🐋
Walvishandel

Moving Average Trend Following Strategie: Meeliften op de Grote Beweging met MA's

In dit artikel behandelen we de trend following strategie die gebruikmaakt van voortschrijdende gemiddelden (MA).

Velen leren dat "de moving average steun/weerstand is",
maar in de praktijk lijkt het meer hierop:

"De moving average is de centrale lijn van de huidige trend,
en pullbacks in de buurt ervan kunnen kansen zijn om mee te liften."

Met andere woorden, in plaats van te zien dat één lijn de prijs domineert,
is het realistischer om het te zien als een hulpmiddel om te organiseren
"waar kan ik me bij de reeds gevormde trend voegen tegen een betere prijs/met minder risico".

Het onderstaande diagram toont:

  • Links: Een voorbeeld van het volgen van de trend door in te stappen op elke pullback nabij de MA in een duidelijke uptrend.
  • Rechts: Een voorbeeld van frequente stop-losses bij het toepassen van dezelfde MA-criteria in een zijwaartse markt (range).

Het begrijpen van dit verschil helpt enorm om onderscheid te maken tussen:

  • Omgevingen waarin de MA trend following strategie goed werkt en
  • Omgevingen waarin je alleen maar continue stop-losses lijdt.

1. Het Basisidee van de Strategie

De kern van de moving average trend following strategie kan in twee regels worden samengevat:

  1. Zoals besproken in Trend Indicatoren,
    bepaal eerst de hoofdrichting (trend) met behulp van de helling/uitlijning van de MA.
  2. In die richting:
    • Stap in wanneer er een terugval (pullback) is,
    • Of wanneer er een nieuwe uitbraak na een correctie (re-breakout) is,
      en houd vast totdat de trend ongeldig wordt verklaard.

Een eenvoudig praktijkvoorbeeld:

  • Uptrend op dagbasis:
    • Prijs beweegt boven de MA (bijv. 20~60 dagen),
    • MA hellend omhoog.
  • Instap:
    • Prijs corrigeert naar de buurt van de MA →
      Een sterke koopcandle verschijnt zoals gezien in Candle Basics → Instap.
  • Stop-loss:
    • Duidelijk onder de recente swing low,
    • Of meerdere candles sluiten onder de MA.
  • Exit:
    • Wanneer de swing van het grote plaatje eindigt en,
      vanuit het perspectief van Swing vs Correctie,
      wordt geoordeeld dat een swing in de tegenovergestelde richting is begonnen.

2. Welke MA te Gebruiken? (Korte/Middellange/Lange Termijn Combinaties)

2-1. Eén Enkele MA is Voldoende

In het begin is één MA voldoende.

  • Voorbeeld: Dagelijkse 20MA, 50MA, 60MA, etc.
  • Criterium:
    • Het is belangrijk om een MA te kiezen die past bij de "periode van de swing die je bekijkt".
    • 20MA voor day trading,
      50~60MA voor swing/position trading.

2-2. Combinatie van 2 MA's (Kort + Lang)

Zodra je wat meer vertrouwd bent, zul je een combinatie van korte + lange termijn MA's gebruiken.

  • Voorbeeld: 20MA (Kort) + 60MA (Lang)
    • Kijk alleen naar longs wanneer de prijs boven de lange termijn MA is,
    • Zoek naar instappen op pullbacks nabij de korte termijn MA.

Deze combinatie breidt zich uit tot een specifiekere swing strategie in:

2-3. "Rol" is Belangrijker dan "Nummer"

MA-nummers kunnen variëren afhankelijk van de markt, het product en de stijl,
maar de volgende twee rollen zijn bijna universeel:

  • Lange Termijn MA:
    Een richtingsfilter dat beslist
    "of je deze asset als long of short moet bekijken".
  • Korte Termijn MA:
    Het criterium voor pullback instap of
    het criterium voor trailing stop binnen die richting.

Met andere woorden, in plaats van te vragen "Wat is beter, 20, 21 of 25?",
is het belangrijker om te vragen "Welke rol zal deze MA spelen in mijn strategie?".

3. Instapscenario's: Pullback vs Breakout

Er zijn twee belangrijke instapmethoden die worden gebruikt in de MA trend following strategie.

  1. Pullback Instap
  2. Breakout (Trendhervatting) Instap

3-1. Pullback Instap

  • Voorbeeldcondities:
    • Dagelijkse prijs stijgt boven de lange termijn MA
    • Korte termijn correctie brengt de prijs dicht bij de MA
    • Signalen zoals sterke koopcandle, lange onderste schaduw, kleine doji + volgende bullish candle
      verschijnen zoals gezien in Candle Basics
  • Instap:
    • Stap in bij de sluiting van die candle of het begin van de volgende
  • Stop-loss:
    • Net onder de swing low of een bepaald % onder de MA

Het onderstaande diagram vergelijkt:

  • Links: Voorbeeld van meerdere keren instappen op pullbacks nabij de MA tijdens een uptrend.
  • Rechts: Voorbeeld van toekijken zonder na te jagen in een zone die snel stijgt zonder pullbacks.

3-2. Breakout (Trendhervatting) Instap

  • Voorbeeldcondities:
    • Tijdens een dagelijkse uptrend,
    • Na een paar dagen van box/driehoek consolidatie,
      een sterke bullish candle breekt de bovenkant + volume toename
  • Instap:
  • Stop-loss:
    • Midden of onderkant van de breakout candle,
      of onder de faalzone van de re-breakout van de box

De breakout instap:

  • Heeft de psychologische last van "het lijkt al veel gestegen te zijn...",
  • Maar heeft het voordeel dat het de start van de trend of de herversnellingszone vangt.

4. Exit en Invalidatie: Hoe Lang Vasthouden?

Het moeilijkste deel van trend following is de exit.
De algemene principes zijn als volgt:

  1. Stel een objectief signaal vast om de trend als beëindigd te beschouwen.
  2. Tot die tijd, neem aan dat het "slechts een correctie" is en
    houd strategisch vast.

4-1. MA-gebaseerde Invalidatie

Representatieve criteria:

  • Meerdere candles sluiten consistent onder de MA (voor longs),
  • Of wanneer de helling van de MA vlak wordt of omkeert en
    er wordt geoordeeld dat de trend is verzwakt volgens Trend Indicatoren.

Dit kan worden gebruikt als een gedeeltelijk exit signaal,
en volledige exit kan worden gecombineerd met de onderstaande criteria.

4-2. Swing Structuur-gebaseerde Invalidatie

Vanuit het perspectief van Swing vs Correctie:

  • Uptrend:
    • Wanneer de structuur van "steeds hogere highs en lows" breekt.
  • Downtrend:
    • Wanneer de structuur van "steeds lagere highs en lows" breekt.

Deze worden gezien als kandidaten voor trendbeëindiging.

In de praktijk:

  • Vaak wordt de definitieve exit of drastische risicovermindering geplaatst
  • In de zone waar MA-breuk en swing structuur instorting tegelijkertijd optreden.

Het onderstaande diagram toont:

  • Boven: De prijs die de MA volgt in een uptrend en
    de tussentijdse pullback/herversnellingszones.
  • Onder: Voorbeeld dat de swing highs/lows en
    het definitieve invalidatiepunt in dezelfde sectie markeert.

5. Risicobeheer en Positiegrootte

De MA-strategie lijkt aan de oppervlakte eenvoudig, maar als je Risicobeheer schendt, zal je account snel wankelen.

Controleer vooral het volgende:

  1. Maximaal Verliespercentage per Trade

    • Stel eerst een vaste risicolimiet in op basis van het account, of het nu 1% of 2% is.
    • Als de stop-loss afstand groter wordt,
      moet je de positiegrootte verkleinen, niet de stop-loss verder weg zetten.

  2. Tolerantie voor Opeenvolgende Verliezen

    • In een zijwaartse markt kan de MA-strategie
      meerdere opeenvolgende verliezen genereren.
    • Het is goed om via backtesting/review te bevestigen dat
      "vanwege de kenmerken van de strategie die ik heb ontworpen,
      N opeenvolgende verliezen heel goed mogelijk zijn".

  3. Regels voor Extra Instappen (Pyramiding)

    • Wanneer de trend goed doorzet:
      • Stap gedeeltelijk in bij het begin,
      • Je kunt extra instappen doen naarmate de trend wordt bevestigd.
    • Echter, de totale positiegrootte
      mag de totale risicolimiet per account die is vastgesteld in
      Risicobeheer niet overschrijden.

6. In Welke Markt/Omgeving te Gebruiken?

Tot slot,
laten we samenvatten wanneer de MA trend following strategie een "hulpmiddel" is en wanneer het een "valkuil" is.

  1. Tijdsframe

    • In principe is het stabieler om het te gebruiken voor trendbeoordeling
      op 4 uur ~ dagelijks of hoger.
    • Op minuut/tick basis,
      is de MA zelf gemakkelijk onderhevig aan ruis.

  2. Marktstructuur

    • Zoals gezien in Steun en Weerstand Basics en
      Swing vs Correctie,
    • Heeft MA trend following zin in secties met
      een duidelijke swing structuur omhoog of omlaag.
    • Als je handelt door alleen naar de MA te kijken in een smalle box,
      zul je vechten tegen kortetermijnruis.

  3. Combinatie met Indicatoren

    • MACD, DMI/ADX van Trend Indicatoren
      kunnen worden gebruikt om te filteren
      "of dit een omgeving is die geschikt is voor trend following".
    • RSI, Stoch van Oscillatoren
      helpen om extra te bevestigen of
      de pullback nabij de MA samvalt met een oververkochte/oververhitte structuur.

7. Checklist voor Praktische Toepassing

Voordat je de MA trend following strategie daadwerkelijk gebruikt,
is het goed om ten minste de volgende vragen te beantwoorden.

  1. Is de huidige markt een trendmarkt of een rangemarkt?
    (Zie Trend Indicatoren, Swing vs Correctie)

  2. Welke rol (richtingsfilter / instapcriterium / trailing stop)
    speelt de MA die ik gebruik?

  3. Welke zal ik als hoofdstrategie gebruiken:
    pullback instap of breakout instap?

  4. Is het invalidatiecriterium (criterium om de trend als beëindigd te beschouwen)
    duidelijk vanuit het perspectief van prijs, MA en swing structuur?

  5. Wordt het risico beheerst vanuit het perspectief van
    Risicobeheer voor een enkele transactie en voor het gehele account?

In het volgende artikel zullen we kijken naar:

We gaan verder met een trend following strategie die is ontworpen om iets meer "swing trader-achtig" te zijn,
waarbij de MA-60 (of een vergelijkbare lange termijn MA) als centrale as wordt geplaatst.