
  • где находится текущая цена закрытия относительно этого диапазона

на шкале от 0 до 100.

Примерно:

  • 0 → вблизи минимума за период,
  • 100 → вблизи максимума.

Типичные настройки:

  • %K: базовое значение стохастика (например, 14 периодов),
  • %D: скользящая средняя от %K (например, 3 периода),

а также зоны:

  • 80+ — верхняя зона,
  • 20− — нижняя зона.

Ключевая мысль:
Stoch показывает не абсолютный уровень цены,
а относительное положение внутри недавнего торгового диапазона.

2. Где Stoch силён: диапазоны и краткосрочные свинги

Как мы отмечали в
Осцилляторных индикаторах,
Stoch особенно полезен в диапазонах и краткосрочных свингах.

2-1. Диапазоны: повторяющееся поведение у границ

В выраженных диапазонах
(см. Уровни поддержки/сопротивления):

  • когда цена подходит к верхней границе,
    Stoch часто поднимается в область 80–100,
  • когда цена спускается к нижней границе,
    Stoch часто уходит в область 20–0.

В таком режиме:

  • нижняя граница диапазона + низкий Stoch → кандидат в лонг/покупку свинга,
  • верхняя граница + высокий Stoch → кандидат в шорт/фиксацию прибыли.

2-2. Краткосрочные свинги

В краткосрочной торговле (например, 1-часовой или 4-часовой таймфрейм):

  • сначала через Трендовые индикаторы
    и Swing vs Correction
    определяют структуру более старшего таймфрейма,
  • затем Stoch используют для уточнения момента входа
    внутри этой структуры.

Пример:

  • восходящий тренд на дневном графике,
  • на 4-часовом графике — боковая коррекция (диапазон),
  • у нижней границы диапазона Stoch падает ниже 20 и затем пересекает вверх:

→ возможный вариант покупки по тренду на откате.

3. Где Stoch слаб: ограничения в сильных трендах

В сильных трендовых фазах Stoch как разворотный индикатор
становится заметно менее надёжным.

3-1. Прилипание к экстремумам

  • В сильных бычьих трендах:
    • Stoch может долго держаться выше 80,
    • при этом цена продолжает расти.
  • В сильных медвежьих трендах:
    • Stoch часто надолго остаётся ниже 20.

Если в такой среде применять логику:

  • «80 → обязательно шорт»,
  • «20 → обязательно лонг»,

получится систематическая игра против тренда.

3-2. В тренде: Stoch как предупреждение о риске, а не гарантированный разворот

Чем сильнее тренд:

Итого:
Stoch силён в диапазонах и коррекциях,
а в сильных трендах — скорее мягкий слой предостережения.

4. Сигналы Stoch: зоны 80/20, кресты, дивергенции

Разберём основные типы сигналов Stoch.

4-1. Зоны 80/20

Базовая трактовка:

  • 80+ → верхняя зона,
  • 20− → нижняя зона.

Но, как обсуждалось в
Осцилляторных индикаторах:

  • в диапазонах уровни 80/20 часто работают довольно чисто,
  • в сильных трендах Stoch может постоянно нарушать их,
    надолго оставаясь на экстремумах.

Поэтому 80/20 — это скорее:

  • указатель на то, к какому краю недавнего диапазона мы ближе,
    а не жёсткий сигнал к немедленному развороту.

4-2. Пересечения %K / %D

Популярный подход:

  • в нижней зоне (ниже 20):
    • быстрый %K пересекает медленный %D снизу вверх
      → возможный сигнал к покупке,
  • в верхней зоне (выше 80):
    • %K пересекает %D сверху вниз
      → возможный сигнал к продаже.

Более надёжно использовать пересечения вместе с ценой:

  • нижняя граница диапазона + нижняя зона Stoch + бычий крест, или
  • верхняя граница диапазона + верхняя зона Stoch + медвежий крест.

4-3. Дивергенции Stoch

Стохастик также может формировать дивергенции:

  • цена делает более высокие максимумы, Stoch — более низкие → медвежья дивергенция,
  • цена делает более низкие минимумы, Stoch — более высокие → бычья дивергенция.

Из-за высокой чувствительности Stoch
он генерирует много «ложных» дивергенций.
Поэтому их лучше трактовать осторожнее,
ищя подтверждения через RSI, ценовую структуру или объёмы.

5. Stoch в сочетании с другими инструментами

Оптимально использовать Stoch как вспомогательный слой,
а не как единственный источник сигналов.

Хорошо сочетается с:

  1. Трендовыми индикаторами

  2. Структурой свинга

    • Через Swing vs Correction
      оценивайте, возникает ли сигнал в начале, середине или конце движения.

  3. Уровнями поддержки/сопротивления

  4. Риск-менеджментом

    • Даже «идеальный» сигнал по Stoch не имеет смысла,
      если по нему нарушается ваш план по
      Risk Management.

6. Минимальный чек-лист перед сделкой по сигналу Stoch

Если сигнал Stoch кажется интересным,
ответьте себе хотя бы на такие вопросы:

  1. Сейчас рынок в тренде или в диапазоне?
    (Я использую Stoch как основной или как вспомогательный инструмент?)

  2. Появляется ли сигнал у границы диапазона
    или посередине графика?
    (см. Уровни поддержки/сопротивления)

  3. Осциллятор просто «застрял» на экстремуме
    или действительно разворачивается/пересекается от него?

  4. Подтверждают ли идею RSI, трендовые индикаторы и объём
    или, наоборот, ей противоречат?

  5. Соответствуют ли стоп, цель и размер позиции
    моему плану по Risk Management?

В следующем материале
/trading/indicators/oscillators/cci
мы разберём CCI:

  • как он измеряет удалённость цены от скользящей средней и
  • как его можно комбинировать со Stoch и RSI
    для более точного подбора входов и выходов.