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व्हेल ट्रेडिंग

अधिकतम हानि नियम: 1-2% नियम के साथ अपने खाते की सुरक्षा करना

जोखिम-इनाम,
पोजीशन साइजिंग, और
ATR साइजिंग में हमने:

  • 1R (प्रति ट्रेड अधिकतम हानि) को परिभाषित किया, और
  • सीखा कि पोजीशन साइज की गणना कैसे करें
    ताकि स्टॉप-आउट ट्रेड में ठीक 1R का नुकसान हो।

इस लेख में, हम खाता स्तर तक एक कदम ऊपर जाते हैं:

"मैं एक दिन, सप्ताह या महीने में
कितना खोने को तैयार हूँ?"

यहीं पर अधिकतम हानि नियम आते हैं।

1. आपको अधिकतम हानि नियमों की आवश्यकता क्यों है

यहाँ तक कि अच्छे जोखिम प्रबंधन वाले ट्रेडर भी:

  • हारने के सिलसिले (losing streaks) से गुजर सकते हैं, या
  • ऐसे दिन हो सकते हैं जहाँ भावनाएँ हावी हो जाती हैं,

और उन दिनों में,
उनके सामान्य नियम टूट जाते हैं।

सामान्य परिदृश्य:

  • आम तौर पर वे प्रति ट्रेड 1R = 1% का जोखिम उठाते हैं,
  • लेकिन लगातार तीन हार के बाद, वे:
    • स्टॉप्स को चौड़ा करते हैं,
    • साइज बढ़ाते हैं,
    • और "इसे वापस बनाने" के लिए अतिरिक्त ट्रेडों में प्रवेश करते हैं।

यहाँ जो गायब है वह है:

व्यक्तिगत ट्रेड के ऊपर एक जोखिम सीमा
— खाता स्तर पर।

दूसरे शब्दों में, न केवल:

  • "मैं इस ट्रेड पर कितना खो सकता हूँ?"
    बल्कि यह भी:
  • "रुकने या साइज कम करने से पहले
    मैं आज / इस सप्ताह / इस महीने कितना खो सकता हूँ?"

उस उच्च-स्तरीय संरचना को हम
अधिकतम हानि नियम कहते हैं।

2. त्वरित पुनर्कथन: 1R (प्रति ट्रेड जोखिम)

जोखिम-इनाम से:

  • खाता: 10,000 USD
  • प्रति ट्रेड जोखिम: 1%

तब:

1R = 100 USD

और जैसा कि पोजीशन साइजिंग बताता है:

  • एंट्री और स्टॉप के बीच की दूरी का उपयोग करके,
  • या ATR साइजिंग से ATR-आधारित दूरी,

हम पोजीशन को इस तरह आकार देते हैं कि:

स्टॉप पर हानि ≈ 1R।

यह ट्रेड स्तर है।
अब दैनिक/साप्ताहिक तक ऊपर चलते हैं।

3. प्रति ट्रेड जोखिम बनाम प्रति दिन/सप्ताह अधिकतम हानि

एक सामान्य ढांचा इस तरह दिखता है:

  1. प्रति ट्रेड जोखिम: खाते का 0.5–2% (1R)

    • शुरुआती: 0.5–1%
    • अधिक अनुभवी: 1–2%
      (उससे ऊपर काफी आक्रामक है)

  2. अधिकतम दैनिक हानि: खाते का 2–4%

    • उदाहरण: यदि 1R = 1%,
      दैनिक अधिकतम हानि = 2–3R (2–3%)

  3. अधिकतम साप्ताहिक हानि: खाते का 4–8%

    • उदाहरण: यदि 1R = 1%,
      साप्ताहिक अधिकतम हानि = 4–6R

ये संख्याएँ केवल उदाहरण हैं।
वे आपकी जोखिम सहनशीलता, रणनीति और पूंजी पर निर्भर करती हैं।

मुख्य विचार:

यदि संचयी हानि R की एक निश्चित संख्या तक पहुँच जाती है,
तो आप ट्रेडिंग रोक देते हैं या कम साइज पर स्विच करते हैं।

4. उदाहरण: 10,000 USD खाते पर 1-2% नियम लागू करना

आइए एक सरल नियम सेट स्थापित करें।

  • खाता: 10,000 USD
  • प्रति ट्रेड जोखिम: 1% (= 1R = 100 USD)
  • अधिकतम दैनिक हानि: 3R (= 3% = 300 USD)
  • अधिकतम साप्ताहिक हानि: 6R (= 6% = 600 USD)

4-1. दैनिक नियम

  • यदि कुल वास्तविक हानि एक दिन में -3R (= -300 USD) तक पहुँच जाती है:
    • बाकी दिन के लिए ट्रेडिंग रोक दें,
    • यदि आप चाहें तो चार्ट की समीक्षा करें,
    • लेकिन कल तक कोई नया लाइव ट्रेड नहीं।

4-2. साप्ताहिक नियम

  • यदि सोमवार-शुक्रवार संचयी हानि
    -6R (= -600 USD) तक पहुँच जाती है:
    • बाकी सप्ताह के लिए ट्रेडिंग रोक दें, या
    • "कम-जोखिम मोड" पर स्विच करें जैसा कि
      ड्रॉडाउन में चर्चा की गई है
      (उदा. 1R को 1% से 0.5% तक काटें)।

इस संरचना के साथ:

  • बुरे दिनों में भी,
  • हारने के सिलसिले के दौरान भी,

एक भावनात्मक खिंचाव में
खाते को उड़ाना बहुत कठिन हो जाता है।

5. दैनिक अधिकतम हानि वास्तव में आपको किस चीज़ से बचाती है

यहाँ कुछ वास्तविक दुनिया की स्थितियाँ हैं
जहाँ दैनिक अधिकतम हानि नियम सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करते हैं।

  1. बदला ट्रेडिंग (Revenge trading)

    • एक हार → आप परेशान हो जाते हैं →
      आप कमजोर सेटअप के साथ ट्रेड फायर करते रहते हैं →
      और एक ही दिन में 5-10% खो देते हैं।

  2. उस दिन बाजार पर गलत पठन

    • आपकी रणनीति बस
      आज की स्थितियों के अनुकूल नहीं है,
    • लेकिन पीछे हटने के बजाय,
      आप वही चीज़ आज़माते रहते हैं।

    इस तरह के दिनों में,
    अधिकतम दैनिक हानि नियम एक सख्त ब्रेक है
    जब कुछ और काम नहीं कर रहा होता है।

  3. थकान और कम फोकस

    • खराब नींद,
    • भारी काम का बोझ,
    • बाहरी तनाव।

यह सेटअप के बारे में नहीं है;
यह इसके बारे में है:

"ट्रेडर सामान्य स्थिति में नहीं है,
इसलिए त्रुटि दर अधिक है।"

अधिकतम हानि नियम उस स्थिति में
ओवरट्रेडिंग के खिलाफ रक्षा की अंतिम पंक्ति हैं।

6. अधिकतम हानि नियमों के साथ सामान्य गलतियाँ

6-1. नियम लिखना लेकिन उसका सम्मान न करना

सबसे आम गलती:

  • आपकी पत्रिका में:
    "-3R पर दिन के लिए रुकें,"
  • वास्तव में:
    -3R पर आप सोचते हैं:
    • "बस एक और,"
    • "यह पक्का है,"
    • "मैं इसे वापस बनाने के बाद रुकूँगा।"

तब:

  • आपके पास प्रभावी रूप से कोई नियम नहीं है,
  • और "नियम होने" का भ्रम
    चीजों को और भी खराब कर सकता है।

अधिकतम हानि नियम केवल तभी काम करता है
यदि यह एक गैर-परक्राम्य स्विच है:
एक बार हिट होने पर, आप रुक जाते हैं।

6-2. अपने खाते के सापेक्ष अधिकतम हानि बहुत अधिक निर्धारित करना

उदाहरण:

  • 10,000 USD खाता,
  • प्रति ट्रेड 2% जोखिम,
  • 10% अधिकतम दैनिक हानि (= -1,000 USD)।

मुट्ठी भर बुरे फैसले,
और आपने खाते को भारी नुकसान पहुँचाया है।

यदि आपका लक्ष्य दीर्घायु है,
तो यह अधिक उचित है:

  • शुरू करने के लिए
    अधिकतम दैनिक हानि को लगभग
    2–3R प्रति दिन
    पर कैप करें।

6-3. रणनीति के आँकड़ों (जीत दर, R/R) की अनदेखी करना

  • उच्च जीत-दर सिस्टम बनाम कम जीत-दर,
    उच्च R/R सिस्टम
  • के अलग-अलग प्राकृतिक हारने के सिलसिले होते हैं।

उदाहरण के लिए:

  • ~35% जीत दर और R/R = 1:3 के साथ,
    लगातार 5-6 हारने वाले असामान्य नहीं हैं।

यदि ऐसा सिस्टम उपयोग करता है:

  • दैनिक अधिकतम हानि = 2R,

तो यह बहुत बार रुक सकता है,
भले ही सिस्टम अभी भी डिज़ाइन के अनुसार काम कर रहा हो।

इसलिए अधिकतम हानि नियमों पर विचार करना चाहिए:

  • आपकी औसत जीत दर, R/R,
    और यथार्थवादी हारने के सिलसिले की लंबाई    ।

7. अपने स्वयं के अधिकतम हानि नियमों को डिजाइन करने के लिए चेकलिस्ट

यहाँ कुछ प्रश्न हैं
जो आपको ऐसे नियम डिजाइन करने में मदद कर सकते हैं जो आपके लिए उपयुक्त हों।

  1. "मेरा वर्तमान 1R
    % में, और वास्तविक मुद्रा में क्या है?"
    (जोखिम-इनाम)

  2. "मेरी रणनीति के विशिष्ट आँकड़े क्या हैं?"

    • अनुमानित जीत दर,
    • औसत R/R,
    • विशिष्ट हारने के सिलसिले की लंबाई।

  3. "वास्तविक रूप से, भावनाओं के झुकने (tilt) से पहले
    मैं एक दिन में कितने हारने वाले ट्रेडों को संभाल सकता हूँ?"

  4. "किस दैनिक अधिकतम हानि (R में) पर
    मैं अभी भी स्पष्ट रूप से सोच सकता हूँ,
    और मेरा खाता भारी क्षतिग्रस्त नहीं है?"

  5. "क्या मेरे पास साप्ताहिक/मासिक अधिकतम हानि नियम हैं
    जो उल्लंघन होने पर ब्रेक, कम साइज,
    या औपचारिक समीक्षा को ट्रिगर करते हैं?"

अधिकतम हानि नियम हैं:

खाता स्तर पर जोखिम प्रबंधन,
व्यक्तिगत ट्रेडों और सेटअप के ऊपर।

यदि आप:

तो आप खुद को
अपरिहार्य हारने के सिलसिले से बचने का बहुत बेहतर मौका देते हैं
जिसका सामना हर ट्रेडर को किसी न किसी बिंदु पर करना पड़ता है।