🐋
Kit savdosi

Volume Ratio (VR): Sotib Olish va Sotish Bosimini O'qish

Ushbu maqolada biz VR (Volume Ratio) ni qamrab olamiz — haqiqatda savdo qilingan hajm qayerga og'ayotganini umumlashtirish usuli.

VR javob berishga harakat qiladigan asosiy savol:

"Oxirgi N barlar davomida, ko'proq haqiqiy pul sotib olishga oqayaptimi yoki sotishgami?"

Biz saqlaydigan fikrlash tarzi:

  • "VR X dan yuqori, shuning uchun men sotib olishim/sotishim kerak" emas,
  • balki: "Ushbu aniq kontekstda, qaysi tomon aslida ko'proq hajm sarflamoqda?"

Quyidagi diagramma ko'rsatadi:

  • yuqori: soxta buzilish va haqiqiy buzilish bilan diapazon yuqorilaridagi narx harakati,
  • pastki: mos keladigan VR xatti-harakati (soxta harakatda kuchsiz javob, haqiqiy buzilishda kuchli).

Ushbu tuzilmani tushunish sizga yordam beradi:

  • failure dan muvaffaqiyatsizlik naqshlari bilan bog'lanishga,
  • va hajmga asoslangan filtr bilan breakout-fakeout dan buzilish strategiyalarini takomillashtirishga.

1. VR ning Asosiy G'oyasi: "Qancha, Qaysi Yo'nalishda?"

VR ning aniq hisob-kitobi birja/platformaga qarab farq qilishi mumkin, lekin aksariyat versiyalar o'xshash g'oya asosida qurilgan:

  • belgilangan orqaga qarash (N barlar) davomida,
    • ko'tarilish barlaridagi hajmni yig'ish,
    • pasayish barlaridagi hajmni yig'ish,
  • keyin ikkalasini taqqoslash.

Intuitiv ravishda, VR so'raydi:

"So'nggi davrlarda, ko'proq savdo qilingan hajm sotib olish tomonida to'planmoqdami yoki sotish tomonidami?"

Boshqacha qilib aytganda:

  • volume umumiy "qancha savdo qilinganini" ko'rsatadi,
  • VR yana bir qatlam qo'shadi: "o'sha hajmning qanchasi yuqoriga va pastga harakatga bog'langan edi."

2. Trendlar va Diapazonlarda VR

2-1. Trend muhitlari: doimiy VR moyilligi

Kuchli ko'tarilish trendida biz tez-tez ko'ramiz:

  • ko'tarilish barlaridagi hajm pasayish barlariga qaraganda doimiy ravishda kattaroq,
  • VR uzoq vaqt davomida bazaviy chiziqdan yuqori qoladi.

Kuchli pasayish trendida, ko'zgu tasviri:

  • pasayish bari hajmi ustunlik qiladi,
  • VR doimiy pasayish moyilligini ko'rsatadi.

Bu yerda, VR tekshirishga yordam beradi:

  • siz trend (MAs, DMI/ADX va boshqalar) orqali ko'rayotgan trend
  • haqiqatan ham haqiqiy hajm bilan qo'llab-quvvatlanadimi, yoki narx nozik yoki so'nayotgan ishtirok bilan harakatlanmoqdami.

2-2. Diapazon muhitlari: VR oldinga va orqaga o'zgaradi

Aniq diapazon yoki quti ichida:

  • diapazon yuqorisiga yaqin, VR bir muddat sotib olish tomoniga og'ishi mumkin,
  • keyin narx rad etilganda sotishga qaytadi,
  • diapazon pastida teskari xatti-harakat bilan.

Bu quyidagi bozorlarga xosdir:

  • hech bir tomon to'liq nazoratga ega emas,
  • narx quti ichida tebranishi bilan sotib olish va sotish bosimi almashinadi.

Quyidagi diagramma taqqoslaydi:

  • chap: VR doimiy ravishda sotib olishga moyil bo'lib qoladigan ko'tarilish trendi,
  • o'ng: VR sotib olish va sotish ustunligi o'rtasida almashinadigan diapazon (yuqori va pastga yaqin).

3. VR va Buzilishlar: Soxta va Haqiqiy

VR buzilish urinishlari atrofida ayniqsa qiziqarli bo'ladi.

3-1. Tipik soxta buzilish xatti-harakati

Diapazonning tepasida:

  • narx qarshilikdan yuqoriga qisqa muddatga ko'tarilishi mumkin,
  • lekin VR faqat kuchsiz javobni ko'rsatadi.

Ko'p hollarda, bu shuni anglatadi:

  • ko'p yangi, agressiv sotib olish yo'q,
  • aksincha, quyidagilar tomonidan boshqariladigan qisqa muddatli harakat:
    • tuzoqqa tushgan shortchilardan qisqa qoplama (short covering),
    • yoki diapazon chetidagi nozik likvidlik.

Agar narx:

  • tezda diapazonga qaytsa va
  • VR ham neytral yoki sotish ustunligiga qaytsa,

bu failure da ko'radigan muvaffaqiyatsiz buzilish naqshlari bilan yaxshi mos keladi.

3-2. Tipik haqiqiy buzilish xatti-harakati

Aksincha, haqiqiy buzilish uchun:

  • narx diapazon yuqorisidan o'tadi,
  • va VR buzilish yo'nalishida kuchli ko'tariladi,
  • keyin orqaga qaytishlarda ham shu yo'nalishda moyil bo'lib qoladi.

Bu shuni ko'rsatadiki:

  • yangi ishtirok majburiyat bilan kirmoqda,
  • bu ko'pincha triangle dagi kabi naqshlardan keyin trend davom etishiga hamroh bo'ladi.

Yana, bu hech qachon kafolat emas, lekin:

"Narx buzildi" + "VR kuchli hajm moyilligi bilan tasdiqlamoqda"

buzilish sifatini baholashda narxning o'zidan ko'ra ko'proq ma'lumot beradi.

4. VR dan Foydalanishda Cheklovlar va Tuzoqlar

VR sehrli javob emas. Ba'zi keng tarqalgan tuzoqlar:

  1. Juda past vaqt oralig'ida shovqin

    • 1–3 daqiqalik grafiklarda bir nechta savdolar VR ni yovvoyi tebranishiga olib kelishi mumkin.
    • timeframes da muhokama qilinganidek, yuqori vaqt oralig'idagi VR trendini ham kuzatish ko'pincha yordam beradi.

  2. Voqea bilan bog'liq o'zgaruvchanlik

    • FOMC, CPI, yirik ro'yxatga olish/ro'yxatdan chiqarish va boshqalar atrofida, har ikki tomon ham katta hajmni ko'rishi mumkin.
    • VR ni talqin qilish qiyinroq bo'lishi mumkin, chunki hamma hamma narsani savdo qilmoqda.

  3. Likvidsiz bozorlar va manipulyatsiya

    • Kam savdo qilinadigan tangalar yoki yagona birja bozorlari buzilgan VR ko'rsatkichlariga moyil.
    • VR ni risk-management dagi instrument/birja tanlash qoidalaringiz bilan birlashtiring.

  4. VR dan mustaqil signal sifatida foydalanish

    • "VR X dan yuqori = har doim sotib olish" xavfli yorliqdir.
    • VR quyidagicha yaxshiroq ishlaydi:
      • narx/naqsh sozlamalari uchun tasdiqlash yoki filtr,
      • volatility dan o'zgaruvchanlik vositalari (ATR/ADR) bilan birlashtirilgan,
      • pozitsiyalarni o'lchash va maqsadlarni real belgilash uchun.

5. Amaliyotda VR dan Foydalanish uchun Tekshirish Ro'yxati

VR harakati e'tiboringizni tortganda, quyidagilarni ko'rib chiqing:

  1. "Bu trendmi yoki diapazonmi?"

    • Muhitni birinchi bo'lib tasniflash uchun trend, s-r dan foydalaning.

  2. "Tuzilmaning qayerida bu VR signali sodir bo'lmoqda?"

    • Diapazon yuqorisi/pasti,
    • asosiy qo'llab-quvvatlash/qarshilik,
    • chart dan naqsh chegaralari.

  3. "Bu buzilish/muvaffaqiyatsizlik naqshlari bilan qanday bog'liq?"

    • Narx bir darajani buzganida, VR:
      • o'sha yo'nalishda yuqoriroq portlaydimi,
      • yoki shunchaki miltillab so'nadimi?

  4. "Bu mening xavf rejamni qanday o'zgartiradi?"

    • Hatto kuchli VR moyilligi ham:
      • risk-management dagi qoidalaringizdan tashqari leveraj yoki hajmni oqlamaydi.

6. Tavsiya Etilgan Keyingi O'qish

VR odatda boshqa vositalar bilan kombinatsiyada eng samarali hisoblanadi:

  • Hajm asoslari va u aslida nimani o'lchaydi: volume
  • VR va Fibonachchi qanday qilib tutashuv zonalarida moslashishi mumkin: fibonacci
  • Hajm nomutanosibligi bilan tez-tez o'zaro ta'sir qiluvchi grafik naqshlari: double-top-bottom triangle
  • Buzilish/soxta buzilish strategiyalari ichida VR dan foydalanish: breakout-fakeout

VR ga har safar qaraganingizda, savolni:

"Qaysi tomon aslida ushbu narx darajasida haqiqiy pulni ishga solmoqda?"

markazda saqlang, har qanday yagona ko'rsatkichni kafolatlangan signal sifatida ko'rish o'rniga.