PSAR Basis: Trend Volgen en Trapsgewijze Trailing Stop

In dit artikel behandelen we de Parabolic SAR (PSAR).

In plaats van simpele signalen zoals: "Verkoop wanneer de stippen van onder naar boven veranderen, Koop wanneer ze van boven naar onder veranderen",

Zullen we proberen een perspectief aan te nemen om het te gebruiken als:

• Een tool om de trendrichting te vangen zoals het Voortschrijdend Gemiddelde, en
• Een trailing stop (bewegende stop loss) standaard in Stop Loss.

Het onderstaande diagram vergelijkt:

• Links: PSAR-stippen die de candles trapsgewijs van onderen volgen in een uptrend
• Rechts: PSAR-stippen die de candles van boven volgen in een downtrend

Tik om in te zoomen

1. Basisstructuur van Parabolic SAR

PSAR werkt met behulp van de hoogste/laagste prijs en de Versnellingsfactor (Acceleration Factor) als volgt:

• Uptrend Sectie

  • Stippen verschijnen onder de candles
  • Naarmate er nieuwe hoogtepunten worden gevormd, volgen de stippen de prijs steiler

• Downtrend Sectie

  • Stippen verschijnen boven de candles
  • Naarmate er nieuwe dieptepunten worden gevormd, volgen de stippen de prijs steiler

Kortom: "Zolang de trend aanhoudt, zijn de stippen een structuur die de prijs steeds sneller achtervolgt."

Wanneer de prijs de PSAR volledig doorboort:

• In een uptrend → Stippen klappen naar boven
• In een downtrend → Stippen klappen naar beneden

Dit wordt geïnterpreteerd als een signaal van "mogelijkheid tot trendommekeer" of "einde van de bestaande trend".

2. Versnellingsfactor (AF) en Gevoeligheid

In de meeste tradingsoftware worden instellingen voor PSAR als volgt aangeboden:

• Standaard AF (Versnellingsfactor): 0.02
• Maximale AF: 0.2

Deze waarden creëren een trade-off:

• Hoe groter de AF → Stippen volgen de prijs agressiever (Snelle ommekeer, maar gevoelig voor ruis)
• Hoe kleiner de AF → Stippen volgen langzamer en ontspannen (Langzame ommekeer, maar minder beïnvloed door kleine schokken)

Het onderstaande diagram vergelijkt:

• Links: PSAR met een kleine AF (conservatief) waarde, waarbij stippen de prijs langzaam volgen
• Rechts: PSAR met een grote AF (agressief) waarde, waarbij stippen heel dicht op de prijs zitten

Tik om in te zoomen

3. Perspectief van PSAR zien als Trend Following + Trailing Stop

In de praktijk wordt PSAR meestal gebruikt als:

1. Trendrichting Filter

   • Als stippen onder de candles zijn, bullish voordeel
   • Als stippen boven de candles zijn, bearish voordeel

2. Trapsgewijze Trailing Stop Standaard

   • Long Positie: Stap in wanneer stippen onder zijn, en blijf de stippen verhogen als stop loss standaard
   • Short Positie: Stap in wanneer stippen boven zijn, en blijf de stippen verlagen als stop loss standaard

In het bijzonder:

• Wanneer PSAR overeenkomt met de richting van het Voortschrijdend Gemiddelde
• En in het gebied waar PSAR-stippen voor het eerst omklappen in de buurt van steun/weerstand van Steun/Weerstand Basis

Wordt dit geïnterpreteerd als een signaal van "mogelijkheid tot trendommekeer" of "einde van de bestaande trend".

4. Combinatie van PSAR en Voortschrijdend Gemiddelde

In plaats van in- en uitstap te beslissen op basis van alleen PSAR, is het realistischer om het samen met het Voortschrijdend Gemiddelde te bekijken.

Voorbeeldperspectief:

• Lange termijn MA van het Voortschrijdend Gemiddelde beweegt omhoog,
• En de prijs beweegt boven de lange termijn MA,
• En PSAR-stippen blijven gestaag onder de candles

→ Gezien als uptrend voordeel

• Als een candlepatroon van Candle Patronen verschijnt in een korte termijn correctie
• En PSAR-stippen blijven onder

Dan wordt die sectie beschouwd als een koopkans bij correctie binnen de uptrend.

De tegenovergestelde richting kan symmetrisch worden toegepast.

Het onderstaande diagram toont samen:

• Boven: Lange termijn Voortschrijdend Gemiddelde en uptrend structuur
• Onder: Hoe PSAR-stippen van dezelfde periode posities presenteren die stop loss standaarden kunnen zijn op een trapsgewijze manier

Tik om in te zoomen

5. PSAR in Box Markten (Range): Frequente Ommekeer en Valse Signalen

Zoals we zagen in DMI/ADX, in box secties waar de trend zwak is, verliezen de meeste trendvolgende indicatoren hun kracht. PSAR is geen uitzondering.

• Sectie waar stippen frequent omklappen boven en onder de candles
• Sectie waar volume afneemt in Volume Basis of er geen richting is

In dergelijke gevallen, als u het PSAR-omkeersignaal als enig instapcriterium gebruikt, is het resultaat vaak alleen maar het opstapelen van commissiekosten en spreads.

Het onderstaande diagram vergelijkt:

• Links: Een structuur waar PSAR-ommekeer zelden voorkomt in een schone uptrend
• Rechts: Een structuur in een box sectie waar PSAR frequent op en neer verandert en valse signalen creëert

Tik om in te zoomen

6. Veelgemaakte Fouten bij het Gebruik van PSAR

1. PSAR Ommekeer Gebruiken als Primair Instapsignaal

   • De aanpak "Stippen zijn omgeklapt dus draai positie om" veroorzaakt gemakkelijk herhaalde verliezen, vooral in box markten.
   • Het is realistischer om PSAR dichter bij een hulp uitstap/trailing stop standaard voor bestaande posities te zien, dan als een instapsignaal.

2. Versnellingsfactor (AF) Niet Aanpassen aan Markt/Tijdsbestek

   • De combinatie van standaardwaarden 0.02/0.2 is niet altijd optimaal in alle markten.
   • U moet zelf controleren op de activa en tijdsbestekken die u vaak verhandelt "welke AF-combinatie in het verleden de meest natuurlijke trailing stop was".

3. Prijsstructuur en Steun/Weerstand Basis Negeren

   • PSAR die omklapt terwijl hij maandelijkse/wekelijkse weerstand raakt, heeft een andere betekenis dan omklappen in een middensectie waar geen enkel niveau is.

4. Posities Verhogen Zonder Risicobeheer Plan

   • Als u leverage blijft stapelen met de gedachte "Stippen zijn nog steeds onder dus het is een trend en ik koop meer", is het gemakkelijk dat de omvang van het verlies groot wordt in één enkele ommekeer.
   • De beslissing om posities toe te voegen (add-on) of niet moet altijd worden genomen op basis van de risicostandaarden van het hele account.

7. PSAR Praktijkgebruik Checklist

Zet PSAR op de grafiek, en probeer het te gebruiken terwijl u de volgende vragen beantwoordt.

1. Zijn de stippen nu boven of onder de candles?

   • Komt de richting van "trendvoordeel" overeen wanneer bekeken met de richting van het Voortschrijdend Gemiddelde?

2. Waar Gebeurden de Laatste Paar Ommekeren?

   • Klapten ze om in de buurt van belangrijke steun/weerstand van Steun/Weerstand Basis, of klapten ze frequent om in het midden van een box?

3. Ga Ik PSAR Gebruiken als Stop Loss Standaard voor Mijn Positie?

   • Zo ja, past het goed bij de R-Multiple structuur van Stop Loss?

4. Is de Instelling van de Versnellingsfactor Geschikt voor Mijn Tijdsbestek?

   • Is het te gevoelig zodat het wordt beïnvloed door ruis, of te traag zodat het praktisch zinloos is?

5. Toont PSAR Hetzelfde Beeld met Trendindicatoren (zoals MA, DMI/ADX) en Patroonstructuur van Grafiek Patronen?

PSAR is:

• Een goede tool om te gebruiken met Voortschrijdend Gemiddelde en DMI/ADX omdat het richting en stop loss standaard tegelijkertijd visualiseert.

We hopen dat u het perspectief behoudt dat het een trailing stop tool is die u helpt bij: "Niet handelen omdat stippen zijn omgeklapt", maar "Hoe ver ik deze trend ga volgen, en waar ik het mechanisch ga afwikkelen".