🐋
การซื้อขายวาฬ

กลยุทธ์ Trend Following MA-60: การเทรดแบบ Swing ด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 60 วัน

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุม กลยุทธ์ Swing Trend Following MA-60 ซึ่งวาง MA 60 วันรายวัน (หรือ MA ระยะยาวที่คล้ายกัน) เป็นแกนกลาง

ในบทความก่อนหน้านี้ กลยุทธ์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เราได้สรุปแนวคิดทั่วไปของ Trend Following ว่า:

  • "กำหนดแนวโน้มด้วย MA"
  • "เกาะไปกับการพักตัว/การเบรกเอาต์ภายในแนวโน้มนั้น"

ในบทความนี้ เราจะมุ่งเน้นไปที่ กรอบงานที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งในเชิงโครงสร้าง ในบรรดาสิ่งเหล่านั้น:

"Long เฉพาะเหนือ MA 60 วันรายวัน, Short/เป็นกลาง เฉพาะต่ำกว่านั้น"

แผนภาพด้านล่างแสดง:

  • ด้านบน: ภาพรวมของการเปิด Long Swing เหนือ และสถานะ Short หรือเป็นกลางต่ำกว่า MA 60 วันรายวัน
  • ด้านล่าง: โครงสร้างของการซูมเข้าไปใน โซนเข้า/ออกโดยละเอียด บนกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับส่วนเดียวกัน

กุญแจสำคัญคือการแบ่งบทบาทเป็น:

  • MA 60 วันรายวัน = ตัวกรองเพื่อตัดสินใจว่า "จะมองสินทรัพย์นี้เป็น Long หรือ Short ในตอนนี้"
  • กรอบเวลาที่ต่ำกว่า = พื้นที่สำหรับจับจังหวะการเข้า/ออกจริง

1. ทำไมต้อง 60MA? (บทบาทและปรัชญา)

ไม่มีเวทมนตร์ในตัวเลขนั้น คุณสามารถใช้ 50MA หรือ 100MA ได้
อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ เราจะกำหนดไว้ที่ 60MA เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบาย

โดยทั่วไป:

  • MA 50~60 วันรายวัน:
    • หมายถึง "ราคาเฉลี่ยประมาณหนึ่งหรือสองเดือน" สำหรับ Swing Trader ระยะกลาง
    • แสดงให้เห็นทางสายตาได้ดีว่า "ตลาดนี้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงระยะกลาง"
  • MA ที่สั้นเกินไป (10, 20):
    • ไวต่อสัญญาณรบกวนมากกว่า
    • ดีสำหรับ "จังหวะการเข้า" แต่ค่อนข้างสั่นคลอนในฐานะ "ตัวกรองทิศทางหลัก"

ปรัชญาของกลยุทธ์ MA-60 ในบทความนี้เรียบง่าย:

  1. เปลี่ยนทิศทางหลักด้วยเกณฑ์ที่ช้าเท่านั้น
  2. ปรับการเข้า/ออกภายในทิศทางด้วยเกณฑ์ที่ละเอียดกว่า

ดังนั้นเราจึงใช้การแบ่งบทบาทของ:

  • MA 60 วันรายวัน: ตัวกรองทิศทาง (Long/Short/เป็นกลาง)
  • กราฟ 4H/1H + MA ระยะสั้น/แท่งเทียน/รูปแบบ: การทำให้การเข้า/ออกเป็นรูปธรรม

2. การกรองทิศทางด้วย MA-60

ก่อนอื่น จัดระเบียบว่า "จะมองหา Long, Short หรือแค่พักผ่อน" ตาม MA 60 วันรายวัน

2-1. กฎตัวกรองพื้นฐาน (ตัวอย่าง)

  • มุมมอง Long (อคติขาขึ้น)

    • ราคาปิดรายวัน ส่วนใหญ่จบเหนือ 60MA
    • 60MA ลาดขึ้น
    • อินดิเคเตอร์แนวโน้ม เช่น DMI/ADX, MACD ก็สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นเช่นกัน

  • มุมมอง Short (อคติขาลง)

    • ราคาปิดรายวัน ส่วนใหญ่จบต่ำกว่า 60MA
    • 60MA ลาดลง
    • อินดิเคเตอร์แนวโน้มก็สนับสนุนแนวโน้มขาลงเช่นกัน

  • เป็นกลาง/ไซด์เวย์

คุณสามารถมองตัวกรองนี้ว่าเป็นอุปกรณ์เพื่อตัดสินใจล่วงหน้าว่า "ฉันจะเดิมพันอย่างแข็งขันในทิศทางใดในตอนนี้"

3. โครงสร้างหลายกรอบเวลา: MA 60 วันรายวัน + การเข้า 4H

กลยุทธ์ MA-60 ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา

ดังที่เห็นใน กรอบเวลา:

  • กรอบเวลาที่สูงกว่า (รายวัน): กำหนดทิศทาง/สภาพแวดล้อม
  • กรอบเวลาที่ต่ำกว่า (4H/1H): จังหวะการเข้า/ออก

เป็นเรื่องปกติที่จะแบ่งพวกมันเช่นนี้

3-1. ตัวอย่างโครงสร้าง Long Swing

  1. ตรวจสอบสภาพแวดล้อม (รายวัน)

    • ราคาเคลื่อนไหวเหนือ 60MA
    • 60MA ลาดขึ้น อินดิเคเตอร์แนวโน้มส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น

  2. กำหนดโซนที่น่าสนใจ (รายวัน)

  3. ค้นหาสัญญาณเข้า (4H)

    • ซูมเข้าไปในกราฟ 4H สำหรับโซนนั้น
    • ตาม รูปแบบแท่งเทียน, รูปแบบกราฟ:
      • ไส้เทียนด้านล่างยาว + แท่งเทียนดีดตัว
      • การเบรกเอาต์ด้านบนหลังจากกล่องเล็กๆ
      • การเบรกเอาต์ขึ้นของลิ่ม/สามเหลี่ยมเล็กๆ ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นผู้สมัครสำหรับทริกเกอร์การเข้า

  4. กำหนด Stop Loss/เป้าหมาย

    • Stop Loss: Swing Low ล่าสุดใน 4H หรือ % ที่แน่นอนต่ำกว่า MA 60 วันรายวัน
    • เป้าหมาย:

แผนภาพด้านล่างแสดง:

  • ด้านบน: การไหลที่ราคาพักตัวและเพิ่มขึ้นอีกครั้งเหนือ MA 60 วันรายวัน
  • ด้านล่าง: ตัวอย่างการทำเครื่องหมาย โซนเข้า/Stop Loss/ทำกำไรบางส่วน ที่เฉพาะเจาะจงบน กราฟ 4H สำหรับส่วนเดียวกัน

4. Stop Loss & การออก: 'ถือ' นานแค่ไหนตาม MA-60

จากมุมมองของกลยุทธ์ MA-60
การออกและการทำให้เป็นโมฆะก็ถูกมองผ่านสองเลนส์เช่นกัน: MA 60 วันรายวัน และโครงสร้าง Swing

4-1. แนวคิดการออกบางส่วน (ทำกำไร)

ตัวอย่างทั่วไป:

  1. ทำกำไรครั้งที่ 1:
    • ใกล้ ยอดกล่อง/แนวต้านล่าสุด ใน 4H หรือรายวัน
  2. ทำกำไรครั้งที่ 2:
    • โซนที่เคลื่อนย้ายไปประมาณ 2~3 ATR ตาม ATR
  3. ส่วนที่เหลือ:
    • ถือจนกว่า โครงสร้าง Swing รายวันจะพัง หรือ
    • ราคาปิดต่ำกว่า 60MA เป็นเวลา แท่งเทียนต่อเนื่องกันหลายแท่ง

การทำเช่นนี้ทำให้การดำเนินการใกล้เคียงกับ:

  • "เอาผลกำไรบางส่วนในช่วงขาขึ้นทั้งหมดอย่างแน่นอน"
  • แทนที่จะ "เดาว่ายอดอยู่ที่ไหน"

4-2. เกณฑ์การทำให้เป็นโมฆะ (กลยุทธ์เป็นโมฆะ)

ตัวอย่างเกณฑ์ Long:

→ ณ จุดนี้ ชำระบัญชีตำแหน่งที่เหลือ
และเปลี่ยนไปสู่ มุมมองที่เป็นกลางหรือ Short จนกว่าจะมองหา Long อีกครั้ง

5. ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ MA-60

5-1. ข้อดี

  • ลดความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจ

    • ขอบคุณตัวกรอง "Long เฉพาะเหนือ MA 60 วันรายวัน, Short/เป็นกลาง ต่ำกว่า" คุณจะไม่หมดแรงจากการเปลี่ยนทิศทางตลอดทั้งวัน

  • ช่วยลดข้อผิดพลาดใหญ่

    • ลดนิสัยของ การพยายาม Long อย่างต่อเนื่อง ในแนวโน้มขาลงระยะยาว
    • ในทางกลับกัน บรรเทานิสัยของ การจับ Short อย่างต่อเนื่อง ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว

  • เข้ากันได้ดีกับโครงสร้างหลายกรอบเวลา

    • ทิศทางในกรอบเวลาที่สูงกว่า (รายวัน), การเข้า/ออกในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (4H/1H) เป็นรูปแบบที่ดีที่จะอธิบายในเชิงโครงสร้าง

5-2. ข้อเสียและข้อควรระวัง

  • อาจช้าในโซนกลับตัวช่วงต้น

    • ในช่วงเริ่มต้นของก้น/ยอดขนาดใหญ่ 60MA อาจยังคงชี้ไปที่ทิศทางเก่า
    • หากสไตล์ของคุณคือการเล็งเป้าไปที่ "Counter-Trend" ในโซนเหล่านี้ กลยุทธ์ MA-60 อาจรู้สึกน่าหงุดหงิดเล็กน้อย

  • Stop Loss อาจสะสมในตลาดกล่อง/ผันผวน

  • ความเสี่ยงของการผสมสัญชาตญาณ/อารมณ์นอกกลยุทธ์

    • หากคุณเริ่มเพิกเฉยต่อตัวกรองโดยพลการ เช่น "ครั้งนี้ต่ำกว่า 60MA แต่รู้สึกดี ดังนั้น Long" ข้อดีของกลยุทธ์จะหายไปอย่างรวดเร็ว

6. รายการตรวจสอบเมื่อใช้กลยุทธ์ MA-60

ก่อนใช้ MA-60 Trend Following ในทางปฏิบัติ
เป็นการดีที่จะตอบคำถามต่อไปนี้อย่างน้อย

  1. ตาม MA 60 วันรายวัน ตลาดปัจจุบันเป็น Long/Short/เป็นกลาง?

  2. ฉันจะใช้รูปแบบหรือโครงสร้างแท่งเทียนใดเป็นทริกเกอร์การเข้าในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า (4H/1H)?

  3. ฉันจะวางเกณฑ์ Stop Loss ไว้ที่ไหน?
    (Swing Low/High, ต่ำกว่า 60MA, ตาม ATR ฯลฯ)

  4. ฉันจะแบ่งการทำกำไรเป็นกี่ขั้นตอน และเกณฑ์สำหรับแต่ละขั้นตอนคืออะไร?

  5. มีกฎที่ชัดเจนในการตัดสิน "กลยุทธ์ไม่ถูกต้อง" เมื่อ 60MA งอหรือราคาลงไปต่ำกว่านั้นหรือไม่?

  6. ฉันจะดำเนินการกลยุทธ์นี้ด้วยเลเวอเรจ/ขนาดตำแหน่งเท่าใดภายในกฎ การบริหารความเสี่ยง?

กลยุทธ์ MA-60 ใกล้เคียงกับ:

"กรอบ" ที่จำกัดทิศทางใหญ่ด้วย MA 60 วันรายวันและออกแบบ Swing ภายในนั้น

มากกว่าระบบที่สมบูรณ์

ในขั้นตอนต่อไป เราแนะนำให้เปรียบเทียบกับ:

  • กลยุทธ์ Golden/Dead Cross (กลยุทธ์ตาม Golden/Dead Cross) ซึ่งอยู่ในตระกูล Trend Following เดียวกัน และ
  • กลยุทธ์อื่นๆ ที่รวมความผันผวน รูปแบบ และออสซิลเลเตอร์

เพื่อสร้าง การผสมผสาน Trend Following ที่เหมาะกับบุคลิกของคุณ