🐋
Walvishandel

DMI/ADX Trendvolgende Strategie: Richting (DI) en Kracht (ADX) Scheiden

Dit artikel behandelt een trendvolgende strategie gebaseerd op DMI/ADX.

We gaan ervan uit dat je DMI/ADX al hebt gelezen en weet:

  • Wat +DI en -DI betekenen,
  • Hoe ADX de "trendkracht" samenvat,
  • En hoe je trendmarkten kunt onderscheiden van zijwaartse markten (Box) op basis van ADX-waarden (bijv. 20 of 25).

Hier gaan we een stap verder en ontwerpen we een strategiestructuur met het perspectief:

Verder dan simpelweg "Kopen omdat +DI boven -DI is, of Verkopen omdat -DI boven +DI is", "Wat vertelt de DMI/ADX-structuur ons over de huidige marktrichting en trendkracht?"

Het onderstaande diagram toont een vergelijking tussen:

  • Links: Box (Range) Fase, waar +DI en -DI elkaar frequent kruisen en ADX laag en vlak blijft.
  • Rechts: Sterke Opwaartse Trend, waar +DI boven -DI blijft en ADX boven de basislijn stijgt en hoge waarden behoudt.

Dit verschil begrijpen helpt je om onderscheid te maken:

1. Hoe gaan we DMI/ADX gebruiken in deze strategie?

In traditionele uitleg ligt de focus vaak op "DI-kruisingen":

  • +DI kruist -DI naar boven → Koopsignaal,
  • -DI kruist +DI naar boven → Verkoopsignaal.

Maar in de praktijk geeft de volgende combinatie belangrijkere informatie:

  1. ADX: Trendkracht (aanwezig/afwezig)
  2. +DI / -DI: Wie heeft het voordeel (Richting)
  3. En de combinatie met Steun en Weerstand Basis, Patronen en Volatiliteitsindicatoren.

In deze strategie beperken we het gebruik van DMI/ADX tot de volgende rollen:

  1. Trendfilter
    • Is ADX boven of onder de basislijn (bijv. 20~25)?
    • Stijgt of daalt ADX?
  2. Richtingsfilter
    • Wanneer ADX op een betekenisvol niveau is, welke van +DI of -DI is boven?
  3. Hulpindicator voor andere trendstrategieën

Samenvattend: We gebruiken DMI/ADX als een "trendfilter dat richting (DI) en kracht (ADX) scheidt", en we behandelen puur tegen-de-trend in handelen met alleen DMI niet binnen het bereik van deze strategie.

2. Instellingen en Tijdsbestek: 14-periode DMI, Dagelijks + 4-uurs Combinatie

De meest voorkomende instelling is:

  • Periode: 14 (DMI/ADX 14)

In deze strategie gebruiken we de volgende combinatie als basis:

  • Dagelijkse DMI/ADX → Definitie van trendkracht en richtingsomgeving
  • 4-uurs DMI/ADX → Bevestiging van richtingshervatting in pullback-fases

Je kunt andere combinaties gebruiken (zoals 4 uur/1 uur), maar het is belangrijk om altijd de rolverdeling te behouden:

  • Hoger tijdsbestek: Omgevingsfilter (Is er een trend?)
  • Lager tijdsbestek: Instaptiming en Risicobeheer

3. "Trendomgeving" eerst classificeren met Dagelijkse DMI/ADX

Eerst verdelen we de omgeving op basis van de dagelijkse grafiek. De cijfers kunnen variëren per markt, maar als voorbeeld:

  • ADX 20 of lager: Zwakke of geen trend (Range/Chop).
  • ADX 20~25: Trend is zich aan het vormen of is onduidelijk.
  • ADX 25 of hoger: Trend wordt duidelijk.

3-1. Opwaartse Trend Voordeel Omgeving (Long Bias)

Als de structuur op de dagelijkse grafiek als volgt is:

  • ADX blijft boven de basislijn (bijv. 20~25) of stijgt,
  • +DI blijft consistent boven -DI,
  • Zelfs als er een grote correctie plaatsvindt, herstelt +DI zich weer boven -DI en begint ADX weer te stijgen,

→ We classificeren dit als een gunstige omgeving voor een long trendvolgende strategie (Long).

3-2. Neerwaartse Trend Voordeel Omgeving (Short Bias)

Omgekeerd:

  • ADX blijft boven de basislijn of stijgt,
  • -DI blijft consistent boven +DI,
  • Zelfs als er een opleving plaatsvindt, stijgt +DI tijdelijk, daalt dan weer onder -DI en begint ADX weer te stijgen,

→ Dit is een gunstige omgeving voor een short trendvolgende strategie (Short).

3-3. Box/Gemengde Omgeving (Observeren of andere strategie)

De volgende gevallen zijn ongunstige zones voor deze strategie:

  • ADX beweegt zijwaarts dichtbij 20 of lager,
  • +DI en -DI herhalen frequente kruisingen,
  • En de prijs beweegt alleen tussen de boven- en onderkant van een box op basis van Steun en Weerstand Basis.

In dit geval is het natuurlijk om trendvolgen te verminderen en range- of pullback-strategieën zoals Mean Reversion Strategieën te overwegen.

4. Helpen met Instaptiming bij Pullbacks met 4-uurs DMI/ADX

Laten we de opwaartse trend (Long) als voorbeeld nemen.

  1. Dagelijkse Omgeving

    • ADX blijft boven de basislijn of daalde een keer en stijgt weer.
    • +DI blijft lang boven -DI.
    • De prijs beweegt boven de MA-60 op basis van de 60-daagse MA Strategie.

  2. Prijs gaat in een "Correctie Swing" op 4-uurs basis

    • Een geleidelijke neerwaartse of zijwaartse structuur, zoals gezien in Swing vs Correctie.

  3. Punten om te observeren in 4-uurs DMI/ADX

    • Zelfs als ADX tijdelijk daalt of afvlakt tijdens de correctie,
    • observeren we of het zich voorbereidt om het hoofd weer op te heffen in plaats van zwaar in te storten.
    • En of +DI (die tijdens de correctie onder -DI daalde) weer boven -DI kruist in de buurt van steun.

  4. Combinatie met prijsstructuur

    • Op basis van Steun en Weerstand Basis, het gebied waar de vorige swing high of box top steun wordt.
    • Op basis van Kaarspatronen, het verschijnen van omkeerpatronen zoals lange onderste schaduw, Engulfing of Inside Bar.
    • Op basis van ATR, ervoor zorgen dat Stop-Loss, Doel en Positiegrootte binnen de regels van Risicobeheer vallen.

We overwegen een instap in de trendrichting (Long) waar ADX (Kracht) + DI (Richting) + Prijsstructuur + Volatiliteit elkaar overlappen.

In de neerwaartse trend (Short) passen we het omgekeerde toe:

  • Tijdens de correctieve opleving stijgt +DI tijdelijk,
  • daalt dan weer onder -DI in de buurt van weerstand (op basis van Steun en Weerstand Basis),
  • en ADX begint weer te stijgen.

We beschouwen dit gebied als kandidaat voor een short instap.

5. Veelvoorkomende Valkuilen bij het Gebruik van DMI/ADX

5-1. Obsessie met alleen het ADX-getal

  • Velen zeggen dat ADX boven 25 "sterke trend" betekent,
  • maar het is belangrijker waar en in welke structuur het de 25 overschreed.

Als ADX 30~40 bereikt op een zeer laat moment (einde van de swing, oververhitte zone):

  • In plaats van opnieuw in te stappen,
  • zou dit een gebied kunnen zijn om na te denken over gedeeltelijke winstneming en risicovermindering vanuit het perspectief van Risicobeheer.

5-2. Handelen alleen op basis van +DI/-DI kruisingen

  • In een boxmarkt met lage ADX,
  • kruisen +DI en -DI elkaar constant en betekenisloos.
  • Als je al deze kruisingen als "koop/verkoop signalen" neemt, zullen verliezen zich snel opstapelen.

Een DI-kruising is slechts een "kandidaat voor een richtingsverandering", en krijgt pas betekenis wanneer het samen wordt gezien met:

5-3. Overfitting met andere trendindicatoren

  • Als je MA, MACD, Ichimoku en DMI/ADX allemaal tegelijk aanzet,
  • en wacht tot "alle indicatoren in dezelfde richting wijzen om in te stappen",

dan is het gemakkelijk om een systeem te hebben dat alleen goed werkt op grafieken uit het verleden.

Het is realistischer om DMI/ADX te gebruiken:

  • met een of twee trendindicatoren (MA, MACD, enz.),
  • en het te beperken tot een secundair filter om te bevestigen: "Is hier echt een trend?".

6. Voor- en Nadelen van de DMI/ADX Trendvolgende Strategie

6-1. Voordelen

  • Je kunt richting (+DI/-DI) en kracht (ADX) afzonderlijk zien.
  • Helpt om "gebieden met trend vs. gebieden zonder trend" duidelijker te onderscheiden dan eenvoudige prijsgemiddelde lijnen zoals in de 60-daagse MA Strategie.
  • Bij gebruik met de MACD Strategie of Ichimoku Strategie, is het goed voor kruiscontrole van elkaars trendsignalen.

6-2. Nadelen en Waarschuwingen

  • Als je vertrouwt op de ADX-basislijn alleen als een "absolute waarde", zul je vaak laat instappen in oververhitte zones aan het einde van een swing.
  • Als je DI-kruisingssignalen in range-gebieden overmatig gebruikt, kun je gemakkelijk opeenvolgende verliezen lijden.
  • Vanuit het perspectief van Risicobeheer: Zonder regels voor Risico/Rendement (R/R), maximaal verlies en positiegrootte, is het moeilijk om de rekening te beschermen, hoe goed de indicator ook is.

7. Vragen om jezelf te stellen voordat je DMI/ADX-signalen volgt

Telkens wanneer je een gebied vindt waar DMI/ADX er goed uitziet, is het goed om ten minste de volgende vragen te controleren:

  1. "Op basis van de dagelijkse ADX, zit de markt nu in een trend, of in een box/gemengde zone?"

  2. "Als we aannemen dat er een trend is, welke van +DI en -DI heeft consistent het voordeel?"

  3. "In het pullback-gebied op 4-uurs basis, begint ADX het hoofd weer op te heffen, en lijnt de DI zich weer uit in de trendrichting?"

  4. "Komt dit signaal overeen met Steun en Weerstand Basis, Patronen, en ATR?"

  5. "Vallen Stop-Loss, Doel en Positiegrootte binnen de regels van Risicobeheer?"

DMI/ADX is in de praktijk het meest effectief wanneer het wordt gezien als:

"Een filter dat tegelijkertijd laat zien of een trend 'aanwezig/afwezig' is en welke kant sterker is"

  • Als je eerst de omgeving (trend vs range) en het richtingsvoordeel definieert met de DMI/ADX van het hogere tijdsbestek,
  • en vervolgens de pullback-instap en risicobeheer ontwerpt door het lagere tijdsbestek, prijsstructuur en volatiliteit te combineren,

dan kun je het gebruiken als een centrale pijler van trendvolgen, samen met de 60-daagse MA Strategie, de MACD Strategie, en de Ichimoku Strategie.

DMI/ADX Trend Strategie: Richting en Kracht Apart Lezen | Becoming Crypto Whale