กลยุทธ์ Volume: การอ่านความแข็งแกร่งเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา

ในบทความนี้ เราจะจัดระเบียบ โครงสร้างพื้นฐานของกลยุทธ์ที่ใช้ Volume (ปริมาณการซื้อขาย)

สมมติว่าคุณได้ดูใน พื้นฐาน Volume แล้ว:

• Volume หมายถึงอะไร
• ทำไมคุณควรดู "ราคา + Volume" ร่วมกัน
• Volume เปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงแนวโน้ม ช่วงกรอบราคา และการเบรกเอาท์

จากเนื้อหาดังกล่าว ที่นี่เราจะพิจารณา Volume เป็น:

ไม่ใช่แค่ "ออกมาเยอะ/ออกมาน้อย" แต่เป็น ตัวกรองเพื่อตรวจสอบ "มีความแข็งแกร่งที่แท้จริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคานี้หรือไม่?"

และสร้าง โครงสร้างกลยุทธ์ง่ายๆ และรายการตรวจสอบ

1. จะใช้ Volume ในกลยุทธ์นี้อย่างไร?

ในบทความนี้ Volume มีบทบาทหลักเพียงสามอย่างเท่านั้น

1. การตรวจสอบสุขภาพของแนวโน้ม

   • Volume ได้รับการรักษาไว้ดีแค่ไหน ในขณะที่แนวโน้มดำเนินต่อไป
   • Volume ลดลง/เพิ่มขึ้น หรือไม่หลังจากการร่วงลง/พุ่งขึ้นอย่างรุนแรง

2. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการเบรกเอาท์

   • เมื่อทะลุระดับ แนวรับและแนวต้าน ที่สำคัญ Volume เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปกติ หรือไม่
   • หรือเพียงแค่ ผ่านไปอย่างเงียบๆ และกลับเข้าไปในกล่อง

3. การตรวจสอบความเป็นไปได้ของการหมดแรง

   • หลังจาก Volume มหาศาล + แท่งเทียนยาว ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ
   • มันเป็นโครงสร้างที่การย่อตัวตามมาทันทีหรือไม่

สรุปสั้นๆ Volume ในกลยุทธ์นี้คือ "อุปกรณ์เสริมเพื่อตรวจสอบว่าความแข็งแกร่งถูกโหลดในการเคลื่อนไหวของราคาหรือไม่"

แทนที่จะเป็นสัญญาณเข้าเทรดแบบสแตนด์อโลน มันสมจริงที่จะใช้ในขณะที่ ดูซ้อนทับ กับ กลยุทธ์ Trend Following รูปแบบแนวรับและแนวต้าน Breakout vs Fakeout ฯลฯ

2. กรอบพื้นฐาน: Trend / Range / Breakout / Exhaustion

กลยุทธ์ Volume เริ่มต้นด้วยการแยกแยะสถานการณ์ทั้งสี่นี้ในที่สุด

1. แนวโน้ม (Trend)

   • เมื่อราคาดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในทิศทางเดียวตาม กลยุทธ์ MA-60
   • Volume ไม่ตายสนิทและ ค่อนข้างมีชีวิตชีวาในช่วงขาขึ้น (หรือขาลง) หรือไม่

2. กรอบราคา (Range)

   • ในช่วงที่ไปมาระหว่างบนและล่างตาม แนวรับและแนวต้าน
   • Volume อยู่ ในระดับเฉลี่ยหรือค่อยๆ ลดลง หรือไม่

3. การเบรกเอาท์ (Breakout)

   • ในขณะที่ทำลายด้านบน/ด้านล่างของกล่องหรือ S/R ที่สำคัญ
   • Volume เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและข้ามระดับ หรือไม่

4. การเคลื่อนไหวที่หมดแรง (Exhaustion Move)

   • หลังจากการขึ้น/ลงที่ยาวนาน จู่ๆ การระเบิดของ Volume + แท่งเทียนสุดโต่ง ก็ปรากฏขึ้น
   • และมันเป็นโครงสร้างที่แรงระบายออกทันทีหลังจากนั้นหรือไม่

หากคุณแยกแยะทั้งสี่นี้ แม้จะมีรูปแบบแท่งเทียนเดียวกัน:

• "นี่คือความต่อเนื่องของแนวโน้มที่ดีหรือไม่?"
• "นี่เป็นเพียงสัญญาณรบกวนภายในกรอบหรือไม่?"
• "นี่คือการเบรกเอาท์จริงหรือไม่?"
• "นี่คือสัญญาณหมดแรงในนาทีสุดท้ายหรือไม่?"

การตีความจะง่ายขึ้นมาก

3. ช่วงแนวโน้ม: "แนวโน้มที่ดี vs แนวโน้มที่อ่อนแอ"

ก่อนอื่น มาดูตัวอย่างของ Uptrend

3-1. การตั้งค่าสภาพแวดล้อม

1. ทิศทางแนวโน้มรายวัน

   • ตาม กลยุทธ์ MA-60 ราคายืนอยู่เหนือ MA-60
   • ตาม Swing vs Correction โครงสร้างที่จุดสูงสุด/ต่ำสุดค่อยๆ สูงขึ้น

2. รูปแบบ Volume พื้นฐาน

   • Volume มีชีวิตชีวาเหนือค่าเฉลี่ย ในช่วงสวิงขาขึ้นหรือไม่
   • Volume ลดลง ค่อนข้างมากในช่วงปรับฐาน (ร่วง/ออกข้าง) หรือไม่

หากเป็นโครงสร้างนี้:

"ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมเมื่อมันขึ้น และการซื้อขายลดลงและพักผ่อนระหว่างการปรับฐาน"

มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นแนวโน้มที่ดี

ในทางกลับกัน:

• หาก Volume ลดลงเรื่อยๆ แม้ว่าจะขึ้นก็ตาม
• หรือหาก Volume เพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกครั้งที่ปรับฐานลง

"Volume ถูกทิ้งจากด้านบนหรือไม่?"

นี่เป็นสัญญาณให้สงสัยสิ่งนี้

3-2. การใช้งานง่ายๆ

• หากคุณกำลังทำ Trend Following Buy ตาม กลยุทธ์ MA-60

1. หากลักษณะของ Volume ที่แห้งเหือดดำเนินต่อไปในช่วงสวิงขาขึ้น → เข้าหา การเข้าเพิ่มใหม่ด้วยความระมัดระวัง

2. หากเกิดการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่แต่ Volume ค่อนข้างต่ำกว่าเมื่อก่อน → พิจารณา ทำกำไรบางส่วน/ลดขนาดสถานะ ตาม Risk Reward

ในแนวโน้ม Short คุณสามารถดูเนื้อหาด้านบนในทางกลับกัน

4. การเบรกเอาท์: "เบรกเอาท์จริง vs เบรกเอาท์หลอก"

กลยุทธ์การเบรกเอาท์คือ พื้นที่ที่เข้ากันได้ดีมากกับ Volume

4-1. การตั้งค่า: ด้านบน/ด้านล่างของกล่อง + Volume

1. หา ด้านบน/ด้านล่างของกล่อง ที่โดดเด่นในรายวัน/4 ชั่วโมงตาม แนวรับและแนวต้าน

2. หาก โครงสร้างที่ราคาค่อยๆ กองพะเนิน ไปทางด้านบน/ด้านล่างถูกมองเห็นตาม รูปแบบสามเหลี่ยม, รูปแบบลิ่ม มองว่าเป็น "สถานที่ที่อาจระเบิดครั้งใหญ่ในสักวันหนึ่ง"

3. ในเวลานี้ สังเกตว่า Volume:

   • โดยทั่วไป ระดับเฉลี่ยหรือค่อยๆ ลดลง ภายในกล่อง
   • เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เฉพาะในขณะที่เบรกเอาท์

4-2. ตัวอย่าง Long: การเบรกเอาท์ด้านบน

ตามการเบรกเอาท์ด้านบน (Long):

1. แท่งเทียนเบรกเอาท์

   • การปิดตามราคาปิด (close-based closing) ที่ข้ามด้านบนของกล่องอย่างชัดเจนปรากฏขึ้นหรือไม่
   • Volume ในเวลานี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงกล่องล่าสุดอย่างแน่นอน หรือไม่

2. สถานะ Retest

   • มีกรณีที่มันพุ่งทันทีและจบลง
   • แต่ถ้าคุณเป็นมือใหม่ มันง่ายกว่าที่จะเข้าใจการรอ Retest ระดับบน (การเปลี่ยนแนวรับ) ตามที่เห็นใน Breakout vs Fakeout

3. Entry, Stop Loss, Target

   • Entry: เข้า Long หลังจากยืนยันแนวรับที่ Retest
   • Stop Loss: ใต้ระดับบน + ตาม อินดิเคเตอร์ ATR เผื่อระยะขอบประมาณ 1.0~1.5 ATR
   • Target:
     • ที่ 1: สวิงไฮล่าสุดหรือ S/R กรอบเวลาที่สูงกว่าถัดไป
     • ตรวจสอบเสมอว่าสามารถทำตาม R/R ขั้นต่ำ 1:2 หรือมากกว่าได้หรือไม่ตาม Risk Reward

4-3. คำเตือนเบรกเอาท์หลอก

ในสถานะที่ Volume ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ:

• หากมันข้ามด้านบน/ด้านล่างเล็กน้อย
• และกลิ้งกลับเข้าไปในกล่องทันที

มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็น Fakeout

ในกรณีนี้:

• แทนที่จะไล่ตามอย่างไม่มีเหตุผล ในทิศทางเบรกเอาท์
• คุณสามารถพิจารณาการเทรดในทิศทางตรงกันข้ามเช่นกลยุทธ์ Breakout vs Fakeout

5. รูปแบบหมดแรง: สงสัยว่า "นี่คือดอกไม้ไฟครั้งสุดท้ายหรือไม่"

ส่วนที่หลายคนพบว่าน่าสนใจในกลยุทธ์ Volume คือ การเคลื่อนไหวที่หมดแรง (Exhaustion Move)

5-1. ลักษณะทั่วไป

ตัวอย่างการหมดแรงขาขึ้น:

1. หลังจากการขึ้นที่ยาวนาน

   • สวิงขาขึ้นเกิดขึ้นหลายครั้งแล้ว
   • ตาม กลยุทธ์ MA-60 ราคาอยู่ค่อนข้างไกลเหนือ MA-60

2. การระเบิดของ Volume + แท่งเทียนสุดโต่ง

   • จู่ๆ Volume ที่ใหญ่กว่าช่วงล่าสุดใดๆ ก็ระเบิดขึ้น
   • หลังจากแท่งเทียนขาขึ้นยาว (หรือแท่งเทียนที่มีไส้เทียนบนยาว) ปรากฏขึ้น
   • จากแท่งเทียนถัดไปทันที แรงซื้อไม่ดำเนินต่อและแรงระบายออก

3. การย่อตัวตามมา

   • ราคาถอยกลับอย่างรวดเร็วไปยังโซนแนวรับ/แนวต้านในอดีตตาม แนวรับและแนวต้าน
   • หรือโครงสร้างที่ความผันผวนสงบลงหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตาม อินดิเคเตอร์ ATR

หากเห็นรูปแบบนี้ แทนที่จะซื้อไล่ราคาใหม่:

• ทำกำไรบางส่วน/ลด สถานะ Long ที่มีอยู่
• ลดเลเวอเรจ/เพิ่มสัดส่วนเงินสด จากมุมมองของ การจัดการความเสี่ยง

เป็นเรื่องธรรมชาติที่จะพิจารณาการกระทำที่ระมัดระวังเช่นนี้ก่อน

รูปแบบการหมดแรงขาลงสามารถคิดในทางกลับกันได้ (การระเบิดของ Volume ที่ตื่นตระหนก + ความพยายามที่จะเด้งกลับอย่างรุนแรงหลังจากแท่งเทียนขาลงยาว ฯลฯ)

6. ข้อผิดพลาดทั่วไปในกลยุทธ์ Volume

6-1. คิดว่า "Volume สูงดีอย่างไม่มีเงื่อนไข"

• เพียงเพราะ Volume สูง ไม่ได้หมายความว่าเป็น สัญญาณแนวโน้มที่ดีเสมอไป
• เช่นเดียวกับรูปแบบหมดแรง มันอาจเป็น การระเบิดของ Volume ที่ออกมาพร้อมกับความร้อนแรงเกินไปในนาทีสุดท้าย

เสมอ:

• ที่ ตำแหน่งใด (S/R, บน/ล่างของแนวโน้ม)
• ใน โครงสร้างใด (ความต่อเนื่องของแนวโน้ม, การเบรกเอาท์, การหมดแรง) Volume ออกมาต้องดูร่วมกัน

6-2. เพิกเฉยต่อความแตกต่างของ Volume เฉลี่ยตามโซนเวลา

• กรอบเวลาสั้นๆ เช่น 1 นาที/5 นาที ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากเหตุการณ์ระยะสั้น เช่น ข่าว การล้างพอร์ต การเก็งกำไร
• รายวัน/4 ชั่วโมงสะท้อน การเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมรายใหญ่ (Swing, Position Traders) มากกว่า

ดังนั้น:

• ในกลยุทธ์นี้ โดยพื้นฐานแล้วคือการรวมกันของ รายวัน + 4 ชั่วโมง
• เราสมมติว่าดู Volume โดยเน้นที่ Swing/Position แทนที่จะเป็นการเก็งกำไรระยะสั้น

6-3. เพิกเฉยต่อโครงสร้างราคาและดูแต่ Volume

• หากคุณดูโดยไม่รวมโครงสร้างราคา (แนวรับและแนวต้าน, รูปแบบกราฟ) โดยพูดว่า "Volume สูง ดังนั้นบางอย่างจะเกิดขึ้น"
• ทิศทาง Stop Loss และการตั้งเป้าหมายจะคลุมเครือ

Volume ต้อง ถูกตีความบนโครงสร้างราคาเสมอ

7. รายการตรวจสอบกลยุทธ์ Volume

สุดท้าย มาจัดระเบียบคำถามที่คุ้มค่าที่จะถามตัวเอง เมื่อใช้ Volume

1. "ช่วงปัจจุบัน ดูเหมือนแนวโน้มที่ดี จากมุมมองของ กลยุทธ์ Trend Following หรือไม่?"

   • Volume มีชีวิตชีวาเมื่อขึ้น และ Volume ลดลงระหว่างการปรับฐานหรือไม่?

2. "ในขณะที่ทำลายระดับ S/R ที่สำคัญ Volume เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน หรือเป็นการเบรกเอาท์ที่เงียบ?"

3. "การระเบิดของ Volume ล่าสุด ใกล้เคียงกับการเริ่มต้น/การเสริมสร้างแนวโน้ม หรือใกล้เคียงกับ Exhaustion?"

4. "มีความสอดคล้องกันหรือไม่เมื่อดูสัญญาณ Volume นี้ ร่วมกับ รูปแบบแนวรับและแนวต้าน Breakout vs Fakeout รูปแบบแท่งเทียน?"

5. "แม้ว่า Volume จะดูดี R/R และขีดจำกัดการขาดทุนสมเหตุสมผลหรือไม่ ตาม Risk Reward?"

เพื่อสรุปกลยุทธ์ Volume:

"ตัวกรองเสริมเพื่อตรวจสอบว่ามีความแข็งแกร่งที่แท้จริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาหรือไม่ และแรงนั้นมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปหรือไม่"

สามารถมองได้เช่นนั้น

• ในช่วงแนวโน้ม แยกแยะ แนวโน้มที่ดี vs แนวโน้มที่อ่อนแอ
• ในช่วงกล่อง/เบรกเอาท์ แบ่ง เบรกเอาท์จริง vs เบรกเอาท์หลอก
• ในช่วงที่ร้อนแรงเกินไป หากคุณใช้เพื่อตรวจสอบ ความเป็นไปได้ของรูปแบบหมดแรง

ร่วมกับ กลยุทธ์ Trend Following กลยุทธ์รูปแบบกราฟ การจัดการความเสี่ยง มันจะเป็น "แกนกลยุทธ์ Volume พื้นฐาน" ที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ในทางปฏิบัติ