🐋
Walvishandel

DMI/ADX Trend Following Strategie: Richting (DI) en Sterkte (ADX) Scheiden

In dit artikel behandelen we een Trend Following Strategie gebaseerd op DMI/ADX.

We gaan ervan uit dat je al hebt gezien in DMI/ADX:

  • Wat +DI en -DI betekenen,
  • Hoe ADX "Trendsterkte" samenvat,
  • Hoe onderscheid te maken tussen trending/ranging markten op basis van ADX-waarden (bijv. 20, 25).

Hier gaan we een stap verder en ontwerpen we een strategiestructuur met het perspectief:

Verder dan simpelweg "+DI is boven -DI dus Kopen, -DI is boven dus Verkopen", "Welk verhaal vertelt de DMI/ADX-structuur ons over de huidige marktrichting en trendsterkte?"

Het onderstaande diagram vergelijkt:

  • Links: Box (Range) Sectie waar +DI en -DI vaak kruisen en ADX laag ligt.
  • Rechts: Sterke Uptrend waar +DI boven -DI blijft en ADX boven de basislijn stijgt en hoog blijft.

Naast elkaar.

Het begrijpen van dit verschil helpt om onderscheid te maken:

  • "Moet ik dit zien als Trend Following Modus,
  • Of als Pullback/Range Trading Modus zoals de Mean Reversion Strategie familie?"

1. Hoe DMI/ADX te Gebruiken in Deze Strategie?

Traditionele uitleg richt zich vaak op "DI Crossovers" zoals:

  • +DI kruist boven -DI → Koopsignaal
  • -DI kruist boven +DI → Verkoopsignaal

Echter, in de praktijk:

  1. ADX: Trendsterkte (Bestaat/Bestaat Niet)
  2. +DI / -DI: Welke Kant het Voordeel heeft (Richting)
  3. En combineren met Steun & Weerstand Basis, Patronen, Volatiliteitsindicatoren

geeft belangrijkere informatie.

In deze strategie beperken we het gebruik van DMI/ADX tot:

  1. Trend Filter

    • Is ADX boven of onder de basislijn (bijv. 20~25)?
    • Stijgt of daalt ADX?

  2. Richting Filter

    • Wanneer ADX op een betekenisvol niveau is, welke van +DI vs -DI is boven?

  3. Hulpindicator voor Andere Trendstrategieën

Samengevat, We gebruiken DMI/ADX als een "Trend Filter die Richting (DI) en Sterkte (ADX) scheidt", en behandelen geen DMI-only counter-trend trading binnen de reikwijdte van deze strategie.

2. Instellingen en Tijdsbestek: 14-Periode DMI, Dagelijks + 4-Uurs Combinatie

De meest gebruikte instelling is:

  • Periode: 14 (DMI/ADX 14)

In deze strategie baseren we het op de combinatie:

  • Dagelijkse DMI/ADX → Definieer Trendsterkte/Richting Omgeving
  • 4-Uurs DMI/ADX → Controleer Richting Herversterking in Pullback Zones

Je kunt andere combinaties gebruiken (4-Uurs/1-Uurs, enz.), maar het is belangrijk om altijd de rolverdeling te behouden:

  • Hoger Tijdsbestek: Omgevingsfilter (Is er een trend?)
  • Lager Tijdsbestek: Instap Timing & Risicobeheer

3. Eerst "Trendomgeving" Onderscheiden met Dagelijkse DMI/ADX

Eerst verdelen we de Omgeving op basis van de Dagelijkse grafiek. Waarden kunnen variëren per markt, maar als voorbeeld:

  • ADX 20 of lager: Zwakke of Geen Trend (Range/Chop)
  • ADX 20~25: Trend vormt zich net of dubbelzinnige zone
  • ADX 25 of hoger: Trend wordt duidelijk

3-1. Uptrend Voordeel Omgeving (Long Bias)

Als de Dagelijkse grafiekstructuur is:

  • ADX wordt boven de basislijn (bijv. 20~25) gehandhaafd of stijgt,
  • +DI wordt consistent gehandhaafd boven -DI,
  • Zelfs als er een grote correctie optreedt, herstelt +DI boven -DI en heft ADX zijn hoofd weer op.

→ Geclassificeerd als een gunstige omgeving voor Long Richting Trend Following Strategie.

3-2. Downtrend Voordeel Omgeving (Short Bias)

Omgekeerd:

  • ADX wordt boven de basislijn gehandhaafd of stijgt,
  • -DI wordt consistent gehandhaafd boven +DI,
  • Zelfs als er een rebound optreedt, gaat +DI kort omhoog maar gaat dan weer onder -DI en ADX stijgt weer.

→ Een gunstige omgeving voor Short Richting Trend Following Strategie.

3-3. Box/Gemengde Omgeving (Afwachten of Andere Strategieën)

De volgende gevallen zijn niet-geprefereerde zones in deze strategie:

  • ADX toont zijwaartse beweging dichtbij of onder 20,
  • +DI en -DI herhalen frequente crossovers,
  • Prijs beweegt ook alleen tussen de boven- en onderkant van de box op basis van Steun & Weerstand Basis.

Op dit moment is het natuurlijk om trend following te verminderen en range/pullback strategieën te overwegen zoals de Mean Reversion Strategie familie.

4. Assisteren bij Pullback Instap Timing met 4-Uurs DMI/ADX

Laten we naar een Uptrend (Long) voorbeeld kijken.

  1. Dagelijkse Omgeving

    • Structuur waar ADX boven de basislijn wordt gehandhaafd of een keer is gedaald en weer stijgt.
    • De sectie waar +DI boven -DI wordt gehandhaafd is long.
    • Gebaseerd op 60-Daagse Moving Average Strategie, beweegt de prijs boven MA-60.

  2. Prijs Gaat Correctie Swing in op 4-Uurs

  3. Punten om op te Letten in 4-Uurs DMI/ADX

    • Zelfs als ADX tijdelijk daalt of zijwaarts ligt tijdens de correctie,
    • Bereidt het zich voor om zijn hoofd weer omhoog te heffen in plaats van aanzienlijk in te storten?
    • Gaat +DI onder -DI tijdens de correctie, maar breekt weer boven -DI dichtbij steun?

  4. Combineren met Prijsstructuur

    • Gebaseerd op Steun & Weerstand Basis, de zone waar de vorige swing high/box top verandert in steun.
    • Gebaseerd op Kaarspatronen, omkeerpatronen zoals lange onderste schaduw, engulfing, inside bar, enz.
    • Controleer of Stop-Loss/Doel/Positiegrootte binnen Risicobeheer regels vallen op basis van ATR.

We overwegen om in de trendrichting (Long) in te stappen waar ADX (Sterkte) + DI (Richting) + Prijsstructuur + Volatiliteit zo overlappen.

In een Downtrend (Short), omgekeerd:

  • Tijdens correctie rebound, gaat +DI tijdelijk omhoog,
  • Gaat dan weer onder -DI dichtbij weerstand op basis van Steun & Weerstand Basis,
  • En pas het toe door de zone waar ADX weer begint te stijgen te zien als een kandidaat zone voor Short instap.

5. Veelvoorkomende Valkuilen bij het Gebruik van DMI/ADX

5-1. Alleen Geobsedeerd Zijn door ADX Nummers

  • Velen zeggen "Sterke Trend" als ADX 25 of hoger is,
  • Maar waar en in welke structuur het 25 passeerde is belangrijker.

Als ADX 30~40 bereikt op een zeer laat punt (late swing, oververhitte zone):

  • In plaats van nieuw in te stappen, kan het een zone zijn om te overwegen gedeeltelijke winst te nemen/risico op bestaande posities te verminderen vanuit een Risicobeheer perspectief.

5-2. Alleen Handelen met +DI/-DI Crossovers

  • In een box markt waar ADX laag is, kruisen +DI en -DI continu zonder betekenis.
  • Als je alle crossovers accepteert als "Koop/Verkoop Signalen" op dit moment, stapelen verliezen zich gemakkelijk snel op.

DI Crossover is slechts een "Kandidaat voor Richtingsverandering", en het wordt pas zinvol wanneer gezien met:

5-3. Overfitting met Andere Trendindicatoren

  • Als je MA, MACD, Ichimoku, DMI/ADX allemaal tegelijk aanzet,
  • En gaat met "Instappen als alle indicatoren in dezelfde richting zijn",
  • Is het gemakkelijk om een systeem te worden dat alleen goed past op grafieken uit het verleden.

Het is realistisch om DMI/ADX te beperken tot:

  • Gebruiken met een of twee trendindicatoren (MA, MACD, enz.),
  • Maar als een secundair filter om te bevestigen "Is dit echt een trending zone?".

6. Voor- en Nadelen van DMI/ADX Trend Following Strategie

6-1. Voordelen

6-2. Nadelen/Waarschuwingen

  • Als je vertrouwt op de ADX-basislijn alleen als een willekeurige "Absolute Waarde", spring je vaak laat in de oververhitte zone van de late swing.
  • Misbruik van DI crossover signalen in Range zones leidt tot opeenvolgende verliezen.
  • Zonder R/R, Maximaal Verlies en Positiegrootte regels vanuit een Risicobeheer perspectief, is het moeilijk om het account te beschermen, ongeacht hoe goed de indicator is.

7. Dingen om Jezelf te Vragen Voordat je DMI/ADX Signalen Ziet

Wanneer je een zone vindt waar DMI/ADX er goed uitziet, is het goed om de onderstaande vragen minstens één keer te controleren.

  1. "Gebaseerd op Dagelijkse ADX, is het nu een Trending Markt, of een Box/Gemengde Zone?"

  2. "Als ik een trend zie, welke van +DI en -DI heeft het consistente voordeel?"

  3. "Heft ADX zijn hoofd weer op in de 4-Uurs pullback zone, en lijnt DI weer uit in de trendrichting?"

  4. "Sluit dit signaal ook aan bij Steun & Weerstand Basis, Patronen, en ATR?"

  5. "Vallen Stop-Loss/Doel/Positiegrootte binnen Risicobeheer regels?"

DMI/ADX is het meest praktisch wanneer gezien als:

"Een filter dat 'Trend Bestaat/Bestaat Niet' toont en zelfs welke kant samen sterker is"

Als je:

  • Eerst Omgeving (Trend vs Range) en Richtingsvoordeel organiseert met Hoger Tijdsbestek DMI/ADX,
  • En Pullback Instap en Risicobeheer ontwerpt door Lager Tijdsbestek te combineren met Prijsstructuur/Volatiliteit,

Zul je het voldoende kunnen gebruiken als een kern trend-following as samen met 60-Daagse Moving Average Strategie, MACD Strategie, en Ichimoku Strategie.