🐋
Walvishandel

MACD Trendvolgende Strategie: Focus op Trend- en Momentumstructuur in plaats van Signaalkruisingen

In dit artikel behandelen we een op MACD gebaseerde trendvolgende strategie.

Ik ga ervan uit dat u in MACD al heeft geleerd over:

  • MACD-lijn (Snelle EMA – Langzame EMA),
  • Signaallijn,
  • Histogram,
  • De betekenis van de Zero Line (0-as).

Hier gaan we een stap verder en ontwerpen we een strategiestructuur met het volgende perspectief:

"Niet: er is een Golden/Death Cross verschenen dus ik koop/verkoop,
maar: Welke informatie vat deze MACD-structuur samen
over de huidige trendrichting en momentumsterkte?"

Het onderstaande diagram vergelijkt:

  • Links: In een duidelijke uptrend
    blijft de MACD-lijn boven de zero line en
    wordt het histogram alleen in het positieve (+) gebied aangepast.
  • Rechts: In een Box (Range) bereik
    kruist de MACD herhaaldelijk boven en onder de zero line en
    toont het histogram ook frequente omkeringen.

Als u dit verschil begrijpt, helpt het om onderscheid te maken tussen:

1. Hoe gaan we MACD gebruiken in deze strategie?

Traditionele MACD-uitleg richt zich vaak op kruissignalen (crossover) zoals:

  • Koop als het boven het signaal komt,
  • Verkoop als het onder het signaal komt.

Maar in de praktijk geven:

  1. De Zero Line (0) van MACD,
  2. De relatieve positie van de MACD-lijn en het signaal,
  3. De verandering in grootte (expansie/krimp) van het histogram

belangrijkere informatie.

In deze strategie gebruiken we MACD beperkt tot:

  1. Trendfilter

    • Positie boven/onder de zero line,
    • De helling van de MACD-lijn en positie ten opzichte van het signaal.

  2. Momentumsterkte meting

    • Expansie/krimp van het histogram,
    • Verandering in hoogte van toppen en dalen.

  3. Hulp bij timing van pullback-entry

    • Op 4-uurs basis,
      wanneer het histogram krimpt tot bijna 0 en
      vervolgens weer uitbreidt in de trendrichting.

Samenvattend:
We gebruiken het als een instrument om "Richting + Krachtverandering" te lezen,
en pure contra-trend handel met alleen MACD wordt niet behandeld in deze strategie.

2. Instellingen en Timeframes: 12–26–9, Dagelijks + 4 Uur Combinatie

De meest gebruikte standaard MACD-instellingen zijn:

  • Snelle EMA: 12
  • Langzame EMA: 26
  • Signaallijn: 9

In deze strategie nemen we als basis:

  • Dagelijkse MACD → Definieert de grote richting en momentumomgeving
  • 4-uurs MACD → Hulp bij timing van pullback-entry

U kunt andere timeframe-combinaties gebruiken (4 uur/1 uur, 1 uur/15 min, enz.),
maar het is belangrijk om altijd de rolverdeling te behouden:

  • Hoger Timeframe: Richting- en omgevingsfilter
  • Lager Timeframe: Gedetailleerde entry en risicobeheer

3. "Trendomgeving" eerst definiëren met Dagelijkse MACD

Eerst onderscheiden we de omgeving met de dagelijkse MACD.

3-1. Uptrend Dominante Omgeving (Long Bias)

Voorbeeldcriteria:

  • MACD-lijn en signaal bewegen grotendeels boven de zero line
  • Zelfs tijdens neerwaartse correcties
    zakt de MACD niet diep onder de zero line
  • Patroon waarbij correcties in het negatieve (-) gebied van het histogram
    relatief kort en ondiep eindigen

In deze omgeving:

  • Wanneer bekeken samen met andere trendfilters zoals
    de 60-dagen MA Strategie,
  • classificeren we dit als een gunstig segment voor Long richting trendvolgende strategieën.

3-2. Downtrend Dominante Omgeving (Short Bias)

Omgekeerd:

  • Als MACD en signaal voornamelijk onder de zero line bewegen en
  • Zelfs in rebound-segmenten
    de MACD niet lang boven 0 kan blijven en
  • De structuur toont dat het positieve (+) gebied van het histogram kort eindigt

Dan zien we dit als een gunstige omgeving voor
Short richting trendvolgende strategieën.

3-3. Box/Gemengde Omgeving (Afwachten of andere strategie)

In gevallen zoals hieronder:

  • MACD kruist frequent boven en onder de zero line en
  • Het histogram toont positieve en negatieve gebieden
    afwisselend in korte cycli en
  • De prijs beweegt ook tussen de boven- en onderkant van een box
    volgens Steun en Weerstand Basis

→ Dit is een niet-geprefereerd segment vanuit een trendvolgend perspectief.
In dit geval is het natuurlijker om strategieën uit de Mean Reversion Strategie familie te overwegen.

4. Timing van Pullback-entry bepalen met 4-uurs MACD

Laten we kijken naar een voorbeeld van een uptrend (Long).

  1. Dagelijkse MACD Omgeving

    • MACD en signaal blijven boven de zero line,
    • Structuur waarbij negatieve (-) histogramcorrecties kort eindigen,
    • Volgens 60-dagen MA Strategie
      is de prijs in een stijgend segment boven de MA-60.

  2. Prijs gaat een correctieswing in op 4-uurs basis

  3. Punten om op te letten in 4-uurs MACD

    • Het histogram krimpt van positief (+) tot bijna 0 en
    • In plaats van een volledige neerwaartse omkering,
      een vroeg segment waar het opnieuw probeert uit te breiden naar positief (+)
    • De MACD-lijn probeert boven de zero line
      een herversnelling (Re-acceleration) te maken

  4. Voorwaarden aan de prijskant

    • Volgens Steun en Weerstand Basis
      in de buurt van een segment waar een eerdere swing high verandert in steun,
    • Volgens Kaarspatronen
      reboundpatronen zoals lange onderste schaduw, inside bar, engulfing,
    • Volgens ATR
      controleren of stop-loss, doel en positiegrootte
      binnen de Risicobeheer regels vallen.

Dit is een structuur waarbij we een entry in de trendrichting (Long) overwegen
waar Prijs + MACD + Volatiliteit samenkomen.

In een downtrend (Short) passen we dit omgekeerd toe:

  • Het begin waar het histogram krimpt van negatief (-) naar bijna 0 en
    weer uitbreidt naar negatief (-),
  • Een segment waar de MACD onder de zero line
    een neerwaartse herversnelling probeert.

5. MACD Divergenties en Veelvoorkomende Valkuilen

Bij het gebruik van MACD focust men vaak op Divergentie.

  • Bearish Divergentie: Prijs maakt hogere toppen,
    maar MACD toppen worden lager
  • Bullish Divergentie: Prijs maakt lagere bodems,
    maar MACD bodems worden hoger

Dit zijn typische voorbeelden.

5-1. Divergentie is meer een "Remsignaal"

Het belangrijke punt is:

  • Divergentie garandeert niet onmiddellijk een omkering,
  • Het is veiliger om het te zien als een timing om
    "aan de trendvolgende kant
    minder toe te voegen of wat winst vast te leggen    ".

Bijvoorbeeld:

  • Terwijl de dagelijkse uptrend doorgaat,
  • Als de stijgende toppen van het MACD-histogram steeds kleiner worden,
  • En de MACD-lijn geleidelijk terugkeert naar de zero line,

Is het in de praktijk voordeliger om te focussen op:

  • Gedeeltelijke winstname van bestaande posities,
  • Beheer van maximale weging per asset zoals bepaald in
    Risicobeheer,

in plaats van agressief nieuwe longs toe te voegen.

5-2. Misbruik van MACD-signalen in Box-markten

In box-bereiken:

  • Kruist de MACD vaak boven en onder de zero line, en
  • Het histogram toont vaak afwisselend positieve en negatieve gebieden
    die kort uitsteken.

Op dit moment:

  • Als u elke kleine kruising interpreteert als
    "start van een nieuwe trend",
    zullen verliezen zich snel opstapelen.
  • Deze strategie gaat ervan uit dat we
    trendvolgen verminderen in segmenten waar
    MACD geen trendomgeving toont.

6. Voor- en Nadelen van de MACD Trendvolgende Strategie

6-1. Voordelen

  • U kunt de trendrichting (boven/onder zero line) en
    momentumsterkte (histogram)
    in één oogopslag samen zien.
  • In vergelijking met alleen kijken naar eenvoudige prijsgemiddelden zoals in de
    60-dagen MA Strategie,
    kunt u "veranderingen in kracht" gevoeliger waarnemen.
  • Wanneer bekeken samen met RSI/Stoch van Oscillatoren,
    helpt het om trendrichting en overbought/oversold zones
    wederzijds te verifiëren.

6-2. Nadelen en Aandachtspunten

  • In box- en gemengde markten wordt het vaak een misleidend signaal.
  • Als u te veel geobsedeerd raakt door gedetailleerde kruissignalen,
    wordt het gemakkelijk een "kortesetermijnsysteem dat op elke beweging reageert".
  • Vanuit het oogpunt van Risicobeheer,
    als R/R, maximale drawdown en regels voor positiegrootte niet duidelijk zijn,
    is het moeilijk om de rekening op lange termijn te beschermen,
    zelfs als de MACD-positie er goed uitziet.

7. Checklist bij het toepassen van deze strategie

Wanneer een MACD-signaal er goed uitziet,
raden we aan om ten minste de volgende vragen te controleren.

  1. "Op basis van de dagelijkse MACD,
    is er nu een uptrend/downtrend dominantie,
    of is het een box/gemengd segment?"

  2. "Komt de krimp en heruitbreiding van het histogram die de 4-uurs MACD toont
    overeen met de richting van de hogere trend?"

  3. "Is deze entry ook afgestemd met
    Steun en Weerstand Basis,
    Patronen,
    en ATR?"

  4. "Vallen de stop-loss, doel en grootte van deze positie
    binnen de Risicobeheer regels?"

  5. "Is het totale risico van de rekening niet buitensporig
    wanneer gecombineerd met andere openstaande trendvolgende posities?"

MACD is:

"Een trendindicator die richting en krachtverandering tegelijkertijd samenvat"

Het is het meest praktisch om het zo te zien.

  • Als u eerst de trendomgeving en momentumkader organiseert
    met de hogere timeframe MACD,
  • En vervolgens pullback-entry en risicobeheer ontwerpt
    door de lagere timeframe MACD + prijsstructuur + volatiliteit te combineren,

Zult u het kunnen gebruiken als een trendvolgende as die goed te combineren is met
60-dagen MA Strategie,
Golden/Death Cross Strategie,
en Ichimoku Strategie.

MACD Trendvolgende Strategie: Trend en Momentum Lezen met Zero Line, Signaal en Histogram | Becoming Crypto Whale