กลยุทธ์ Breakout/Fakeout: การแยกแยะการทะลุจริงและหลอก

ในบทความนี้ เราจะสรุป กลยุทธ์ Breakout (การทะลุ) / Fakeout (การทะลุหลอก)

เราสมมติว่าคุณได้ดูผ่าน พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน, รูปแบบ, และ รูปแบบความล้มเหลว แล้ว:

• วิธีระบุระดับแนวรับและแนวต้าน
• วิธีที่ breakout/ความล้มเหลว เกิดขึ้นทั้งขาขึ้นและขาลง
• ใน โซนบีบอัด เช่น รูปแบบกล่อง สามเหลี่ยม และลิ่ม

เราจะสมมติว่าคุณได้เห็นสิ่งนั้นแล้ว

ที่นี่ จากพื้นฐานนั้น เราจะไม่มองมันว่า:

"ถ้ามันทะลุกล่อง แนวโน้มจะเริ่มขึ้นอย่างไม่มีเงื่อนไข" แต่เราจะแยกแยะระหว่าง: "การทะลุนี้เป็น breakout จริงที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่ง หรือไม่? หรือมันเป็น fakeout ที่จะล้มเหลวในไม่ช้าและกลับมา?"

และเราจะสร้าง โครงสร้างกลยุทธ์ที่เรียบง่าย

แผนภาพด้านล่างแสดง:

• ซ้าย: หลังจากทะลุ แนวต้าน ด้านบนของกล่องอย่างแข็งแกร่ง สถานที่นั้นจะกลายเป็น แนวรับ ในการย่อตัว (retest) และแนวโน้มดำเนินต่อไป (โครงสร้าง Breakout)
• ขวา: ปรากฏ ไส้เทียนด้านบน เล็กน้อยเหนือแนวต้าน จากนั้นกลับเข้ามาภายในกล่องอีกครั้ง และไหลไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างรวดเร็ว (โครงสร้าง Fakeout)

เคียงข้างกัน

แตะเพื่อซูม

ประเด็นสำคัญคือ:

• Breakout ใกล้เคียงกับแนวคิดของ กลยุทธ์ Trend Following
• Fakeout ใกล้เคียงกับแนวคิดของ กลยุทธ์ Mean Reversion และ รูปแบบความล้มเหลว

1. Breakout vs Fakeout, ชี้แจงแนวคิดก่อน

ถ้าเรานิยามมันอย่างง่ายที่สุด:

• Breakout (การทะลุ) → การเคลื่อนไหวที่ทะลุกล่อง รูปแบบ หรือระดับ S/R อย่าง ชัดเจน และแนวโน้มดำเนินต่อไปในทิศทางนั้น

• Fakeout (การทะลุหลอก, Breakout ที่ล้มเหลว) → การเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนจะออกไปเหนือ/ใต้ระดับชั่วขณะหนึ่ง แต่กลับเข้ามาภายในช่วงเดิมอีกครั้ง และไหลไปในทิศทางตรงกันข้าม

ในทางปฏิบัติ:

• ในตอนแรก ทั้งสอง ดูเหมือน "breakout"
• ความแตกต่างอยู่ที่ "มันดำเนินต่อไปอย่างไรหลังจากนั้น"

ดังนั้นในกลยุทธ์นี้ เรามุ่งเป้าไปที่:

1. Breakout → ออกแบบจากมุมมองของ Trend Following (การตามแนวโน้ม)
2. Fakeout → ออกแบบจากมุมมองของ Counter-trend/Trap (Mean Reversion / Failure Pattern)

2. สภาพแวดล้อม Breakout ที่ดี: อย่าเชื่อ Breakout ในทุกที่

มาดู Breakout กันก่อน Breakout ที่ดีมักจะมีลักษณะที่ซ้อนทับกันเหล่านี้

1. มี "กล่อง" หรือ "รูปแบบ" อยู่ข้างหน้า

   • ตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน มีขอบเขตบน/ล่างของกล่องที่ชัดเจน
   • หรือเช่น รูปแบบสามเหลี่ยม และ รูปแบบลิ่ม รูปแบบที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดบรรจบกัน

2. เป็นระดับที่ถูกชนหลายครั้ง

   • โครงสร้างที่มีการสะสมพลังงาน โดยการชนแนวรับ/แนวต้านเดิมหลายครั้ง
   • "ระดับที่ถูกชนบ่อย" มีความหมายมากกว่า "ราคาที่เราเห็นเป็นครั้งแรก"

3. แท่งเทียน breakout "สะอาด"

   • ตาม รูปแบบแท่งเทียน ตัวเทียนมีขนาดใหญ่พอ
   • แท่งเทียนที่มีทิศทางชัดเจนเมื่อเทียบกับไส้เทียนด้านบน/ล่าง
   • และควรเป็นแท่งเทียนที่ ปิดในทิศทางของการทะลุ

4. ไม่กลับเข้ามาทันที

   • ไม่เกินระดับไปเล็กน้อยแล้วกลับเข้ามาทันที
   • แต่แสดงลักษณะของ การยืนอยู่นอกระดับ เป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจาก breakout

ในทางตรงกันข้าม ระดับที่คลุมเครือที่เห็นครั้งแรก + การทะลุเล็กน้อย + การกลับมาทันที → มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่ใช่สภาพแวดล้อม breakout ที่ดี

3. ตัวอย่างกลยุทธ์ Breakout แบบ Trend Following (สำหรับ Long)

มาดูตัวอย่าง Bullish Breakout (การทะลุขึ้น)

3-1. การจัดระเบียบสภาพแวดล้อม

1. ยืนยันทิศทางของ Timeframe ที่สูงกว่า

   • ตาม กลยุทธ์ MA 60 วัน หากกราฟรายวันใกล้เคียงกับ Uptrend การทะลุขึ้นเป็นสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติมากกว่า

2. หาระดับที่สำคัญ

   • ตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน เรามองส่วนบนของกล่องที่ถูกบล็อกหลายครั้ง หรือโซนจุดสูงสุดที่ชัดเจนว่าเป็น ระดับแนวต้าน

3. ยืนยันโซนบีบอัด

   • โครงสร้าง Squeeze (การบีบอัด) ที่ความกว้างของจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดค่อยๆ ลดลง ใกล้กับส่วนบนของกล่อง
   • ตาม ATR หาก ATR ไม่ร้อนแรงเกินไป ก็จะจัดการได้ง่ายกว่า

3-2. การเข้า, Stop-Loss, เป้าหมาย

1. การเข้า (ประเภทพื้นฐาน)

   • เมื่อ แท่งเทียนขาขึ้นที่ชัดเจนปิดทะลุ ระดับแนวต้านตามเกณฑ์ 4 ชั่วโมง
   • หรือหลังจากยืนยันว่า ระดับเปลี่ยนเป็นแนวรับในการย่อตัว หลังจากการทะลุ จะพิจารณาการเข้า

2. Stop-Loss

   • แนวคิดพื้นฐาน:
     • Stop-loss ในที่ที่สามารถพิจารณาได้ว่า breakout ล้มเหลว
   • ตัวอย่าง:
     • ใต้ ระดับแนวต้านที่ถูกทะลุ + เผื่อตาม ATR (ประมาณ 1.0 ~ 1.5 ATR)

3. เป้าหมาย

   • ที่ 1: ตำแหน่งที่ความสูงของกล่องก่อนหน้าถูกฉาย เหนือจุด breakout
   • ตาม ความเสี่ยงและผลตอบแทน ตรวจสอบว่า R/R อย่างน้อย 1:2 หรือไม่

4. ตัวอย่างกลยุทธ์ Fakeout: การใช้ Breakout ที่ล้มเหลวในทางกลับกัน

คราวนี้เป็น Fakeout ที่นี่เราจะดูตัวอย่าง "การทะลุหลอกขึ้นด้านบน → ขาย (Short)"

4-1. เรากำลังมองหาภาพอะไร?

ผู้สมัครสำหรับ Short ใน Fakeout โดยทั่วไปคือ:

1. ใกล้แนวต้านด้านบนของกล่อง

   • ตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน ส่วนบนของกล่องที่ถูกบล็อกหลายครั้ง

2. การทะลุ "เล็กน้อย" ขึ้นด้านบน + ไส้เทียนด้านบนยาว

   • เกินระดับไปชั่วขณะหนึ่งขึ้นด้านบน
   • จากนั้น ตาม รูปแบบแท่งเทียน ไส้เทียนด้านบนยาว ตัวเทียนเล็ก การปิดที่อ่อนแอ

3. การกลับเข้าสู่กล่องอย่างรวดเร็ว

   • โครงสร้างที่ตัวเทียนกลับเข้ามาภายในกล่องอย่างสมบูรณ์ ในแท่งเทียนไม่กี่แท่งถัดไป

4. ทิศทางการเทรด

   • ในเวลานี้ ในขณะที่ "ผู้ซื้อที่เชื่อในการทะลุขึ้นและตามไป" ล้างพอร์ตของพวกเขา
   • แรงอาจออกมาใน ทิศทางของการแก้ "กับดัก" (Short) อย่างที่เราเห็นใน รูปแบบความล้มเหลว

4-2. โครงสร้างพื้นฐาน (สำหรับ Short)

1. การเข้า

   • เมื่อราคาทะลุขึ้นเล็กน้อย
   • และจากนั้น ปิดอีกครั้งใต้ระดับแนวต้าน
   • หรือหลังจาก กลับเข้ามาอย่างสมบูรณ์ ภายในกล่อง เมื่อแท่งเทียนขาลงปรากฏขึ้น (ตาม รูปแบบแท่งเทียน) ในการดีดตัวที่อ่อนแอ จะพิจารณา Short

2. Stop-Loss

   • เหนือ จุดสูงสุดของ fakeout ล่าสุด
   • ตาม ATR เราให้เผื่อเพิ่มเติมประมาณ 1.0 ~ 1.5 ATR

3. เป้าหมาย

   • ที่ 1: ตรงกลางหรือด้านล่างของกล่อง
   • ที่ 2: ตาม พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน ระดับแนวรับหลักถัดไป
   • ในทำนองเดียวกัน ตรวจสอบว่า R/R สมเหตุสมผลหรือไม่ตาม ความเสี่ยงและผลตอบแทน

สำหรับการอ้างอิง การเทรด fakeout มักจะ เร็วกว่าและผันผวนกว่า breakout ดังนั้นจึงปลอดภัยกว่าที่จะลดขนาดตำแหน่ง หรือใช้วิธีการที่ระมัดระวังมากขึ้น

5. ข้อผิดพลาดทั่วไปใน Breakout/Fakeout

5-1. มอง "การข้ามเส้นใดๆ เป็น breakout"

• หากคุณคิดว่าเพียงแค่ข้ามเล็กน้อยก็เป็น breakout และคุณตามไปอย่างไม่มีเงื่อนไข
• มันง่ายที่จะติดอยู่ใน สัญญาณรบกวนที่ไปมาเหนือและใต้ระดับ

→ เสมอ:

• ความสำคัญของระดับ (S/R ของ timeframe ที่สูงกว่า)
• โครงสร้างกล่อง/รูปแบบก่อนหน้า
• คุณภาพ ของแท่งเทียน breakout (ตัวเทียน/การปิด/ไส้เทียน)

ต้องดูร่วมกัน

5-2. ไล่ตามแท่งเทียนที่ไปไกลแล้ว

• หากคุณเข้าใน ที่ที่ไกลแล้ว จากระดับ หลังจากแท่งเทียนขาขึ้น/ขาลงยาวปรากฏขึ้น
• Stop-loss จะไกลออกไป
• และ R/R จนถึงเป้าหมายมักจะแย่ลง

ถ้าเป็นไปได้:

• มันสมจริงกว่าที่จะจับจังหวะการเข้าโดยดูว่า:
• มี การย่อตัว (retest) หลังจากการทะลุหรือไม่
• และระดับได้รับการยืนยันอีกครั้งว่าเป็นแนวรับ/แนวต้านหรือไม่

5-3. พยายามหา Fakeout "ทุกที่"

• หากคุณคิดว่าความล้มเหลวเล็กน้อยใดๆ เป็น fakeout
• คุณอาจเอนเอียงไปทาง กลยุทธ์ Mean Reversion มากเกินไป และติดอยู่ในการเทรดสวนแนวโน้มแม้ในตลาดที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง

→ สิ่งสำคัญคือต้องมีนิสัยในการตรวจสอบก่อนเสมอว่าเป็น ตลาดที่มีแนวโน้มหรือตลาดกล่อง ตาม กลยุทธ์ Trend Following และ ATR

6. รายการตรวจสอบกลยุทธ์ Breakout/Fakeout

สุดท้าย มาสรุปคำถามที่คุณควรจะถามตัวเอง เมื่อคุณกำลังดู breakout/fakeout บนกราฟจริง

1. "ระดับนี้เป็น S/R ที่สำคัญใน timeframe ที่สูงกว่าด้วยหรือไม่?" (พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน)

2. "ช่วงปัจจุบัน ใกล้เคียงกับ กลยุทธ์ Trend Following (ตลาดแนวโน้ม) หรือใกล้เคียงกับ กลยุทธ์ Mean Reversion (ตลาดกล่อง) มากกว่า?"

3. "แท่งเทียน breakout ตามตัวเทียนและการปิด ใกล้เคียงกับ breakout ที่สะอาด หรือใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหว 'เล็กน้อย' ที่เน้นไส้เทียนมากกว่า?"

4. "ถ้าเป็น breakout การย่อตัวถึงไหนถือว่า 'ถูกต้อง'?" (วิธีตั้งตำแหน่ง stop-loss โดยใช้ ATR)

5. "การเทรดนี้เสนอ R/R ขั้นต่ำตาม ความเสี่ยงและผลตอบแทน หรือไม่?"

กลยุทธ์ Breakout/Fakeout สามารถสรุปได้ดังนี้:

"กรอบพื้นฐานที่แยกแยะระหว่าง การทะลุจริงและการทะลุที่ล้มเหลวในระดับที่สำคัญ และออกแบบ stop-loss และเป้าหมาย เพื่อให้เหมาะกับการตามแนวโน้มหรือการสวนแนวโน้ม"

• พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน
• รูปแบบ, รูปแบบความล้มเหลว
• กลยุทธ์ Trend Following, กลยุทธ์ Mean Reversion
• การบริหารความเสี่ยง

หากคุณดูสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน มันจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างใจเย็นโดยไม่ทำให้ซับซ้อนเกินไป:

• 'โซนตัดสินใจ' อยู่ที่ไหน
• สถานการณ์ใด (Breakout หรือ Fakeout) ที่เป็นธรรมชาติมากกว่าในสถานที่นั้น
• และสถานการณ์นั้นสมเหตุสมผลจากมุมมองของ R/R หรือไม่