交易策略部分概述：如何将趋势、回调和形态转化为系统

在 交易系统 中， 我们假设您已经看过一次“交易系统”的组成部分。

现在在 策略 部分：

• 图表基础,
• 指标,
• 形态,
• 风险管理

我们涵盖了将您在这些内容中学到的知识绑定到实际策略结构中的过程。

目标是 不是找到一个“一次性赢得大奖的秘密信号”， 而是创建一个“稍微不那么动摇的简单策略”。

1. 为什么你需要一个“策略”？

许多初学者是这样开始的：

• 打开图表，
• 添加几个指标，
• 如果“看起来不错”就入场。

短期内这可能看起来很幸运， 但在这种状态下：

• 你无法计算期望值 (Expectancy)，
• 很难维持 风险回报 的 1R 结构，
• 当发生 最大回撤 (MDD) 时， 几乎不可能判断 “这是正常范围，还是系统坏了？”。

拥有策略至少意味着：

1. 有何时入场的标准，
2. 已决定在哪里承认错误 (止损)，
3. 有目标在哪里 (目标/出场)，
4. 并且每笔交易损失多少 (1R) 已决定。

有了这四点：

• 你可以从 概率思维 中提到的概率游戏的角度思考，
• 即使你的情绪动摇， 你可以检查自己 “如果下次发生同样的情况，我能采取同样的行动吗？”。

2. 本部分涵盖的策略的广泛分类

在 策略 下， 我们分别解释了几种策略， 但从大局来看，它们可以分为五个轴。

1. 趋势跟随策略 趋势跟随 (Trend Following)

   • 在方向已经出现的区间，
   • 一种驾驭该趋势的策略。
   • 例如：MA-60 策略, MACD 策略, 一目均衡表策略, DMI/ADX 策略 等。

2. 均值回归策略 均值回归 (Mean Reversion)

   • 当价格过度偏离时，
   • 一种旨在让走势再次回到均值附近的策略。
   • 例如：RSI 逆势策略, 布林带逆势策略。

3. 形态策略 基于形态 (Pattern-Based)

   • 利用 S/R 基础 和 形态 的结构，
   • S/R, 双顶/底, 突破/假突破, 斐波那契, 艾略特 等。
   • 围绕价格形态设计的策略。

4. 成交量策略 基于成交量 (Volume-Based)

   • 不仅仅是价格本身，
   • 而是一起查看 成交量基础 中看到的成交量流向，
   • 一种判断趋势强度、突破可靠性等的方法。

5. 双重动量策略 双重动量 (Dual Momentum)

   • 不仅仅是看一个项目，
   • 而是比较多个资产/板块之间的相对强度， 以决定“将资金放在哪里”。
   • 在本节中，我们主要围绕基本概念进行组织。

虽然每篇策略文章中使用的指标或形态可能不同， 但最终，它们都是基于以下选择设计的：

• 是否驾驭趋势，
• 是否瞄准回调，
• 或者是否只在特定形态中战斗。

3. 任何策略通用的 5 个要素

即使策略名称不同， 在实际设计中，你几乎总是需要组织以下五件事。

3-1. 市场环境定义 (环境过滤器)

• 当前是趋势市场还是箱体市场，
• 基于 时间框架， 关注哪个时间框架，
• 基于 DMI/ADX 或 ATR， “今天市场波动有多剧烈”

首先组织这些要素。

例如：

• 如果是趋势跟随策略， 你可以使用 ADX 高于一定水平的区间， 是否在 MA-60 策略 之上/之下等 作为环境过滤器。
• 如果是均值回归策略， 你可以使用箱体/混合区间， RSI 超买/超卖区间等进行过滤。

3-2. 入场条件 (Entry)

• 当出现什么形态/指标组合时，
• 在哪根蜡烛中，
• 基于哪个时间框架

设定入场规则。

例如：

• 支撑区域 + 基于 蜡烛形态， 反转蜡烛 + RSI 处于超卖解决区间，

你可以设定一个像这样 2~3 个条件重叠 的地方 作为入场候选。

3-3. 止损标准 (Stop / Invalidation)

止损不仅仅是“损失多少”， 而是意味着：

“我承认这个剧本现在错误的那个价格”

• 基于 S/R 基础， 在前一个摆动低点/高点之外，
• 基于 ATR， 大约 1~1.5 ATR 边际

结合这些， 决定那个点 “在这个价格之下（或之上），我的图景不再有效”。

3-4. 目标和出场 (Targets & Exits)

取决于策略：

• 固定 R/R (例如, 1:2, 1:3),
• 基于 S/R 基础， 下一个主要支撑/阻力，
• 基于 形态， 形态目标 (例如, 双顶颈线间隔)，

使用这些设定基本目标。

此外：

• 一种获取部分利润并将剩余部分留给趋势的方法，
• 一种使用追踪止损 (移动止损) 的方法

像这样， 如何保护利润 也是策略的一部分。

3-5. 风险和头寸规模 (Risk & Size)

最后，风险管理 的内容进入。

• 基于 风险回报， 每笔交易设定多少 1R，
• 基于 头寸规模， ATR 规模， 取决于止损距离和账户规模， 持有多少币/合约，
• 基于 最大损失， 每天/每周允许多少 R，

只有当你决定了这些，它才能被称为一个完整的策略。

4. 阅读本部分的推荐顺序

你不需要从一开始就完全理解所有策略。 一个接一个，只选择适合你的账户规模和个性的策略。

例如：

1. 学习趋势跟随的支柱

   • MA-60 策略 (最简单的基于移动平均线的趋势策略)
   • DMI/ADX 策略 (单独查看趋势方向/强度的策略)

2. 添加均值回归视角

   • RSI 逆势策略
   • 布林带逆势策略

   → 感受“不只是看一个方向， 而是在哪个区间均值回归更自然”。

3. 通过基于形态的策略培养 S/R 感觉

   • S/R 形态策略
   • 双顶/底策略
   • 突破/假突破策略

   → 这有助于习惯“重要的地方在哪里”。

4. 用成交量/动量补充过滤器

   • 成交量策略
   • 双重动量策略

   → 可用于决定哪个资产/设置相对更强， 以及关注哪里。

5. 阅读策略文章时要问自己的问题

在阅读每篇策略文章时， 最好一起记住下面的问题。

1. “这个策略 是否很适合我主要观察的时间框架（例如，4小时，日线）？”

2. “这个策略假设的市场环境（趋势/箱体） 是否符合我主要遇到的环境？”

3. “考虑到止损距离和 R/R 结构， 基于 风险管理， 它是否可以用我的实际账户规模执行？”

4. “如果我进行回测（用过去图表练习）， 我可以用数据检查哪些条件？”

5. “在使用这个策略时， 对我来说情感上最困难的部分在哪里？”

与其只看策略的“回报率”， 一起考虑这些问题 将更有助于你选择适合你的策略。

策略 部分：

一个将称为“图表、指标、形态、风险管理”的部件 组合成一个简单系统的练习场

最好这样看。

• 与其试图找到一个太完美的策略，
• 决定一个基本策略，
• 并在 风险管理 下的详细文章中慢慢改进它，

请记住，这更接近于 从长远来看保护你的账户和心态的方法。