🐋
Walvishandel

Moving Average (MA) Basis: Een Frame voor het Bouwen van Trendstructuur

In dit artikel zullen we ons concentreren op de meest fundamentele trendindicator: de Moving Average (MA, Voortschrijdend Gemiddelde).

In plaats van "Koop/Verkoop wanneer Golden Cross/Death Cross verschijnt", zullen we oefenen met lezen: "Hoe vat deze MA de huidige trendstructuur samen?"

Het Voortschrijdend Gemiddelde is:

Het onderstaande diagram toont:

  • Boven: Korte, middellange en lange termijn MA's samen getekend met de prijs,
  • Onder: Een voorbeeld van het verdelen van dezelfde periode in trendperiode vs box (zijwaartse) periode.

Met dit beeld in gedachten,

  • Zullen we niet naar de MA kijken als een eenregelig signaal,
  • Maar zullen we het samenvatten vanuit het perspectief van zien "hoe zijn de gemiddelde prijzen van verschillende tijdschalen gerangschikt?".

1. Wat is de Moving Average (MA) Indicator?

Het Voortschrijdend Gemiddelde is heel eenvoudig.

"Het gemiddelde nemen van de meest recente N prijzen en ze verbinden tot één lijn"

Hoofdzakelijk worden twee typen gebruikt:

  • Simple Moving Average (SMA): Het rekenkundig gemiddelde van de meest recente N slotkoersen
  • Exponential Moving Average (EMA): Een gemiddelde dat meer gewicht geeft aan recente gegevens

In de praktijk:

  • Belangrijker dan "welke beter is tussen SMA vs EMA",
  • Is "welke periode MA ga ik gebruiken en voor welke rol?".

2. Rol van MA per Periode: Korte, Middellange en Lange Termijn Frame

Meestal verschilt de rol van MA afhankelijk van de periode. De typische verdeling is als volgt (Cijfers zijn slechts voorbeelden, geen vaste regels):

  • Korte Termijn MA (5~20)

    • Vat de stroom van de afgelopen paar dagen tot tientallen candles samen
    • Nuttig om het subtiele ritme binnen de swing te zien op basis van Swing vs Correctie

  • Middellange Termijn MA (20~60)

    • Een niveau dat een of twee maanden, of meerdere swings bestrijkt
    • Als de helling in één richting wordt gehandhaafd, kan het worden gezien als een structuur die zegt "dit is de hoofdtrend nu"

  • Lange Termijn MA (100~200 of meer)

    • Biedt een context dicht bij de hogere tijdsframe structuur zoals te zien in Time Frames
    • Gebruikt om lange termijn steun/weerstand te zien, en gebieden waar de prijs goedkoop/duur wordt gevormd in de cyclus

Het onderstaande diagram toont:

  • Overlapping van korte (voorbeeld: 10), middellange (50) en lange (200) termijn MA's op dezelfde grafiek,
  • En verdeelt visueel het gebied dat door elke MA wordt vertegenwoordigd.

Het belangrijkste punt is:

  • Hoe langer de periode, hoe langzamer maar betrouwbaarder de structuur,
  • En hoe korter de periode, hoe sneller maar gevoeliger voor ruis.

3. Een Trendframe Bouwen met MA: Helling en Uitlijning

Bij het gebruik van MA voor trend zijn de belangrijkste punten:

  1. Helling (Slope) — Of het omhoog, vlak of omlaag hellend is
  2. Uitlijning (Alignment) — In welke volgorde de korte, middellange en lange zijn geplaatst

3-1. Trendkracht Via Helling

Bijvoorbeeld:

  • In een conditie waar de middellange termijn MA gestaag stijgt
  • En de prijs heen en weer beweegt eromheen zonder significant af te wijken → Is het zeer waarschijnlijk een correctie/herinstapgebied binnen een uptrend.

Omgekeerd:

  • Als de middellange termijn MA volledig vlak is of voortdurend omhoog en omlaag breekt → Is het vaak een box/zijwaarts gebied op basis van Steun/Weerstand Basis.

3-2. "Multi Time Frame" Gevoel Via Uitlijning

  • Voorbeeld Uptrend:
    • Volgorde Korte MA < Middellange MA < Lange MA Verspreid van beneden naar boven
  • Voorbeeld Downtrend:
    • Volgorde Lange MA < Middellange MA < Korte MA Gestapeld van boven naar beneden

Wanneer u op deze manier naar de boven/onder uitlijning kijkt:

  • Kunt u een gevoel krijgen dat samenvat "hogere tijdsframe trend vs lagere tijdsframe ruis" zoals te zien in Time Frames in één scherm.

Het onderstaande diagram vergelijkt:

  • Links: Een gebied waar korte, middellange en lange termijn MA's netjes zijn gerangschikt in een uptrend
  • Rechts: Een gebied waar voortschrijdende gemiddelden voortdurend verstrikt raken in een boxperiode

4. MA Gebruiken als Dynamische Steun/Weerstand en Herinstap Standaard

Veel handelaren gebruiken MA als dynamische steun/weerstand (dynamic S/R).

4-1. MA Pullback in Uptrend

In een uptrend:

  • Prijs blijft boven de middellange termijn MA en stijgt
  • Dan in het correctiegebied, een patroon van testen van de MA en dan stuiteren

Kan een hint geven dat: "De markt dit gebied accepteert als een correctie"

Omgekeerd:

  • Als het dezelfde MA naar beneden doorbreekt en eronder blijft
  • Moet het zorgvuldig worden bekeken samen met een trendomkeerstructuur zoals Double Top/Bottom of Head and Shoulders.

4-2. MA Pullback in Downtrend

In een downtrend geldt het tegenovergestelde:

  • Prijs blijft onder de middellange/lange termijn MA
  • Dan in het stuitergebied, een patroon van testen van de MA en dan weer omlaag gedrukt worden
  • Kan een Short herinstap kandidaat gebied zijn.

Het onderstaande diagram toont naast elkaar:

  • Links: Structuur die terugstuitert na correctie naar de middellange termijn MA in een uptrend
  • Rechts: Structuur die stuitert naar de MA en dan weer omlaag wordt gedrukt in een downtrend

Wat hier ook belangrijk is:

5. Beperkingen van MA en Veelgemaakte Valkuilen

MA is erg nuttig, maar heeft enkele duidelijke beperkingen.

  1. Achterlopende Indicator (Lagging Indicator)

    • Aan het begin van een volledig nieuwe trend, heeft de MA mogelijk zijn richting nog niet veranderd.
    • Bevestigt vaak de richting "nadat de trend tot op zekere hoogte is gevorderd".

  2. Frequente Valse Signalen in Boxperiode

    • In box/zijwaartse gebieden, komen veel valse signalen voor tijdens het voortdurend bewegen boven/onder de MA.
    • Er zijn veel delen verbonden met faalpatronen/vallen die zullen worden behandeld in Faalpatronen.

  3. Overmatige Optimalisatie op Periode/Type

    • Overmatige Backtest Optimalisatie zoals "17-daagse lijn is de beste voor deze munt" kan gemakkelijk instorten, zelfs bij een kleine marktverandering.

Vanuit het perspectief van Risicobeheer:

MA is geen hulpmiddel om "mooie signalen" te vinden, maar staat dichter bij een referentiekader om te beslissen in welke richting risico wordt blootgesteld.

6. Checklist Bij Gebruik van MA

Wanneer u MA op een echte grafiek inschakelt, raad ik aan om ten minste de volgende vragen te beantwoorden voordat u een instap overweegt.

  1. "Wat is de hellingsrichting van de middellange/lange termijn MA nu?"

    • Omhoog / Omlaag / Bijna vlak?

  2. "In welke volgorde zijn de korte, middellange en lange termijn MA's gerangschikt?"

    • Is het een uptrend/downtrend uitlijning, of een boxstructuur die voortdurend verstrikt raakt?

  3. "Welk patroon maakt de huidige prijs in de buurt van welke MA?"

  4. "Is mijn stop loss/doel/positiegrootte binnen het Risicobeheer plan?"

    • Controleer specifiek of de afstand geschikt is in vergelijking met de gemiddelde volatiliteit met behulp van ATR (/trading/indicators/volatility)

Nu u de basisconcepten van MA begrijpt,

Daar:

Zal worden behandeld "met welke regels het voortschrijdend gemiddelde frame wordt omgezet in een koop/verkoop strategie" met specifieke voorbeelden.

Moving Average (MA) Indicator Basis: Hoe Trendrichting en Frame te Lezen | Becoming Crypto Whale