构建你的交易系统
提升实力的关键不是预测，而是稳定性。
交易系统是一套让规则优先于情绪的结构。
许多人从技术分析和图表开始，
但真正能长期活下来的交易者都有一个共同点：
他们都有 系统。
市场难以预测，
但你可以 控制自己的行为。
交易系统定义了你的“可控范围”。
🧱 为什么必须拥有交易系统？
交易者失败的核心原因通常是 情绪：
- 恐惧
- 贪婪
- 犹豫
- 焦虑
- 连续亏损后的恐慌
没有系统时，这些情绪会破坏所有计划。
系统是保护你不被情绪驱动的盾牌。
🔧 交易系统的五大核心组件
1) 入场规则（Entry Criteria）
入场不能凭感觉。
必须满足客观条件：
- 趋势方向
- 结构变化
- 关键支撑/阻力
- 流动性区域
- 特定 K 线形态
- 更大级别市场背景
条件不满足 → 不入场。
2) 出场规则（Exit Criteria）
出场比入场更重要。
- 目标区域
- 结构性目标
- 部分止盈 / 全部止盈
- 移动止盈
- 力度不足时的提前退出
没有出场规则的人
最终都会说：“再等等…”
3) 止损与无效点（Stop & Invalidation）
系统的骨架。
- 想法被市场否定 → 立即退出
- 止损是逻辑的一部分，而不是情绪反应
- 单笔风险应占账户极小比例（通常 0.5–2%）
止损不是失败，
是 假设被否认。
4) 仓位管理（Position Sizing）
仓位错误会毁掉任何策略。
- 占账户比例
- 根据波动率调整仓位
- 多仓位同时持有时的累计风险
- 使用杠杆时需更严格
仓位大小决定你能否活下来。
5) 记录与复盘（Journal & Review）
系统的维护与升级环节。
- 入场理由
- 出场理由
- 当时的情绪
- 市场结构
- 做得好的地方
- 错误
- 重复出现的模式
- 回测 / K 线回放
复盘是提升能力的“强化循环”。
⚠️ 新手常见错误
- 凭感觉交易
- 不设止损
- 规则模糊
- 策略频繁更换
- 不记录
- 只关心“预测是否正确”
- 脱离市场背景
这些问题都源自：
缺乏系统。
🧩 简单的系统模板
- 判断市场结构
- 设置 2–3 条入场条件
- 明确无效点
- 设置目标区域
- 仓位规则
- 记录并复盘
循环执行即可形成有效系统。
🌀 系统会不断进化
随着经验增长：
- 心态变化
- 对市场的理解更深
- 交易风格转变
- 复盘能力提高
系统会像有生命一样“升级”。
🐋 总结 — 系统是生存的蓝图
- 系统让规则胜过情绪
- 一致性来自明确规则
- 五大组成部分构成系统的基础
- 记录与复盘强化系统
- 系统会随着你一起成长
📘 下一章：交易者的生存策略（0.6）
下一节将讨论如何穿越交易中最艰难的阶段：
连亏、情绪失控、心理疲惫。