🐋
Handel wielorybami

Podstawy DMI/ADX: Jak Oddzielnie Czytać Kierunek i Siłę Trendu

W tym artykule omówimy DMI (Directional Movement Index) i ADX (Average Directional Index).

Zamiast "Linia sygnału przecięła się, więc kupuj/sprzedawaj", spójrz na to jako narzędzie do oddzielnego czytania "jak bardzo rynek jest teraz w trendzie, i który kierunek ma przewagę".

DMI/ADX jest często używany:

  • W Wskaźnikach Trendu jako filtr do oceny istnienia i siły trendu, oraz
  • W Strategii jako kryterium wyboru "czy użyć strategii podążania za trendem, czy strategii konsolidacji (box)".

Poniższy diagram pokazuje:

  • Góra: Struktura ceny i linia trendu Średniej Kroczącej,
  • Dół: Trzy krzywe +DI, -DI, ADX wyświetlane razem
    • W którą stronę przechyla się trend
    • Kiedy ADX silnie rośnie/spada
    • Jak ADX spłaszcza się w zakresie konsolidacji

To pokazuje wszystko na pierwszy rzut oka.

1. Struktura DMI/ADX: +DI, -DI, ADX

DMI/ADX składa się zazwyczaj z trzech linii.

  1. +DI (Positive Directional Indicator)

    • Kwantyfikuje wielkość ruchu w górę w ostatnim okresie
    • Im większa wartość, tym silniejszy był "prawdziwy ruch w górę"

  2. -DI (Negative Directional Indicator)

    • Wielkość ruchu w dół w ostatnim okresie
    • Im większa wartość, tym silniejszy był "prawdziwy ruch w dół"

  3. ADX (Average Directional Index)

    • Z relacji między +DI a -DI, wartość, która wyodrębnia tylko "siłę trendu" (brak kierunku)
    • Im wyższy ADX, "tym silniejszy ruch trendu w dowolnym kierunku"
    • Im niższy ADX, "tym większe prawdopodobieństwo niejasnego zakresu konsolidacji/szumu"

Ważnym punktem jest to, że pokazuje:

+DI vs -DI → Kierunek ADX → Siła (Trendiness)

2. Czytanie Kierunku Trendu za pomocą +DI i -DI

2-1. Podstawowa Idea

Zazwyczaj:

  • +DI > -DI → Ostatnio występuje względna przewaga ruchu w górę
  • -DI > +DI → Ostatnio występuje względna przewaga ruchu w dół

Jest to tak interpretowane.

Jeśli spojrzysz na to razem z Podstawami Świec i Wzorcami Wykresów:

  • +DI pozostaje wysokie, a Szczyty i Dołki są aktualizowane w górę → Możliwość obszaru przewagi trendu wzrostowego
  • -DI ma przewagę, a Szczyty i Dołki są aktualizowane w dół → Możliwość obszaru przewagi trendu spadkowego

2-2. Przecięcie (Crossover) +DI · -DI

Często używana koncepcja:

  • +DI przecina -DI w górę → Zmiana na przewagę kierunku wzrostowego
  • -DI przecina +DI w górę → Zmiana na przewagę kierunku spadkowego

Jednakże, jak zobaczymy w Wzorcach Niepowodzenia, jeśli zdecydujesz się wejść/wyjść tylko na podstawie tego przecięcia, jest bardzo prawdopodobne, że będziesz ciągle mylony na rynku bocznym.

Przecięcie kierunku, jest tylko jednym etapem informacji, że "od teraz ten kierunek może być korzystny".

Poniższy diagram porównuje:

  • Lewo: Przykład, w którym +DI konsekwentnie pozostaje powyżej -DI w trendzie wzrostowym
  • Prawo: W typowym zakresie konsolidacji Przykład, w którym +DI i -DI przecinają się wielokrotnie i nie udaje im się uformować kierunku

3. ADX: Nie Kierunek, Ale "Jak Bardzo w Trendzie?"

ADX nie ma kierunku.

  • Czy to w górę, czy w dół, w obszarach z ruchem w trendzie, ADX ma tendencję do wzrostu, a
  • W konsolidacji, która porusza się tylko w górę i w dół, ADX często pozostaje w niskim i płaskim stanie.

3-1. Ogólna Interpretacja ADX

Zależy to od ustawień i rynku, ale perspektywa często używana w praktyce jest mniej więcej taka:

  • ADX pozostaje w bardzo niskim zakresie → Obecny zakres to słaby trend · wysokie prawdopodobieństwo konsolidacji
  • ADX zaczyna nachylać się w górę → Tak czy inaczej, ruch zmienia się w trend
  • ADX jest dość wysoki, a z czasem zaczyna zawracać w dół → Często postrzegane jako ostrzeżenie, że "może to być końcowa faza trendu lub obszar zmęczenia".

Jednakże, kryteria liczbowe (np: 20/25/30, itp.) mogą się różnić w zależności od rynku i ram czasowych, więc lepiej używać tego jako zakresu odniesienia niż jako absolutnego kryterium.

Poniższy diagram pokazuje:

  • Góra: Struktura ceny trend wzrostowy → długa konsolidacja → trend spadkowy
  • Dół: ADX w tym samym okresie
    • Wzrost/utrzymanie wysokiego poziomu w okresie trendu
    • Spadek/spłaszczenie w okresie konsolidacji

Pokazuje to wizualnie.

4. Podstawowe Zasady Używania DMI/ADX jako Filtra Trendu

W praktyce zazwyczaj:

  1. Najpierw oddziel "Rynek Trendu vs Rynek Konsolidacji" za pomocą ADX
  2. Wewnątrz tego połącz +DI/-DI, strukturę ceny i wzorce aby zdecydować o kierunku, wejściu i stop-loss

Ten sposób jest często używany.

4-1. Przykład Filtra Rynku Trendu

Przykładowa perspektywa (liczby dostosowane do rynku):

  • Używaj strategii podążania za trendem z Strategii tylko wtedy, gdy ADX jest powyżej pewnego standardu i rośnie
  • Jeśli ADX jest niski i płaski lub spada
    • Używaj tylko strategii counter-trend · range takich jak
    • Podwójny Szczyt/Dno,
    • Wzorce odwrócenia góry/dołu konsolidacji

4-2. Połączenie z Kierunkiem i Wejściem

Na przykład:

Wtedy ten obszar może być interpretowany jako struktura:

"Przewaga trendu wzrostowego + Retest wsparcia + Próba ponownego przyspieszenia kierunku trendu"

i postrzegany jako kandydat na long entry.

Odwrotnie:

  • ADX rośnie, i
  • -DI jest powyżej +DI, i
  • Niedźwiedzi wzorzec pojawia się w pobliżu oporu wtedy może to być odczytane jako kandydat na short.

5. Wzorce Wybicia · Niepowodzenia i DMI/ADX

Podczas faktycznego używania wzorców takich jak:

  • Trójkąt (Triangle),
  • Klin (Wedge),
  • Podwójny Szczyt/Dno (Double Top/Double Bottom),
  • Głowa z Ramionami (Head and Shoulders)

omawianych w Wzorcach Wykresów, DMI/ADX może być używany do oceny jak bardzo wybicie prowadzi do prawdziwego trendu.

5-1. "Żywe" Wybicie

Na przykład:

  • Po wybiciu górą / dołem z trójkąta
  • ADX zaczyna nachylać się w górę od dołu, i
  • +DI lub -DI wyraźnie pozostaje powyżej przeciwnej linii,

Wtedy to wybicie może być postrzegane jako:

Nie "tylko wybicie cienia (wick)" ale wybicie, które ma potencjał prowadzić do trendu

5-2. Wybicie Bez Siły

Odwrotnie,

  • Cena nieznacznie przebiła górę zakresu
  • Ale ADX jest nadal niski i nie nachyla się w górę
  • Przewaga +DI/-DI również szybko się odwraca,

Wtedy taki obszar może być kandydatem na niepowodzenie wzorca · fakeout, który zostanie omówiony w Wzorcach Niepowodzenia.

6. Częste Błędy przy Używaniu DMI/ADX

  1. Wierzenie w kryteria liczbowe jako absolutne prawo

    • Absolutne zasady, takie jak "Jeśli ADX jest powyżej 25, to bezwarunkowo rynek w trendzie" są łatwo łamane w zależności od rynku i ram czasowych.
    • Patrząc na rzeczywistą historię wykresu, konieczne jest samodzielne sprawdzenie "jak często pojawiał się trend gdy ADX był na jakim poziomie na tym rynku".

  2. Patrzenie tylko na DMI/ADX bez patrzenia na cenę/wzorzec

  3. Używanie przecięcia DI jako jedynego sygnału wejścia

    • Na rynkach bocznych +DI/-DI przecinają się bardzo często.
    • Bez patrzenia na kierunek ADX, pozycję Podstaw Wsparcia/Oporu, i strukturę Wzorców Wykresów razem, łatwo jest tylko gromadzić opłaty i straty, kupując/sprzedając przy każdym zwrocie.

  4. Interpretowanie wszystkich ram czasowych według tego samego standardu

    • ADX 'wysoki' na wykresie 5-minutowym i ADX 'wysoki' na wykresie dziennym mają różne znaczenia.
    • Z perspektywy Ram Czasowych, należy najpierw zdecydować "na podstawie jakiego stylu handlu (scalping/swing/position) patrzę na tę wartość ADX".

7. Lista Kontrolna Użycia DMI/ADX w Praktyce

Umieść DMI/ADX na wykresie, i dobrze jest odpowiedzieć przynajmniej na następujące pytania przed podjęciem decyzji.

  1. Czy ADX jest obecnie niski, średni czy wysoki?

    • Sprawdź, czy ostatni okres jest bliższy rynkowi w trendzie, czy bliższy konsolidacji

  2. Czy ADX rośnie, jest płaski czy spada?

    • Oszacuj, czy formuje się nowy trend, czy istniejący trend się męczy

  3. Kto ma przewagę między +DI a -DI?

  4. Czy przecięcie DI, które właśnie się pojawiło, miało miejsce w pobliżu ważnego poziomu Podstaw Wsparcia/Oporu?

    • Czy może bardziej prawdopodobne jest, że to tylko szum w "niejednoznacznej strefie środkowej"?

  5. Wchodząc na podstawie tych informacji, czy stop-loss, cel i wielkość pozycji są zgodne z planem Zarządzania Ryzykiem?

DMI/ADX błyszczy bardziej, gdy jest używany razem z:

Zrozum to jako wskaźnik pomocniczy, który pokazuje ilościowo "czy jest trend/nie ma, a jeśli tak, to która strona jest silna", i zawsze dobrze jest używać go razem z ceną, wzorcami i zarządzaniem ryzykiem.

Podstawy Wskaźnika DMI/ADX: Strukturalne Czytanie Siły i Kierunku Trendu | Becoming Crypto Whale