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鲸鱼交易

MA-60 趋势跟踪策略：使用日线 60MA 进行波段交易

在本文中，我们将介绍 MA-60 趋势跟踪波段策略，该策略将 日线 60MA（或类似的长期 MA） 作为中心轴。

在上一篇文章 移动平均线策略 中，我们总结了趋势跟踪的一般理念：

  • “用 MA 定义趋势”
  • “在该趋势内驾驭回调/突破”

在本文中，我们将重点关注其中一个 非常简单但在结构上很稳健的框架：

“仅在日线 60MA 上方做多，仅在其下方做空/中性。”

下图显示：

  • 上方：在日线 60MA 上方进行多头波段交易，在下方进行空头或中性头寸 的大图景。
  • 下方：在 4 小时图表上针对同一部分放大到 详细进场/出场区域 的结构。

关键是将角色分为：

  • 日线 60MA = 决定“现在将此资产视为多头还是空头”的过滤器
  • 较低时间框架 = 捕捉实际进场/出场时机的空间

1. 为什么是 60MA？（角色与理念）

数字本身没有魔力。你可以使用 50MA 或 100MA。
但是，在本文中，为了解释目的，我们将将其固定为 60MA。

通常：

  • 日线 50~60MA：
    • 对于中期波段交易者来说，意味着 “大约一两个月的平均价格”。
    • 在视觉上很好地显示了 “该市场是处于中期上升趋势还是下降趋势”。
  • 太短的 MA（10, 20）：
    • 对噪音更敏感。
    • 适合“进场时机”，但作为“主要方向过滤器”有点不稳定。

本文中 MA-60 策略的理念很简单：

  1. 仅使用缓慢的标准更改主要方向。
  2. 使用更详细的标准调整方向内的进场/出场。

所以我们使用以下角色分工：

  • 日线 60MA：方向过滤器（多头/空头/中性）
  • 4H/1H 图表 + 短期 MA/蜡烛/形态：进场/出场的具体化

2. 使用 MA-60 过滤方向

首先，根据日线 60MA 整理 “是寻找多头、空头还是仅仅休息”。

2-1. 基本过滤规则（示例）

  • 多头视角（看涨偏见）

    • 日线收盘 主要结束在 60MA 上方。
    • 60MA 向上倾斜。
    • DMI/ADX、MACD 等 趋势指标 也支持上升趋势。

  • 空头视角（看跌偏见）

    • 日线收盘 主要结束在 60MA 下方。
    • 60MA 向下倾斜。
    • 趋势指标也支持下降趋势。

  • 中性/横盘

    • 价格 频繁上下穿越 60MA。
    • 60MA 的斜率平坦，或基于 支撑和阻力基础 的箱体结构清晰。

你可以将此过滤器视为一种提前决定 “我现在将积极押注哪个方向” 的装置。

3. 多时间框架结构：日线 60MA + 4H 进场

MA-60 策略基于多时间框架分析。

如 时间框架 中所见：

  • 较高时间框架（日线）：定义方向/环境
  • 较低时间框架（4H/1H）：进场/出场时机

通常这样划分它们。

3-1. 多头波段结构示例

  1. 检查环境（日线）

    • 价格在 60MA 上方移动。
    • 60MA 向上倾斜，趋势指标发出上升趋势信号。

  2. 设定关注区域（日线）

    • 价格在 60MA 附近修正，或
    • 检查基于 支撑和阻力基础 的重要支撑位 + 60MA 重叠（汇合）的区域。

  3. 寻找进场信号（4H）

    • 放大该区域的 4H 图表。
    • 基于 蜡烛形态、图表形态：
      • 长下影线 + 反弹蜡烛
      • 小箱体后的上方突破
      • 小楔形/三角形的向上突破 使用这些作为进场触发候选。

  4. 设定止损/目标

    • 止损：4H 上的近期波段低点或日线 60MA 下方的特定 %。
    • 目标：

下图显示：

  • 上方：价格修正并在 日线 60MA 上方再次上涨的流程。
  • 下方：在同一部分的 4H 图表 上标记特定 进场/止损/部分止盈区域 的示例。

4. 止损与出场：基于 MA-60 ‘持有’ 多久

从 MA-60 策略的角度来看，
出场和失效也通过两个镜头来看待：日线 60MA 和波段结构。

4-1. 部分出场（止盈）思路

一般示例：

  1. 第 1 次止盈：
    • 在 4H 或日线上的 近期箱体顶部/阻力 附近。
  2. 第 2 次止盈：
    • 基于 ATR 移动约 2~3 ATR 的区域。
  3. 剩余部分：
    • 持有直到 日线波段结构被破坏 或
    • 价格在 连续几根蜡烛 中收于 60MA 下方。

这样做使操作更接近于：

  • “肯定在整个上涨部分获取一些利润”
  • 而不是“猜测顶部在哪里”。

4-2. 失效（策略无效）标准

多头标准示例：

  • 价格 明显跌破 日线 60MA。
  • 基于 波段与修正 的“更高的高点和更高的低点”结构被破坏。
  • 趋势指标 上的 DMI/ADX、MACD 等开始向下跌倾斜。

→ 此时，清算剩余头寸，
并切换到 中性或空头视角，直到再次寻找多头。

5. MA-60 策略的优缺点

5-1. 优点

  • 减少决策疲劳

    • 由于“仅在日线 60MA 上方做多，下方做空/中性”的过滤器，你不会因为整天改变方向而精疲力竭。

  • 有助于减少大错误

    • 减少在长期下降趋势中 不断尝试做多 的习惯。
    • 相反，减轻在长期上升趋势中 不断捕捉空头 的习惯。

  • 非常适合多时间框架结构

    • 较高（日线）方向，较低（4H/1H）进场/出场。这是一种很好的结构化解释形式。

5-2. 缺点和注意事项

  • 在早期反转区域可能较慢

    • 在大底/顶的开始，60MA 可能仍指向旧方向。
    • 如果你的风格是在这些区域瞄准“逆势”，MA-60 策略可能会让人感到有些沮丧。

  • 止损可能在箱体/波动市场中累积

    • 如果价格在 60MA 附近呈箱体移动，可能会发生 多次小止损，就像在 移动平均线策略 中一样。

  • 策略外混合直觉/情绪的风险

    • 如果你开始任意忽略过滤器，如“这次在 60MA 下方但感觉不错所以做多”，策略的优势会迅速消失。

6. 应用 MA-60 策略时的检查清单

在实践中使用 MA-60 趋势跟踪之前，
最好至少回答以下问题。

  1. 基于日线 60MA，市场目前是多头/空头/中性？

  2. 我将在较低时间框架（4H/1H）上使用什么形态或蜡烛结构作为进场触发？

  3. 我将把止损标准放在哪里？
    （波段低点/高点，60MA 下方，基于 ATR 等）

  4. 我将把止盈分为几个阶段，每个阶段的标准是什么？

  5. 当 60MA 弯曲或价格跌破它时，是否有明确的规则来判断“策略无效”？

  6. 在 风险管理 规则内，我将以多少杠杆/头寸规模操作此策略？

MA-60 策略更接近于一个：

使用日线 60MA 限制大方向并在其中设计波段的 “框架”，

而不是一个完整的系统。

作为后续步骤，我们建议将其与以下内容进行比较：

  • 属于同一趋势跟踪家族的 金叉/死叉策略（基于金叉/死叉的策略），以及
  • 结合波动性、形态和震荡指标的其他策略，

以创建 适合你个性的趋势跟踪组合。