पोजीशन साइजिंग: 1R को एक ठोस पोजीशन साइज में बदलना

जोखिम-इनाम में,
हमने 1R (प्रति ट्रेड अधिकतम हानि) को परिभाषित किया।

खाता: 10,000 USD
प्रति ट्रेड अधिकतम हानि: खाते का 1%

1R = 100 USD

इस लेख में, हम उस 1R को इसमें बदलेंगे:

"तो मुझे वास्तव में कितनी इकाइयाँ खरीदनी या बेचनी चाहिए?"

—दूसरे शब्दों में,
एक ठोस पोजीशन साइज (position size)।

1. पोजीशन साइज इतना महत्वपूर्ण क्यों है

दो ट्रेडर्स पर विचार करें जिनके पास:

समान 10,000 USD का खाता है,
समान एंट्री और स्टॉप प्लेसमेंट हैं।

लेकिन:

ट्रेडर A प्रति ट्रेड खाते का 1% जोखिम (1R) लेता है,
ट्रेडर B प्रति ट्रेड 5% जोखिम लेता है।

समान रणनीति के साथ भी:

B केवल 4-5 लगातार हारने वाले ट्रेडों के बाद
खाते का 20%+ खो सकता है,
जबकि A खेल में बहुत लंबे समय तक बना रह सकता है।

तो समान सेटअप के साथ भी:

पोजीशन साइज अक्सर
जीवित रहने और बर्बाद होने के बीच का मुख्य अंतर होता है।

यही कारण है कि पेशेवर ट्रेडर्स महसूस करके साइज तय नहीं करते हैं:

इसके बजाय वे एक रूटीन का उपयोग करते हैं:
"मेरे 1R (अधिकतम हानि), और मेरे स्टॉप की दूरी को देखते हुए,
कौन सा पोजीशन साइज इसमें फिट बैठता है?"

2. बुनियादी टुकड़े: खाता, 1R, स्टॉप दूरी

पोजीशन साइजिंग तीन मुख्य इनपुट का उपयोग करती है:

खाता आकार (Account size)
- वह पूंजी जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हैं (उदाहरण के लिए, 10,000 USD)।
प्रति ट्रेड जोखिम (Risk %)
- जैसे 1%, 0.5%, आदि।
- यह जोखिम-इनाम से 1R है।
एंट्री और स्टॉप के बीच कीमत की दूरी
- लॉन्ग (long) के लिए: एंट्री कीमत − स्टॉप कीमत
- शॉर्ट (short) के लिए: स्टॉप कीमत − एंट्री कीमत
- आसान गणित के लिए इसे एक सकारात्मक संख्या के रूप में सोचें।

इनसे, मुख्य सूत्र है:

पोजीशन साइज = (खाता × जोखिम %) ÷ (स्टॉप दूरी)

आइए एक स्पॉट (बिना लीवरेज वाले) उदाहरण से शुरू करें।

3. स्पॉट उदाहरण: पोजीशन साइज की गणना

उदाहरण सेटअप:

खाता: 10,000 USD
प्रति ट्रेड जोखिम: 1% (→ 1R = 100 USD)
इंस्ट्रूमेंट: BTC
लॉन्ग एंट्री: 20,000 USD
स्टॉप: 19,800 USD

3-1. स्टॉप दूरी

लॉन्ग के लिए:

स्टॉप दूरी = एंट्री − स्टॉप

तो:

20,000 − 19,800 = 200 USD

1 BTC होल्ड करना:

यदि कीमत स्टॉप को हिट करती है,
तो आप 200 USD खो देते हैं।

3-2. पोजीशन साइज

यदि स्टॉप आउट हो जाते हैं तो हम केवल 1R = 100 USD खोना चाहते हैं।

पोजीशन साइज = (अनुमत हानि) ÷ (प्रति 1 BTC हानि)

अनुमत हानि = 100 USD
प्रति 1 BTC हानि = 200 USD

→ पोजीशन साइज = 100 ÷ 200 = 0.5 BTC

इस तरह:

स्टॉप हिट → हानि = 200 × 0.5 = 100 USD = −1R
लक्ष्य तब +2R, +3R, आदि पर सेट किए जा सकते हैं,
जैसा कि जोखिम-इनाम में है।

4. लीवरेज और फ्यूचर्स के साथ पोजीशन साइजिंग

फ्यूचर्स और मार्जिन ट्रेडिंग में लीवरेज
अक्सर भ्रम पैदा करता है।

मुख्य विचार सरल है:

लीवरेज आवश्यक मार्जिन को कम कर सकता है,
लेकिन यह आपके 1R
(प्रति ट्रेड आपकी अनुमत हानि) को नहीं बदलता है।

ऊपर दिए गए उदाहरण में, 0.5 BTC के लिए:

आवश्यक मार्जिन लीवरेज पर निर्भर करता है,
लेकिन स्टॉप का मतलब अभी भी
200 USD × 0.5 = 100 USD हानि है।

तो:

पोजीशन साइज की गणना बिल्कुल उसी तरह करें,
शुरुआत में लीवरेज को अनदेखा करते हुए।
फिर लीवरेज के बारे में केवल इस रूप में सोचें:
- "इस पोजीशन साइज को होल्ड करने के लिए
  मुझे कितने मार्जिन की आवश्यकता है?"

लीवरेज पोजीशन को बड़ा बनाने का उपकरण नहीं है;
यह कम लॉक-अप पूंजी के साथ
समान साइज को होल्ड करने का एक उपकरण है।

(लीवरेज जोखिम पर खुद
अधिकतम हानि
और ड्रॉडाउन में फिर से विचार किया जाएगा।)

5. बाजारों और मुद्राओं में समान सूत्र

क्रिप्टो, FX, स्टॉक, विभिन्न उद्धरण मुद्राएं—
संख्याएं बदलती हैं, लेकिन संरचना नहीं।

अपने खाते से 1R (अनुमत हानि) को परिभाषित करें।
जिस इंस्ट्रूमेंट को आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके लिए गणना करें:
- एंट्री कीमत,
- स्टॉप कीमत,
- और कोई भी आवश्यक FX रूपांतरण,
- प्रति 1 इकाई हानि प्राप्त करने के लिए।
फिर:

पोजीशन साइज = 1R ÷ प्रति 1 इकाई हानि

atr-साइजिंग में
हम "स्टॉप दूरी" को
अधिक स्वचालित साइजिंग के लिए
ATR-आधारित जोखिम माप से बदल देंगे,
लेकिन मुख्य तर्क वही रहता है।

6. सामान्य पोजीशन साइजिंग गलतियाँ

6-1. पहले साइज चुनना, फिर स्टॉप को मजबूर करना

बहुत सामान्य पैटर्न:

"मैं इस बार बस 1 BTC ट्रेड करूंगा,"
"मैं आमतौर पर 0.1 BTC ट्रेड करता हूं,
इसलिए मैं फिर से वही करूंगा।"

यहाँ, आप पहले साइज तय करते हैं,
और केवल बाद में स्टॉप के बारे में सोचते हैं।

फिर:

यदि स्टॉप चौड़ा है,
तो R में आपके खाते का जोखिम बड़ा हो जाता है,
और जोखिम-इनाम से
आपका 1R नियम
चुपचाप टूट जाता है।

एक स्वस्थ आदत है:

खाते से 1R तय करें

चार्ट के आधार पर एंट्री और स्टॉप चुनें

गणित को साइज तय करने दें

6-2. वांछित साइज में फिट होने के लिए स्टॉप को स्थानांतरित करना

विपरीत गलती:

"मैं वास्तव में 0.5 BTC होल्ड करना चाहता हूं,"
"अगर मैं साइज कम करता हूं,
तो मुनाफा बहुत छोटा लगेगा।"

तो आप:

स्टॉप को एंट्री के करीब धकेलते हैं
(बहुत तंग), या
स्टॉप को पूरी तरह से हटा देते हैं।

यह तोड़ता है:

s-r और
स्विंग-बनाम-सुधार से संरचनात्मक तर्क,
और एक पैटर्न की ओर ले जाता है
"कभी-कभी मैं बच जाता हूं,
लेकिन जब मैं नहीं बचता, तो मैं बड़ा खो देता हूं।"

6-3. खाता बदलने पर जोखिम को अपडेट न करना

जैसे-जैसे आपका खाता बढ़ता या घटता है:

डॉलर में आपका 1R भी बदलना चाहिए।

उदाहरण:

10,000 USD खाता, 1% = 100 USD
15,000 USD खाता, 1% = 150 USD

कुछ ट्रेडर्स उसी डॉलर राशि का उपयोग करना जारी रखते हैं
जिसके साथ उन्होंने शुरुआत की थी और धीरे-धीरे
अपने घोषित जोखिम नियमों से दूर हो जाते हैं।

नियमित रूप से पुनर्गणना करने में मदद मिलती है:

"मेरे वर्तमान बैलेंस के साथ,
1R = खाते का x% = Y USD,"

और फिर वहां से पोजीशन को साइज दें।

7. एक त्वरित अभ्यास व्यायाम

इसे और अधिक ठोस बनाने के लिए,
आप दो छोटे कार्य आजमा सकते हैं।

अपने वर्तमान 1R की गणना करें
- "मैं अपने खाते का कितना %
  वास्तव में प्रति ट्रेड जोखिम में डालने को तैयार हूं?"
- इसे अपने वर्तमान बैलेंस से गुणा करें
  और 1R को
  अपनी खाता मुद्रा में एक संख्या के रूप में लिखें।
हाल ही के या नमूना ट्रेड पर साइजिंग सूत्र लागू करें

उदाहरण के लिए:
- खाता: 10,000 USD
- 1R: 1% = 100 USD
- BTC लॉन्ग, एंट्री 20,000, स्टॉप 19,800
- स्टॉप दूरी: 200
- पोजीशन साइज: 100 ÷ 200 = 0.5 BTC
अंतर्ज्ञान बनाने के लिए
अन्य सिक्कों और विभिन्न स्टॉप दूरी
के लिए भी ऐसा ही करें।

संक्षेप में, पोजीशन साइजिंग है:

खाता-आधारित 1R लेना
और रिवर्स-इंजीनियरिंग करना
कि आप उस सीमा के भीतर
कितनी इकाइयों का ट्रेड कर सकते हैं।

यदि आप:

जोखिम-इनाम के साथ
अपना R ढांचा सेट करते हैं,
स्टॉप-लॉस से
अपनी स्टॉप और एग्जिट योजना को परिभाषित करते हैं,
और फिर इस लेख के गणित को
अपना साइज तय करने देते हैं,

तो आपको बहुत अधिक सुसंगत जोखिम नियंत्रण मिलेगा,
भले ही आपके चार्ट पैटर्न और रणनीतियाँ समान रहें।

atr-साइजिंग में,
हम इस पर निर्माण करेंगे और
अधिक गतिशील तरीके से पोजीशन साइज को समायोजित करने के लिए ATR का उपयोग करेंगे।