Ichimoku 趋势跟随：利用云带的动态支撑/阻力策略
在本文中，我们介绍一种基于 Ichimoku 的趋势跟随策略。
我们假设您已经在 Ichimoku 中看到了：
- Tenkan-sen（转换线）
- Kijun-sen（基准线）
- Senkou Span A/B 和 Kumo（云带）
- （可选）Chikou Span（迟行带）
我们假设您已经看到了基本结构。
在这里，我们更进一步，以以下视角设计一个策略结构：
超越简单的“因为在云带上方所以买入，因为在下方所以卖出”， “这些云带、基准线和转换线在这个趋势中总结了什么样的动态支撑/阻力和波段结构？”
下图显示：
- 上图：在日线上升趋势中，价格在 Ichimoku 云带上方移动，云带顶部和基准线充当动态支撑。
- 下图：在同一部分的 4 小时图表中，尝试在云带顶部内部/附近的每次回调时进行趋势跟随入场。
在一个视图中。
1. 如何在这个策略中使用 Ichimoku？
传统的 Ichimoku 教科书通常涵盖：
- 各种类型的交叉信号，
- Chikou Span 的位置，
- 甚至时间理论和波动理论
所有这些都在一起。
在本文中，我们特意简化并仅将 Ichimoku 用作查看以下内容的工具：
-
趋势过滤器
- 价格和云带的相对位置
- 云带的颜色/斜率
-
动态支撑/阻力
- 云带顶部/底部
- 基准线/转换线的位置
-
波段回调入场区域
- 趋势方向的回调在云带/基准线附近停止的部分
总而言之， 我们将其用作总结“方向 + 区域”的框架， 并最大限度地减少华丽的详细信号。
2. 设置和时间框架：9–26–52，以及日线 + 4 小时组合
Ichimoku 的基本设置是：
- 转换线：9
- 基准线：26
- 先行带 B：52
加密货币是一个 24 小时市场，因此蜡烛结构与源自日本现货股票的 9–26–52 不同，但基本设置仍然被广泛使用。
在这个策略中，我们也将基于以下组合：
- 日线 Ichimoku → 大趋势/云带结构过滤器
- 4 小时 Ichimoku → 回调入场时机
您可以使用其他周期（例如，4 小时/1 小时，1 小时/15 分钟），但始终保持角色划分很重要：
- 更高时间框架：方向 + 云带结构
- 更低时间框架：回调 + 形态 + 风险管理
3. 用日线云带定义“方向和环境”
首先，我们用日线 Ichimoku 决定环境。
示例视角：
-
强上升趋势环境（多头偏见）
- 价格位于云带上方
- 云带厚且指向上方（上升斜率）
- 基准线平缓上升，价格反复在基准线上方/附近找到支撑
-
强下降趋势环境（空头偏见）
- 价格位于云带下方
- 云带指向下方并形成宽阔
- 当基准线下跌时，反弹在基准线/云带底部受阻
-
中性/复杂环境（观望或其他策略）
- 价格在云带内部来回移动
- 云带薄或频繁扭曲
- 基准线几乎水平或短暂上下振动
在这个策略中，我们分支为：
- 情况 1：趋势跟随（多头/空头）策略模式
- 情况 2：避免逆势追逐并仅针对趋势侧的模式
- 情况 3：均值回归策略系列或观望
4. 用 4 小时云带/基准线捕捉回调入场时机
上升趋势示例（多头基础）：
-
前提是日线 Ichimoku 处于上升趋势环境
- 价格在云带上方
- 云带厚且呈上升斜率
- 基准线发挥明显的支撑作用
-
价格在 4 小时基础上进入修正波
- 在波段 vs 修正中看到的温和下跌/横盘结构
-
此时，在 4 小时内：
- 价格回调至云带顶部或基准线
- 云带仍有上升斜率或水平
- 下跌在顶部/中心附近停止，而不是在云带内部深挖
-
同时：
我们将这些重叠的点视为多头入场候选区域。
在下降趋势中：
- 反向应用，查看价格在 4 小时内反弹至云带底部/基准线并再次被推回的部分，
- 以及上云带/基准线充当动态阻力的部分，
- 作为空头入场候选。
5. Ichimoku 中的常见陷阱
由于 Ichimoku 在视觉上很直观，因此也存在许多过度自信的陷阱。
让我们总结一些代表性的。
5-1. 薄云带错觉和“容易突破”
- 在云带变得非常薄的部分，价格可能经常上下穿透云带。
- 如果此时假设“云带突破 = 主要趋势反转”，很容易陷入频繁的虚假信号。
→ 在薄云带部分：
5-2. 云带内的“噪音区”
- 价格仅在云带内部移动的部分在结构上接近“不确定区域”。
- 如果此时试图强行使用云带的内部顶部/底部作为支撑/阻力，止损可能会经常被触发。
→ 在这个策略中，原则上：
- 趋势跟随入场建议为“如果是上升趋势，在云带上方/顶部附近做多”，“如果是下降趋势，在云带下方/底部附近做空”
- 建议仅非常有限地允许在云带内进行交易。
5-3. 过度拟合 (Overfitting) Chikou Span（迟行带）
迟行带是显示与过去价格相对位置的工具，但我们在本文中不将其用作基本要素。
- 您仅用价格、云带、基准线和转换线就已经可以充分读取趋势和动态支撑/阻力结构。
- 仅选择性地将迟行带用作附加过滤器，最好避免像“因为迟行带是这样，所以必须这样发生”这样的确定性。
6. Ichimoku 趋势跟随策略的优缺点
6-1. 优点
- 多亏了云带，您可以一次看到视觉趋势/支撑/阻力框架。
- 它比 60 日线趋势跟随具有更强的“区域”视角，因此有利于捕捉回调入场区域。
- 非常适合多时间框架结构（日线云带结构 + 4 小时回调入场）。
6-2. 缺点/注意事项
- 在横盘/低波动市场中，云带变薄，信号容易扭曲。
- 如果您一次使用太多元素（转换线、基准线、云带、迟行带），很容易对“我基于什么进入”变得模棱两可。
- 从风险管理的角度来看，如果止损/目标/头寸规模规则没有单独明确定义，很难仅用 Ichimoku 管理风险。
7. 实际使用此策略时的检查清单
在实践中应用基于 Ichimoku 的趋势跟随策略之前，我们建议至少回答以下问题。
-
我将使用哪种时间框架组合？
- 日线 + 4 小时，或 4 小时 + 1 小时等。
- 它是适合我的生活方式和持有期的组合吗？
-
我将如何区分“趋势环境 vs 箱体环境”？
- 云带厚度/斜率，
- 价格在云带上方/下方/内部的位置，
- 我是否用 ADX 或波段 vs 修正结构等设定了自己的标准？
-
我将如何结构性地定义入场/止损/止盈？
- 示例：我是否有具体的规则，如“反弹蜡烛 + ATR 1~1.5x 止损 + 日线上升趋势中 R/R 至少 2 或更多 + 4 小时云带顶部/基准线附近”？
-
我将如何与其他趋势跟随策略分工？
Ichimoku 不太像“秘密信号集”，而更像：
“一个一次性直观显示趋势 + 支撑/阻力 + 波段区域的框架”
正如本文所总结的：
- 如果您首先用更高时间框架的云带整理环境和方向，
- 并使用更低时间框架的云带/基准线/形态具体化回调入场和风险管理，
它可以确立为一个实用的策略轴心，可以与其他趋势跟随策略充分结合。