🐋
การซื้อขายวาฬ

ภาพรวมส่วนกลยุทธ์การเทรด: วิธีเปลี่ยนแนวโน้ม การย่อตัว และรูปแบบให้เป็นระบบ

ใน ระบบการเทรด, เราถือว่าคุณได้เห็นส่วนประกอบของ "ระบบการเทรด" มาแล้วหนึ่งครั้ง

ตอนนี้ในส่วน กลยุทธ์:

เราครอบคลุมกระบวนการผูกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เข้าเป็น โครงสร้างกลยุทธ์จริง

เป้าหมายคือ ไม่ใช่เพื่อค้นหา "สัญญาณลับเพื่อชนะรางวัลใหญ่ในครั้งเดียว", แต่เพื่อสร้าง "กลยุทธ์ง่ายๆ ที่สั่นคลอนน้อยลง"

1. ทำไมคุณถึงต้องการ "กลยุทธ์"?

ผู้เริ่มต้นหลายคนเริ่มแบบนี้:

  • เปิดกราฟ,
  • เพิ่มอินดิเคเตอร์สองสามตัว,
  • เข้าเทรดถ้า "มีอะไรดูดี"

มันอาจดูเหมือนโชคดีในระยะสั้น, แต่ในสถานะนี้:

  • คุณไม่สามารถคำนวณความคาดหวัง (Expectancy) ได้,
  • เป็นเรื่องยากที่จะรักษาโครงสร้าง 1R ของ ความเสี่ยง-ผลตอบแทน,
  • เมื่อเกิด MDD, แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตัดสินว่า "นี่เป็นช่วงปกติ หรือระบบพังแล้ว?"

การมีกลยุทธ์หมายความว่าอย่างน้อย:

  1. มีมาตรฐานสำหรับ เมื่อไหร่ควรเข้า,
  2. มีการตัดสินใจแล้วว่า จะยอมรับว่าผิดที่ไหน (Stop-loss),
  3. มี เป้าหมายไกลแค่ไหน (Target/Exit),
  4. และ จะเสียเท่าไหร่ต่อการเทรด (1R) ได้ถูกตัดสินใจแล้ว

ด้วยสี่สิ่งนี้:

  • คุณสามารถคิดจากมุมมองของเกมความน่าจะเป็นที่กล่าวถึงใน การคิดเชิงน่าจะเป็น,
  • แม้ว่าอารมณ์ของคุณจะสั่นคลอน, คุณสามารถตรวจสอบตัวเองได้ว่า "ฉันสามารถทำแบบเดิมได้หรือไม่ถ้าสถานการณ์เดิมเกิดขึ้นในครั้งต่อไป?"

2. การจำแนกประเภทกว้างๆ ของกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในส่วนนี้

ภายใต้ กลยุทธ์, เราอธิบายกลยุทธ์หลายอย่างแยกกัน, แต่เมื่อมองภาพรวม สามารถจัดกลุ่มได้เป็นห้าแกน

  1. กลยุทธ์ตามแนวโน้ม ตามแนวโน้ม (Trend Following)

  2. กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย การกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversion)

  3. กลยุทธ์รูปแบบ อิงตามรูปแบบ (Pattern-Based)

    • ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างของ พื้นฐาน S/R และ รูปแบบ,
    • S/R, Double Top/Bottom, Breakout/Fakeout, Fibonacci, Elliott ฯลฯ
    • กลยุทธ์ที่ออกแบบมารอบๆ รูปแบบราคา

  4. กลยุทธ์ปริมาณ อิงตามปริมาณ (Volume-Based)

    • ไม่ใช่แค่ราคาอย่างเดียว,
    • แต่ยังดูการไหลของปริมาณที่เห็นใน พื้นฐานปริมาณ ด้วยกัน,
    • แนวทางในการตัดสินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ความน่าเชื่อถือของการเบรกเอาต์ ฯลฯ

  5. กลยุทธ์โมเมนตัมคู่ โมเมนตัมคู่ (Dual Momentum)

    • ไม่ได้ดูแค่รายการเดียว,
    • แต่เปรียบเทียบความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ระหว่างสินทรัพย์/ภาคส่วนหลายๆ อย่าง เพื่อตัดสินใจว่า "จะวางเงินทุนที่ไหน"
    • ในส่วนนี้ เราจัดระเบียบโดยเน้นแนวคิดพื้นฐานเป็นหลัก

แม้ว่า อินดิเคเตอร์หรือรูปแบบที่ใช้ในแต่ละบทความกลยุทธ์อาจแตกต่างกัน, ท้ายที่สุด ทั้งหมดถูกออกแบบบนทางเลือกว่า:

  • จะขี่แนวโน้ม,
  • จะมุ่งเป้าไปที่การย่อตัว,
  • หรือจะสู้เฉพาะในรูปแบบที่กำหนด

3. 5 องค์ประกอบที่เหมือนกันสำหรับทุกกลยุทธ์

แม้ว่าชื่อกลยุทธ์จะแตกต่างกัน, ในการออกแบบเชิงปฏิบัติ คุณเกือบจะต้องจัดระเบียบห้าสิ่งต่อไปนี้เสมอ

3-1. นิยามสภาพแวดล้อมตลาด (Environment Filter)

  • ปัจจุบันเป็น ตลาดแนวโน้มหรือตลาดกล่อง,
  • อิงตาม กรอบเวลา, จะโฟกัสที่กรอบเวลาไหน,
  • อิงตาม DMI/ADX หรือ ATR, "วันนี้ตลาดเคลื่อนไหวรุนแรงแค่ไหน"

จัดระเบียบองค์ประกอบดังกล่าวเสียก่อน

ตัวอย่างเช่น:

  • หากเป็น กลยุทธ์ตามแนวโน้ม, คุณอาจใช้ส่วนที่ ADX อยู่เหนือระดับหนึ่ง, ไม่ว่าจะอยู่เหนือ/ใต้ กลยุทธ์ MA-60 ฯลฯ เป็นตัวกรองสภาพแวดล้อม
  • หากเป็น กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย, คุณอาจกรองด้วยส่วนกล่อง/ผสม, ส่วน RSI overbought/oversold ฯลฯ

3-2. เงื่อนไขการเข้า (Entry)

  • เมื่อรูปแบบ/อินดิเคเตอร์ผสมผสานแบบไหนปรากฏขึ้น,
  • ในแท่งเทียนไหน,
  • อิงตามกรอบเวลาไหน

ตั้งกฎสำหรับการเข้า

ตัวอย่างเช่น:

คุณสามารถกำหนดจุดที่ 2~3 เงื่อนไขทับซ้อนกัน เช่นนี้ เป็นผู้สมัครในการเข้า

3-3. เกณฑ์จุดตัดขาดทุน (Stop / Invalidation)

Stop-loss ไม่ใช่แค่ "จะเสียเท่าไหร่", แต่มันหมายถึง:

"ราคาที่ฉันยอมรับว่าสถานการณ์นี้ผิดแล้ว"

  • อิงตาม พื้นฐาน S/R, นอก swing low/high ก่อนหน้า,
  • อิงตาม ATR, ประมาณ 1~1.5 ATR margin

โดยการรวมสิ่งเหล่านี้, ตัดสินใจจุดที่ "ต่ำกว่า (หรือสูงกว่า) ราคานี้ ภาพของฉันไม่ถูกต้องอีกต่อไป"

3-4. เป้าหมายและจุดออก (Targets & Exits)

ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์:

  • Fixed R/R (เช่น 1:2, 1:3),
  • อิงตาม พื้นฐาน S/R, แนวรับ/แนวต้านหลักถัดไป,
  • อิงตาม รูปแบบ, เป้าหมายรูปแบบ (เช่น ช่วงคอขวดของ Double Top),

ตั้ง เป้าหมายพื้นฐาน โดยใช้สิ่งเหล่านี้

นอกจากนี้:

  • วิธีการทำกำไรบางส่วนและปล่อยส่วนที่เหลือไปตามแนวโน้ม,
  • วิธีการใช้ trailing stop (จุดตัดขาดทุนแบบเคลื่อนที่)

เช่นนี้, วิธีปกป้องกำไร ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เช่นกัน

3-5. ความเสี่ยงและขนาดตำแหน่ง (Risk & Size)

สุดท้าย เนื้อหาของ การบริหารความเสี่ยง ก็เข้ามา

เมื่อคุณตัดสินใจสิ่งเหล่านี้เท่านั้น จึงจะเรียกว่า กลยุทธ์ที่สมบูรณ์

4. ลำดับที่แนะนำในการอ่านส่วนนี้

คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกกลยุทธ์อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่เริ่มต้น ทีละอย่าง เพียงแค่เลือกสิ่งที่เหมาะสมกับขนาดบัญชีและบุคลิกภาพของคุณ

ตัวอย่างเช่น:

  1. เรียนรู้กระดูกสันหลังของการตามแนวโน้ม

    • กลยุทธ์ MA-60 (กลยุทธ์แนวโน้มตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ง่ายที่สุด)
    • กลยุทธ์ DMI/ADX (กลยุทธ์เพื่อดูทิศทาง/ความแข็งแกร่งของแนวโน้มแยกกัน)

  2. เพิ่มมุมมองการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

    → รู้สึกว่า "ไม่ได้ดูแค่ทิศทางเดียว, แต่ในส่วนไหนที่การกลับสู่ค่าเฉลี่ยเป็นธรรมชาติมากกว่า"

  3. พัฒนาความรู้สึก S/R ด้วยกลยุทธ์อิงตามรูปแบบ

    → ช่วยให้คุ้นเคยกับ "ที่ไหนคือสถานที่สำคัญ"

  4. เสริมตัวกรองด้วยปริมาณ/โมเมนตัม

    → สามารถใช้เพื่อตัดสินใจว่าสินทรัพย์/การตั้งค่าไหนแข็งแกร่งกว่าโดยเปรียบเทียบ, และจะโฟกัสที่ไหน

5. คำถามที่ควรถามตัวเองเมื่ออ่านบทความกลยุทธ์

เมื่ออ่านแต่ละบทความกลยุทธ์, เป็นการดีที่จะจำคำถามด้านล่างนี้ไปด้วยกัน

  1. "กลยุทธ์นี้ เหมาะสมกับกรอบเวลาที่ฉันดูเป็นหลัก (เช่น 4 ชั่วโมง, รายวัน) หรือไม่?"

  2. "สภาพแวดล้อมตลาด (แนวโน้ม/กล่อง) ที่กลยุทธ์นี้สมมติ ตรงกับสภาพแวดล้อมที่ฉันพบบ่อยหรือไม่?"

  3. "เมื่อพิจารณาระยะห่าง stop-loss และโครงสร้าง R/R, มันสามารถดำเนินการได้ด้วยขนาดบัญชีจริงของฉัน อิงตาม การบริหารความเสี่ยง หรือไม่?"

  4. "ถ้าฉันทำ backtest (ฝึกฝนกับกราฟในอดีต), เงื่อนไขอะไรที่ฉันสามารถตรวจสอบด้วยข้อมูลได้?"

  5. "ในขณะที่ใช้กลยุทธ์นี้, ส่วนที่ยากที่สุดทางอารมณ์สำหรับฉันจะอยู่ที่ไหน?"

แทนที่จะดูแค่ "อัตราผลตอบแทน" ของกลยุทธ์, การพิจารณาคำถามเหล่านี้ร่วมกัน จะช่วยให้คุณเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับคุณได้มากยิ่งขึ้น

ส่วน กลยุทธ์:

สนามฝึกซ้อมสำหรับการรวมชิ้นส่วนที่เรียกว่า "กราฟ, อินดิเคเตอร์, รูปแบบ, การบริหารความเสี่ยง" เข้าเป็นระบบง่ายๆ เดียว

จะเป็นการดีที่จะมองแบบนั้น

  • แทนที่จะพยายามหากลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบเกินไป,
  • ตัดสินใจกลยุทธ์พื้นฐานหนึ่งอย่าง,
  • และปรับปรุงมันอย่างช้าๆ ในบทความรายละเอียดภายใต้ การบริหารความเสี่ยง,

โปรดจำไว้ว่านี่ใกล้เคียงกับ วิธีปกป้องทั้งบัญชีและจิตใจของคุณ ในระยะยาว