🐋
การซื้อขายวาฬ

กลยุทธ์รูปแบบ S/R: การแยกแยะการเด้งกลับและการเบรกเอาต์ที่แนวรับและแนวต้าน

ในบทความนี้ เราจะสรุปโครงสร้างพื้นฐานของ กลยุทธ์รูปแบบแนวรับและแนวต้าน (S/R)

เราสมมติว่าคุณได้ดูผ่าน พื้นฐานแนวรับและแนวต้าน แล้ว:

  • แนวรับ (Support) และแนวต้าน (Resistance) คืออะไร
  • เกณฑ์ใดที่สามารถใช้ในการเลือกระดับ
  • และระดับที่ถูกทำลายครั้งหนึ่ง เปลี่ยนบทบาทจากแนวรับ ↔ แนวต้าน

เราจะสมมติว่าคุณได้เห็นสิ่งนั้นแล้ว

ที่นี่ จากพื้นฐานนั้น เราจะมอง S/R เป็น:

"โซนตัดสินใจ (Decision Zone) เพื่อสังเกตว่า การเด้งกลับ (bounce) จะเกิดขึ้น หรือว่า การเบรกเอาต์ (breakout) จะเกิดขึ้น"

และเราจะสร้าง โครงสร้างกลยุทธ์ที่เรียบง่าย

แผนภาพด้านล่างแสดง:

  • ซ้าย: ที่ แนวรับ ด้านล่างของกล่อง ราคา เด้งกลับ (bounce) หลายครั้ง
  • ขวา: หลังจาก เบรกเอาต์ (breakout) ระดับแนวรับเดียวกันนั้นอย่างรุนแรง ทดสอบซ้ำ (retest) ที่นั่นเป็นแนวต้านและร่วงลงต่อ

เคียงข้างกัน

แก่นของกลยุทธ์ S/R คือ:

  • แม้แต่ที่ ระดับเดียวกัน
    • ในบางสภาพแวดล้อม คุณควรตั้งเป้าไปที่ การเด้งกลับ (Mean Reversion)
    • และในบางสภาพแวดล้อม คุณควรตั้งเป้าไปที่ การเบรกเอาต์ (Trend Following)

1. การมอง S/R เป็น "โซน" ไม่ใช่ "เส้น"

เมื่อคุณเรียนรู้ S/R ครั้งแรก คุณมักจะวาดมันเป็น เส้นเดียว แต่ในการเทรดจริง มันสมจริงกว่าที่จะมอง S/R เป็น โซนแคบๆ (Zone)

  • เพราะจุดสูงสุด/ต่ำสุดก่อตัวขึ้น ผ่านแท่งเทียนหลายแท่ง
  • และจุดสูงสุดอาจถูกบล็อกในตำแหน่งที่แตกต่างกันเล็กน้อย
  • และราคาจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละกระดานเทรด

ดังนั้นในทางปฏิบัติ:

  • แทนที่จะเป็น ตัวเลขที่แน่นอน เช่น "เส้น 19,800 ดอลลาร์"
  • ดีกว่าที่จะมองมันเป็น พื้นที่กล่องเล็กๆ เช่น "โซนแนวต้านใกล้ 19,600 ~ 20,000 ดอลลาร์"

การทำเช่นนี้ช่วยลด:

  • การโดน Stop-loss (stop) ที่แคบเกินไปในครั้งเดียว
  • แล้วไปในทิศทางที่ต้องการทันทีหลังจากนั้น

ซึ่งเป็น "รูปแบบจับหางและโดน Stop-loss" ทั่วไป

2. สองกลยุทธ์พื้นฐานที่เกิดขึ้นที่ S/R

มีสองกลยุทธ์พื้นฐานที่เกิดขึ้นที่ S/R

  1. กลยุทธ์การเด้งกลับ (Bounce / Mean Reversion)

    • Long ใกล้แนวรับ
    • Short ใกล้แนวต้าน
    • ตั้งเป้าที่จะ "กลับไปที่ตรงกลาง/ด้านตรงข้ามภายในช่วง"

  2. กลยุทธ์การเบรกเอาต์ (Breakout / Trend Following)

    • การเบรกเอาต์ลงด้านล่างที่แข็งแกร่ง ต่ำกว่าแนวรับสำคัญ → Short
    • การเบรกเอาต์ขึ้นด้านบนที่แข็งแกร่ง เหนือแนวต้านสำคัญ → Long
    • ตั้งเป้าไปที่สถานการณ์ของ "การทำลายช่วงและเริ่ม แนวโน้มใหม่"

สองกลยุทธ์นี้คือ:

คุณสามารถคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็น รูปแบบพื้นฐานที่สุด ของสิ่งเหล่านี้

3. กลยุทธ์การเด้งกลับ S/R: ตั้งเป้าที่จะ "กลับเข้าไปในกล่อง"

มาดู กลยุทธ์การเด้งกลับ กันก่อน

3-1. ใช้ในสภาพแวดล้อมแบบไหน?

กลยุทธ์การเด้งกลับโดยทั่วไปเป็นธรรมชาติใน:

  • โครงสร้าง กล่อง/ช่วง ที่ชัดเจนในกราฟรายวัน
  • อิงตาม DMI/ADX โซนที่ ADX ต่ำหรือไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • อิงตาม Bollinger Bands โซนที่ความกว้างของแถบ ไม่กว้างเกินไป

กล่าวอีกนัยหนึ่ง มันเหมาะสมกว่าใน:

"ตลาดที่ไม่ได้อยู่ในแนวโน้มตอนนี้ แต่เคลื่อนที่ไปมาภายในช่วงหนึ่ง"

3-2. ตัวอย่าง Long: การเด้งกลับที่แนวรับ

แนวคิดพื้นฐาน:

  1. หาระดับ (รายวัน)

  2. สังเกตการเข้าใกล้ (4 ชั่วโมง)

    • เมื่อราคาลดลงมาที่โซนแนวรับนั้น ดูว่ามันแตกเหมือนเส้นตรงหรือไม่ หรือความเร็วช้าลง

  3. ยืนยันปฏิกิริยา (4 ชั่วโมง)

    • อิงตาม รูปแบบแท่งเทียน ดูว่า สัญญาณของแรงขายที่ลดลง ปรากฏขึ้นหรือไม่ เช่น ไส้เทียนด้านล่างยาว, bullish engulfing, inside bar ฯลฯ

  4. การเข้า, Stop-Loss, เป้าหมาย

    • การเข้า: ใกล้ราคาปิดของแท่งเทียนที่ยืนยันการเด้งกลับในโซนแนวรับ
    • Stop-Loss:
      • ตั้งค่าโดยมีเผื่อบ้าง ด้านล่าง โซนแนวรับ
      • อิงตาม ATR คุณสามารถเผื่อไว้ประมาณ 1.0 ~ 1.5 ATR
    • เป้าหมาย:
      • ที่ 1: ตรงกลางกล่องหรือจุดสูงสุดสวิงล่าสุด
      • ที่ 2: ด้านบนของกล่อง
      • พิจารณาอย่างน้อย 1:2 R/R เป็นลำดับความสำคัญ

กลยุทธ์การเด้งกลับ Short สามารถคิด กลับกันในโซนแนวต้าน

4. กลยุทธ์การเบรกเอาต์ S/R: ตั้งเป้าที่จะ "ทำลายกล่องและออกไป"

คราวนี้เป็น กลยุทธ์การเบรกเอาต์

4-1. ใช้ในสภาพแวดล้อมแบบไหน?

กลยุทธ์การเบรกเอาต์เหมาะสมกว่าโดยทั่วไปใน:

  • โครงสร้างที่ แรงสะสมในทิศทางเดียว ในกราฟรายวัน
  • ลักษณะที่ระดับสำคัญถูกชนหลายครั้ง และจุดสูงสุด/ต่ำสุดค่อยๆ รวมตัวกันไปยังระดับนั้น
  • อิงตาม DMI/ADX โซนที่ ADX ค่อยๆ เพิ่มขึ้น

คุณสามารถมองมันเป็น:

"โซนที่พลังงานกำลังสะสม รอบระดับนี้ และดูเหมือนว่ามันจะระเบิดครั้งใหญ่ในบางจุด"

4-2. ตัวอย่าง: การเบรกเอาต์ลงด้านล่างต่ำกว่าแนวรับ (Short)

ขั้นตอนพื้นฐาน:

  1. ยืนยันแนวรับสำคัญ (รายวัน)

    • ระวังหากโซนแนวรับที่เด้งกลับหลายครั้ง ดูเหมือนจะ ได้รับการป้องกันน้อยลง เรื่อยๆ

  2. ความอ่อนแอของการเด้งกลับนาทีสุดท้าย (4 ชั่วโมง)

    • ความกว้างของการเด้งกลับใกล้แนวรับค่อยๆ ลดลง
    • และใน รูปแบบแท่งเทียน ไส้เทียนด้านบนเพิ่มขึ้นและแรงขายเติบโต

  3. แท่งเทียนออกที่แข็งแกร่ง (4 ชั่วโมง)

    • โซนที่แท่งเทียนขาลงยาวปรากฏขึ้น ที่ผลักดัน อย่างเด็ดขาดในครั้งเดียว ต่ำกว่าโซนแนวรับ

  4. การเข้าหลังจากการทดสอบซ้ำ

    • มีกรณีที่ราคาร่วงลงทันที แต่สำหรับผู้เริ่มต้น ง่ายกว่าที่จะเข้าใจการรอ การทดสอบซ้ำ (retest)
    • ตรวจสอบว่ามันกลับไปที่โซนแนวรับก่อนหน้าหรือไม่ และครั้งนี้ที่นั่นทำงาน เป็นแนวต้าน และถูกผลักลงอีกครั้ง
    • ในเวลานี้ อิงตาม รูปแบบแท่งเทียน หากแท่งเทียนขาลงปรากฏขึ้น (ไส้เทียนด้านบนยาว, ตัวเทียนเล็ก ฯลฯ) มันจะกลายเป็น ผู้สมัครสำหรับการเข้า Short

  5. Stop-Loss, เป้าหมาย

    • Stop-Loss: เหนือจุดสูงสุดของการทดสอบซ้ำ + เผื่อ ATR
    • เป้าหมาย:
      • ที่ 1: จุดต่ำสุดสวิงล่าสุด
      • ที่ 2: โซน S/R รายวันถัดไป
      • ในทำนองเดียวกัน พิจารณาอย่างน้อย 1:2 R/R เป็นลำดับความสำคัญ

ในทางกลับกัน การเบรกเอาต์ขึ้นด้านบนเหนือแนวต้าน (Long) สามารถคิดได้โดยการย้อนกลับกระบวนการข้างต้น

5. มองมันเป็นการเด้งกลับหรือการเบรกเอาต์? รายการตรวจสอบง่ายๆ

เมื่อคุณกำลังดูโซน S/R ตอนนี้ เป็นการดีที่จะตรวจสอบคำถามด้านล่างง่ายๆ

  1. "ในกราฟรายวัน ที่นี่คือ ตรงกลางกล่อง หรือจุดสิ้นสุดของกล่อง (บน/ล่าง)?"

  2. "ในการทดสอบไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา การเด้งกลับ/การดึงกลับกำลัง อ่อนแอลงเรื่อยๆ หรือยังคงยึดมั่นอย่างแข็งแกร่ง?"

  3. "แนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงกว่า (อิงตาม กลยุทธ์ MA 60 วัน) เป็นทิศทางเดียวกับการทำลายระดับนี้ หรือตรงกันข้าม?"

  4. "ความผันผวนปัจจุบัน (ATR, Bollinger Bands) ระเบิดครั้งใหญ่ไปแล้ว หรือยังค่อนข้างเงียบ?"

  • หากเหมาะสมกว่ากับ กลยุทธ์การเด้งกลับ → ภายในกล่อง, ADX ต่ำ, ที่ที่การเด้งกลับที่ดีออกมา, ความผันผวนไม่มากเกินไป
  • หากเหมาะสมกว่ากับ กลยุทธ์การเบรกเอาต์ → ความรู้สึกว่าแรงสะสมในขณะที่ยังคงกดดันหรือสนับสนุนในระดับเดิม พยายามที่จะทำลายในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงกว่า

ไม่จำเป็นต้องพอดีอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม หากคุณทำให้การตรวจสอบข้างต้นเป็นนิสัย คุณสามารถลดมุมมองที่ลำเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง เช่น "การเด้งกลับอย่างไม่มีเงื่อนไข" หรือ "การเบรกเอาต์อย่างไม่มีเงื่อนไข"

6. ข้อผิดพลาดทั่วไปในกลยุทธ์รูปแบบ S/R

6-1. การวาด S/R มากเกินไปบนกราฟ

หากคุณวาดระดับมากเกินไป:

  • ราคาใดๆ จะกลายเป็นสถานะของ "มีเส้นอยู่ที่ไหนสักแห่ง"
  • และมันกลายเป็นเครื่องมือสำหรับ การหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง แทนที่จะเป็นกลยุทธ์

ในทางปฏิบัติ:

  • เป็นการดีที่จะเลือก ระดับที่โดดเด่นที่สุดสองสามระดับ อิงตามกราฟรายวันก่อน
  • และทำให้มันเรียบง่ายโดยการเพิ่มส่วนที่เหลือค่อยๆ

6-2. การเข้าอย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อสัมผัสครั้งแรก

  • "มันเป็นแนวรับ ดังนั้นฉันจะซื้อถ้ามันสัมผัส"
  • "มันเป็นแนวต้าน ดังนั้นฉันจะขายถ้ามันสัมผัส"

หากคุณเข้า โดยไม่ตรวจสอบปฏิกิริยา ด้วยวิธีนี้ ง่ายที่จะถูกเจาะทะลุในครั้งเดียวและมี Panic Stop-loss

เสมอ:

  • "สัมผัสระดับ" → "รอเพื่อดูปฏิกิริยา" → "ตัดสินใจเข้า" นิสัยในการรักษาลำดับเป็นสิ่งสำคัญ

6-3. การไล่ตามการเบรกเอาต์ช้าเกินไป

หลังจากแท่งเทียนขาขึ้น/ขาลงยาวปรากฏขึ้น:

  • หากคุณเข้าช้าใน ที่ที่ไกลแล้ว จากระดับ
  • Stop-loss กลายเป็นไกล
  • และ R/R จนถึงเป้าหมายมักจะแย่

หากเป็นไปได้:

  • การสร้างนิสัยในการพิจารณาการเข้าที่ การทดสอบซ้ำ (การเคลื่อนไหวของการกลับมาและตรวจสอบอีกครั้ง) สะดวกสบายกว่ามากในระยะยาว

7. สิ่งที่ควรจำเมื่อใช้กลยุทธ์รูปแบบ S/R

สุดท้าย เมื่อใช้กลยุทธ์ S/R มาสรุปคำถามที่ควรคิดร่วมกันเสมอ

  1. "ระดับนี้ดูเหมือน สำคัญอิงตามกราฟรายวันด้วยหรือไม่?"

  2. "สภาพแวดล้อมปัจจุบัน ใกล้เคียงกับ กลยุทธ์ Trend Following หรือใกล้เคียงกับ กลยุทธ์ Mean Reversion มากกว่า?"

  3. "ทิศทางการเข้าครั้งนี้ เหมือนกับแนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงกว่า หรือตรงกันข้าม?"

  4. "ตำแหน่งของ Stop-loss ถูกตั้งค่าอย่างปลอดภัย ภายนอก โซน S/R หรือไม่?"

  5. "เมื่อคำนวณ R/R อิงตามเป้าหมายและ Stop-loss มันตรงตามเกณฑ์ของ ความเสี่ยง-ผลตอบแทน หรือไม่?"

กลยุทธ์รูปแบบ S/R สามารถสรุปได้เป็น:

กลยุทธ์พื้นฐานที่ตัดสินใจ "ว่าจะตั้งเป้าไปที่การเด้งกลับหรือการเบรกเอาต์" ที่แนวรับ/แนวต้าน และออกแบบ Stop-loss/เป้าหมายตามนั้น

แม้ไม่มีทฤษฎีที่ซับซ้อน คุณจะสามารถสร้างกรอบเพื่อตัดสินอย่างใจเย็น:

  • "ที่ไหนคือที่สำคัญ"
  • "สถานการณ์ทิศทางไหนที่ได้เปรียบในที่นั้น"
  • "สถานการณ์นั้นสมเหตุสมผลในแง่ของ R/R หรือไม่"