🐋
Walvishandel

Bollinger Bands Mean Reversion Strategie: Band Touch zien als 'Oververhitting/Depressie Zones'

In dit gedeelte behandelen we de Mean Reversion (Terugkeer naar het Gemiddelde) Strategie gebaseerd op Bollinger Bands.

Ervan uitgaande dat je via Bollinger Bands al hebt gezien dat:

  • Bollinger Bands een structuur zijn van Moving Average (MA) ± Standaardafwijking (kσ),
  • Bandcontractie/-expansie volatiliteitsveranderingen visualiseert,
  • En "buiten de band treden" niet altijd een reversal is, maar het begin van een trend breakout kan zijn.

We gaan ervan uit dat je dat hebt gezien.

Hier reorganiseren we dit concept vanuit het perspectief van de mean reversion strategie.

Niet "band touch = onvoorwaardelijke tegen-de-trend entry",

maar "In welke omgeving is de bovenste/onderste band touch een plek met een hoge waarschijnlijkheid van mean reversion?"

We zullen de strategie structuur ontwerpen op basis van dit criterium.

Het onderstaande diagram vergelijkt:

  • Links: In een range/kalme zone, herhaalt het patroon zich waarbij de prijs de Bollinger bovenste/onderste band raakt en vervolgens terugkeert naar de buurt van de middellijn (MA).
  • Rechts: In een sterke trend zone, doet de prijs een "Band Walk" buiten de bovenste band en blijft zich in één richting uitbreiden.

De Bollinger Bands mean reversion strategie heeft alleen zin in de linker omgeving. In de rechter omgeving ligt de prioriteit bij de reeks Trend Following Strategieën.

1. Hoe gaan we Bollinger Bands gebruiken in deze strategie?

De gangbare uitleg van Bollinger Bands eindigt vaak bij:

  • Bovenste band touch → Oververhitting → Mogelijkheid tot daling,
  • Onderste band touch → Depressie → Mogelijkheid tot rebound.

Maar in werkelijkheid:

  1. Betekenis van het Gemiddelde (Middellijn)
    • Het feit dat de moving average lijn zoals te zien in Moving Average tot op zekere hoogte de "centrale tendens van de recente prijs" toont.
  2. Bandbreedte = Volatiliteit
    • Hoe smaller de band, hoe groter de kans op toekomstige volatiliteitsexpansie,
    • En hoe breder de band, de volatiliteit is al toegenomen.
  3. Combinatie met Marktstructuur

Deze geven veel belangrijkere informatie.

In deze strategie worden Bollinger Bands gebruikt als:

  • Omgevingsfilter + Extreme zone visualisatie tool,
  • En de daadwerkelijke entry trigger wordt vastgelegd in combinatie met prijsstructuur + candle patronen + ATR-gebaseerd risicobeheer.

Kortom,

  • Bollinger Bands visualiseren "waar zijn de kandidaat oververhitting/depressie zones?",
  • En trading beslissingen worden altijd genomen inclusief het omgevingsfilter en de prijsstructuur.

2. Instelling en Timeframe: Standaard 20, 2σ, Dagelijks + 4 Uur

De meest gebruikte standaardinstelling is:

  • Periode: 20 (MA 20)
  • Standaardafwijking: 2 (± 2σ)

Ook in deze strategie zullen we uitleggen op basis van de standaardwaarden (20, 2).

De timeframe combinatie is:

  • Dagelijkse Bollinger Bands → Controleer eerst of het een mean reversion vriendelijke omgeving is (range/kalme zone).
  • 4-Uurs Bollinger Bands → Gebruik band touch/exit buiten de band + candle patronen om te helpen bij reversal entry timing.

Je kunt andere combinaties gebruiken (4H/1H, etc.), maar het is altijd belangrijk om de rolverdeling te behouden:

  • Hogere TF: Omgevingsfilter,
  • Lagere TF: Entry en exit timing.

3. Eerst de "Bollinger Vriendelijke Omgeving" onderscheiden met de Dagelijkse Grafiek

3-1. Bollinger Structuur Gunstig voor Mean Reversion

Als de volgende kenmerken overlappen op het dagelijkse frame, is het een relatief gunstige omgeving voor de Bollinger mean reversion strategie.

  • Gebaseerd op Support/Resistance Basics, zijn de box top en bottom duidelijk, en de prijs reist meerdere keren heen en weer daarbinnen.
  • Gebaseerd op Moving Average, een structuur waarbij de prijs op en neer trilt rond de middellijn (MA-20) en niet ver afdwaalt.
  • Gebaseerd op DMI/ADX, een gemengde zone waar ADX zijwaarts kruipt in de buurt van 20 of minder.
  • Een scène waarin het patroon van de prijs die terugkeert naar de buurt van de middellijn na het aanraken van de bovenste en onderste banden zich herhaalt.

In dit geval:

  • Bovenste Band + Box Top/Weerstand → Reversal Short Kandidaat,
  • Onderste Band + Box Bottom/Support → Reversal Long Kandidaat,

Dit mean reversion beeld kan worden getekend.

3-2. Bollinger Structuur Gevaarlijk voor Mean Reversion (Band Walk)

Omgekeerd is de structuur die zeer gevaarlijk is voor de mean reversion strategie:

  • Gebaseerd op 60-Day MA Strategie, toont de prijs een sterke trend boven/onder de MA-60 aan één kant,
  • Gebaseerd op DMI/ADX, een zone waar ADX hoog blijft boven de basislijn.
  • In een staat waar de Bollinger bovenste en onderste banden wijd open staan,
  • Een Band Walk structuur waar de prijs blijft rijden buiten de bovenste (of onderste) band.

In deze zone:

  • Als je "short omdat het oververhit is" herhaalt bij elke bovenste band touch/breakout,
  • En "long omdat het depressie is" bij elke onderste band touch/exit,

Wordt het tegen-de-trend trading die de trend trotseert, en is het gemakkelijk om verliezen snel op te stapelen.

Het punt is,

  • Niet de "band touch" zelf is belangrijk,
  • Maar "in welke volatiliteit/trend structuur de touch plaatsvindt" is belangrijk.

4. Basisstructuur: Long bij Box Bottom + Onderste Bollinger, Short bij Top

Laten we nu naar de concrete structuur kijken met een voorbeeld. Eerst, de koop (long) mean reversion strategie.

  1. Omgevingsdefinitie (Dagelijks)

    • Gebaseerd op Support/Resistance Basics, is de box bottom support zone meerdere keren bevestigd.
    • Gebaseerd op Moving Average, reist de prijs heen en weer op en neer rond de MA-20.
    • Gebaseerd op DMI/ADX, box/gemengde structuur met ADX in de buurt van 20 of minder.
    • Er zijn voldoende gevallen waarin de prijs terugkeerde naar de middellijn na het aanraken van de onderste band.

  2. Conditie 1: Prijs nadert Box Bottom + dichtbij Onderste Bollinger (4 Uur)

    • Aankomen in de buurt van de box bottom/key support op 4 uur,
    • En tegelijkertijd de onderste band aanraken of iets buiten de band treden.

  3. Conditie 2: Controleer Candle Patroon en Momentum

    • Gebaseerd op Candle Patronen, patronen die vertraging van de verkoopdruk suggereren zoals lange onderste staart, bullish engulfing, inside bar, etc.
    • Gebaseerd op RSI, een scène waarin het momentum vertraagt of probeert om te keren terwijl RSI in de oversold zone (of dichtbij) is.

  4. Conditie 3: Volatiliteit en Stop-Loss Range (ATR)

    • Gebaseerd op ATR, controleer of de verwachte stop-loss range (1R) in het geval de box bottom breekt binnen de regels van Risicobeheer valt.
    • Controleer ook of de bandbreedte te breed is zodat 1R zelf een last voor de rekening wordt.

  5. Entry, Stop-Loss, Target

    • Entry: Signaal candle sluiting op 4 uur of het punt waar de reversal wordt bevestigd bij de box bottom.
    • Stop-Loss:
      • Box bottom + marge, of
      • ATR-gebaseerde stop-loss (vb: 1.0~1.5 ATR) onder de onderste band.
    • Target:
      • 1e: Dichtbij de middellijn (MA-20),
      • 2e: Box midden/top,
      • Geef prioriteit aan het veiligstellen van een R/R structuur van ten minste 1:2 in het algemeen.

De verkoop (short) mean reversion strategie is het tegenovergestelde:

  • Box top/weerstand + bovenste band touch/exit,
  • Bearish candle patronen (bovenste staart, bearish engulfing, etc.),
  • Stop-loss boven de box top + ATR marge,
  • Het doel is de middellijn (MA-20) en box midden/bottom.

Het kan met deze structuur worden ontworpen.

5. Dagelijks vs 4 Uur: Bandcontractie/-expansie en Omgevingsverschuiving

In Bollinger Bands is de bandbreedte (breedteverandering) zelf belangrijke informatie.

5-1. Dagelijks: De Omgeving Lezen met Bandbreedte

Op het dagelijkse frame:

  • De zone waar de bandbreedte smal is en de prijs zijwaarts beweegt rond de MA-20:
    • Volatiliteit accumulatie fase,
    • Relatief gunstig voor het targeten van korte swings met mean reversion strategie.
  • De zone waar de bandbreedte snel uitbreidt en de prijs begint te "lopen" buiten de bovenste/onderste band:

Dat wil zeggen, de Dagelijkse Bollinger speelt een rol in het tonen van:

"Zitten we nu in een gecomprimeerde box zone van volatiliteit, of in een zone die al geëxplodeerd is en waar een trend is ontstaan?" in één oogopslag.

5-2. 4 Uur: Band Touch en Candle Patronen Combineren

Als wordt geoordeeld dat de omgeving mean reversion vriendelijk is, op 4 uur:

  • Zie de bovenste/onderste band touch/exit als kandidaten voor extreme zones,
  • En vind de daadwerkelijke reversal trigger door te combineren met Candle Patronen en RSI.

Voorbeeld:

  • Long:
    • Dagelijks: Box bottom + bandbreedte normaal/gecontracteerd, ADX laag.
    • 4 Uur: Onderste band exit + lange onderste staart + RSI oversold → Mean reversion long entry kandidaat.
  • Short:
    • Dagelijks: Box top + bandbreedte normaal/gecontracteerd, ADX laag.
    • 4 Uur: Bovenste band exit + lange bovenste staart + RSI overbought → Mean reversion short entry kandidaat.

6. Veelvoorkomende Vallen in Bollinger Mean Reversion

6-1. Band Touch = Onvoorwaardelijke Tegen-de-Trend Entry

Dit is de meest voorkomende fout.

  • In een sterke trend kan de prijs meerdere keren buiten de bovenste band rijden en blijven stijgen,
  • Als je "short bij elke band touch" herhaalt in deze zone, wordt het een structuur die de trend achterstevoren trotseert.

Oplossing:

  • Het is belangrijk om mean reversion zelf uit te schakelen wanneer de trendsterkte hoog is door samen naar 60-Day MA Strategie en DMI/ADX te kijken.

6-2. Bandcontractie → Breakout Verkeerd Interpreteren als Mean Reversion

De zone die sterk naar één kant explodeert nadat de band extreem smal is geworden:

  • Is zeer waarschijnlijk trend start of volatiliteit breakout in plaats van mean reversion.

Op dit moment, als je achterstevoren blijft instappen denkend "het is uit de band dus het zal snel terugkomen", vecht je in een staat waarin de omgevingsaanname vanaf het begin verkeerd is.

Oplossing:

  • De eerste sterke breakout zone na bandbreedte contractie moet eerst worden beoordeeld als kandidaat voor de Trend Following Strategie kant,
  • En het is veilig om de mean reversion strategie uit te stellen tot "wanneer de breakout faalt en weer een box wordt".

6-3. Stop-Loss Voor Onbepaalde Tijd Uitstellen Boven/Onder de Band

De mean reversion strategie stimuleert psychologisch:

  • De verwachting dat "het op een dag terugkeert naar het gemiddelde".

Daarom, als je begint met het uitstellen van de stop-loss buiten de band:

  • Zelfs als de box breekt, of de trend begint, neigt de geest gemakkelijk naar "laten we het nog even volhouden".

Oplossing:

  • Je moet de 1R stop-loss, dagelijkse/wekelijkse verlieslimiet en max drawdown regels die vooraf zijn gedefinieerd in Risicobeheer toepassen ongeacht indicatoren.

7. Voor- en Nadelen van Bollinger Mean Reversion Strategie

7-1. Voordelen

  • Weerspiegelt "terugkeer van de prijs naar het gemiddelde" en volatiliteit (bandbreedte) tegelijkertijd.
  • Bij gebruik met Counter-Trend RSI Strategie, is het goed voor het vernauwen en selecteren van de mean reversion kandidaat zones.
  • Bij combinatie met ATR, kunnen stop-loss, target en positiegrootte consistent worden ontworpen.

7-2. Nadelen en Punten om op te Letten

  • In sterke trend zones is het gemakkelijk om een strategie te worden die constant tegen de trend vecht.
  • Als je de breakout zone na bandcontractie verkeerd interpreteert, zal het resultaat zijn dat je het begin van de trend volledig achterstevoren trade.
  • Indien gebruikt zonder een Risicobeheer kader, is het risico dat verliesbeheer wazig wordt groot vanwege de psychologie van "het zal op een dag terugkeert naar het gemiddelde".

8. Dingen om jezelf te vragen voordat je een Bollinger Mean Reversion Signaal ziet

Telkens wanneer de Bollinger bovenste/onderste band touch of exit buiten de band je aandacht trekt, is het goed om ten minste de onderstaande vragen te controleren.

  1. "Gebaseerd op het dagelijkse frame, zitten we nu in een box/kalme zone, of in een duidelijke trend zone?"

  2. "Gebaseerd op 60-Day MA Strategie en DMI/ADX, is dit een omgeving waarin de mean reversion strategie kan worden gebruikt?"

  3. "Is de prijs dichtbij de box top/bottom of belangrijke support/weerstand gebaseerd op Support/Resistance Basics?"

  4. "Is de bandbreedte al uitgebreid, of is het de eerste breakout in een gecontracteerde staat?"

  5. "Na de band touch/exit op 4 uur, overlapt het reversal signaal met Candle Patronen en RSI?"

  6. "Zijn de stop-loss, target en positiegrootte binnen de regels van Risicobeheer?"

De Bollinger Bands mean reversion strategie is het meest praktisch wanneer gedefinieerd als:

"Een strategie die mikt op reversal in range/kalme zones met behulp van het gemiddelde (middellijn) en volatiliteit (bandbreedte) samen"

  • Controleer eerst de omgeving (trend vs range) en bandstructuur (contractie/expansie) op het hogere timeframe (dagelijks),
  • En ontwerp de reversal entry en risicobeheer door band touch/exit + prijsstructuur + oscillator + volatiliteit te combineren op het lagere timeframe (4 uur).

Als je dit doet, zul je in staat zijn om een zinvolle mean reversion as te creëren die de hele rekening vormt samen met de reeks Trend Following Strategieën en Counter-Trend RSI Strategie.