Podstawy PSAR: Podążanie za Trendem i Krokowy Trailing Stop

W tym artykule omówimy Parabolic SAR (PSAR).

Zamiast prostych sygnałów typu: "Sprzedawaj, gdy kropki zmienią się z dołu na górę, Kupuj, gdy zmienią się z góry na dół",

Spróbujemy przyjąć perspektywę używania go jako:

• Narzędzia do wychwytywania kierunku trendu, jak Średnia Krocząca, oraz
• Standardu trailing stop (kroczący stop loss) w Stop Loss.

Poniższy diagram porównuje:

• Lewa strona: Kropki PSAR podążające za świecami w sposób krokowy od dołu w trendzie wzrostowym
• Prawa strona: Kropki PSAR podążające za świecami od góry w trendzie spadkowym

Stuknij, aby powiększyć

1. Podstawowa Struktura Parabolic SAR

PSAR działa przy użyciu szczytów/dołków ceny i Współczynnika Przyspieszenia (Acceleration Factor) w następujący sposób:

• Sekcja Trendu Wzrostowego

  • Kropki pojawiają się pod świecami
  • W miarę tworzenia się nowych szczytów, kropki podążają za ceną bardziej stromo

• Sekcja Trendu Spadkowego

  • Kropki pojawiają się nad świecami
  • W miarę tworzenia się nowych dołków, kropki podążają za ceną bardziej stromo

W skrócie: "Dopóki trend trwa, kropki są strukturą, która goni cenę coraz szybciej."

Gdy cena całkowicie przebije PSAR:

• W trendzie wzrostowym → Kropki przeskakują na górę
• W trendzie spadkowym → Kropki przeskakują na dół

Jest to interpretowane jako sygnał "możliwości odwrócenia trendu" lub "końca istniejącego trendu".

2. Współczynnik Przyspieszenia (AF) i Czułość

W większości programów tradingowych ustawienia dla PSAR są podawane w następujący sposób:

• Domyślny AF (Współczynnik Przyspieszenia): 0.02
• Maksymalny AF: 0.2

Wartości te tworzą kompromis:

• Im większy AF → Kropki śledzą cenę bardziej agresywnie (Szybkie odwrócenie, ale wrażliwe na szum)
• Im mniejszy AF → Kropki śledzą wolniej i spokojniej (Wolne odwrócenie, ale mniej podatne na małe wstrząsy)

Poniższy diagram porównuje:

• Lewa strona: PSAR z małą wartością AF (konserwatywny), gdzie kropki podążają za ceną powoli
• Prawa strona: PSAR z dużą wartością AF (agresywny), gdzie kropki trzymają się bardzo blisko ceny

Stuknij, aby powiększyć

3. Perspektywa Postrzegania PSAR jako Podążanie za Trendem + Trailing Stop

W praktyce PSAR jest zwykle używany jako:

1. Filtr Kierunku Trendu

   • Jeśli kropki są pod świecami, przewaga bycza
   • Jeśli kropki są nad świecami, przewaga niedźwiedzia

2. Standard Krokowego Trailing Stop

   • Pozycja Long: Wejdź, gdy kropki są na dole, i kontynuuj podnoszenie kropek jako standard stop loss
   • Pozycja Short: Wejdź, gdy kropki są na górze, i kontynuuj obniżanie kropek jako standard stop loss

W szczególności:

• Gdy PSAR jest zgodny z kierunkiem Średniej Kroczącej
• Oraz w obszarze, w którym kropki PSAR po raz pierwszy się odwracają w pobliżu wsparcia/oporu z Podstaw Wsparcia/Oporu

Jest to interpretowane jako sygnał "możliwości odwrócenia trendu" lub "końca istniejącego trendu".

4. Połączenie PSAR i Średniej Kroczącej

Zamiast decydować o wejściu/wyjściu wyłącznie na podstawie PSAR, bardziej realistyczne jest patrzenie na niego razem ze Średnią Kroczącą.

Przykładowa perspektywa:

• Długoterminowa MA ze Średniej Kroczącej porusza się w górę,
• A cena porusza się powyżej długoterminowej MA,
• A kropki PSAR kontynuują stabilnie pod świecami

→ Postrzegane jako przewaga trendu wzrostowego

• Jeśli formacja świecowa z Formacji Świecowych pojawi się w krótkoterminowej korekcie
• A kropki PSAR pozostaną na dole

Wtedy ta sekcja jest uważana za okazję do kupna na korekcie w ramach trendu wzrostowego.

Przeciwny kierunek można zastosować symetrycznie.

Poniższy diagram pokazuje razem:

• Góra: Długoterminowa Średnia Krocząca i struktura trendu wzrostowego
• Dół: Jak kropki PSAR z tego samego okresu prezentują pozycje, które mogą być standardami stop loss w sposób krokowy

Stuknij, aby powiększyć

5. PSAR na Rynkach Bocznych (Box): Częste Odwrócenia i Fałszywe Sygnały

Jak widzieliśmy w DMI/ADX, w sekcjach bocznych, gdzie trend jest słaby, większość wskaźników podążających za trendem traci swoją moc. PSAR nie jest wyjątkiem.

• Sekcja, w której kropki często się odwracają nad i pod świecami
• Sekcja, w której wolumen maleje w Podstawach Wolumenu lub nie ma kierunku

W takich przypadkach, jeśli użyjesz sygnału odwrócenia PSAR jako jedynego kryterium wejścia, wynikiem jest często tylko kumulowanie opłat prowizyjnych i spreadów.

Poniższy diagram porównuje:

• Lewa strona: Struktura, w której odwrócenie PSAR występuje rzadko w czystym trendzie wzrostowym
• Prawa strona: Struktura w sekcji bocznej, gdzie PSAR często zmienia się w górę i w dół i tworzy fałszywe sygnały

Stuknij, aby powiększyć

6. Częste Błędy przy Używaniu PSAR

1. Używanie Odwrócenia PSAR jako Głównego Sygnału Wejścia

   • Podejście "Kropki się odwróciły, więc odwróć pozycję" łatwo powoduje powtarzające się straty, zwłaszcza na rynkach bocznych.
   • Bardziej realistyczne jest postrzeganie PSAR bliżej pomocniczego standardu wyjścia/trailing stop dla istniejących pozycji, niż jako sygnału wejścia.

2. Niedostosowanie Współczynnika Przyspieszenia (AF) do Rynku/Ram Czasowych

   • Kombinacja domyślnych wartości 0.02/0.2 nie zawsze jest optymalna na wszystkich rynkach.
   • Musisz sam sprawdzić na aktywach i ramach czasowych, którymi często handlujesz, "jaka kombinacja AF była najbardziej naturalnym trailing stopem w przeszłości".

3. Ignorowanie Struktury Ceny i Podstaw Wsparcia/Oporu

   • PSAR odwracający się podczas dotykania miesięcznego/tygodniowego oporu, ma inne znaczenie niż odwrócenie w środkowej sekcji, gdzie nie ma żadnego poziomu.

4. Zwiększanie Pozycji Bez Planu Zarządzania Ryzykiem

   • Jeśli nadal będziesz zwiększać dźwignię myśląc "Kropki są nadal na dole, więc to trend i kupię więcej", łatwo o to, by wielkość straty stała się duża przy jednym odwróceniu.
   • Decyzja o dodaniu pozycji (add-on) lub nie musi być zawsze podejmowana w oparciu o standardy ryzyka całego konta.

7. Lista Kontrolna Praktycznego Użycia PSAR

Umieść PSAR na wykresie, i spróbuj go używać, odpowiadając na następujące pytania.

1. Czy kropki są teraz nad czy pod świecami?

   • Czy kierunek "przewagi trendu" zgadza się patrząc razem z kierunkiem Średniej Kroczącej?

2. Gdzie Miało Miejsce Kilka Ostatnich Odwróceń?

   • Czy odwróciły się w pobliżu kluczowego wsparcia/oporu z Podstaw Wsparcia/Oporu, czy odwracały się często w środku boxa?

3. Czy Użyję PSAR jako Standardu Stop Loss dla Mojej Pozycji?

   • Jeśli tak, czy pasuje dobrze do struktury R-Multiple ze Stop Loss?

4. Czy Ustawienie Współczynnika Przyspieszenia Jest Odpowiednie dla Moich Ram Czasowych?

   • Czy jest zbyt czułe, tak że wpływa na nie szum, czy zbyt powolne, tak że jest praktycznie bez znaczenia?

5. Czy PSAR Pokazuje Ten Sam Obraz ze Wskaźnikami Trendu (takimi jak MA, DMI/ADX) i Strukturą Formacji z Formacji Wykresów?

PSAR to:

• Dobre narzędzie do użycia ze Średnią Kroczącą i DMI/ADX ponieważ wizualizuje kierunek i standard stop loss w tym samym czasie.

Mamy nadzieję, że zachowasz perspektywę, że jest to narzędzie trailing stop, które pomaga Ci w: "Nie handlowaniu, ponieważ kropki się odwróciły", ale "Jak daleko będę podążać za tym trendem, i gdzie go mechanicznie zakończę".