🐋
Walvishandel

Overzicht Mean Reversion Strategie: Rolvedeling met Trend Following

In dit gedeelte behandelen we Mean Reversion Strategieën (Terugkeer naar het Gemiddelde).

Ervan uitgaande dat je al hebt gekeken naar Waarschijnlijkheidsdenken en Trend Following Strategie:

Mean reversion strategieën stappen hier vandaan en richten zich op:

"Hoe de neiging van prijzen om terug te keren naar het gemiddelde of evenwichtspunt te gebruiken als een strategie?"

  • Niet alle markten keren altijd terug naar het gemiddelde,
  • Maar in bepaalde omgevingen herhaalt het patroon van "prijzen die ver weg gingen en weer naar binnen rollen" zich statistisch gezien vaak.

Dit artikel dient als een "Toegangshandleiding" die:

  1. Het concept van mean reversion kort samenvat,
  2. Het verschil en de rolvedeling met trend following uitlegt,
  3. De gemeenschappelijke structuur samenvat van de RSI Reversal Strategie en Bollinger Band Reversal Strategie die in dit gedeelte worden behandeld.

Het onderstaande diagram vergelijkt:

  • Links: Een box/zachte sectie waar de prijs op en neer oscilleert op basis van de gemiddelde waarde (middellijn) en terugkeert naar het midden.
  • Rechts: Een sterke trendsectie waar de prijs weg beweegt van de gemiddelde lijn en zich in één richting uitstrekt.

Mean reversion strategieën passen beter in de linker omgeving, en trend following strategieën passen beter in de rechter omgeving.

1. Wat is Mean Reversion?

Een veel voorkomende aanname vanuit een waarschijnlijkheidsperspectief is dit:

"Zelfs als de prijs tijdelijk afwijkt van het gemiddelde, is het zeer waarschijnlijk dat deze na verloop van tijd terugkeert naar het gemiddelde."

Het "gemiddelde" kan hier zijn:

  • Een eenvoudig rekenkundig gemiddelde,
  • Een voortschrijdend gemiddelde lijn van Moving Average,
  • Het midden van een box op basis van Support/Resistance Basics,
  • Of een middenzone waar de markt meerdere keren is samengekomen, zoals een Evenwichtszone (Equilibrium Zone).

Het belangrijke punt is dat:

  • Het gemiddelde in wiskundeboeken en
  • Het gemiddelde dat we in de echte markt gebruiken

verschillend kunnen zijn.

Traders definiëren "afwijking van het gemiddelde" en "terugkeer naar het gemiddelde" meestal op basis van:

  • "Is deze sectie een plek waar het kan worden gezien als 'te ver gegaan' op basis van de stroom tot nu toe?",
  • "Is er genoeg ruimte om weer naar binnen te rollen?"

2. Mean Reversion vs Trend Following: Verschillende Edges

Vanuit een waarschijnlijkheidsoogpunt:

  • Trend Following richt zich op positieve (+) autocorrelatie tussen rendementen. → "Wat omhoog ging, gaat meer omhoog", "Wat omlaag ging, gaat meer omlaag."
  • Mean Reversion richt zich op negatieve (-) autocorrelatie tussen rendementen. → "Omkeringen zullen waarschijnlijk optreden na te veel stijgen", "Rebounds zullen waarschijnlijk optreden na te veel dalen."

Het is realistischer om deze twee niet te zien als concepten die elkaar ontkennen, maar als:

"Verschillende edges (voordelen) die werken in verschillende omgevingen"

Simpelweg vergelijken:

  • Trend Following

    • Doel: De continuïteit van beweging eten.
    • Sterkte: Het vangen van één grote trend kan een enorme impact hebben op het account.
    • Zwakte: Frequente stop-losses in box/choppy markten.

  • Mean Reversion

    • Doel: De omkering na overmatige afwijking eten.
    • Sterkte: Goed voor het creëren van korte R/R-structuren in box/zachte secties.
    • Zwakte: Risico op continue verliezen omdat het tegen-trend handel wordt in sterke trends.

In de praktijk wordt vaak een methode gebruikt waarbij:

  • Het account is ontworpen door het te verdelen in twee edge-assen: Trend Following As + Mean Reversion As,
  • En onderscheiden in welke omgeving elke edge moet worden in- en uitgeschakeld met behulp van omgevingsfilters zoals DMI/ADX en 60-Daagse MA Strategie.

3. Omgevingen Waar Mean Reversion Strategieën Goed Werken vs Kapot Gaan

3-1. Omgevingen Voordelig voor Mean Reversion

Omgevingen die relatief voordelig zijn voor mean reversion strategieën hebben de volgende kenmerken:

  • Op basis van Support/Resistance Basics, zijn de boven- en onderkant van de box duidelijk, en de prijs reist meerdere keren heen en weer daarbinnen.
  • Op basis van Moving Average, een sectie waar de swingbreedte binnen een bepaald bereik blijft terwijl de prijs op en neer beweegt rond de lange termijn MA.
  • Op basis van DMI/ADX, een choppy/range sectie waar de ADX zijwaarts kruipt onder dichtbij 20.

Op dit moment kan het beeld van:

  • Box Top + Oververhitting (Overbought) → Reversal Short Kandidaat,
  • Box Bodem + Depressie (Oversold) → Reversal Long Kandidaat,

relatief stabiel worden herhaald.

3-2. Omgevingen Gevaarlijk voor Mean Reversion

Omgekeerd zijn omgevingen die zeer gevaarlijk zijn voor mean reversion strategieën:

  • Op basis van 60-Daagse MA Strategie, een trend die zich continu in dezelfde richting uitstrekt boven/onder de MA-60 aan één kant.
  • Op basis van DMI/ADX, een sectie waar de trendkracht sterk is met de ADX die hoog boven de basislijn blijft.
  • Op basis van RSI en Bollinger Bands, een structuur waarbij de oscillator lange tijd in "overbought/oversold" blijft, of verder duwt zonder om te keren na uitbraak buiten de band.

In deze sectie:

  • Als je tegen-trend handel blijft herhalen met de overtuiging dat "het op een dag terugkeert naar het gemiddelde",
  • Is het gemakkelijk om vast te komen zitten in een structuur die continu wordt geduwd door de tegen-trend, niet mean reversion.

Concluderend, Mean reversion strategieën kunnen alleen worden gebruikt in omgevingen waar het concept van "gemiddelde" zinvol is. In sterke trends waar het gemiddelde constant beweegt, kan het uitgangspunt van mean reversion zelf in de eerste plaats instorten.

4. Gemeenschappelijke Structuur van Mean Reversion Strategieën

De tools die in dit gedeelte worden behandeld:

zijn verschillend, maar de structuur is bijna hetzelfde.

  1. Omgevingsfilter

  2. Kandidaten voor Extreme Zone Vinden (Oververhitting/Depressie)

    • Overbought/Oversold op basis van RSI, Band Top/Bodem of uitbraak buiten de band op basis van Bollinger Bands,
    • Secties waar volume/sentiment naar één kant leunt met behulp van VR, enz.

  3. Instap Trigger (Prijs/Patroon)

    • Op basis van Support/Resistance Basics, of het in de buurt van de boven-/onderkant van de box of belangrijke support/resistance is,
    • Op basis van Candle Patterns, of er patronen zijn die een daadwerkelijke omkering suggereren zoals staarten, inside bars, engulfing, enz.

  4. Stop-Loss/Doel/Positiegrootte

    • Meet volatiliteit met ATR,
    • En pas R/R, 1R stop-loss, en positiegrootte regels gedefinieerd in Risicobeheer toe zoals ze zijn.

  5. Strategie Wisselen Volgens Omgevingsveranderingen

    • Op het moment dat de box breekt of de ADX stijgt, moet je klaar zijn om de mean reversion strategie op te vouwen en over te schakelen naar trend following modus.

Om samen te vatten, "De tools (RSI, Bollinger) zijn verschillend, maar het kader van Omgevingsfilter → Extreme Zone → Trigger → Risicobeheer is hetzelfde."

5. Tijdsbestek en Risicobeheer

Mean reversion strategieën:

  • In te korte tijdsbestekken (1 minuut, 5 minuten, enz.), kun je gemakkelijk worden beïnvloed door ruis + kosten + slippage,
  • In te lange tijdsbestekken (wekelijks, enz.), kan de tijd/volatiliteit die nodig is voor één omkering te groot worden.

In dit gedeelte leggen we in principe uit met de combinatie van:

  • Dagelijks: Omgevingsfilter (Trend vs Box, of het mean reversion modus is)
  • 4-Uur: Instap/Uitstap Timing, controleren van candle patronen/oscillatoren

als de basiseenheid.

En welk tijdsbestek je ook gebruikt, we houden tot het einde vast aan het uitgangspunt dat het moeilijk is om het account te beschermen, of het nu mean reversion of trend following is zonder:

  • Verlieslimiet per transactie,
  • Dagelijks/Wekelijks max verlies,
  • R/R criteria,
  • Positiegrootte berekeningsmethode

behandeld in Risicobeheer.

6. Routekaart van Dit Gedeelte: Welke Strategieën Zul Je Zien?

In het volgende Mean Reversion Strategie gedeelte behandelen we in volgorde:

  1. RSI Reversal Strategie

    • Hoe RSI Overbought/Oversold niet als "tegen-trend" maar als "mean reversion kandidaat secties" te zien,
    • In welke omgevingen RSI reversal werkt en in welke omgevingen het gevaarlijk is met de Dagelijks + 4-Uur combinatie.

  2. Bollinger Band Reversal Strategie

    • Hoe Bollinger Band Top/Bodem/Uitbraak buiten de band te interpreteren vanuit een mean reversion perspectief,
    • Structuur die volatiliteit beheert door bandcontractie/expansie en ATR te combineren.

Elke strategie is:

Als je de resterende mean reversion strategie artikelen bekijkt met dit perspectief in gedachten, zal het veel gemakkelijker zijn om Mean Reversion niet als een enkele strategie te begrijpen, maar als één as van de hele accountstructuur.