🐋
Trading ng balyena

ADR: Paggamit ng Average Daily Range para sa mga Target, Stop, at Limitasyon sa Araw-araw na Pagkalugi

Sa artikulong ito, nakatuon kami sa ADR (Average Daily Range).

Kung sinasabi sa iyo ng ATR ang karaniwang paggalaw bawat bar sa iyong timeframe, sinasabi sa iyo ng ADR, nang mas simple:

"Gaano kalayo ang karaniwang iginagalaw ng merkadong ito sa isang araw (sa daily chart)?"

Sa pananaw na iyon, tinutulungan ka ng ADR na:

  • magtakda ng mga makatotohanang pang-araw-araw na target para sa mga day trade,
  • iwasan ang paghahabol sa mga paggalaw pagkatapos magawa na ang karamihan sa range ng araw, at
  • kumonekta sa risk-management kapag nagdidisenyo ng mga limitasyon sa araw-araw na pagkalugi.

Ipinapakita ng diagram sa ibaba ang:

  • Itaas: mga kamakailang pang-araw-araw na high–low range at ang kanilang average (ADR),
  • Ibaba: kung gaano karami sa ADR ang nakonsumo na ng paggalaw ngayon, na ipinahayag bilang isang porsyento.

Sa sandaling maunawaan mo ang larawang ito, mabilis mong masasagot:

  • "Ang araw ba na ito ay isa pa ring maliit na range na araw kumpara sa ADR?"
  • o "Ang araw ba na ito ay naging isang banat, sobrang haba na araw na kumpara sa average range nito?"

1. Ano ang ADR? – Average Daily Range

Ang isang karaniwang kahulugan ng ADR ay:

  1. Para sa bawat daily bar, kalkulahin ang High − Low = range ng araw na iyon.
  2. Kumuha ng moving average sa nakalipas na N na araw (hal. 14, 20, atbp.).

Kaya sinasabi sa iyo ng ADR:

"Sa nakalipas na N na araw, ang merkado ay gumalaw nang ganito kalaki bawat araw sa average."

Kumpara sa daily ATR:

  • parehong sinusubukang hulihin ang pang-araw-araw na volatility,
  • madalas na gumagamit ang ATR ng kahulugan ng True Range (kabilang ang mga gap),
  • ang ADR ay karaniwang ipinakikilala bilang isang mas simpleng High–Low average.

Sa pagsasagawa, ang eksaktong kahulugan ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa:

  • paggamit ng ADR bilang isang magaspang na baseline para sa pang-araw-araw na paggalaw kapag nagpaplano ng mga intraday trade at limitasyon.

2. ATR vs ADR: Magkaibang mga Kaso ng Paggamit

Isang mabilis na buod:

  • ATR → karaniwang paggalaw bawat bar sa isang ibinigay na timeframe.

  • ADR → karaniwang paggalaw bawat araw sa daily chart.

Kaya ang mga pangunahing gamit ay magkaiba:

  • ATR:
    • tulad ng sa atr, ay pinakamainam para sa distansya ng stop at position sizing.
  • ADR:
    • ay pinakamainam para sa pagpapasya kung ang iyong mga pang-araw-araw na target ay makatotohanan, at
    • kung ikaw ay huli nang humahabol sa isang paggalaw pagkatapos magamit na ang karamihan sa daily range.

Hindi sila nagpapaligsahan; sila ay dalawang magkatuwang na "volatility ruler" mula sa magkaibang anggulo.

3. Paggamit ng ADR upang Magtakda ng Makatotohanang Pang-araw-araw na Target

Ang isang napakakaraniwang pagkakamali ay:

  • paggamit ng parehong nakapirming porsyento na target sa lahat ng merkado, o
  • pag-aasahan ng malalaking karagdagang paggalaw sa mga araw na gumalaw na nang malaki.

Gamit ang ADR maaari mong itanong:

"Dahil sa kamakailang kasaysayan, gaano kalaki ang makatwirang iginagalaw ng merkadong ito sa isang araw?"

Halimbawa:

  • Huling 20-araw na ADR = 3%,
  • Ngayon, maaga sa sesyon, ang presyo ay gumalaw na ng 2.5%.

Ang pag-aasahan ng isa pang +5% na paggalaw sa ibabaw niyan ay istatistikal na medyo ambisyoso.

Sa kabilang banda:

  • kung ang merkado ay gumalaw pa lamang ng 0.5% sa ngayon,
  • at ang ADR ay nasa paligid ng 3%,

iminumungkahi nito na ang isang malaking bahagi ng karaniwang daily range ay hindi pa nagagamit, kaya ang mas malalaking intraday swing ay mas posible.

Siyempre, sa katotohanan:

  • ang ilang mga araw ay magiging malakas na trending days na lumalampas sa ADR,
  • ang iba ay magiging tahimik na inside days na gumagawa ng mas kaunti.

Hindi hinuhulaan ng ADR kung alin; simple nitong inaangkla ang iyong mga inaasahan sa aktwal na average na pag-uugali.

4. ADR at Pang-araw-araw na Limitasyon sa Pagkalugi / Panganib

Sa risk-management, tatalakayin natin ang mga limitasyon sa araw-araw na pagkalugi.

Ang ADR ay kapaki-pakinabang para sa pag-uugnay ng mga limitasyong iyon sa kung gaano kaaktibo talaga ang merkado.

Mga halimbawang ideya:

  1. Maaga sa sesyon – wala pang 30% ng ADR ang nagamit

    • Karamihan sa daily range ay magagamit pa.
    • Kung lumitaw ang magagandang setup, maaaring makatwirang mag-trade nang may normal na panganib.

  2. Papalapit sa 80–100% ng ADR

    • Ang merkado ay gumalaw na nang humigit-kumulang sa isang karaniwang buong araw.
    • Ang mga bagong trend na nagsisimula dito ay posible ngunit ang sobrang paghaba at pagkuha ng kita ay nagiging mas malamang.
    • Sa puntong ito, maaari kang:
      • maging mas mapili sa mga bagong entry,
      • higpitan ang iyong pagpapaubaya sa pagkalugi sa mga bagong trade, at
      • kung ang iyong limitasyon sa araw-araw na pagkalugi ay malapit na, simpleng tapusin na ang araw.

  3. Mga araw na umaabot sa 150%+ ng ADR

    • Madalas na hinihimok ng balita o malalaking kaganapan.
    • Ang mga ito ay maaaring maging mahusay na pagkakataon, ngunit madali ring mga araw upang mag-overtrade at masunog.
    • Ang pag-trade sa mga ito nang may binawasang panganib at isang saloobin na "ayos lang kung makaligtaan ko ang paggalaw" ay madalas na mas malusog sa mahabang panahon.

5. ADR sa Intraday Trading: "Gaano Karami ang Nagawa na Ngayon?"

Para sa isang day trader, sinasagot ng ADR:

"Gaano karami sa isang karaniwang pang-araw-araw na paggalaw ang nangyari na ngayon?"

Mahalaga ito sa ilang mga sitwasyon.

  1. Huli sa sesyon, na may 100% ng ADR na nagamit na, naghahabol sa mga bagong breakout

    • Sa istatistika, ang mga breakout pagkatapos ng isang buong paggalaw ng ADR ay may mas mataas na pagkakataon ng mga fakeout o snap-back.
    • Madalas silang nagsasapawan sa mga pattern ng pagkabigo na tinalakay sa failure.

  2. Maaga sa araw, na may 20–30% pa lamang ng ADR ang nagamit, ngunit nagtatakda ng sobrang agresibong pang-araw-araw na target

    • Ang merkado ay maaaring nasa isang mababang impormasyon na yugto pa rin.
    • Sa kasong iyon, madalas na mas ligtas na:
      • tumuon sa mas maliliit na scalp, o
      • kumpirmahin ang istraktura ng mas mataas na timeframe mula sa timeframes bago palakihin ang panganib.

  3. Papalapit sa pangunahing pang-araw-araw na suporta/paglaban na may 80%+ ng ADR na nagastos na

    • Kung ang presyo ay malapit sa mga pangunahing antas mula sa s-r
    • at ang karamihan sa ADR ay nagamit na,
    • dapat mong laging isaalang-alang kung gaano karaming puwang ang makatotohanang natitira para sa follow-through.

6. ADR, Volume, at Paglawak ng Volatility

Ang ADR ay isang makasaysayang average, kaya ang range ngayon ay magbabago-bago sa paligid ng numerong iyon.

Ang pagsasama ng ADR sa:

ay tumutulong sa iyo na makilala ang:

  • isang normal na araw sa loob ng average na volatility, laban sa
  • isang espesyal na araw — araw ng trend o araw ng kaganapan na lumalampas nang malayo sa ADR.

Halimbawa:

  • Kamakailang ADR = 2%,
  • ang paggalaw ngayon ay 3% na,
  • ang volume ay makabuluhang nasa itaas ng average.

Ito ay malamang na hindi isang normal na araw, at ang iyong pamamahala sa panganib mula sa risk-management ay dapat umangkop nang naaayon.

7. Praktikal na Checklist ng ADR

Kapag nagpaplano ng mga day trade o panandaliang posisyon, nakakatulong na patakbuhin ang isang checklist ng ADR:

  1. Ano ang kamakailang ADR?

    • Ang karaniwang daily range ba ng merkadong ito ay malaki o maliit kumpara sa iba?

  2. Ilang porsyento ng ADR ang nagamit na sa ngayon?

    • Nasa 20–30% ba tayo nang maaga,
    • o 80–100%+ na huli sa araw?

  3. Makatotohanan ba ang aking mga target/stop kumpara sa ADR?

    • Humihingi ba ako ng 2–3× ADR sa isang araw?
    • Ang distansya ba ng aking stop, na na-convert sa isang fraction ng ADR, ay naaayon sa risk-management?

  4. Paano nauugnay ang aking mga limitasyon sa araw-araw na pagkalugi sa ADR?

    • Halimbawa: "Kung ang karamihan sa ADR ay nagamit na at malapit na ako sa aking limitasyon sa araw-araw na pagkalugi, titigil na ako sa pag-trade para sa araw na ito."

  5. Pinagsasama ko ba ang ADR sa ATR at iba pang mga tool?

    • ATR para sa mga per-bar stop at position sizing mula sa atr,
    • ADR para sa mga pang-araw-araw na target at limitasyon sa pagkalugi.

Sa madaling salita, ang ADR ay:

"Isang ruler para sa kung gaano kalaki ang hilig ng merkadong ito na gumalaw bawat araw."

Gamit ang ruler na iyon, maaari mong:

  • ihanay ang iyong mga target at stop sa personalidad ng bawat merkado, at
  • magdisenyo ng mga pang-araw-araw na hangganan ng panganib na tumutugma sa aktwal na volatility sa halip na mga arbitraryong numero.