🐋
Walvishandel

Ichimoku Trend Following: Dynamische Steun/Weerstand Strategie met behulp van Wolken

In dit artikel behandelen we een op Ichimoku gebaseerde Trend Following Strategie.

We gaan ervan uit dat je in Ichimoku al hebt gezien:

  • Tenkan-sen (Conversielijn)
  • Kijun-sen (Basislijn)
  • Senkou Span A/B en Kumo (Wolk)
  • (Optioneel) Chikou Span (Achterblijvende Span)

We gaan ervan uit dat je de basisstructuur hebt gezien.

Hier gaan we een stap verder en ontwerpen we een strategiestructuur met het perspectief:

Verder dan alleen "Kopen omdat het boven de wolk is, Verkopen omdat het eronder is", "Welke dynamische steun/weerstand en swingstructuur vatten deze Wolken, Basislijn en Conversielijn samen binnen deze trend?"

Het onderstaande diagram toont:

  • Boven: In een Dagelijkse Uptrend beweegt de prijs boven de Ichimoku Wolk, waarbij de bovenkant van de Wolk en de Basislijn fungeren als dynamische steun.
  • Onder: In de 4-uurs Grafiek van dezelfde sectie, poging tot trendvolgende instappen bij elke pullback binnen/nabij de bovenkant van de Wolk.

In één weergave.

1. Hoe Ichimoku te gebruiken in deze Strategie?

Traditionele Ichimoku-leerboeken behandelen vaak:

  • Verschillende soorten Crossover Signalen,
  • Positie van de Chikou Span,
  • Zelfs Tijdtheorie en Golftheorie

Alles tegelijk.

In dit artikel vereenvoudigen we opzettelijk en gebruiken we Ichimoku alleen als een hulpmiddel om te zien:

  1. Trendfilter

    • Relatieve positie van prijs en Wolk
    • Kleur/Helling van de Wolk

  2. Dynamische Steun/Weerstand

    • Bovenkant/Onderkant van de Wolk
    • Positie van Basislijn/Conversielijn

  3. Swing Pullback Instapzone

    • De sectie waar een pullback in de trendrichting stopt nabij de Wolk/Basislijn

Samenvattend, We gebruiken het als een raamwerk dat 'Richting + Zone' samenvat, en minimaliseren opvallende gedetailleerde signalen.

2. Instellingen en Tijdsbestek: 9–26–52, en Dagelijks + 4-uurs Combinatie

De basisinstelling voor Ichimoku is:

  • Conversielijn: 9
  • Basislijn: 26
  • Leidende Span B: 52

Crypto is een 24-uurs markt, dus de kaarsstructuur verschilt van de 9–26–52 afgeleid van Japanse spot-aandelen, maar de basisinstelling wordt nog steeds veel gebruikt zoals hij is.

Ook in deze strategie zullen we het baseren op de combinatie:

  • Dagelijkse Ichimoku → Grote Trend/Wolkstructuur Filter
  • 4-uurs Ichimoku → Pullback Instap Timing

Je kunt andere cycli gebruiken (bijv. 4-uurs/1-uurs, 1-uurs/15-min), maar het is belangrijk om altijd de rolverdeling te behouden:

  • Hoger Tijdsbestek: Richting + Wolkstructuur
  • Lager Tijdsbestek: Pullback + Patroon + Risicobeheer

3. Definiëren van "Richting en Omgeving" met Dagelijkse Wolk

Eerst bepalen we de Omgeving met Dagelijkse Ichimoku.

Voorbeeldperspectief:

  1. Sterke Uptrend Omgeving (Long Bias)

    • Prijs bevindt zich boven de Wolk
    • Wolk is dik en wijst naar boven (stijgende helling)
    • Basislijn stijgt zachtjes en prijs vindt herhaaldelijk steun boven/nabij de Basislijn

  2. Sterke Downtrend Omgeving (Short Bias)

    • Prijs bevindt zich onder de Wolk
    • Wolk wijst naar beneden en vormt zich breed
    • Terwijl de Basislijn daalt, worden rebounds geblokkeerd bij de Basislijn/Wolkbodem

  3. Neutrale/Complex Omgeving (Afwachten of Andere Strategieën)

    • Prijs gaat heen en weer binnen de Wolk
    • Wolk is dun of draait vaak
    • Basislijn is bijna horizontaal of trilt kort op en neer

In deze strategie splitsen we af naar:

  • Geval 1: Trend Following (Long/Short) Strategiemodus
  • Geval 2: Modus om tegen-trend achtervolging te vermijden en alleen de trendkant te targeten
  • Geval 3: Mean Reversion Strategie familie of Afwachten

4. Vangen van Pullback Instap Timing met 4-uurs Wolk/Basislijn

Uptrend Voorbeeld (Long Basis):

  1. Aanname dat Dagelijkse Ichimoku in Uptrend Omgeving is

    • Prijs boven Wolk
    • Wolk dik en stijgende helling
    • Basislijn speelt een duidelijke steunrol

  2. Prijs Gaat Correctiegolf in op 4-uurs Basis

  3. Op dit moment, in 4-uurs:

    • Prijs trekt terug naar Wolk Bovenkant of Basislijn
    • Wolk heeft nog steeds stijgende helling of is horizontaal
    • Daling stopt nabij de Bovenkant/Midden in plaats van diep in de Wolk te graven

  4. Tegelijkertijd:

    • Gebaseerd op Steun & Weerstand Basis, de zone waar de vorige swing high verandert in steun,
    • Gebaseerd op Kaarspatronen, reboundpatronen zoals lange onderste schaduw, inside bar, engulfing,
    • Gebaseerd op ATR, Stop-Loss/Target afstand is binnen account risicotolerantie

We zien het punt waar deze overlappen als een Long Instap Kandidaat Zone.

In een Downtrend:

  • Pas omgekeerd toe door te kijken naar de sectie waar de prijs terugkaatst naar de Wolkbodem/Basislijn op 4-uurs en weer teruggeduwd wordt,
  • En de sectie waar de Bovenste Wolk/Basislijn fungeert als Dynamische Weerstand,
  • Als een Short Instap Kandidaat.

5. Veelvoorkomende Valkuilen in Ichimoku

Omdat Ichimoku visueel intuïtief is, zijn er ook veel valkuilen van overmoed.

Laten we een paar representatieve samenvatten.

5-1. Illusie van Dunne Wolk en "Gemakkelijke Uitbraak"

  • In secties waar de Wolk erg dun wordt, kan de prijs de Wolk vaak op en neer doorboren.
  • Als je op dit moment aanneemt "Wolk Uitbraak = Grote Trendommekeer", is het gemakkelijk om gevangen te worden in frequente valse signalen.

→ In dunne Wolksecties:

  • Controleer eerst of het een Box-structuur is op basis van Steun & Weerstand Basis,
  • En het is goed om te controleren of de trendsterkte voldoende is met DMI/ADX.

5-2. "Ruiszone" Binnen de Wolk

  • De sectie waar de prijs alleen binnen de Wolk beweegt, is structureel dicht bij een "Onzeker Gebied".
  • Als je probeert het gebruik van de binnenste bovenkant/onderkant van de Wolk als steun/weerstand op dit moment te forceren, kunnen Stops vaak worden geraakt.

→ In deze strategie, in principe:

  • Trend Following Instap wordt aanbevolen als "Long boven/nabij bovenkant van Wolk indien Uptrend", "Short onder/nabij onderkant van Wolk indien Downtrend"
  • Handelen binnen de Wolk wordt aanbevolen om slechts zeer beperkt toe te staan.

5-3. Overfitting Chikou Span (Achterblijvende Span)

Achterblijvende Span is een hulpmiddel dat de relatieve positie met prijzen uit het verleden toont, maar we gebruiken het niet als een essentieel element in dit artikel.

  • Je kunt de trend en dynamische steun/weerstand structuur al voldoende lezen met alleen Prijs, Wolk, Basislijn en Conversielijn.
  • Gebruik Achterblijvende Span selectief alleen als een extra filter, en het is beter om zekerheid te vermijden zoals "Omdat Achterblijvende Span zo was, moet het zo gebeuren".

6. Voordelen en Nadelen van Ichimoku Trend Following Strategie

6-1. Voordelen

  • Dankzij de Wolk kun je het visuele Trend/Steun/Weerstand Frame in één keer zien.
  • Het heeft een sterker "Zone" perspectief dan 60-Daagse Lijn Trend Following, dus het kan voordelig zijn voor het vangen van pullback instapzones.
  • Past goed bij Multi-Tijdsbestek structuur (Dagelijkse Wolkstructuur + 4-uurs Pullback Instap).

6-2. Nadelen/Waarschuwingen

  • In zijwaartse/lage volatiliteitsmarkten wordt de Wolk dun en signalen draaien gemakkelijk.
  • Als je te veel elementen (Conversielijn, Basislijn, Wolk, Achterblijvende Span) tegelijk gebruikt, wordt het gemakkelijk om dubbelzinnig te zijn over "op welke basis ik ben ingestapt".
  • Vanuit het perspectief van Risicobeheer, als Stop-Loss/Target/Positiegrootte regels niet duidelijk afzonderlijk zijn gedefinieerd, is het moeilijk om risico te beheren met alleen Ichimoku.

7. Checklist Bij het Daadwerkelijk Gebruiken van Deze Strategie

Voordat je de op Ichimoku gebaseerde Trend Following Strategie in de praktijk toepast, raden we aan om ten minste de onderstaande vragen te beantwoorden.

  1. Welke tijdsbestekcombinatie ga ik gebruiken?

    • Dagelijks + 4-uurs, of 4-uurs + 1-uurs, enz.
    • Is het een combinatie die past bij mijn levensstijl en vasthoudperiode?

  2. Hoe ga ik "Trendomgeving vs Box-omgeving" onderscheiden?

    • Wolkdikte/helling,
    • Prijspositie boven/onder/binnen Wolk,
    • Heb ik mijn eigen criteria ingesteld met ADX of Swing vs Correctie structuur, enz.?

  3. Hoe ga ik Instap/Stop-Loss/Take-Profit structureel definiëren?

    • Voorbeeld: Heb ik specifieke regels zoals "Rebound Kaars + ATR 1~1.5x Stop + R/R minstens 2 of meer bij Dagelijkse Uptrend + 4-uurs Wolk Bovenkant/Basislijn nabijheid"?

  4. Hoe ga ik rollen verdelen met andere Trend Following Strategieën?

Ichimoku is minder een "Geheime Signaalset" en meer:

"Een raamwerk dat visueel Trend + Steun/Weerstand + Swing Zone in één keer toont"

Zoals samengevat in dit artikel:

  • Als je Omgeving en Richting eerst organiseert met Hoger Tijdsbestek Wolken,
  • En Pullback Instap en Risicobeheer concretiseert met behulp van Lager Tijdsbestek Wolk/Basislijn/Patronen,

Kan het zichzelf vestigen als een praktische strategie-as die voldoende kan worden gecombineerd met andere trendvolgende strategieën.