🐋
Walvishandel

RSI Mean Reversion Strategie: Overbought/Oversold zien als 'Terugkeer naar het Gemiddelde' niet als 'Contrarian'

In dit gedeelte behandelen we de Mean Reversion (Terugkeer naar het Gemiddelde) Strategie gebaseerd op RSI.

We gaan ervan uit dat je via RSI al hebt gezien:

  • Hoe RSI prijsmomentum comprimeert in een bereik van 0~100,
  • Waarom zones zoals 30/70 en 20/80 vaak worden gebruikt als oversold/overbought,
  • En hoe in trending markten, RSI gemakkelijk geduwd kan worden naar "meer overbought van overbought, en meer oversold van oversold".

We nemen aan dat je dat hebt gezien.

Hier gaan we een stap verder:

In plaats van het simpele contrarian (tegendraadse) denken: "RSI 70 betekent onvoorwaardelijk Short, RSI 30 betekent onvoorwaardelijk Long",

We zullen de strategiestructuur ontwerpen op basis van het volgende criterium:

"In welke omgeving is RSI overbought/oversold een plek met een hoge waarschijnlijkheid van 'Terugkeer naar het Gemiddelde (Reversion)'?"

Het onderstaande diagram vergelijkt:

  • Links: In een range zone (Range), oscilleert RSI tussen 30~70, en de rebound van oversold (nabij 30) en pullback van overbought (nabij 70) werken relatief goed.
  • Rechts: In een sterke uptrend, blijft RSI lange tijd boven de 70, en verliezen stapelen zich op als je blijft shorten alleen omdat het overbought is.

Je moet dit verschil begrijpen om onderscheid te kunnen maken tussen:

En de juiste omgeving te kiezen.

1. Hoe gaan we RSI gebruiken in deze strategie?

RSI wordt vaak als volgt uitgelegd:

  • Boven 70: Overbought → Verkoop/Short kandidaat
  • Onder 30: Oversold → Koop/Long kandidaat

Het probleem is dat deze uitleg de omgeving (marktstructuur) volledig negeert. In de praktijk:

  1. "In welk bereik het patroon zich herhaalt" is belangrijker dan de RSI-waarde zelf,
  2. Of de trend sterk is (Trend) vs of het een range/milde trend is (Range/Slow Trend),
  3. De combinatie met Steun & Weerstand Basis, Patronen, en Volatiliteitsindicatoren

Deze zijn veel belangrijker.

In deze strategie gebruiken we RSI als:

  1. Omgevingsfilter

  2. Tool om signaal kandidaat gebieden aan te wijzen

    • Niet "instappen alleen door de RSI-waarde te zien",
    • Maar gebieden markeren waar waarschijnlijk een signaal zal optreden nabij overbought/oversold.

  3. Hulpindicator gecombineerd met andere tools

We beperken de rol ervan tot het vastleggen van de trigger (daadwerkelijke instaptrigger) in combinatie met deze tools.

Kortom, We gebruiken RSI als "filter om mean reversion kandidaten te beperken + signaalgebied visualisatietool", en we beslissen niet over "onvoorwaardelijk kopen/verkopen" op basis van één RSI-waarde.

2. Instelling en Tijdsbestek: 14-periode RSI, Dagelijks + 4-Uur combinatie

De meest gebruikte standaardinstelling is:

  • Periode: 14 (RSI 14)
  • Referentiebereik: 30/70, of iets conservatiever 20/80

In deze strategie:

  • Dagelijkse RSI → Beoordeel eerst "Is dit een omgeving waar de mean reversion strategie werkt?"
  • 4-Uurs RSI → Helpen bij daadwerkelijke instap timing binnen de dagelijkse omgeving

We baseren onze uitleg op deze combinatie.

Je kunt andere combinaties gebruiken (4H/1H, 1H/15min, enz.), maar het is altijd belangrijk om de rolverdeling te behouden:

  • Hoger Tijdsbestek (Higher TF): Omgevingsfilter
  • Lager Tijdsbestek (Lower TF): Instap en Uitstap Timing

3. Onderscheid eerst tussen "RSI Vriendelijke Omgeving" en "Onvriendelijke Omgeving"

3-1. Gunstige Omgeving voor RSI Mean Reversion Strategie

Als de volgende kenmerken overlappen op het dagelijkse frame, is het een relatief gunstige omgeving voor de RSI reversion strategie.

  • Gebaseerd op Moving Average: Prijs beweegt op en neer rond een lange termijn MA met een beperkt swingbereik,
  • Gebaseerd op Steun & Weerstand Basis: Duidelijke boven- en onderkant zones van de doos (Box) bestaan,
  • RSI oscilleert herhaaldelijk tussen 30~70, en meerdere patronen van nabij 30 → rebound, nabij 70 → pullback worden waargenomen.

In dit geval:

  • Doos bovenkant/weerstand + RSI overbought (nabij 70~80) → Reversion Short Kandidaat,
  • Doos onderkant/steun + RSI oversold (nabij 30~20) → Reversion Long Kandidaat

Dit "schaakbord" is tot op zekere hoogte getekend.

3-2. Gevaarlijke Omgeving voor RSI Mean Reversion Strategie

Integendeel, de ongunstige omgeving voor de RSI reversion strategie is als volgt:

  • Gebaseerd op 60-Daagse MA Strategie: Prijs strekt zich uit in een eenrichtingstrend boven (of onder) de MA-60,
  • Gebaseerd op DMI/ADX: ADX blijft hoog boven de basislijn en de trendsterkte is aanzienlijk,
  • RSI vormt een "Flat Zone" waar het boven de 70 (of onder de 30) blijft, of de pullback van de overbought/oversold zone is erg ondiep en de structuur duwt weer in de trendrichting.

In deze zone:

  • Blijven Shorten omdat RSI 70 is,
  • Blijven Longen omdat RSI 30 is

Als je dit herhaalt, zal het geen "mean reversion" zijn maar "accumulatie van herhaalde verliezen tegen de trend in".

Kern: RSI reversion moet alleen worden gebruikt in zones waar de trend niet sterk is, en alleen waar de term "mean reversion" betekenis heeft.

4. Basisstructuur: Combinatie van Doosniveau en RSI Overbought/Oversold

Laten we nu de concrete structuur bekijken met een voorbeeld. Eerst denken we aan de Koop (Long) mean reversion strategie.

  1. Omgevingsdefinitie (Dagelijks)

    • Gebaseerd op Steun & Weerstand Basis: Een duidelijke steunzone aan de onderkant van de doos is veiliggesteld,
    • De zone waar de prijs reist tussen de boven- en onderkant van de doos herhaalt zich,
    • Meerdere gevallen waarin RSI 14 reboundde nabij 30 zijn bevestigd.

  2. Conditie 1: Prijs raakt nabij de onderkant van de doos

    • Benaderen van het steunniveau waar rebounds meerdere keren in het verleden plaatsvonden,
    • Controleer echter of het geen vorm is die "eenzijdig het steunniveau doorbreekt" door een sterke trenddaling (in dit geval kan het een kandidaat zijn voor de Trend Following Strategie kant).

  3. Conditie 2: RSI komt in of nadert de oversold zone (4-uurs as)

    • RSI 14 (4-uur) komt onder de 30,
    • Of ten minste een vertraging in bearish momentum verschijnt nabij 30,
    • Zelfs als RSI verder naar beneden duikt (nabij 20), betekent het niet "onvoorwaardelijke instap", maar dat de prijsstructuur eerst komt.

  4. Conditie 3: Controleer Kaarspatroon en Volatiliteit

    • Gebaseerd op Kaarspatronen: Verschijning van patronen die een vermindering van verkoopdruk suggereren zoals lange onderste staart, bullish engulfing, inside bar, enz.
    • Gebaseerd op ATR: Controleer of het stop-loss bereik (1R) bij het doorbreken van de onderkant van de doos binnen de Risicobeheer regels valt.

  5. Instap, Stop-Loss, Target

    • Instap: Sluiting van signaalkaars (4-uur) of instap na een lichte bevestiging,
    • Stop-Loss:
      • Doos onderkant + een beetje marge, of
      • Gebaseerd op ATR (vb: 1.0~1.5 ATR eronder),
    • Target:
      • R/R van ten minste 1:2 als minimum,
      • Conservatief, stel midden~bovenkant van de doos in als eerste doel.

De Verkoop (Short) mean reversion strategie is het tegenovergestelde:

  • Doos bovenkant/weerstand + RSI overbought (nabij 70~80),
  • Bearish kaarspatronen (lange bovenste staart, bearish engulfing, enz.),
  • Stop-loss boven de bovenkant van de doos + ATR marge,
  • Target is midden~onderkant van de doos.

Het kan met deze structuur worden toegepast.

5. Dagelijks vs 4-Uur: Gebruik van Multi-Timeframe RSI

5-1. Dagelijks: RSI als Omgevingsfilter

De dagelijkse RSI wordt als volgt gebruikt:

  • Herhaling binnen RSI 40~60 doos + prijs doosstructuur → Prioritaire overweging van mean reversion strategie.
  • Zone waar RSI naar één kant hellend blijft (vb: tussen 50~80) + Toename van trendsterkte gebaseerd op DMI/ADX → Geef geen voorkeur aan mean reversion strategie, en overweeg prioritair Trend Following Strategie.

Dat wil zeggen, de dagelijkse RSI is:

De rol van "Schakelaar die beslist of de grafiek met mean reversion ogen, of met trend following ogen bekeken moet worden".

5-2. 4-Uur: RSI als Trigger en Timing

Als geoordeeld wordt dat de omgeving geschikt is voor mean reversion, speelt de 4-uurs RSI de rol van "Trigger en Timing".

Bijvoorbeeld, voor het Long criterium:

  • Dagelijks: Steun aan de onderkant van de doos + RSI reizend tussen neutraal~oversold,
  • 4-Uur: Instap onder RSI 30 nabij steun → Bevestig rebound signaal met kaarspatroon → Overweeg instap.

Het Short criterium kan op dezelfde manier omgekeerd worden toegepast.

Het punt is, je moet kijken in de volgorde "Omgeving (Dagelijks)" → "Trigger (4-Uur)", en je moet niet handelen door alleen naar de 4-uurs RSI-waarde te kijken.

6. Veelvoorkomende Valkuilen in RSI Reversion Strategie

6-1. Gedachte "RSI 70 → Onvoorwaardelijk Short, RSI 30 → Onvoorwaardelijk Long"

In een sterke trend kan RSI:

  • Boven de 70 geduwd worden naar "meer overbought",
  • En onder de 30 geduwd worden naar "meer oversold".

In deze zone, als je tegendraads blijft instappen met de verwachting dat "het ooit wel zal dalen/stijgen", stapelen verliezen zich sneller op dan verwacht.

Oplossing:

  • Eerst, controleer de trendsterkte met behulp van 60-Daagse MA Strategie en DMI/ADX,
  • Beperk de mean reversion strategie tot markten waar de trend niet sterk is.

6-2. Geforceerd posities aanhouden in zones waar de doos breekt

De boven- en onderkant van de doos zullen ooit breken. Vanaf dat moment is het het moment waarop de strategie zelf veranderd moet worden.

  • Het feit dat steun/weerstand meerdere keren is behouden betekent niet dat het voor altijd behouden zal blijven.
  • Vanaf het moment dat de onderkant van de doos eenzijdig instort, moet je misschien je mindset verschuiven naar de Trend Following Strategie.

Oplossing:

  • Respecteer de 1R Stop-loss ingesteld in Risicobeheer,
  • Neem het "doosbreuk scenario" aan voor het instappen, en analyseer opnieuw als trend following kandidaat in plaats van mean reversion na de stop-loss.

6-3. Misbruik van RSI op te strakke tijdsbestekken

  • Op zeer korte termijn grafieken zoals 5 minuten of 1 minuut, is RSI 30/70 een niveau dat marktrus weerspiegelt zoals het is.
  • Rekening houdend met commissies en slippage, kan de strategie van het oneindig herhalen van kleine mean reversions gemakkelijk overhellen naar een negatief voordeel (Negative Edge).

Oplossing:

  • Bouw eerst het systeem op een relatief "ruis-gefilterd" tijdsbestek zoals de combinatie Dagelijks + 4-Uur,
  • En breid pas daarna uit door af te dalen naar kortere tijdsbestekken indien nodig.

7. Voordelen en Nadelen van RSI Reversion Strategie

7-1. Voordelen

  • Kan de Trend Following Strategieën reeks aanvullen → Men kan een portfolio van "Trend Following + Mean Reversion" creëren.
  • Goed voor het ontwerpen van een duidelijke stop-loss en target structuur in doos zones of milde trends.
  • RSI is eenvoudig in te stellen en wordt standaard aangeboden op de meeste beurzen en grafiektools.

7-2. Nadelen en Punten om op te Letten

  • In sterke trend zones kan het eerder als een contra-trend werken en schade aan het account veroorzaken.
  • In zones waar de doos breekt, bestaat het risico om de stop-loss uit te stellen vanwege de sterke psychologische actie dat "het ooit wel terug zal keren naar het gemiddelde".
  • Vanuit het perspectief van Risicobeheer, zonder regels voor R/R, maximaal verlies, en positiegrootte, zal het account gemakkelijk beschadigd raken ongeacht de naam "Mean Reversion Strategie".

8. Vragen om te controleren voordat je een RSI reversion signaal ziet

Wanneer je een zone ziet waar RSI prachtig in overbought/oversold is gekomen, is het goed om ten minste de volgende vragen voor jezelf te controleren.

  1. "Gebaseerd op dagelijks, zitten we nu in een doos/milde trend zone, of in een sterke trend zone?"

  2. "Zelfs kijkend naar Moving Average, 60-Daagse MA Strategie, en DMI/ADX, is dit een omgeving waar de mean reversion strategie gebruikt kan worden?"

  3. "Is de prijs dichtbij doos boven-/onderkant of belangrijke steun/weerstand niveaus gebaseerd op Steun & Weerstand Basis?"

  4. "Nadat de 4-uurs RSI de overbought/oversold zone binnenkwam, verscheen er een patroon dat daadwerkelijke reversion suggereert gebaseerd op Kaarspatronen?"

  5. "Zijn de stop-loss, target, en positiegrootte binnen de Risicobeheer regels?"

De RSI reversion strategie is het meest praktisch wanneer gedefinieerd als:

"Een strategie die de neiging om terug te keren naar het gemiddelde exploiteert in zones waar de trend niet sterk is"

  • Als je eerst onderscheidt of de omgeving gunstig is voor mean reversion op het hogere tijdsbestek (dagelijks),
  • En de reversion instap en risicobeheer ontwerpt door RSI + prijsstructuur + volatiliteit te combineren op het lagere tijdsbestek (4-uur),

Zul je in staat zijn om een zinvolle mean reversion as te creëren die de volatiliteit van het hele account kan verzachten samen met de Trend Following Strategieën reeks.