กรอบเวลา (Timeframes): กราฟเดียวกัน คนละสเกลเวลา

เมื่อเริ่มดูกราฟครั้งแรก ส่วนใหญ่จะมีคำถามแบบนี้ครับ:

"ควรดูกราฟ 1 นาทีไหม หรือดู 15 นาทีดี แล้ว 1 ชั่วโมงกับ 4 ชั่วโมงใช้ตอนไหน?"

กรอบเวลา (Timeframe) คือ "ความยาวของเวลาที่แท่งเทียนหนึ่งแท่งครอบคลุม"
แม้จะเป็นการเคลื่อนไหวของราคาเดียวกัน แต่ ภาพที่เห็นจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับว่าคุณมองด้วยสเกลเวลาไหน

• กราฟ 1 นาที: กล้องจุลทรรศน์ ที่เห็นทุกการสั่นไหวเล็กๆ น้อยๆ
• กราฟ 1 ชั่วโมง: ทิศทางใหญ่ ที่กรองสัญญาณรบกวน (Noise) ออกไปแล้ว
• กราฟ 1 วัน: โครงสร้างมหภาค ที่ตลาดกำลังสร้างขึ้น

ในบทความนี้ เราจะสรุป:

• แนวคิดพื้นฐานของกรอบเวลา
• ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างแท่งเทียนและกรอบเวลา
• กรอบเวลาที่ควรยึดเป็นหลักตามสไตล์การเทรด
• การตั้งค่าพื้นฐานและขั้นตอนปฏิบัติจริงของการวิเคราะห์ Multi-Timeframe
• ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับกรอบเวลาที่มือใหม่มักทำ

ถือว่าเป็นกระบวนการนำ ภาษาของแท่งเทียน ที่กล่าวถึงใน พื้นฐานแท่งเทียน
มาวางลงบน "แกนเวลา" ครับ

1. กรอบเวลาคืออะไร

พูดง่ายๆ กรอบเวลาคือ "แท่งเทียนหนึ่งแท่งเป็นตัวแทนของเวลาที่ยาวนานแค่ไหน"

• 1m (1 นาที):
  • สรุปการซื้อขายในช่วง 1 นาทีเป็นแท่งเทียนหนึ่งแท่ง
• 5m (5 นาที):
  • สรุปการซื้อขายในช่วง 5 นาทีเป็นแท่งเทียนหนึ่งแท่ง
• 1h (1 ชั่วโมง):
  • สรุปการซื้อขายในช่วง 1 ชั่วโมงเป็นแท่งเทียนหนึ่งแท่ง
• 1D (1 วัน):
  • สรุปการซื้อขายตลอดทั้งวันเป็นแท่งเทียนหนึ่งแท่ง

ยิ่งกรอบเวลายาวขึ้น:

• แท่งเทียนแต่ละแท่งจะ บีบอัดการซื้อขายจำนวนมาก ไว้
• สัญญาณรบกวน (Noise) จะลดลง และ ทิศทางและโครงสร้างใหญ่จะเห็นชัดขึ้น

ในทางกลับกัน ยิ่งกรอบเวลาสั้นลง:

• การเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ จะปรากฏให้เห็นทั้งหมด
• สามารถจับจังหวะเข้า/ออกได้อย่างแม่นยำ
• แต่มีข้อเสียคือ จะเห็นสัญญาณหลอกและการเคลื่อนไหวปลอม (Noise) เยอะมาก

แตะเพื่อซูม

2. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างแท่งเทียนและกรอบเวลา

ตามที่เห็นใน พื้นฐานแท่งเทียน
แท่งเทียนหนึ่งแท่งประกอบด้วยราคา 4 อย่างคือ Open, High, Low, Close

การที่กรอบเวลาเปลี่ยนไป หมายถึงการเปลี่ยน:

"จะบีบอัดเวลาความยาวเท่าไหร่ ลงในแท่งเทียนหนึ่งแท่ง เพื่อดู"

แตะเพื่อซูม

ดังภาพด้านบน:

• เมื่อ แท่งเทียน 5 นาที หลายแท่งรวมกัน
  → จะกลายเป็น แท่งเทียน 1 ชั่วโมง หนึ่งแท่ง
• เมื่อ แท่งเทียน 1 ชั่วโมง หลายแท่งรวมกัน
  → สามารถบีบอัดเป็น แท่งเทียน 1 วัน หนึ่งแท่งได้

ดังนั้น ในช่วงเดียวกัน:

• ถ้าดูด้วยกราฟ 5 นาที จะเห็นว่า "ในนี้ควรเข้าตรงไหน"
• ถ้าดูด้วยกราฟ 1 ชั่วโมง จะเห็นว่า "การเคลื่อนไหวนี้เป็นคลื่นส่วนไหนของภาพรวม"

ในมุมมองของเทรดเดอร์:

• "ฉันเป็นคนตัดสินใจในกรอบเวลาไหน"
• และเพื่อการตัดสินใจนั้น จะอ้างอิงกรอบเวลาสูง/ต่ำอย่างไร

การกำหนดสิ่งเหล่านี้ให้ชัดเจนเป็นเรื่องสำคัญ

3. กรอบเวลาหลักตามสไตล์การเทรด

การเลือกกรอบเวลาเชื่อมโยงโดยตรงกับ สไตล์การเทรด

สามารถสรุปคร่าวๆ ได้ดังนี้

3-1. Scalping (เทรดสั้นจบไว)

• ระยะเวลาถือครอง: ไม่กี่นาที ~ หลายสิบนาที
• กรอบเวลาที่ดูเป็นหลัก:
  • หลัก: 1m, 3m, 5m
  • อ้างอิง: 15m, 1h
• ลักษณะ:
  • ใช้ประโยชน์จาก Order Book และหน้าจอการจับคู่ (Orderbook & Tape) สูง
  • ได้รับผลกระทบจาก ค่าธรรมเนียม, Slippage, สภาพคล่อง อย่างมาก

3-2. Intraday (เทรดจบในวัน)

• ระยะเวลาถือครอง: ไม่กี่ชั่วโมง ~ ภายในหนึ่งวัน
• กรอบเวลาที่ดูเป็นหลัก:
  • หลัก: 15m, 1h
  • อ้างอิงระดับสูง: 4h, 1D
  • ปรับแต่งการเข้า: 5m
• ลักษณะ:
  • สไตล์ที่เล็ง การเคลื่อนไหวดีๆ 1-2 ครั้ง ที่เกิดขึ้นภายในวัน
  • หากจับทิศทางของวัน + ช่วงสำคัญได้ดี จะช่วยลดการเทรดเกินความจำเป็นได้

3-3. Swing (เทรดรอบ)

• ระยะเวลาถือครอง: หลายวัน ~ หลายสัปดาห์
• กรอบเวลาที่ดูเป็นหลัก:
  • หลัก: 4h, 1D
  • อ้างอิงระดับสูง: 1W (รายสัปดาห์)
  • อ้างอิงระดับต่ำ: 1h
• ลักษณะ:
  • กรอง Noise ออกไปได้มาก และ
    โฟกัสที่ "ช่วงนี้อยู่ตรงไหนของคลื่น" มากกว่า
  • จังหวะเข้าใช้แค่ระดับ 1h ก็มักจะเพียงพอ

3-4. Position / ระยะกลาง-ยาว

• ระยะเวลาถือครอง: หลายสัปดาห์ ~ หลายเดือนขึ้นไป
• กรอบเวลาที่ดูเป็นหลัก:
  • หลัก: 1D, 1W
  • อ้างอิง: 1M (รายเดือน)
• ลักษณะ:
  • สัดส่วนของ วัฏจักร, โครงสร้างใหญ่, ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) จะมากกว่าแท่งเทียนแต่ละแท่ง
  • เป็นพื้นที่ที่สัดส่วน Spot จะสูงกว่า Leverage

จุดสำคัญคือ
ต้องกำหนดก่อนว่า "ฉันเป็นสไตล์ไหน"
แล้วเลือกกรอบเวลาให้เหมาะสมกับสไตล์นั้น
ในทางกลับกัน ควรหลีกเลี่ยงนิสัย เปลี่ยนกรอบเวลาไปมาจนทำให้สไตล์การเทรดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

4. การวิเคราะห์ Multi-Timeframe: 3 อันก็พอ

โครงสร้างพื้นฐานที่เทรดเดอร์จำนวนมากใช้คือ "โครงสร้าง 3 กรอบเวลา"

1. กรอบเวลาสูง (Big picture)
   • ทิศทาง, คลื่นใหญ่, ช่วงแนวรับ/แนวต้านสำคัญ
2. กรอบเวลาหลัก (Trading timeframe)
   • สร้างสถานการณ์จำลองจริง และ
     ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจว่า "จะ Long/Short ในช่วงนี้หรือไม่"
3. กรอบเวลาต่ำ (Execution)
   • จังหวะเข้า/ออก, ตรวจสอบโครงสร้างละเอียด

ตัวอย่างการจับคู่มีดังนี้

• Swing:
  • สูง: 1D
  • หลัก: 4h
  • ต่ำ: 1h
• Intraday:
  • สูง: 4h
  • หลัก: 1h
  • ต่ำ: 15m / 5m
• Scalping:
  • สูง: 1h
  • หลัก: 15m
  • ต่ำ: 1m / 3m

แตะเพื่อซูม

หัวใจสำคัญคือ:

• "กำหนดกรอบเวลาหลักไว้หนึ่งอัน"
• และใช้กรอบเวลาสูง/ต่ำ เพื่อเสริม เท่านั้น

ทุกครั้งที่เปิดกราฟ:

"ตอนนี้ฉันกำลังดูสถานการณ์อะไรในกรอบเวลาหลัก?"

การฝึกนิสัยถามตัวเองแบบนี้ก่อนเป็นเรื่องที่ดี

5. ตัวอย่างขั้นตอนการวิเคราะห์จริง

สมมติว่าเทรดเดอร์ Intraday
มองตลาดด้วยชุด 4h / 1h / 15m

5-1. 4 ชั่วโมง (4h) — โครงสร้างระดับสูง

• ดูแนวโน้มของไม่กี่วันที่ผ่านมา:
  • ตรวจสอบว่าปัจจุบันเป็น การปรับฐานในเทรนด์ขาขึ้น,
    การเด้งในเทรนด์ขาลง,
    หรือ ช่วงไซด์เวย์
• ทำเครื่องหมายที่โดดเด่น:
  • จุดสูงสุด/ต่ำสุด
  • แนวรับ/แนวต้านแนวนอน
  • เส้นเทรนด์/ช่องราคา (Channel)

ในขั้นตอนนี้จะเน้นกำหนดทิศทางสถานการณ์คร่าวๆ ว่า "วันนี้ฉันจะเน้นฝั่ง Long หรือ Short เป็นหลัก"

5-2. 1 ชั่วโมง (1h) — กรอบเวลาหลัก

ตอนนี้ในกราฟ 1 ชั่วโมง:

• รอบๆ ระดับที่ทำเครื่องหมายไว้ใน 4 ชั่วโมง
  • โครงสร้างแท่งเทียนเป็นอย่างไร
  • ปริมาณการซื้อขายตอบสนองอย่างไร (จะอ้างอิงใน ปริมาณการซื้อขาย)
• มีสัญญาณว่าเทรนด์กำลังจะหักเหหรือไม่
• คลื่นปรับฐานดำเนินไปถึงไหนแล้ว

จะดูสิ่งเหล่านี้

แผนการเทรด ที่แท้จริงจะถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนนี้

• "ในเทรนด์ขาขึ้นของ 4h,
  จะเล็ง Long ที่จุดสิ้นสุดการปรับฐานตามเกณฑ์ 1h"
• "ราคาเข้าใกล้ขอบบนของกล่อง 4h แล้ว,
  ถ้าใน 1h เป็นรูปแบบอ่อนแอชัดเจน จะพิจารณา Short"

5-3. 15 นาที (15m) — จังหวะเข้า/ออก

สุดท้ายในกราฟ 15 นาที:

• มี สัญญาณที่ตรงกัน กับทิศทางสถานการณ์ที่วางไว้ใน 1 ชั่วโมงหรือไม่
• กำหนดรายละเอียด:
  • ทริกเกอร์การเข้า
  • ตำแหน่งตัดขาดทุน (Stop Loss)
  • ช่วงทำกำไร (Take Profit) 1/2

รูปแบบแท่งเทียนและรูปแบบกราฟ ที่จะกล่าวถึงในส่วน รูปแบบแท่งเทียน และ รูปแบบกราฟ มักจะถูกนำมาใช้ในขั้นตอนนี้

สรุปคือ
4h คือ "วันนี้จะให้น้ำหนัก Long/Short ฝั่งไหน?"
1h คือ "ต้องมาถึงตรงไหนถึงจะเป็นจุดที่มีความหมาย?"
15m คือ "เข้าตอนนี้เลยได้ไหม?"
เป็นกรอบเวลาที่ใช้ถามคำถามเหล่านี้

6. ข้อผิดพลาดเรื่องกรอบเวลาที่มือใหม่มักทำ

หากจัดการกรอบเวลาผิดพลาด
แทนที่ฝีมือจะพัฒนา กลับจะทำให้ ความสับสนเพิ่มขึ้น

6-1. เปลี่ยนกรอบเวลาทุกครั้งที่สถานการณ์เสียเปรียบ

• เมื่อสถานการณ์ในกราฟ 1 ชั่วโมงจะโดน Stop Loss
  → จู่ๆ ก็เปลี่ยนไปดู 4 ชั่วโมง/รายวัน
  → แล้วบอกว่า "ตรงนี้ยังดูโอเคอยู่นะ..." แล้วถือสถานะต่อ

นี่คือ การหลีกเลี่ยงการตัดขาดทุน ไม่ใช่การวิเคราะห์ที่ละเอียดขึ้น

"สถานะนี้ถือตามเกณฑ์กรอบเวลาไหน?"
ต้องกำหนดไว้ล่วงหน้า
และต้องปรับการตัดขาดทุน/เป้าหมายให้ตรงกับเกณฑ์กรอบเวลานั้นด้วย

6-2. ยึดติดกับกรอบเวลาที่ต่ำเกินไป

• ยิ่งเป็นมือใหม่ ยิ่งมักยึดติดกับ 1m, 5m
• แต่:
  • ความเข้าใจโครงสร้างตลาด
  • การรับรู้แนวรับ/แนวต้าน
  • การแยกแยะเทรนด์และการปรับฐาน

ส่วนใหญ่จะเห็นชัดเจนกว่ามากใน 1h ขึ้นไป

ในช่วงแรก:

• หลัก: 1h หรือ 4h
• ต่ำ: 15m

ใช้แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว
1m, 3m ควรรอให้ชำนาญระดับหนึ่งก่อน
แล้วค่อยใช้ภายใต้ความตระหนักว่า "ฉันกำลังตั้งใจขยายดูส่วนนี้อยู่" จะปลอดภัยกว่า

6-3. ตามสัญญาณระยะสั้นโดยละเลยกรอบเวลาสูง

ตัวอย่างเช่น:

• รายวัน/4h เป็นเทรนด์ขาขึ้นชัดเจน
• แต่เห็นรูปแบบ Short เล็กๆ ใน 5 นาที
• แล้วเทรดสวนเทรนด์ไปในทิศทางตรงข้ามกับเทรนด์ใหญ่ตลอด

สัญญาณระยะสั้นมีอยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่สำคัญคือ "สัญญาณนั้นมีความหมายอย่างไรภายในโครงสร้างระดับสูง"

7. เช็คลิสต์กรอบเวลา

หากต้องการใช้กรอบเวลาอย่างมีสติมากขึ้น
ลองตรวจสอบคำถามด้านล่างทุกครั้งที่เปิดกราฟดูครับ

1. การเทรดครั้งนี้เป็นสไตล์ไหน?
   • Scalping / Intraday / Swing / ระยะกลาง-ยาว
2. ในสไตล์นั้น กรอบเวลาหลักของฉันคืออะไร?
   • ex) Intraday เกณฑ์ 1h
3. โครงสร้างตลาดในกรอบเวลาสูงเป็นอย่างไร?
   • ขาขึ้น / ขาลง / ไซด์เวย์ / คลุมเครือ
4. ช่วงที่มีความหมายในกรอบเวลาหลักคือที่ไหน?
   • แนวรับ/แนวต้าน / เส้นเทรนด์ / ขอบบน/ล่างของกล่อง ฯลฯ
5. ในกรอบเวลาต่ำ มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นที่ช่วงนั้น?
   • รูปแบบรายละเอียด / ปฏิกิริยาของปริมาณการซื้อขาย / Order Flow ฯลฯ

หากยังตอบคำถามเหล่านี้ไม่ได้
การ ลดทางเลือกของกรอบเวลาให้เรียบง่ายลง อาจเป็นสิ่งแรกที่ควรทำ

เนื้อหาที่จะตามมา

กรอบเวลาคืองานจัดระเบียบ "แกนเวลา" ของการวิเคราะห์กราฟ
ในบทความถัดไป เราจะพูดถึง ปริมาณการซื้อขาย (Volume) ร่วมด้วย

• ด้วย 3 แกนคือ "ราคา + เวลา + ปริมาณการซื้อขาย"
• จะเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดในเชิงมิติได้อย่างไร

ติดตามต่อได้ที่ ปริมาณการซื้อขาย