🐋
Walvishandel

Golden/Death Cross: Trendomkeringen Vangen met MA Crossovers

In dit artikel richten we ons op de MA Cross Strategie (MA Cross, Golden/Death Cross).

Typisch:

  • Golden Cross → Snelle MA breekt boven de Langzame MA
  • Death Cross → Snelle MA breekt onder de Langzame MA

Het maakt gebruik van de structuur waarbij twee voortschrijdende gemiddelde lijnen elkaar kruisen.

Het perspectief van dit artikel is eenvoudig.

Niet "Koop nu meteen omdat er een Golden Cross is verschenen," maar "Hoe vat deze crossover de trendomkering en verandering in momentum in dit tijdsbestek samen?"

Het onderstaande diagram toont:

  • Links: Een voorbeeld waarbij een uptrend zich ontvouwt na een Dagelijkse 50/200MA Golden Cross
  • Rechts: Een voorbeeld waarbij een downtrend zich voortzet na een Dagelijkse 50/200MA Death Cross

Naast elkaar.

Het begrijpen van deze structuur helpt om onderscheid te maken:

  • Of de Golden/Death Cross een te laat signaal is,
  • Of dat het nog steeds nuttig is als filter om te beslissen 'welke richting nu te kijken'.

1. Basisidee van MA Cross

Zoals te zien in Trendindicatoren en Voortschrijdende Gemiddelden, omvat MA Cross meestal:

  • Snelle MA (bijv. 50MA)
  • Langzame MA (bijv. 200MA)

Het kijkt naar hun relatieve positie en crossover.

  • Snelle MA is boven Langzame MA → Recente prijzen zijn relatief sterker dan het langetermijngemiddelde
  • Snelle MA is onder Langzame MA → Recente prijzen zijn zwakker dan het langetermijngemiddelde

De Golden Cross/Death Cross is:

  • Het punt waar die relatieve positie omkeert
  • Met andere woorden, een signaal dat de mogelijkheid van een middellange tot lange termijn trendomkering of verandering samenvat.

2. Welke Combinatie te Gebruiken? (50/200, 20/60, enz.)

Combinaties die in de praktijk vaak worden gebruikt, zijn ongeveer als volgt:

  • 50/200MA (Dagelijks) → Klassieke Golden/Death Cross combinatie → Lange termijn trendomkering filter

  • 20/60MA (Dagelijks of 4-uurs) → Een iets gevoeliger middellange termijn combinatie → Geschikt voor swing traders

  • 10/30MA (4-uurs/1-uurs) → Combinatie voor korte termijn swing/positie trading

In dit artikel, voor het gemak van de uitleg:

  • Zullen we de Dagelijkse 50/200MA als voorbeeld nemen,
  • Maar voornamelijk de principes uitleggen zodat het concept kan worden toegepast op andere combinaties zoals 20/60, 10/30, enz.

3. Golden/Death Cross zien als "Toestandsverandering" in plaats van "Signaal"

MA Cross betekent in wezen een "Toestandsverandering".

  • Golden Cross → "Nu is het recente gemiddelde (Snelle MA) boven het verleden lange gemiddelde (Langzame MA), en er is een mogelijkheid dat deze toestand gedurende een bepaalde periode behouden blijft."

  • Death Cross → "Nu is het recente gemiddelde onder het lange gemiddelde, en er is een mogelijkheid dat een bearish fase zal voortduren."

Met andere woorden, het is realistischer om de crossover te zien als:

  • Niet "Koop/Verkoop op dit moment"
  • Maar "Een punt om opnieuw te definiëren welke richting vanaf nu actief te bekijken"

Het onderstaande diagram vergelijkt:

  • Boven: Het punt waar de Dagelijkse 50/200MA crossover plaatsvond
  • Onder: Het uiterlijk waar de crossover laat verschijnt nadat de prijs al enigszins is bewogen in dezelfde sectie

Om het Lag (Vertraging) probleem te visualiseren.

Het is beter om Golden/Death Cross niet te begrijpen als een tool om de initiële bodem/top te vangen, maar als:

"Een tool die later bevestigt dat de richting al is begonnen te veranderen"

4. Multi-Tijdsbestek: Definieer "Regime" met Dagelijkse Cross, Stap in op 4-uurs

Het is gebruikelijk om de MA Cross strategie te gebruiken binnen een Multi-Tijdsbestek Structuur.

Vanuit het perspectief van Tijdsbestekken:

  • Hoger Tijdsbestek (Dagelijks) → Onderscheid "Long Regime / Short Regime / Wait & See" op basis van Golden/Death Cross
  • Lager Tijdsbestek (4-uurs/1-uurs) → Ontwerp daadwerkelijke entry/stop-loss/take-profit op basis van Patronen

4-1. Voorbeeld: Long Regime na Dagelijkse Golden Cross

  1. Golden Cross vindt plaats op Dagelijks

    • 50MA breekt boven 200MA
    • Op basis van Trendindicatoren, draaien DMI/ADX, MACD, enz. ook geleidelijk naar boven

  2. Definieer Regime

    • "Voor een bepaalde periode na de Golden Cross, actief alleen zoeken naar Longs, minimaliseer Shorts."
    • Zodra het perspectief is georganiseerd, verleg de focus naar "Waar Long te gaan."

  3. 4-uurs Entry Scenario

  4. Stop-Loss/Doel

    • Stop-Loss:
      • Vorige swing low op 4-uurs,
      • Of een bepaald % onder 200MA.
    • Doel:
      • Hogere weerstand,
      • Op basis van ATR, 1~3 ATR bereik, enz.

5. Valkuil in Zijwaartse/Box Markten: Frequente "Valse Crossovers"

De representatieve valkuil van Golden/Death Cross is de Box/Zijwaartse Sectie.

  • Als de prijs een tijdje binnen een box beweegt,
  • Kunnen valse signalen waarbij de Snelle MA meerdere keren boven/onder de Langzame MA kruist verschijnen.

Als je herhaalt "Koop onvoorwaardelijk omdat het een Golden Cross is," "Verkoop onvoorwaardelijk omdat het een Death Cross is" in deze sectie, is het gemakkelijk om meerdere kleine verliezen op te stapelen.

Het onderstaande diagram vergelijkt:

  • Boven: 50/200MA kruisen elkaar meerdere keren binnen een box sectie
  • Onder: De structuur van het bekijken van dezelfde sectie als een "Box Range" op basis van Steun & Weerstand Basis

De belangrijkste punten zijn:

  • Betrouwbaarheid van MA Cross signalen is laag in Box/Zijwaartse secties.
  • In dit geval kunnen strategieën zoals Mean Reversion Strategie geschikter zijn.

6. Verschil tussen MA-60 Strategie en MA Cross Strategie

De 60-Daagse Voortschrijdend Gemiddelde Strategie die we al hebben bekeken en de MA Cross Strategie lijken op elkaar maar hebben iets verschillende rollen.

  • MA-60 Strategie

    • Structuur van voortzetten van swings binnen de huidige trend op basis van een "Enkele MA"
    • Richt zich op "Hoe lang en hoe ver vast te houden" in een sectie waar de trend al enigszins is gevestigd

  • MA Cross Strategie

    • Vangt trendomkering/regimeverandering door "Verandering in relatie tussen Snelle MA vs Langzame MA"
    • Richt zich op "Het punt van opnieuw definiëren welke richting te kijken vanaf nu"

In de praktijk kun je de twee mixen:

  • Beslis eerst alleen het Long/Short Regime (richting) met Dagelijkse 50/200MA Cross,
  • En combineer specifieke entry/exit ontwerpen met MA-60 + Patroon + Volatiliteit (ATR) binnen dat regime.

7. Voors en Tegens van MA Cross Strategie

7-1. Voors

  • Maakt het mogelijk om richtingsveranderingen in het grote geheel te vangen, zelfs als het laat is

    • Helpt het patroon van alleen kopen in een lange termijn downtrend te verminderen,
    • Of alleen short gaan in een lange termijn uptrend.

  • Uitleg is intuïtief en backtesting is eenvoudig

    • Goed voor het beoordelen van gegevens uit het verleden met eenvoudige regels zoals "Rendementen na 50/200 Cross".

  • Nuttig voor het verdelen van Regimes (Omgevingen)

    • Geschikt voor het perspectief van het verdelen van de markt in verschillende staten zoals "Sectie na Golden Cross vs Vorige sectie".

7-2. Tegens/Waarschuwingen

  • Signaal is traag

    • Reageert bijna altijd laat aan het begin van de bodem/top.
    • Kan frustrerend zijn voor handelaren die van de initiële sectie houden.

  • Ernstige Whipsaw in Box Markten

    • Als je niet eerst naar de boxstructuur kijkt, kunnen kleine verliezen zich opstapelen.

  • Mist entry/exit criteria op zichzelf

8. Dingen om te Controleren Voor Toepassing in de Praktijk

Voordat je de MA Cross Strategie daadwerkelijk gebruikt, is het goed om de onderstaande vragen een keer te controleren.

  1. Welke combinatie te gebruiken?

    • Heb je een combinatie gekozen die past bij je stijl en houdperiode, zoals 50/200 Dagelijks, 20/60 Dagelijks, 10/30 4-uurs, enz.?

  2. Hoe het Regime te definiëren?

    • Voor hoeveel kaarsen na de Golden Cross zul je zien als "Long Regime"?
    • Na de Death Cross, zul je alleen naar Short kijken, of ook Wait & See opnemen?

  3. Wat wordt het Box Markt Filter?

  4. Welke combinatie zal worden gebruikt voor Daadwerkelijke Entry/Exit?

  5. Hoe risico te beheren?

    • Binnen Risicobeheer regels, hoe zul je stop-loss breedte, positiegrootte en aantal gelijktijdige holdings beperken?

Golden Cross/Death Cross is een "Eenvoudig maar oud trendvolgend idee."

Het doel van dit artikel is om het een stap verder te upgraden met het perspectief:

Niet "Golden Cross = Koop onmiddellijk," Maar "Met welke structuur zal ik swings ontwerpen in het regime na de Golden Cross?"

Als volgende stap: