ภาพรวมกลยุทธ์ตามรูปแบบ: การเชื่อมโยง S/R และรูปแบบเข้ากับแนวโน้มและการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

ในส่วนนี้ เราจะครอบคลุม กลยุทธ์ตามรูปแบบ (Pattern-Based Strategies)

เราถือว่าคุณได้ดูผ่าน พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน, รูปแบบ, รูปแบบแท่งเทียน, รูปแบบกราฟ, และ รูปแบบความล้มเหลว แล้วว่า:

• แนวรับ/แนวต้าน (S/R) คือ ระดับที่สมดุลของราคามักจะเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง,
• รูปแบบแท่งเทียน/กราฟ ไม่ใช่แค่ภาพวาด แต่เป็น ร่องรอยของจิตวิทยาของผู้เข้าร่วมและโครงสร้างตำแหน่ง,
• และรูปแบบเดียวกันมี ความหมายและความได้เปรียบ (Edge) ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทที่มันปรากฏ

เราจะถือว่าคุณได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้ว

ตอนนี้ที่นี่ เราจะจัดระเบียบรูปแบบเหล่านั้นให้เป็น โครงสร้างกลยุทธ์ จากมุมมองต่อไปนี้:

ไม่ใช่ "ถ้ารูปทรงนี้ปรากฏขึ้น มันจะขึ้น/ลง," แต่เป็น "ในสภาพแวดล้อมแบบไหน และโครงสร้างรูปแบบใด ที่สร้างความน่าจะเป็นที่เอื้ออำนวยสำหรับทิศทางการเทรดใด?"

แผนภาพด้านล่างแสดง:

• ซ้าย: ที่ S/R ด้านบน/ล่างของกล่อง, จุดที่สถานการณ์ การเด้งกลับ (Bounce) vs การเบรกเอาท์ (Breakout) แยกออกจากกัน,
• ขวา: โครงสร้างที่ Double Top และ Fakeout ทำงานเป็นการกลับตัวของแนวโน้ม/การกลับสู่ค่าเฉลี่ย/กับดัก Stop-loss

เป็นชุดเดียวเหมือนแผนที่นำทาง

แตะเพื่อซูม

เป้าหมายของส่วนนี้คือ:

• นำรูปแบบที่เรียนรู้ใน รูปแบบ
• และ เชื่อมโยงพวกมันเข้าเป็นระบบเดียว กับ กลยุทธ์การตามแนวโน้ม, กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย, และ การบริหารความเสี่ยง

1. กลยุทธ์ตามรูปแบบคืออะไร?

เมื่อหลายคนพบกับรูปแบบเป็นครั้งแรก:

• พวกเขาพยายามเชื่อมโยง รูปทรง → ทิศทาง โดยตรง เช่น "ถ้ารูปทรงนี้ ●● ปรากฏขึ้น และถ้ารูปทรงนั้น ▲▲ ปรากฏขึ้น"

แต่ในทางปฏิบัติ:

• Double Top เดียวกัน
  • Double Top ที่ปรากฏที่จุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง,
  • Double Top ที่ปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากชนด้านบนของกล่องหลายครั้ง,
  • Double Top ที่ปรากฏใน การย่อตัวระหว่างทาง (Intermediate Retracement) ระหว่างแนวโน้มขาลง
• แต่ละอย่างมี ความหมายและความได้เปรียบที่แตกต่างกัน

กลยุทธ์ตามรูปแบบ ที่เรากำลังพูดถึงในส่วนนี้หมายถึง:

1. โครงสร้าง: S/R, Swing, รูปทรงของรูปแบบ
2. บริบท: ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม, ความผันผวน, โครงสร้างตำแหน่ง
3. ความเสี่ยง: Stop-loss, เป้าหมาย, ขนาดตำแหน่ง

การจัดกลุ่มสิ่งเหล่านี้เป็น ต้นไม้สถานการณ์ (Scenario Tree) เพื่อสร้างโครงสร้างที่เราสามารถพูดได้ว่า:

"ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น เมื่อรูปแบบดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ การเข้าเทรดในทิศทางนี้ ให้ R/R ที่ดีในระยะยาว"

2. กลยุทธ์หลักที่ครอบคลุมในส่วนนี้

ในส่วน กลยุทธ์รูปแบบ เราครอบคลุมกลยุทธ์ต่อไปนี้:

• กลยุทธ์รูปแบบ S/R

  • กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงระดับแนวรับ/แนวต้านที่เห็นใน พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน เข้ากับโครงสร้างการเข้า, Stop-loss และเป้าหมายจริง
  • เราแบ่งสถานการณ์ S/R Bounce vs Breakout จากมุมมองของแนวโน้มและการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

• กลยุทธ์ Double Top/Bottom

  • กลยุทธ์ที่ตีความ Double Top/Double Bottom ไม่ใช่แค่ "รูปทรง W หรือ M" ง่ายๆ แต่เป็น โครงสร้างการกระจาย (Distribution)/การสะสม (Accumulation)
  • เราเชื่อมโยงกับ Double Top/Bottom

• กลยุทธ์ Breakout/Fakeout

  • เราวางกลยุทธ์ความสำเร็จ/ความล้มเหลวของการเบรกเอาท์, และ Fakeout ที่เขย่าขึ้น/ลงและกลับมา โดยเชื่อมโยงกับ รูปแบบความล้มเหลว
  • เราสรุปวิธีการแบ่งการเข้าแบบตามแนวโน้ม vs การเข้าแบบกลับสู่ค่าเฉลี่ย

• กลยุทธ์ Fibonacci

  • กลยุทธ์ที่รวม Fibonacci Retracement/Extension ที่เห็นใน Fibonacci เข้ากับ S/R และโครงสร้าง Swing เพื่อออกแบบ ช่วงการเข้าแบบย่อตัวและการทำกำไร

• กลยุทธ์ Elliott Wave

  • วิธีการใช้ Elliott Wave ที่เห็นใน Elliott Wave
  • โดยทำให้ง่ายขึ้นเพื่อให้เหมาะกับกลยุทธ์เชิงปฏิบัติ ในระดับ "โครงสร้างคลื่นคร่าวๆ + S/R สำคัญ + การบริหารความเสี่ยง"

แต่ละบทความถูกออกแบบให้เป็น กลยุทธ์ "แกนรูปแบบ" ที่เชื่อมโยงกับ:

• กลยุทธ์การตามแนวโน้ม,
• กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย,
• การบริหารความเสี่ยง

3. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบและแนวโน้ม/การกลับสู่ค่าเฉลี่ย

รูปแบบมักจะรวมถึง:

• รูปแบบที่ช่วย การตามแนวโน้ม (Trend Following),
• และรูปแบบที่ช่วย การกลับสู่ค่าเฉลี่ย (Mean Reversion)

ทั้งสองอย่าง

ตัวอย่างเช่น:

• กลยุทธ์รูปแบบ S/R

  • หากด้านบนของกล่องถูก เบรกอย่างแข็งแกร่ง และแนวโน้มสอดคล้องกันตาม กลยุทธ์ MA 60 วัน → กลยุทธ์เบรกเอาท์ตามแนวโน้ม
  • หาก เบรกขึ้นไปหนึ่งครั้งและลงมาทันทีและเกิด Fakeout ในที่เดิม → กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย/สวนแนวโน้ม ที่ใกล้เคียงกับ กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย

• กลยุทธ์ Double Top/Bottom

  • Double Top ที่ปรากฏใน การย่อตัวระหว่างทาง ระหว่างแนวโน้มขาขึ้น มีแนวโน้มที่จะจบลงด้วย การกลับสู่ค่าเฉลี่ยระยะสั้น,
  • Double Top ที่ปรากฏหลังจากขาขึ้นระยะยาว, ในช่วงเวลาที่ความแข็งแกร่งของแนวโน้มอ่อนลงตาม DMI/ADX อาจเป็น ผู้สมัครสำหรับการกลับตัวของแนวโน้ม

ในที่สุด รูปแบบคือ:

เครื่องมือที่ไม่ได้เลือก "แนวโน้ม vs การกลับสู่ค่าเฉลี่ย" ให้คุณ, แต่เสริมเบาะแสว่าสถานการณ์ใดมีความได้เปรียบมากกว่า

ตลอดส่วนนี้ คุณจะตรวจสอบ การแบ่งบทบาท ซ้ำๆ กับ:

• กลยุทธ์การตามแนวโน้ม,
• กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย

4. กรอบเวลาและการออกแบบสถานการณ์

กลยุทธ์ตามรูปแบบมีความหมายแตกต่างกันมากตามกรอบเวลา

ในส่วนนี้ เราอธิบายโดยพื้นฐานจากการรวมกันของ:

• รายวัน (Daily): โครงสร้างภาพใหญ่, S/R สำคัญ, ทิศทางแนวโน้ม,
• 4 ชั่วโมง (4H): การเสร็จสมบูรณ์ของรูปแบบ, จังหวะการเข้า, รูปแบบแท่งเทียน

ตัวอย่างเช่น:

• รายวัน

  • การทดสอบ S/R ด้านบนของกล่องหลายครั้ง,
  • ตาม Bollinger Bands, ความกว้างของแบนด์ไม่กว้างเกินไป,
  • ตาม DMI/ADX, ADX ไม่ได้อยู่ในโซน Overheating

• 4 ชั่วโมง

  • หลังจากเกิด การเบรกเอาท์ครั้งแรก เหนือด้านบนของกล่อง,
  • ตาม รูปแบบความล้มเหลว, โครงสร้างที่ออกไปด้านบนเล็กน้อยและกลับเข้ามาในกล่องทันที,
  • ไส้เทียนด้านบนยาว + การยืนยัน ความโดดเด่นของการขายจากด้านบน ใน Volume/Tape

→ การรวมกันนี้กลายเป็น:

• ผู้สมัครสำหรับสถานการณ์ ความล้มเหลวของการเบรกเอาท์ + Short การกลับสู่ค่าเฉลี่ยตามรูปแบบ

ในกลยุทธ์รูปแบบทั้งหมด เรารักษาโครงสร้าง 3 ขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ:

• สภาพแวดล้อม (รายวัน) → รูปแบบ/ตัวกระตุ้น (4 ชั่วโมง) → โครงสร้างความเสี่ยง (R/R, ขนาดตำแหน่ง)

5. หลุมพรางทั่วไปในกลยุทธ์ตามรูปแบบ

5-1. การหารูปแบบทุกที่บนกราฟ

สมองของมนุษย์เก่งมากในการหารูปแบบ ดังนั้น หากคุณดูกราฟเป็นเวลานาน:

• "มี Double Top ที่นี่, มีสามเหลี่ยมที่นั่น, และมี Head and Shoulders ที่นี่..."

มันง่ายที่จะเห็น รูปแบบมากเกินไป

วิธีแก้ปัญหา:

• จำกัดขอบเขตการสังเกต รอบๆ S/R ที่สำคัญ ก่อนตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน
• ใช้ MA 60 วัน และ DMI/ADX เพื่อแบ่ง โซนที่มีแนวโน้ม vs โซนผสม ก่อน, และเลือกดูเฉพาะรูปแบบที่เหมาะสมกับแต่ละสภาพแวดล้อม

5-2. ดูแค่ชื่อรูปแบบและเพิกเฉยต่อสภาพแวดล้อม/ความเสี่ยง

• "Double Top ออกมาแล้ว งั้น Short",
• "Head and Shoulders ออกมาแล้ว งั้น Short",

หากคุณตัดสินใจทิศทาง ตามรูปทรงเท่านั้น ด้วยวิธีนี้:

• คุณอาจตีความการปรับตัวเล็กน้อยในช่วงกลางของแนวโน้มว่าเป็น การกลับตัวของแนวโน้ม มากเกินไป,
• หรือเข้าใจผิดว่าเป็น กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย ในโซนแนวโน้มที่กำลังเคลื่อนไหว

รูปแบบจะมีความหมายก็ต่อเมื่ออยู่ในกรอบของ:

• กลยุทธ์การตามแนวโน้ม,
• กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย,
• การบริหารความเสี่ยง

5-3. การเทรด "รูปแบบที่ดูสวยงาม" โดยไม่พิจารณา R/R

บางรูปแบบดูสวยงามเหมือนภาพวาด แต่:

• หากคุณคำนวณตามตำแหน่ง Stop-loss จริงและตำแหน่งเป้าหมาย, มันอาจเป็น โครงสร้างที่ R/R ไม่ถึง 1:1 ด้วยซ้ำ

ในทุกกลยุทธ์ของส่วนนี้ เราจะตรวจสอบต่อไปว่า รูปแบบนั้นใช้ได้จากมุมมองของ R/R หรือไม่ ตาม:

• ความเสี่ยง-ผลตอบแทน,
• Position Sizing,
• ATR

6. แผนที่นำทางของส่วนนี้: กลยุทธ์ใดจะตามมา?

ด้านล่างนี้ ส่วน กลยุทธ์รูปแบบ ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ตามลำดับ:

1. กลยุทธ์รูปแบบ S/R

   • เรามองระดับแนวรับ/แนวต้านว่าเป็น "โซนตัดสิน ที่การเด้งกลับ/การเบรกเอาท์อาจเกิดขึ้น",
   • และเปรียบเทียบกลยุทธ์การเด้งกลับ vs กลยุทธ์การเบรกเอาท์ จากมุมมองของแนวโน้ม, การกลับสู่ค่าเฉลี่ย และการบริหารความเสี่ยง

2. กลยุทธ์ Double Top/Bottom

   • เราเชื่อมโยง Double Top/Double Bottom กับ Double Top/Bottom,
   • และตีความว่าเป็น โครงสร้างการกระจาย/การสะสมที่จุดสิ้นสุดของแนวโน้ม และจัดระเบียบการเข้า, Stop-loss และเป้าหมาย

3. กลยุทธ์ Breakout/Fakeout

   • เราเชื่อมโยงการเบรกเอาท์และ Fakeout กับ รูปแบบความล้มเหลว,
   • และออกแบบต้นไม้สถานการณ์ที่นำไปสู่ การตามแนวโน้มเมื่อการเบรกเอาท์สำเร็จ, และการกลับสู่ค่าเฉลี่ยเมื่อล้มเหลว

4. กลยุทธ์ Fibonacci

   • เรารวม Fibonacci Retracement/Extension กับ Swing vs Correction และ ATR,
   • เพื่ออธิบายวิธีกำหนด ช่วงการเข้าแบบย่อตัวและการทำกำไร ในเชิงปริมาณ

5. กลยุทธ์ Elliott Wave

   • แทนที่จะจดจำกฎเกณฑ์โดยละเอียดทั้งหมดของ Elliott Wave,
   • เราทำให้ง่ายขึ้นในระดับ โครงสร้างกระแสใหญ่ + S/R สำคัญ + การบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมวิธีรวมเข้ากับกลยุทธ์การตามแนวโน้มและการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

กลยุทธ์ตามรูปแบบควรถูกมองว่าเป็น:

ไม่ใช่ "เทคนิคในการจับคู่รูปทรงกราฟ," แต่เป็น "แกนกลยุทธ์หนึ่ง ที่พิจารณาโครงสร้างราคา, สภาพแวดล้อม และความเสี่ยงร่วมกัน"

เพื่อให้คุณสามารถอยู่รอดได้ยาวนานในการปฏิบัติจริง

หากคุณออกแบบบัญชีของคุณโดยทำให้:

• กลยุทธ์การตามแนวโน้ม เป็น ความได้เปรียบตามแนวโน้ม,
• กลยุทธ์การกลับสู่ค่าเฉลี่ย เป็น ความได้เปรียบตามการกลับสู่ค่าเฉลี่ย,
• กลยุทธ์รูปแบบ เป็น ความได้เปรียบตามโครงสร้าง/รูปแบบ

คุณจะสามารถสร้าง ระบบประเภทพอร์ตโฟลิโอที่ไม่มีแกนใดหายไปอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าสภาพแวดล้อมของตลาดจะเปลี่ยนไป