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व्हेल ट्रेडिंग

ATR-आधारित पोजीशन साइजिंग: अस्थिरता को अपने ट्रेड साइज को समायोजित करने दें

पोजीशन साइजिंग में,
हमने पोजीशन को इस प्रकार आकार दिया:

पोजीशन साइज = 1R (अनुमत हानि) ÷ स्टॉप तक मूल्य दूरी

इस लेख में, हम एक कदम आगे बढ़ेंगे:

हम "स्टॉप दूरी" को
ATR-आधारित दूरी से बदल देंगे,
ताकि आपका साइज अस्थिरता पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करे।

हम मान लेंगे कि आपने पहले ही
atr पढ़ लिया है।

1. पोजीशन साइजिंग के लिए ATR का उपयोग क्यों करें?

निश्चित-दूरी वाले स्टॉप के साथ, आप अक्सर इस तरह के नियम देखते हैं:

  • "मेरा स्टॉप हमेशा 2% दूर होता है," या
  • "मेरा स्टॉप हमेशा 100 USD दूर होता है।"

समस्या:

  • आप शांत बाजारों और जंगली बाजारों में
    समान दूरी का उपयोग करते हैं।

  • शांत बाजार में, 100 USD एक बड़ी चाल हो सकती है।

  • तेज बाजार में, 100 USD
    एक कैंडल के भीतर सिर्फ सामान्य शोर हो सकता है।

ATR (एवरेज ट्रू रेंज) आपको बताता है:

"औसतन, यह बाजार हाल ही में
प्रति कैंडल कितना चल रहा है?"

ATR-आधारित साइजिंग का मुख्य विचार है:

  • शांत बाजार (कम ATR) →
    आप समान 1R के लिए बड़ी पोजीशन वहन कर सकते हैं।
  • अस्थिर बाजार (उच्च ATR) →
    आपको समान 1R के लिए छोटी पोजीशन की आवश्यकता है।

2. ATR-आधारित पोजीशन साइजिंग के लिए इनपुट

ATR-आधारित साइजिंग पहले की तरह ही रीढ़ का उपयोग करता है:

  1. अकाउंट साइज
  2. प्रति ट्रेड जोखिम (1R)
  3. वर्तमान ATR मान
    • atr से,
      उदा. दैनिक ATR(14), 4H ATR(14), आदि।
  4. ATR मल्टीपल (गुणक)
    • उदा. 1 ATR, 1.5 ATR, 2 ATR
    • यह कहने के लिए उपयोग किया जाता है:
      "मेरी स्टॉप दूरी ≒ ATR × n."

संरचना बन जाती है:

स्टॉप दूरी ≒ ATR × n
पोजीशन साइज = 1R ÷ स्टॉप दूरी

आइए एक उदाहरण के माध्यम से चलते हैं।

3. उदाहरण: BTC स्पॉट, दैनिक ATR-आधारित लॉन्ग

मान्यताएं:

  • अकाउंट: 10,000 USD
  • प्रति ट्रेड जोखिम: 1% → 1R = 100 USD
  • इंस्ट्रूमेंट: BTC
  • एंट्री टाइमफ्रेम: दैनिक
  • atr से,
    दैनिक ATR(14) = 400 USD।

3-1. ATR मल्टीपल के माध्यम से स्टॉप दूरी को परिभाषित करना

मान लीजिए आपकी रणनीति कहती है:

  • "मेरा स्टॉप एंट्री से 1.5 ATR नीचे जाता है।"

तो:

  • स्टॉप दूरी = ATR × 1.5
  • = 400 × 1.5 = 600 USD

तो यदि आप 1 BTC होल्ड करते हैं,
तो स्टॉप हिट होने पर आप 600 USD खो देते हैं।

3-2. पोजीशन साइज की गणना करना

आप स्टॉप हिट होने पर केवल 1R = 100 USD
खोना चाहते हैं।

पोजीशन साइज = 1R ÷ प्रति 1 BTC हानि

  • प्रति 1 BTC हानि = 600 USD
  • 1R = 100 USD

→ पोजीशन साइज = 100 ÷ 600 ≒ 0.166 BTC

परिणाम:

  • स्टॉप हिट → हानि ~600 × 0.166 ≒ 100 USD = −1R।

यदि ATR बाद में दोगुना होकर 800 USD हो जाता है,
तो 1.5 ATR स्टॉप 1,200 USD दूर है,
और साइज 100 ÷ 1,200 ≒ 0.083 BTC हो जाता है —
समान 1R के तहत साइज का आधा।

तो ATR साइजिंग:

  • अस्थिरता अधिक होने पर
    स्वचालित रूप से आपके साइज को छोटा कर देता है,
  • और बाजार शांत होने पर बड़े साइज की अनुमति देता है।

4. फ्यूचर्स और लीवरेज के साथ ATR साइजिंग

फ्यूचर्स और मार्जिन के लिए तर्क समान है:

  1. मूल्य में स्टॉप दूरी को परिभाषित करने के लिए
    ATR और एक ATR मल्टीपल का उपयोग करें।
  2. गणना करें पोजीशन साइज = 1R ÷ स्टॉप दूरी।
  3. फिर देखें कि उस साइज को होल्ड करने के लिए
    आपको कितने मार्जिन की आवश्यकता है और तदनुसार लीवरेज चुनें।

मुख्य बिंदु:

लीवरेज की परवाह किए बिना,
स्टॉप दूरी × पोजीशन साइज = 1R
अभी भी कायम रहना चाहिए।

तो ATR साइजिंग का उपयोग करते समय:

  • "कितना X लीवरेज?" इससे कम महत्वपूर्ण है कि
  • "क्या मैंने 1R और ATR के आधार पर
    अपने साइज की सही गणना की?"

5. ATR-आधारित साइजिंग के पक्ष और विपक्ष

5-1. लाभ

  1. जोखिम बाजारों और शासनों में तुलनीय रहता है

    • उच्च-अस्थिरता बनाम कम-अस्थिरता वाले सिक्के,
    • ट्रेंडिंग बनाम रेंजिंग बाजार,

    सभी को इस तरह से आकार दिया गया है कि
    प्रत्येक ट्रेड लगभग समान 1R का जोखिम उठाता है।

  2. जंगली बाजारों में ओवरसाइज्ड ट्रेडों को कम करता है

    • जब अस्थिरता पहले से ही अधिक होती है,
      तो ATR बड़ा होता है,
    • इसलिए समान 1R के तहत
      पोजीशन साइज स्वाभाविक रूप से छोटे हो जाते हैं,
      जिससे आपको अत्यधिक लीवरेज से बचने में मदद मिलती है।

  3. सिस्टम बिल्डिंग और बैकटेस्टिंग के लिए अनुकूल

    • जब रणनीति सिस्टम
      ATR साइजिंग का उपयोग करते हैं,
    • तो सुसंगत जोखिम ढांचे के तहत
      प्रदर्शन की तुलना करना आसान होता है।

5-2. सीमाएं और चेतावनियां

  1. परिणाम ATR सेटिंग्स पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं

    • ATR(14) बनाम ATR(21),
    • 1 ATR बनाम 2 ATR, आदि।

    कोई सार्वभौमिक "सर्वोत्तम" सेटिंग नहीं है।
    आपको टेस्ट करने की आवश्यकता है कि आपकी रणनीति और टाइमफ्रेम के लिए क्या उपयुक्त है।

  2. अचानक अस्थिरता स्पाइक्स के प्रति संवेदनशील

    • एक बड़ी कैंडल ATR को तेजी से ऊपर धकेल सकती है,
    • जो आपके साइज को
      कुछ समय के लिए बेहद छोटा बना सकती है।

  3. पहले बुनियादी साइजिंग समझ की आवश्यकता है

    • यदि आप पोजीशन साइजिंग को
      पूरी तरह से नहीं समझते हैं,
    • तो ATR साइजिंग यादृच्छिक,
      जटिल गणित की तरह लग सकता है।

6. ATR पोजीशन साइजिंग के साथ सामान्य गलतियां

6-1. ATR का उपयोग करना और संरचना (S/R, स्विंग्स, पैटर्न) की अनदेखी करना

ATR सिर्फ एक अस्थिरता संख्या है।
यह इसे प्रतिस्थापित नहीं करता है:

स्टॉप चुनते समय:

  1. मूल्य संरचना
    (समर्थन/प्रतिरोध, स्विंग हाई/लो) से शुरू करें।
  2. फिर स्टॉप को
    अवास्तविक रूप से तंग या चौड़ा बनाने से बचने के लिए
    ATR मल्टीपल्स का उपयोग करें।

6-2. लगातार ATR मल्टीपल्स बदलना

  • आज 1 ATR,
  • कल 2 ATR,
  • फिर अगले सप्ताह 0.8 ATR...

यदि आप मल्टीपल बदलते रहते हैं:

  • बैकटेस्ट अर्थ खो देते हैं,
  • और आप "तथ्य के बाद कर्व-फिटिंग (curve-fitting)"
    की ओर बढ़ जाते हैं।

बेहतर:

  • प्रत्येक रणनीति/टाइमफ्रेम कॉम्बो के लिए
    एक निश्चित ATR अवधि और मल्टीपल का उपयोग करें,
  • और मजबूत, परीक्षण किए गए कारणों के बिना
    उन्हें बदलने से बचें।

6-3. 1R की अनदेखी करना और केवल ATR पर ध्यान केंद्रित करना

यदि आप सोचते हैं:

  • "ATR कम है,
    इसलिए मैं बस वास्तव में बड़ा जाऊंगा,"

और चुपचाप 1R को ही बढ़ा देते हैं,
तो आप अपने:

  • जोखिम-इनाम से
    अकाउंट-स्तरीय जोखिम ढांचे
    को तोड़ देंगे।

हमेशा अनुक्रम रखें:

1R (अकाउंट जोखिम) →
स्टॉप दूरी (ATR के साथ) →
पोजीशन साइज

उस क्रम में।

7. ATR साइजिंग का उपयोग करने से पहले पूछने वाले प्रश्न

ATR-आधारित साइजिंग को अपनाने से पहले,
समीक्षा करने में मदद मिलती है:

  1. "वास्तविक मुद्रा में मेरा 1R क्या है?"
    (जोखिम-इनाम)

  2. "मैं अपने मुख्य टाइमफ्रेम पर
    कौन सी ATR सेटिंग्स (अवधि, मल्टीपल) का उपयोग करूंगा?"
    (atr)

  3. "क्या मेरा स्टॉप स्थान
    s-r
    और swing-vs-correction
    (यानी जहां मेरा विचार अमान्य है) पर आधारित है?"

  4. "उस स्टॉप क्षेत्र के पास,
    क्या मैंने अत्यधिक तंग या चौड़ी दूरी से बचने के लिए
    ATR मल्टीपल्स की जाँच की है?"

  5. "जब मैं साइज की गणना करता हूं,
    तो क्या मैं वास्तव में 1R ÷ स्टॉप दूरी कर रहा हूं?"

संक्षेप में, ATR-आधारित पोजीशन साइजिंग है:

अकाउंट-स्तरीय 1R को
ATR-आधारित अस्थिरता के साथ जोड़ना,
ताकि ट्रेड साइज वातावरण के अनुकूल हो जाए।

यदि आप:

तो इस लेख से ATR साइजिंग जोड़ने से

  • "आपके अकाउंट पर प्रत्येक ट्रेड का प्रभाव"
    बाजार की स्थिति बदलने पर भी,
    अधिक सुसंगत रखने में मदद मिलेगी।