Fibonacci: การจัดโครงสร้างการย่อตัวและการขยายตัว

ในบทความนี้เราจะเน้นไปที่ Fibonacci Retracements และ Fibonacci Extensions

มุมมองหลักนั้นเรียบง่าย:

แทนที่จะคิดว่า "ราคาต้องกลับตัวที่ 0.618" เราถามว่า: "ฉันจะจัดโครงสร้างการแกว่งตัวนี้อย่างไร และพื้นที่ใดบ้างที่เป็นโซนผู้สมัครที่สมจริง?"

Fibonacci เป็นเครื่องมือสำหรับ การแบ่งโซนและการจัดโครงสร้าง ไม่ใช่สำหรับการทำนายดวงชะตา

แผนภาพด้านล่างแสดง:

• ซ้าย: การแกว่งตัวขึ้นที่มีการใช้ ระดับ retracement ของ Fibonacci
• ขวา: การแกว่งตัวเดียวกันที่ใช้เพื่อคาดการณ์ ระดับ extension ของ Fibonacci และแบ่งการเคลื่อนไหวออกเป็น โซนเป้าหมายที่ 1/2/3

แตะเพื่อซูม

เราจะดูที่:

• Retracements – "การย่อตัวสามารถไปได้ไกลแค่ไหนในขณะที่การแกว่งตัวยังคงไม่เสียหาย?"
• Extensions – "หากแนวโน้มดำเนินต่อไป ตรงไหนที่สมเหตุสมผลที่จะทำกำไร?"

1. Fibonacci Retracements: เส้นที่แบ่งการแกว่งตัวออกเป็นโซน

Fibonacci retracement:

• ใช้การแกว่งตัว (ต่ำ ↔ สูง)
• และวาดเส้นที่แสดงว่า ราคาได้ย่อตัวลงไปมากแค่ไหน ในแง่เปอร์เซ็นต์

ระดับที่ใช้กันทั่วไปได้แก่:

• 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%

ในทางปฏิบัติ สิ่งที่สำคัญไม่ใช่ "เปอร์เซ็นต์ไหนคือเลขวิเศษ?" แต่คือ:

• คุณเลือกการแกว่งตัวไหน และ
• ระดับที่กำหนดนั้นทับซ้อนกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่:
  • แนวรับ/แนวต้านจาก s-r
  • เครื่องมือแนวโน้มจาก trend
  • รูปแบบจาก candles

ความสอดคล้อง (Confluence) สำคัญกว่าตัวเลขเดียวใดๆ มาก

2. วาดที่ไหนและอย่างไร: การเลือกการแกว่งตัวอ้างอิง

2-1. กฎหลัก: วาดเฉพาะบน "การแกว่งตัวที่ชัดเจน"

ข้อผิดพลาดทั่วไปคือ:

• วาด Fibonacci ในทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ

นั่นนำไปสู่:

• ระดับมากมายจนกราฟกลายเป็น สัญญาณรบกวนทางสายตาและยากที่จะตีความ

กฎที่ดีกว่า:

• ใช้ swing-vs-correction และ
• วาด Fibonacci เฉพาะบน การแกว่งตัวที่ชัดเจนและโดดเด่น (จุดต่ำที่มีความหมายไปยังจุดสูงที่มีความหมาย หรือในทางกลับกัน)

2-2. ทิศทางในแนวโน้มขาขึ้น vs แนวโน้มขาลง

• การแกว่งตัวขึ้น (Up swing): → วาดจาก swing low → swing high (ระดับ retracement วิ่งจากล่างขึ้นบน)

• การแกว่งตัวลง (Down swing): → วาดจาก swing high → swing low (ระดับ retracement วิ่งจากบนลงล่าง)

คำถามสำคัญคือ:

"หากราคาหลุดเกินการแกว่งตัวนี้ ฉันจะยอมรับว่าโครงสร้างได้เปลี่ยนไปแล้วหรือไม่?"

หากคำตอบคือไม่ การแกว่งตัวอาจยัง คลุมเครือเกินไป ที่จะใช้เป็นฐานของแผน

3. การตีความ 38.2 / 50 / 61.8: สิ่งที่พวกเขามักจะเป็นตัวแทน

เมื่อเทรดเดอร์ใช้ Fibonacci พวกเขามักจะเน้นไปที่สามระดับ:

• 38.2% – การย่อตัวที่ตื้นกว่า
• 50% – การย่อตัวระดับกลาง (ไม่ใช่คณิตศาสตร์ลึกซึ้ง แต่มีการดูอย่างกว้างขวาง)
• 61.8% – การย่อตัวที่ลึกกว่า มักถูกมองว่าเป็นโซน "สุดท้ายที่สมเหตุสมผล"

อีกครั้ง ตัวเลขเองไม่ได้วิเศษ กรอบความคิดที่ใช้งานได้จริงมากกว่า:

1. รอบๆ 38.2%

   • มักเห็นใน แนวโน้มที่แข็งแกร่ง
   • ซึ่งการย่อตัวนั้นตื้นและราคากลับมาดำเนินต่ออย่างรวดเร็ว

2. รอบๆ 50%

   • โดยสัญชาตญาณคือ "ครึ่งทาง"
   • สำคัญหากมันทับซ้อนกับ ความแออัดก่อนหน้าหรือระดับกลางที่สำคัญ

3. รอบๆ 61.8%

   • มักใช้เป็น "เส้นสุดท้าย" ที่การแกว่งตัวยังถือว่ามีชีวิตอยู่ได้
   • มีความหมายเป็นพิเศษเมื่อมันตรงกับ แนวรับ/แนวต้านหลัก จาก s-r

แผนภาพด้านล่าง:

• วาด 38.2 / 50 / 61.8 บนการแกว่งตัวขึ้น และ
• แสดงให้เห็นว่าแนวรับ/แนวต้านในอดีต เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และรูปแบบแท่งเทียนอาจรวมกลุ่มกันรอบๆ แต่ละโซนได้อย่างไร

แตะเพื่อซูม

สรุปสั้นๆ โซนที่เครื่องมือและระดับทับซ้อนกันมีความสำคัญมากกว่า ระดับราคาเดียวใดๆ

4. Fibonacci Extensions: การจัดโครงสร้างเป้าหมายและกำไรบางส่วน

Fibonacci extensions:

• ใช้ความยาวของการแกว่งตัวก่อนหน้า
• และคาดการณ์ โซนต่อเนื่องที่เป็นไปได้ หากแนวโน้มดำเนินต่อไป

อัตราส่วน extension ทั่วไป:

• 1.0 – ความยาวใกล้เคียงกับการแกว่งตัวก่อนหน้า
• 1.272 – ขยายออกไปบ้าง
• 1.618 – ยืดออกไปมาก / อาจจะร้อนแรงเกินไป

อีกครั้ง กรอบความคิด:

ไม่ใช่ "ราคาต้องชน 1.618" แต่เป็น "ฉันจะวางเป้าหมายตามโซนเหล่านี้อย่างไร?"

4-1. การแปลระดับ extension เป็นการดำเนินการ

ในทางปฏิบัติ เทรดเดอร์จำนวนมากจะ:

• กำหนด:
  • เป้าหมายที่ 1 รอบๆ 1.0
  • เป้าหมายที่ 2 ใกล้ 1.272
  • เป้าหมายที่ 3 ใกล้ 1.618
• และจากนั้นตรวจสอบ:
  • พฤติกรรมของแท่งเทียน candles
  • ออสซิลเลเตอร์ oscillators
  • ปริมาณการซื้อขาย volume

เพื่อตัดสินใจ:

• ว่าจะ ทยอยออก (scale out) ตรงไหน
• ว่าจะ ปล่อยให้ส่วนหนึ่งรันเทรนด์ หรือไม่
• หรือว่าจะ ปิดสถานะส่วนใหญ่

แผนภาพด้านล่าง:

• ซ้าย: แสดง extensions 1.0 / 1.272 / 1.618 ในแนวโน้มขาขึ้น
• ขวา: แบ่งพื้นที่เดียวกันออกเป็น โซนทำกำไรที่ 1 / 2 / 3

แตะเพื่อซูม

5. ความเข้าใจผิดและกับดักทั่วไป

ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Fibonacci:

1. ให้ความหมายกับตัวเลขมากเกินไป

   • เรื่องราวโรแมนติกเกี่ยวกับ 0.618 แทบจะไม่ช่วย PnL ของคุณเลย
   • ตลาดเคลื่อนไหวตาม การไหลของคำสั่งซื้อขายและการวางตำแหน่ง ไม่ใช่อัตราส่วนศักดิ์สิทธิ์

2. การปรับ Fibonacci ย้อนหลัง

   • มันง่ายที่จะเลือกการแกว่งตัวย้อนหลังที่ 0.618 "ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ"
   • คำถามคือมันช่วยคุณ ในเวลาเกือบเรียลไทม์ เพื่อกำหนดโซนเฝ้าระวังและแผนการเทรดหรือไม่

3. วาด Fibonacci บนทุกสิ่ง

   • การแกว่งตัวมากเกินไปและระดับมากเกินไป เปลี่ยนกราฟของคุณให้เป็น สัญญาณรบกวน
   • จำกัดไว้ที่การแกว่งตัวที่ชัดเจนเพียงไม่กี่ครั้ง

4. เพิกเฉยต่อการบริหารความเสี่ยง

   • ไม่มีระดับ Fib ใดรับประกันปฏิกิริยา
   • ขนาดสถานะและจุดตัดขาดทุนของคุณยังคงต้องเหมาะสมกับ risk-management

6. รายการตรวจสอบขั้นต่ำสำหรับการใช้ Fibonacci

เมื่อระดับ Fibonacci ดึงดูดความสนใจของคุณ ให้ถามว่า:

1. "ระดับนี้ขึ้นอยู่กับการแกว่งตัวไหน?"

2. "ระดับนี้ทับซ้อนกันที่ไหนกับ แนวรับ/แนวต้าน เครื่องมือแนวโน้ม และรูปแบบ จาก s-r, trend, patterns?"

3. "หากระดับนี้ถูกทำลาย ฉันจะยอมรับว่าการแกว่งตัวนั้นเป็นโมฆะหรือไม่?"

4. "หากฉันเทรดรอบๆ ระดับนี้ จุดตัดขาดทุนและขนาดของฉันเคารพ risk-management หรือไม่?"

7. อ่านอะไรต่อ

Fibonacci มักจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อรวม กับเครื่องมืออื่นๆ

การติดตามผลที่ดี:

• การรวม retracements/extensions กับ ปริมาณการซื้อขายและ VR: vr
• รูปแบบกราฟที่มักจะรวมกลุ่มกันรอบๆ โซน Fib: double-top-bottom triangle
• การเห็น Fibonacci ภายในกลยุทธ์เต็มรูปแบบ: strategy

ท้ายที่สุดแล้ว Fibonacci เป็นเรื่องเกี่ยวกับ "ระดับวิเศษ" น้อยกว่าและเป็นเรื่องเกี่ยวกับ:

การแบ่งการเคลื่อนไหวออกเป็นโซน การจำกัดโฟกัสของคุณให้แคบลง และการจัดโครงสร้างผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยง ในวิธีที่มีวินัย