กลยุทธ์ Trend Following MA-60: การเทรดแบบ Swing ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 60 วัน

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุม กลยุทธ์ Swing Trend Following MA-60 ซึ่งวาง MA 60 วันรายวัน (หรือ MA ระยะยาวที่คล้ายกัน) เป็นแกนกลาง

ในบทความก่อนหน้านี้ กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เราได้สรุปแนวคิดทั่วไปของ Trend Following ว่า:

• "กำหนดแนวโน้มด้วย MA"
• "เกาะไปกับการพักตัว/การเบรกเอาต์ภายในแนวโน้มนั้น"

ในบทความนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่ กรอบงานที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งในเชิงโครงสร้าง ในบรรดาสิ่งเหล่านั้น:

"Long เฉพาะเหนือ MA 60 วันรายวัน, Short/เป็นกลาง เฉพาะต่ำกว่านั้น"

แผนภาพด้านล่างแสดง:

• ด้านบน: ภาพรวมของการเปิด Long Swing เหนือ และสถานะ Short หรือเป็นกลางต่ำกว่า MA 60 วันรายวัน
• ด้านล่าง: โครงสร้างของการซูมเข้าไปใน โซนเข้า/ออกโดยละเอียด บนกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับส่วนเดียวกัน

แตะเพื่อซูม

กุญแจสำคัญคือการแบ่งบทบาทเป็น:

• MA 60 วันรายวัน = ตัวกรองเพื่อตัดสินใจว่า "จะมองสินทรัพย์นี้เป็น Long หรือ Short ในตอนนี้"
• กรอบเวลาที่ต่ำกว่า = พื้นที่สำหรับจับจังหวะการเข้า/ออกจริง

1. ทำไมต้อง 60MA? (บทบาทและปรัชญา)

ไม่มีเวทมนตร์ในตัวเลขนั้น คุณสามารถใช้ 50MA หรือ 100MA ได้
อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ เราจะกำหนดไว้ที่ 60MA เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย

โดยทั่วไป:

• MA 50~60 วันรายวัน:
  • หมายถึง "ราคาเฉลี่ยประมาณหนึ่งหรือสองเดือน" สำหรับ Swing Trader ระยะกลาง
  • แสดงให้เห็นทางสายตาได้ดีว่า "ตลาดนี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงระยะกลาง"
• MA ที่สั้นเกินไป (10, 20):
  • ไวต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า
  • ดีสำหรับ "จังหวะการเข้า" แต่ค่อนข้างสั่นคลอนในฐานะ "ตัวกรองทิศทางหลัก"

ปรัชญาของกลยุทธ์ MA-60 ในบทความนี้เรียบง่าย:

1. เปลี่ยนทิศทางหลักด้วยเกณฑ์ที่ช้าเท่านั้น
2. ปรับการเข้า/ออกภายในทิศทางด้วยเกณฑ์ที่ละเอียดกว่า

ดังนั้นเราจึงใช้การแบ่งบทบาทของ:

• MA 60 วันรายวัน: ตัวกรองทิศทาง (Long/Short/เป็นกลาง)
• กราฟ 4H/1H + MA ระยะสั้น/แท่งเทียน/รูปแบบ: การทำให้การเข้า/ออกเป็นรูปธรรม

2. การกรองทิศทางด้วย MA-60

ก่อนอื่น จัดระเบียบว่า "จะมองหา Long, Short หรือแค่พักผ่อน" ตาม MA 60 วันรายวัน

2-1. กฎตัวกรองพื้นฐาน (ตัวอย่าง)

• มุมมอง Long (อคติขาขึ้น)

  • ราคาปิดรายวัน ส่วนใหญ่จบเหนือ 60MA
  • 60MA ลาดขึ้น
  • อินดิเคเตอร์แนวโน้ม เช่น DMI/ADX, MACD ก็สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นเช่นกัน

• มุมมอง Short (อคติขาลง)

  • ราคาปิดรายวัน ส่วนใหญ่จบต่ำกว่า 60MA
  • 60MA ลาดลง
  • อินดิเคเตอร์แนวโน้มก็สนับสนุนแนวโน้มขาลงเช่นกัน

• เป็นกลาง/ไซด์เวย์

  • ราคา ตัดขึ้นและลงบ่อยครั้ง ผ่าน 60MA
  • ความชันของ 60MA แบนราบ หรือโครงสร้างกล่องตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน ชัดเจน

คุณสามารถมองตัวกรองนี้ว่าเป็นอุปกรณ์เพื่อตัดสินใจล่วงหน้าว่า "ฉันจะเดิมพันอย่างแข็งขันในทิศทางใดในตอนนี้"

3. โครงสร้างหลายกรอบเวลา: MA 60 วันรายวัน + การเข้า 4H

กลยุทธ์ MA-60 ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา

ดังที่เห็นใน กรอบเวลา:

• กรอบเวลาที่สูงกว่า (รายวัน): กำหนดทิศทาง/สภาพแวดล้อม
• กรอบเวลาที่ต่ำกว่า (4H/1H): จังหวะการเข้า/ออก

เป็นเรื่องปกติที่จะแบ่งพวกมันเช่นนี้

3-1. ตัวอย่างโครงสร้าง Long Swing

1. ตรวจสอบสภาพแวดล้อม (รายวัน)

   • ราคาเคลื่อนไหวเหนือ 60MA
   • 60MA ลาดขึ้น อินดิเคเตอร์แนวโน้มส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น

2. กำหนดโซนที่น่าสนใจ (รายวัน)

   • ราคาพักตัวใกล้ 60MA หรือ
   • ตรวจสอบโซนที่ระดับแนวรับสำคัญตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน + 60MA ทับซ้อนกัน (Confluence)

3. ค้นหาสัญญาณเข้า (4H)

   • ซูมเข้าไปในกราฟ 4H สำหรับโซนนั้น
   • ตาม รูปแบบแท่งเทียน, รูปแบบกราฟ:
     • ไส้เทียนด้านล่างยาว + แท่งเทียนดีดตัว
     • การเบรกเอาต์ด้านบนหลังจากกล่องเล็กๆ
     • การเบรกเอาต์ขึ้นของลิ่ม/สามเหลี่ยมเล็กๆ ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นผู้สมัครสำหรับทริกเกอร์การเข้า

4. กำหนด Stop Loss/เป้าหมาย

   • Stop Loss: Swing Low ล่าสุดใน 4H หรือ % ที่แน่นอนต่ำกว่า MA 60 วันรายวัน
   • เป้าหมาย:
     • โครงสร้างที่มีแนวต้านด้านบนของ พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน,
     • ช่วง 1~3 ATR ตาม ATR ฯลฯ

แผนภาพด้านล่างแสดง:

• ด้านบน: การไหลที่ราคาพักตัวและเพิ่มขึ้นอีกครั้งเหนือ MA 60 วันรายวัน
• ด้านล่าง: ตัวอย่างการทำเครื่องหมาย โซนเข้า/Stop Loss/ทำกำไรบางส่วน ที่เฉพาะเจาะจงบน กราฟ 4H สำหรับส่วนเดียวกัน

แตะเพื่อซูม

4. Stop Loss & การออก: 'ถือ' นานแค่ไหนตาม MA-60

จากมุมมองของกลยุทธ์ MA-60
การออกและการทำให้เป็นโมฆะก็ถูกมองผ่านสองเลนส์เช่นกัน: MA 60 วันรายวัน และโครงสร้าง Swing

4-1. แนวคิดการออกบางส่วน (ทำกำไร)

ตัวอย่างทั่วไป:

1. ทำกำไรครั้งที่ 1:
   • ใกล้ ยอดกล่อง/แนวต้านล่าสุด ใน 4H หรือรายวัน
2. ทำกำไรครั้งที่ 2:
   • โซนที่เคลื่อนย้ายไปประมาณ 2~3 ATR ตาม ATR
3. ส่วนที่เหลือ:
   • ถือจนกว่า โครงสร้าง Swing รายวันจะพัง หรือ
   • ราคาปิดต่ำกว่า 60MA เป็นเวลา แท่งเทียนต่อเนื่องกันหลายแท่ง

การทำเช่นนี้ทำให้การดำเนินการใกล้เคียงกับ:

• "เอาผลกำไรบางส่วนในช่วงขาขึ้นทั้งหมดอย่างแน่นอน"
• แทนที่จะ "เดาว่ายอดอยู่ที่ไหน"

4-2. เกณฑ์การทำให้เป็นโมฆะ (กลยุทธ์เป็นโมฆะ)

ตัวอย่างเกณฑ์ Long:

• ราคา หลุดต่ำกว่า MA 60 วันรายวันอย่างชัดเจน
• โครงสร้างของ "Higher Highs และ Higher Lows" ตาม Swing vs การพักตัว พังทลาย
• DMI/ADX, MACD ฯลฯ บน อินดิเคเตอร์แนวโน้ม เริ่มเอียงไปทางขาลง

→ ณ จุดนี้ ชำระบัญชีตำแหน่งที่เหลือ
และเปลี่ยนไปสู่ มุมมองที่เป็นกลางหรือ Short จนกว่าจะมองหา Long อีกครั้ง

5. ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ MA-60

5-1. ข้อดี

• ลดความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจ

  • ขอบคุณตัวกรอง "Long เฉพาะเหนือ MA 60 วันรายวัน, Short/เป็นกลาง ต่ำกว่า" คุณจะไม่หมดแรงจากการเปลี่ยนทิศทางตลอดทั้งวัน

• ช่วยลดข้อผิดพลาดใหญ่

  • ลดนิสัยของ การพยายาม Long อย่างต่อเนื่อง ในแนวโน้มขาลงระยะยาว
  • ในทางกลับกัน บรรเทานิสัยของ การจับ Short อย่างต่อเนื่อง ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว

• เข้ากันได้ดีกับโครงสร้างหลายกรอบเวลา

  • ทิศทางในกรอบเวลาที่สูงกว่า (รายวัน), การเข้า/ออกในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (4H/1H) เป็นรูปแบบที่ดีที่จะอธิบายในเชิงโครงสร้าง

5-2. ข้อเสียและข้อควรระวัง

• อาจช้าในโซนกลับตัวช่วงต้น

  • ในช่วงเริ่มต้นของก้น/ยอดขนาดใหญ่ 60MA อาจยังคงชี้ไปที่ทิศทางเก่า
  • หากสไตล์ของคุณคือการเล็งเป้าไปที่ "Counter-Trend" ในโซนเหล่านี้ กลยุทธ์ MA-60 อาจรู้สึกน่าหงุดหงิดเล็กน้อย

• Stop Loss อาจสะสมในตลาดกล่อง/ผันผวน

  • หากราคาเคลื่อนไหวในรูปทรงกล่องใกล้ 60MA Stop Loss เล็กๆ หลายครั้ง อาจเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับใน กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

• ความเสี่ยงของการผสมสัญชาตญาณ/อารมณ์นอกกลยุทธ์

  • หากคุณเริ่มเพิกเฉยต่อตัวกรองโดยพลการ เช่น "ครั้งนี้ต่ำกว่า 60MA แต่รู้สึกดี ดังนั้น Long" ข้อดีของกลยุทธ์จะหายไปอย่างรวดเร็ว

6. รายการตรวจสอบเมื่อใช้กลยุทธ์ MA-60

ก่อนใช้ MA-60 Trend Following ในทางปฏิบัติ
เป็นการดีที่จะตอบคำถามต่อไปนี้อย่างน้อย

1. ตาม MA 60 วันรายวัน ตลาดปัจจุบันเป็น Long/Short/เป็นกลาง?

2. ฉันจะใช้รูปแบบหรือโครงสร้างแท่งเทียนใดเป็นทริกเกอร์การเข้าในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (4H/1H)?

3. ฉันจะวางเกณฑ์ Stop Loss ไว้ที่ไหน?
   (Swing Low/High, ต่ำกว่า 60MA, ตาม ATR ฯลฯ)

4. ฉันจะแบ่งการทำกำไรเป็นกี่ขั้นตอน และเกณฑ์สำหรับแต่ละขั้นตอนคืออะไร?

5. มีกฎที่ชัดเจนในการตัดสิน "กลยุทธ์ไม่ถูกต้อง" เมื่อ 60MA งอหรือราคาลงไปต่ำกว่านั้นหรือไม่?

6. ฉันจะดำเนินการกลยุทธ์นี้ด้วยเลเวอเรจ/ขนาดตำแหน่งเท่าใดภายในกฎ การบริหารความเสี่ยง?

กลยุทธ์ MA-60 ใกล้เคียงกับ:

"กรอบ" ที่จำกัดทิศทางใหญ่ด้วย MA 60 วันรายวันและออกแบบ Swing ภายในนั้น

มากกว่าระบบที่สมบูรณ์

ในขั้นตอนต่อไป เราแนะนำให้เปรียบเทียบกับ:

• กลยุทธ์ Golden/Dead Cross (กลยุทธ์ตาม Golden/Dead Cross) ซึ่งอยู่ในตระกูล Trend Following เดียวกัน และ
• กลยุทธ์อื่นๆ ที่รวมความผันผวน รูปแบบ และออสซิลเลเตอร์

เพื่อสร้าง การผสมผสาน Trend Following ที่เหมาะกับบุคลิกของคุณ