🐋
Trading ng balyena

CCI Indicator: Pagsukat ng Distansya mula sa Mean

Sa artikulong ito, nakatuon tayo sa isang solong indicator: ang Commodity Channel Index (CCI).

Kumpara sa RSI at Stoch,

  • na nagbubuod ng mga kamakailang galaw na nakahilig pataas o pababa sa isang limitadong scale,
  • ang CCI ay tumitingin nang mas direkta sa kung gaano kalayo ang presyo mula sa average nito.

Ang aming pananaw ay:

Hindi gaanong "CCI sa itaas ng +100 = automatic overbought," at mas higit sa "Ang CCI deviation ba na ito, sa kontekstong ito ng trend, ay isang malusog na extension o late-stage exhaustion?"

Ang diagram sa ibaba ay naghahambing:

  • kaliwa: CCI sa isang malakas na uptrend, nananatili sa itaas ng zero line at paulit-ulit na lumalagpas sa +100,
  • kanan: CCI sa isang range, nag-o-oscillate sa paligid ng zero line sa loob ng humigit-kumulang ±100.

Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay tumutulong sa iyo na magpasya kung kailan:

  • ang parehong +150 CCI reading ay nangangahulugang
    • isang malakas na tulak sa loob ng isang malusog na trend, kumpara sa
    • isang potensyal na overextended na tuktok, at
  • ang parehong -150 ay nangangahulugang
    • puwang para sa karagdagang pagbaba sa isang batang trend, kumpara sa
    • isang capitulation-like overshoot sa range lows.

1. Ano ang CCI? – Isang Sukat ng Deviation mula sa Average

Sa konsepto, gumagamit ang CCI ng:

  • isang typical price (karaniwang (high + low + close) / 3),
  • isang moving average ng typical price na iyon,
  • at isang sukat ng mean deviation,

upang sagutin ang:

"Ilang 'units' sa itaas o sa ibaba ng kamakailang average ang kasalukuyang tine-trade ng presyo?"

Hindi tulad ng RSI:

  • ang CCI scale ay hindi limitado sa pagitan ng 0 at 100,
  • sa teorya maaari itong umabot sa ±infinity.

Sa praktika, karaniwang nakatuon ang mga trader sa:

  • ang zero line,
  • +100 at -100,
  • at minsan ±200

bilang mga pangunahing reference level.

Mahalagang punto: Sinusubaybayan ng CCI kung gaano kalayo ang presyo mula sa kamakailang mean nito, kaya sa malalakas na trend maaari itong manatiling positibo o negatibo sa mahabang panahon.

2. Mga Pangunahing Antas: Zero, +100, -100

Ang pinakakaraniwang CCI reference levels ay:

  1. Zero line

    • Ang presyo ay malapit sa kamakailang average nito.
    • CCI sa itaas ng zero → ang presyo ay nagte-trade sa itaas ng average (relative strength).
    • CCI sa ibaba ng zero → ang presyo ay nagte-trade sa ibaba ng average (relative weakness).

  2. +100 level

    • Ang presyo ay gumalaw nang makabuluhan sa itaas ng kamakailang average nito.
    • Sa simula ng isang trend:
      • maaaring magpahiwatig ng isang malakas na impulsive breakout.
    • Sa huli ng isang galaw o malapit sa major resistance:
      • maaaring maging isang potensyal na exhaustion/overextension zone.

  3. -100 level

    • Ang presyo ay gumalaw nang makabuluhan sa ibaba ng kamakailang average nito.
    • Sa simula ng isang downtrend:
      • maaaring markahan ang simula ng malakas na selling pressure.
    • Pagkatapos ng matagal na pagbaba:
      • maaaring sumalamin sa capitulation-type selling.

Sa madaling salita: Zero line → direction bias (itaas/ibaba ng average) ±100 → magnitude ng deviation at potensyal na overextension.

3. CCI sa mga Trend: Malalakas na Yugto vs Exhaustion

Isa sa mga kalakasan ng CCI ay ang pag-highlight kung saan ang isang trend ay tunay na makapangyarihan kumpara sa kung saan ito ay kumukupas.

Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita:

  • upper panel: CCI na nananatili sa itaas ng zero at paulit-ulit na tumutulak sa itaas ng +100 sa panahon ng isang malakas na uptrend,
  • lower panel: presyo na gumagawa ng mga bagong highs habang ang mga CCI peak ay gumugulong (bearish divergence) sa huli ng trend.

3-1. Malakas na Trend "Impulse" Phases

Sa isang uptrend, madalas mong makikita:

  • matatalim na pag-abante ng presyo,
  • CCI na sumusugod sa itaas ng +100 o kahit +200,
  • at CCI na ginugugol ang karamihan ng oras nito sa itaas ng zero.

Ang mga yugtong ito ay karaniwang kumakatawan sa:

  • "ang tunay na kapangyarihan ng trend," at
  • kung ang Trend Indicators tulad ng MAs o ADX ay nagkukumpirma na ng isang uptrend,

ito ay higit na isang zone upang iwasan ang shorting at maghanap ng dip-buys, kaysa sa isang zone upang bulag na labanan ang galaw.

3-2. Late-Stage Exhaustion at Bearish Divergence

Sa huli ng isang trend, ang isang karaniwang pattern ay:

  • ang presyo ay nagpi-print ng bahagyang mas mataas na highs,
  • habang ang mga CCI peak ay bumababa.

Epektibong sinasabi niyan:

  • "ang presyo ay nasa itaas pa rin ng average nito, ngunit ang bawat tulak ay hindi gaanong extended kaysa sa nauna."
  • o: ang pressure ng trend ay humihina.

Ang CCI bearish divergence dito ay pinakamahusay na tratuhin bilang:

  • "oras upang bawasan ang paghahabol, magbawas ng posisyon, at higpitan ang panganib"
  • hindi "garantisadong tuktok."

4. CCI sa mga Range at Mean-Reversion Setups

Maaari ding gamitin ang CCI sa mga range, ngunit ang papel nito ay bahagyang naiiba kumpara sa RSI at Stoch.

  • RSI / Stoch:
    • nakatuon sa relatibong posisyon sa loob ng isang limitadong banda (0–100).
  • CCI:
    • nakatuon sa distansya mula sa mean.

Sa mga range:

  • range high + CCI sa itaas ng +100 → ang presyo ay malayo sa itaas ng average nito sa resistance → potensyal na short/mean-reversion candidate.
  • range low + CCI sa ibaba ng -100 → ang presyo ay malayo sa ibaba ng average nito sa support → potensyal na long/bounce candidate.

Gayunpaman:

  • kapag ang isang range ay malapit nang mag-break sa isang trend,
  • ang CCI ay maaaring manatili malapit sa ±100 nang ilang sandali bago ang breakout,
  • kaya ang pagsasama ng CCI sa Support & Resistance at Volume ay mahalaga.

5. Pagpapatong ng CCI kasama ang Ibang Indicators

Ang CCI ay may posibilidad na gumana nang pinakamahusay bilang bahagi ng isang stack ng mga tool, na ang bawat isa ay may malinaw na papel.

  1. Trend direction filter

    • Gamitin ang Trend Indicators upang i-classify ang uptrend / downtrend / range.
    • Sa isang uptrend, maaari mong unahin ang mga long setup kapag ang CCI ay nasa itaas ng zero.
    • Sa isang downtrend, maaari mong unahin ang mga short kapag ang CCI ay nasa ibaba ng zero.

  2. Kombinasyon sa RSI at Stoch

    • RSI: malakas sa momentum at divergence.
    • Stoch: malakas sa pag-timing ng mga entry/exit sa mga hangganan ng range.
    • CCI:

      nagdaragdag ng isang layer tungkol sa kung gaano kalayo ang presyo mula sa mean nito sa ibabaw ng sinasabi ng RSI at Stoch.

  3. Risk at position management

    • Kapag naabot ng CCI ang napaka-extreme na values (hal. ±200),
    • madalas na mas ligtas na mag-isip sa mga tuntunin ng pagbabawas ng posisyon, paghihigpit ng mga stop, o pag-rebalance ng panganib, sa halip na magsimula ng mga bagong posisyon.
    • Sa lahat ng kaso, ang laki ng posisyon at leverage ay dapat manatili sa loob ng iyong mga panuntunan sa Risk Management.

6. Praktikal na Checklist Bago Mag-trade sa CCI

Kapag nakuha ng isang CCI reading ang iyong atensyon, makakatulong na magtanong:

  1. Nasa isang trend ba tayo o isang range? (Sa mga trend, gamitin ang CCI nang higit pa bilang isang direction filter + risk warning; sa mga range, higit pa bilang isang mean-reversion candidate.)

  2. Gaano katagal nanatili ang CCI sa itaas o sa ibaba ng zero? (Ang mahahabang panahon sa itaas ng zero ay madalas na nagpapahiwatig ng isang matatag na uptrend.)

  3. Mas malapit ba ang CCI sa +100 o -100 ngayon? (Ito ba ay isang normal na swing lamang o isang potensyal na overextended na galaw?)

  4. Nasaan ang presyo na may kaugnayan sa istraktura? (Malapit sa mga pangunahing antas mula sa Support & Resistance? Saang bahagi ng swing ayon sa Swings vs Corrections?)

  5. Ang stop, target, at laki ng posisyon ba para sa ideyang ito ay umaangkop sa aking plano sa Risk Management?

Habang patuloy kang nagtatrabaho sa mga oscillator, subukang panatilihin ang parehong mindset:

Hindi gaanong tungkol sa eksaktong numero, mas tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng numerong iyon sa loob ng konteksto ng trend, antas, istraktura, at panganib.

Ang CCI ay simpleng tool na nagdaragdag ng "distansya mula sa mean" bilang isa pang axis sa larawang iyon.