🐋
Trading ng balyena

Stochastic Oscillator: Paggamit ng Stoch sa mga Range at Short-Term Swing

Sa artikulong ito, nakatuon lamang tayo sa Stochastic Oscillator (Stoch).

Madalas itong natutunan ng mga trader bilang:

  • higit sa 80 = overbought (dapat bumaba ang presyo),
  • mas mababa sa 20 = oversold (dapat tumaas ang presyo),

ngunit sa malalakas na trend, ang Stoch ay may tendensiyang dumikit sa mga extreme, kaya ang paggamit nito nang mekanikal tulad nito ay madalas na nagreresulta sa paulit-ulit na pagpasok laban sa trend.

Ang pananaw dito ay:

Hindi gaanong "Nasa 80 o 20 ba ang Stoch?" at higit pa sa "Nasa isang trend ba tayo o range, at ano ang dapat na papel ng Stoch sa kapaligirang ito?"

Ang diagram sa ibaba ay naghahambing:

  • kaliwa: Stoch sa isang malinaw na range, maayos na lumiliko sa mga upper at lower boundary,
  • kanan: Stoch sa isang malakas na uptrend, dumidikit sa upper band sa mahabang panahon.

Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay tumutulong sa iyong magpasya:

  • kung saan ang Stoch ay isang malakas na tool, at
  • kung saan ito dapat ituring bilang pangalawang konteksto lamang.

1. Stoch Basics: Posisyon sa Loob ng Recent Range

Sa konsepto, sinasabi sa iyo ng Stoch:

  • sa loob ng high–low range ng huling N bars (hal. 14),
  • kung saan nakaupo ang kasalukuyang close kaugnay ng range na iyon,

sa isang 0–100 scale.

Sa madaling salita:

  • 0 → malapit sa pinakamababang low ng lookback,
  • 100 → malapit sa pinakamataas na high ng lookback.

Karaniwang mga setting:

  • %K: raw Stoch value (hal. 14-period),
  • %D: moving average ng %K (hal. 3-period),

na may:

  • 80+ bilang isang "upper" zone,
  • 20- bilang isang "lower" zone.

Pangunahing ideya: Ang Stoch ay hindi tungkol sa absolute price, kundi tungkol sa relatibong posisyon sa loob ng kamakailang trading range.

2. Kung Saan Nagniningning ang Stoch: Mga Range at Short-Term Swing

Tulad ng nabanggit sa Oscillator Indicators, ang Stoch ay may tendensiyang gumana nang pinakamahusay sa mga range at short-term swing.

2-1. Mga Range: Paulit-ulit na Pag-uugali sa Upper/Lower Boundaries

Sa mga malinaw na range (tingnan ang Support & Resistance):

  • habang lumalapit ang presyo sa tuktok ng range, ang Stoch ay madalas na tumataas sa 80–100 zone,
  • habang lumalapit ang presyo sa ilalim, ang Stoch ay madalas na bumababa sa 20–0 zone.

Sa kapaligirang ito:

  • range low + low Stoch → kandidato para sa long / buy swing,
  • range high + high Stoch → kandidato para sa short / take profit.

2-2. Short-Term Swing Trading

Para sa mga short-term swing (hal. 1h o 4h):

  • gumamit ng Trend Indicators at Swings vs Corrections upang maunawaan ang mas malawak na istraktura,
  • pagkatapos ay gamitin ang Stoch upang i-fine-tune ang entry timing sa loob ng istrakturang iyon.

Halimbawa:

  • uptrend sa daily chart,
  • nagpapakita ang 4-hour chart ng isang sideways correction (range),
  • sa range low, ang Stoch ay bumaba sa ilalim ng 20 at pagkatapos ay tumawid pabalik pataas:

→ ito ay maaaring ituring bilang isang buy-the-dip timing tool na naaayon sa higher-timeframe trend.

3. Kung Saan Mahina ang Stoch: Mga Limitasyon sa Malalakas na Trend

Ang Stoch ay nagiging hindi gaanong maaasahan bilang isang reversal tool sa malakas na trending environment.

3-1. Pagdikit sa mga Extreme

  • Sa malalakas na uptrend:
    • Ang Stoch ay madalas na nananatili sa itaas ng 80 sa mahabang panahon,
    • maaari kang makakita ng mga "overbought" reading habang ang presyo ay patuloy na tumataas.
  • Sa malalakas na downtrend:
    • Ang Stoch ay maaaring manatili sa ilalim ng 20 sa mahabang panahon.

Kaya kung i-interpret mo:

  • "80 → dapat mag-short,"
  • "20 → dapat mag-long,"

magtatapos ka sa sistematikong paglaban sa trend.

3-2. Sa Mga Trend: Ituring ang Stoch bilang Babala sa Panganib, Hindi Isang Matibay na Reversal

Mas malakas ang trend:

  • mas dapat tingnan ang mga Stoch extreme bilang "babala sa panganib laban sa paghabol" sa halip na matibay na reversal signal, at
  • mas maraming bigat ang dapat ibigay sa Trend Indicators, RSI, at Support & Resistance.

Buod: Ang Stoch ay malakas sa mga range at correction, ngunit sa malalakas na trend ito ay pinakamahusay na ituring bilang isang soft warning layer.

4. Pagbabasa ng mga Stoch Signal: 80/20, Crosses, Divergences

Himayin natin ang mga pangunahing Stoch signal.

4-1. Ang 80/20 Zones

Pangunahing interpretasyon:

  • 80+ → upper zone,
  • 20- → lower zone.

Ngunit, tulad ng tinalakay sa Oscillator Indicators:

  • sa mga range, ang 80/20 ay may tendensiyang kumilos nang mas malinis,
  • sa malalakas na trend, ang 80/20 ay maaaring patuloy na malabag habang ang Stoch ay yumayakap sa mga extreme.

Kaya ang 80/20 ay higit pa tungkol sa:

  • "saang dulo ng kamakailang range tayo malapit?" kaysa sa "ang presyo ay dapat na bumaliktad ngayon din."

4-2. %K / %D Crosses

Isang karaniwang diskarte:

  • sa lower zone (hal. sa ilalim ng 20):
    • fast line (%K) na tumatawid pataas sa slow line (%D) → potensyal na buy signal,
  • sa upper zone (hal. sa itaas ng 80):
    • %K na tumatawid pababa sa %D → potensyal na sell signal.

Sa pagsasagawa, mas matatag na pagsamahin ang:

  • presyo sa range low + lower-zone Stoch + bullish cross, o
  • presyo sa range high + upper-zone Stoch + bearish cross,

sa halip na i-trade ang mga cross nang mag-isa.

4-3. Stoch Divergence

Ang Stoch ay maaari ring bumuo ng mga divergence:

  • ang presyo ay gumagawa ng higher highs habang ang Stoch highs ay bumababa → bearish divergence,
  • ang presyo ay gumagawa ng lower lows habang ang Stoch lows ay tumataas → bullish divergence.

Dahil ang Stoch ay medyo sensitibo, ito ay may tendensiyang magpakita ng mas maraming "false" divergence kaysa sa RSI. Madalas na matalino na ituring ang Stoch divergence nang mas konserbatibo at maghanap ng kumpirmasyon mula sa RSI, istraktura ng presyo, o volume.

5. Pagsasama ng Stoch sa Ibang mga Tool

Ang Stoch ay karaniwang pinakamahusay na ginagamit bilang isang supporting layer, hindi isang standalone engine.

Kasama sa mga mabuting kasama ang:

  1. Trend indicators

    • Gumamit ng MAs, MACD, ADX mula sa Trend Indicators upang i-classify ang kapaligiran bilang trend vs range.

  2. Swing structure

    • Gumamit ng Swings vs Corrections
    • upang masuri kung ang kasalukuyang signal ay lumilitaw sa isang early, middle, o late swing phase.

  3. Support & Resistance

    • Pagsamahin ang Stoch sa mga range boundary at key level mula sa Support & Resistance upang i-filter out ang mga signal sa gitna ng kawalan.

  4. Risk management

    • Kahit ang mga "perpektong" Stoch setup ay maaaring mabigo.
    • Kung ang position size o leverage ay lumalabag sa iyong mga panuntunan sa Risk Management, ang trade ay marupok sa istraktura.

6. Praktikal na Checklist Bago I-trade ang isang Stoch Signal

Kapag ang isang Stoch reading ay nakakuha ng iyong pansin, itanong:

  1. Ang merkado ba ay nasa isang trend o isang range? (Ito ba ay isang kapaligiran kung saan ang Stoch ay dapat na primary o secondary?)

  2. Nangyayari ba ang signal na ito malapit sa isang malinaw na range high/low, o sa gitna ng chart? (Tingnan ang Support & Resistance.)

  3. Ang Stoch ba ay simpleng naka-pin sa isang extreme, o ito ba ay talagang lumiliko/tumatawid mula sa extreme na iyon?

  4. Kinukumpirma ba o sinasalungat ng RSI, trend indicators, at volume ang ideya?

  5. Ang akin bang stop, target, at position size para sa ideyang ito ay umaangkop sa aking Risk Management plan?

Sa susunod na artikulo, cci, titingnan natin ang CCI:

  • paano nito sinusukat ang distansya mula sa isang moving average,
  • at paano ito maaaring i-layer kasama ng Stoch at RSI upang pinuhin ang mga entry at exit.